Банковская система России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• 1. Теоретические аспекты банковской системы
• 1.1 Сущность банковской системы
• 1.2 Правовые основы организации деятельности банка
• 2. Влияние экономики России на развитие банковской системы
• 2.1 Оценка влияния экономических процессов на банковскую систему России
• 2.2 Перспективы развития банковской системы России с учетом протекающих экономических процессов
• Заключение
• Список литературы
• Введение
• Объективные процессы, происходящие в современном банковском бизнесе, существенные изменения условий функционирования банков во всем мире привели к необходимости наращивания банками собственного капитала для повышения их надежности и экономического роста, уменьшения вероятности банкротства и сокращения излишнего риска для кредиторов и вкладчиков. В условиях мирового финансового кризиса для банковского сектора экономики во всем мире проблема недостаточной капитализации стала особенно актуальной. Для российского банковского сектора, испытывающего острый дефицит капитала, она приобрела исключительно важное значение.
• Антироссийские санкции не будут отменены в течение многих лет. Возврат к докризисному сотрудничеству вряд ли возможен в ближайшее время, заявляют немецкие политики и чиновники. Тенденция снижения цен на нефть также не сулит России экономического бума. В 2015 году страну скорее всего ждет рецессия с сокращением ВВП на 1,5-2%. Таким же темпом сократятся и реальные доходы населения.
• Цель работы - исследование влияния экономики России на развитие банковской системы.
• В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
• - определение сущности банковской системы;
• - анализ правовых основ организации деятельности коммерческого банка;
• - оценка влияния экономических процессов на банковскую систему России;
• - определение перспектив развития банковской системы России с учетом протекающих экономических процессов.
• Объект исследования - банковская система России.
• Предмет исследования - влияние экономики России на развитие банковской системы.
• Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.
• банковский капитализация кризис коммерческий
• 1. Теоретические аспекты банковской системы

1.1 Сущность банковской системы

С развитием рыночной экономики возникает потребность в создании адекватной финансовой инфраструктуры, включающей финансовые рынки. С развитием промышленности и торговли, финансовой системы получает развитие банковская система общества, которая осуществляет свои операции на банковском рынке (прежде всего торговля кредитными ресурсами).

Банковскую систему определяют как совокупность участников денежно-кредитного рынка -- коммерческих и специализированных банков, небанковских институтов, выполняющих депозитные, ссудные и расчетные операции и действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма.

Банковские системы развитых стран имеют двухуровневый характер (некоторые авторы определяют трехуровневую банковскую систему). Первый уровень -- центральный банк или аналогичный орган регулирования денежно-кредитной сферы и банковского надзора, второй уровень -- кредитные и финансовые институты, удовлетворяющие потребности экономических субъектов в банковском обслуживании (финансовые посредники). Система банковского надзора также относится рядом авторов к признакам банковской системы. Можно выделить три группы стран, отличающихся способами построения надзорных структур:

надзор осуществляет центральный банк;

надзор осуществляют другие органы, которым государство делегировало эти полномочия;

надзор осуществляет центральный банк совместно с другими органами.

Кредитная организация представляет собой юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять предусмотренные законодательством банковские операции. Она образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество и включает банки и небанковские организации.

Банк - кредитная организация, имеющая исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств юридических и физических лиц, их размещение от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности, а также ведение банковских счетов юридических и физических лиц. Банк может осуществлять также другие банковские операции и сделки.

Иностранным банком считается банк, признанный таковым законодательством иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован.

Только юридическое лицо, получившее от ЦБ РФ лицензию на осуществление банковских операций, имеет право использовать в своем наименовании слова "банк" и "кредитная организация" или иным способом указывать на то, что оно правомочно осуществлять банковские операции.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), главный банк страны, эмиссионный центр Российской Федерации, орган денежно-кредитного регулирования, банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций, проведения валютной политики страны, государственного валютного регулирования и валютного контроля, координации, регулирования и лицензирования расчётных, в том числе клиринговых систем.

За деятельностью кредитных организаций осуществляется контроль:

- Государственный - осуществляется законодательным путем;

- Ведомственный - осуществляет Центральный Банк РФ;

- Независимый - осуществляют аудиторские фирмы.

Банковская система направляет средства от кредиторов заемщикам, финансовые посредники выпускают свои собственные долговые обязательства (банки -- депозиты, страховые компании -- аннуитеты), продают их на денежном рынке, а на вырученные средства приобретают чужие долговые обязательства. Этот процесс создания обязательств и обмена их на обязательства других контрагентов, т.е. двойной обмен, составляет суть финансового посредничества. Самая важная функция финансовых посредников состоит в том, что они приводят свои активы и пассивы в соответствие с запросами потребителей, регулируя совпадение интересов сберегателей и заемщиков (пассивы формируются с учетом пожеланий вкладчиков вложить их средства в тот или иной финансовый инструмент, а размещение в активы осуществляется исходя из потребностей заемщиков получать ссуды). Банковские посредники получают экономию на масштабах как кредиторы и заемщики, снижают свои риски и удельные затраты в связи с размерами своих портфелей и использованием техники их диверсификации.

С макроэкономической точки зрения посредничество является механизмом, с помощью которого денежные средства наиболее эффективно перераспределяются между кредиторами и заемщиками. Банки могут способствовать увеличению денег в обращении, создают деньги в качестве побочного продукта при обслуживании клиентов. Общество получает пользу от ссудных операций банков, когда ограниченные объемы предложения временно свободных денег, подлежащих передаче в ссуду, обеспечивают достижение поставленных целей.

Банковская система как финансовый посредник отличается специфическими отношениями между ее звеньями: ЦБ РФ осуществляет контроль за деятельностью других банков в целях зашиты средств вкладчиков и контроля денежной массы в целях ограничения ее роста. Система постоянно трансформируется, с одной стороны, под влиянием требований рынка (слияние, поглощение, проникновение в другие сферы экономики, банкротство банков), с другой стороны, изменяются условия ее функционирования под влиянием политики правительства, т.е. система, адекватно реагирующая на методы управления ею. Банковская система является закрытой в той мере, в какой необходимо соблюдать банковскую тайну.

В зависимости от состава и количества выполняемых операций различают банки специализированные (инвестиционные, инновационные, сберегательные, ипотечные и др.) и универсальные коммерческие банки, осуществляющие широкий круг различных банковских операций. В условиях нестабильности экономики универсализация деятельности банков способствует обеспечению их большой доходности путем диверсификации активов и пассивов. С учетом зоны (объектов) обслуживания коммерческие банки могут быть отраслевыми, муниципальными, региональными, межрегиональными. Отдельные банки имеют свои представительства и филиалы за рубежом.

Кредитные организации имеют право заключать между собой договоры для решения совместных задач, создавать холдинги, вступать в союзы для защиты и представления интересов своих членов, координация их деятельности, развития межрегиональных и международных связей, удовлетворение научных, информационных и профессиональных интересов, выработки рекомендаций по осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных задач кредитных организаций и не преследуют цели получения прибыли. Им запрещается осуществлять любые банковские операции. Они регистрируются как некоммерческие организации и в месячный срок уведомляют ЦБ РФ о своем создании.

1.2 Правовые основы организации деятельности банка

Розничный коммерческий банк представляет собой аналогию фирмы, производящей товар, а взаимодействие фирмы, производящей товар с сетью магазинов -- это взаимодействие головной организации банка и филиалов.

В соответствии с п.2 ст. 55 Гражданского Кодекса Российской Федерации филиал юридического лица - это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места нахождения юридического лица и представляющее его интересы.

В соответствии с п. 3 ст. 55 Гражданского Кодекса Российской Федерации филиал не является юридическим лицом и действует на основании доверенности. Филиалы должны быть указаны в учредительных документах юридического лица.

Отметим объективные причины развития банками своего филиальной сети бизнеса на базе филиалов:

- создание конкурентного банковского продукта, привлекательного для клиента своей массовостью, доступностью и быстротой получения;

- решение проблемы структурной сложности при одновременном расширении сети продаж банковских услуг;

- автоматизация широкого спектра банковских операций;

- достижение экономического эффекта благодаря сокращению расходов на аренду помещения и содержание большого количества персонала.

Основными принципами работы банка, на взгляд автора, являются:

- принципу хозрасчета с учетом жесткого исполнения лимитов на операции, устанавливаемые головной конторой с учетом рисковости этих операций в регионе нахождения филиала;

- принцип самодостаточности и самоокупаемости, с возможностью использования полученной прибыли по собственному усмотрению, после оплаты всех расходов головной конторы (в эти расходы входят затраты головной конторы на филиал, работа филиала под маркой головной конторы (принцип франшизы), необходимые выплаты дивидендов акционерам или пайщикам и т.д.);

- принцип платности, присутствующий во всех отношениях с головным офисом.

Высокий рост прибыли возможен за счет роста объемов бизнеса. Основу для роста розничных банковских услуг в России создает неудовлетворенный потребительский спрос. При наличии огромного потенциала развития банковская розница представляет в последнее время сегмент клиентского обслуживания, активно развивающийся на фоне роста реальных доходов населения, который создал условия для увеличения доли филиальной сети бизнеса в банковском секторе. Данный бизнес, на взгляд автора, не получил еще широкого распространения по причине отсутствия у кредитно - финансовых учреждений соответствующей технологической инфраструктуры. В то же время обеспечение массового потока частных клиентов при минимальных операционных издержках на обслуживание каждой конкретной операции требует создания привлекательной для клиента и простой в использовании модели филиальной сети бизнеса. Что особенно актуально в условиях кризиса, когда у основной части населения происходит снижение доходов. Следовательно, необходим поиск новых моделей управления и развития филиальной сетью, поскольку действующий на сегодня подход нецелесообразен в текущих условиях.

В условиях существенного снижения спроса на продукцию, роста неплатежей со стороны контрагентов, повышенной волатильности на всех рынках, глубокой депрессии на рынках акций и невозможности привлечения акционерного капитала на выгодных условиях необходима модель управления, среди основных элементов которого должны быть следующие: проактивный риск-менеджмент, выход из непрофильных видов бизнеса, эффективное управление запасами и выборочные М&А-стратегии.

Эффективность деятельности банка можно определить с помощью рентабельности проводимых им операций и способности максимизировать прибыль при соблюдении приемлемого уровня риска, отражающих положительный совокупный результат во всех сферах его хозяйственно - финансовой и коммерческой деятельности.

Эффективность управления подразделениями банка количественно может быть охарактеризована с помощью ряда показателей, перечень которых определяется характером деятельности банка и приоритетными целями его развития. Эффективное управление подразделением банка предполагает комплексное решение ряда задач, среди которых можно выделить: управление финансами; управление кадрами, а также, на взгляд автора, - анализ бизнес- процессов, связанных с выдачей и последующим обслуживанием основных кредитных продуктов банка, таких как автомобильное, потребительское, ипотечное кредитование, кредитные карты, финансирование оборотного капитала, документарные линии, факторинг, проектное финансирование, синдицированное кредитование. На основе аналитических данных имеет смысл разработать систему, позволяющую регулярно собирать информацию о себестоимости продуктов с учетом статей расходов и источников затрат. Полученные в ходе проекта результаты расчета себестоимости продуктов банка заказчик может использовать для определения минимального размера, срока и стоимости кредитного продукта. Представление о структуре затрат позволит повысить эффективность управления прибыльностью продукта.

Итак, в основе управления розничным банком в современных условиях должны лежать следующие приоритеты - увеличение клиентской базы, развитие филиальной сети направления, повышение качества обслуживания.

2. Влияние экономики России на развитие банковской системы

2.1 Оценка влияния экономических процессов на банковскую систему России

2015 год для российской банковской системы может стать не только худшим с 2009 года, но и худшим в современной истории России.

Напомним, США и ЕС применяют санкции против России, обвиняя руководство страны в эскалации конфликта на Украине, в частности - в ее восточных регионах, а также в "аннексии" Крыма. На данный момент ЕС ограничился исключительно адресными санкциями против конкретных российских чиновников. Финансовые санкции были использованы Белым Домом и направлены против нескольких российских банков, в том числе АБ "Россия" (в марте) и СМП Банка (в марте, а затем и в апреле 2014 года).

Банк "Россия" в марте потерял 36,33 млрд. рублей (отток со счетов юридических и физических лиц), из них 2,02 млрд. - средства физических лиц. Санкции вынудили кредитную организацию принять решение о переходе на работу исключительно с национальной валютой: эксперты, оценивая мощную российскую клиентскую базу, уверяют, что принятое решение никак не скажется на финансовом положении банка.

Однако оценивать последствия действий Запада, опираясь на "точечные" результаты отдельных банков - неверно. В данном случае срабатывает принцип "снежного кома": удар по одному банку приводит к расшатыванию системы в целом, при этом негативные последствия таких ударов накапливаются. Адресная помощь Центробанка и межбанковское кредитование (АБ "Россия" в марте привлек их в размере 6,64 млрд. рублей) могут улучшить ситуацию только в одном-двух конкретных банках, но не в целом по системе.

Учитывая вышесказанное, важно иметь четкое представление о пределе прочности банковской системы РФ и по возможности заранее знать, какие меры будут предприняты (предпринимаются) для ее усиления.

Геополитическая напряженность, секторальные санкции и "вынужденные ответные меры" ускорили отток капитала, еще больше затормозили инвестиционную активность, лишили страну доступа к внешним финансовым рынкам и подтолкнули экономику РФ к новому кризису. Российские власти попытались оперативно ответить на эти вызовы.

Они увеличили государственную поддержку финансового сектора, доведя ее до уровня кризисных лет: доля госресурсов в секторе достигает сейчас 15%. Правительство взяло на себя новые обязательства - по импортозамещению, обеспечению Крыма, поддержке подпавших под санкции предприятий.

При этом прошлые социальные обязательства по радикальному повышению зарплат бюджетников уже пошатнули региональные бюджеты. По данным Счетной палаты на 1 августа, государственный долг субъектов Федерации и муниципалитетов составляет 2,1 трлн руб., и он почти не сокращается.

Одновременно с этим нарастает государственное вмешательство в экономику, в воздухе витают идеи жесткого регулирования цен и банковского сектора. Снова и снова власти уверяют, что они не будут ограничивать движение валюты в стране, однако, заметим, снова и снова это вызывает большие сомнения. А некоторые идеи - передел собственности с привлечением правоохранительных органов - похоже, уже реализуются на практике.

Именно с таким наследством из старых и новых проблем Россия входит в 2015 год. Экономисты Центра развития перечислили три сценария дальнейшего развития. Первый - условно говоря, оптимистичный. "Условно", потому что даже этот сценарий на самом деле инерционный. Страна не вылечит застарелые болезни, но новые проблемы частично будут решены. Сценарий предполагает смягчение санкционного противостояния и сохранение стабильных нефтяных цен на уровне 100 долл. за баррель.

Если это произойдет, экономический рост составит по итогам 2015 года 0,8%. Таким же будет рост реальных доходов населения. Инвестиции вырастут на 0,5% по итогам года. Отток капитала будет 54 млрд долл. Курс составит 40,3 руб. за 1 долл. Другими словами, это стагнация, но она покажется вполне комфортным состоянием, если сравнить ее с двумя другими сценариями.

Второй сценарий - сохранение взаимных санкций при стабильной цене на нефть 100 долл. за баррель. В этом случае российская экономика в 2015 году просядет на 1,6%, реальные доходы населения снизятся на 1,1%, инвестиции сократятся на 5%, отток капитала составит 96 млрд долл., 1 долл. будет стоить 41,3 руб.

Третий сценарий - сохранение санкций и одновременно снижение нефтяных цен до 85 долл. за баррель. По этому сценарию по итогам 2015 года спад экономики превысит 2%, падение реальных доходов граждан тоже превысит 2%, инвестиции сократятся на 9%, отток капитала достигнет 114 млрд долл., 1 долл. будет стоить почти 44 руб.

Пока в наличии все условия для реализации худшего сценария. Вчера немецкие политики и чиновники дали понять, что санкции против России будут действовать еще долго, а вернуть былые партнерские отношения России и Запада практически уже невозможно. Европа никогда не признает легитимность действий России в отношении Крыма. Об этом, как передает Deutsche Welle (DW), предупредил руководитель штаба планирования в МИД ФРГ Томас Баггер. По его словам, санкции Запада, которые были введены сразу после крымских событий, "останутся в силе еще очень и очень долго".

Основные риски и угрозы - это обеспечение достаточности капитала (на фоне падения прибыли банков при огромных рисках в активах - рост списаний по кредитам и убытки от рыночных активов). Это потребует докапитализации банков;

трудности в фондировании на внутренних и международных рынках капитала;

необходимость рефинансирования более 100 млрд внешней задолженности;

потенциальный отток вкладчиков, если доверие к банкам начнет снижаться при условии продолжения шторма на валютном рынке;

потенциальный резкий всплеск по кредитным просрочкам.

Каждый аспект интересен, но остановлюсь пока на последнем - кредитование.

Текущий (на 01.12.2014) объем кредитования в рублях - 36.7 трлн руб, просроченных кредитов на 1.66 трлн (+360 млрд за год). Это 4.5% от всех рублевых кредитов. В начале 2008 было 1.6%, максимум 6.5% (май 2010), год назад 4.2%. Сейчас резкого роста просрочек пока не наблюдается.

Стабильность в основном за счет высокой кредитоспособности компаний, а у населения просрочки растут с января 2013 (с заметным ускорением с апреля 2014) (рисунок 1).

Рисунок 1 Просроченная задолженность по кредитам в % от совокупных рублевых кредитов по компаниям и населению

Реакция (с точки роста просрочек по кредитам) на ухудшение экономических и финансовых условий обычно происходит с лагом в 2-4 месяца. Например, ухудшение кредитоспособности компаний в 2008 началось лишь к декабрю 08, тогда как все активно сыпалось с августа.

В этот раз ухудшение финансовых и экономических условий произошло с октября, а резкое ухудшение в декабре. Поэтому первичный негативный эффект будет в первом квартале 2015.

В 2015 может быть следующее: совокупный объем рублевых кредитов увеличится в лучшем случае на 5% год к году (в этом году +15%, в 2013 +20%, в 2012 + 25%, в 2011 + 33%). Причем почти нулевой прирост кредитования в 2015 будет за счет рефинансирования и реструктуризации инвалютных кредитов в рублевые на 2-2.5 трлн руб. Однако, весьма вероятно сокращение кредитования в годовом выражении (впервые с 2009-2010).

Факторы сокращения кредитования:

негативные ожидания экономических агентов относительно экономических и инвестиционных перспектив в России;

тотальное снижение платежеспособности и кредитоспособности, как населения, так и компаний (инфляция растет значительно быстрее, чем номинальные доходы);

сокрушительное влияние на реальный сектор экономики экстремисткой, вредительской денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что привело к кредитному параличу с невозможности рефинансирования и банковскому кризису;

ужесточение условий выдачи кредитов.

закредитованность населения и общее насыщение спроса

В 2015 просрочки по кредитам (при негативном развитии событий) могут достигнуть 2.5-2.8 трлн (до 6.7% от общего объема кредитов), что можно считать еще не самим плохом сценарием и до 3.5-4.5 трлн (почти в 3 раза выше, чем сейчас), если экономика и компании начнут рушаться. Положительный сценарий на 2015 пока сомнителен, учитывая текущие тенденции, инерционную составляющую и то, что ЦБ РФ меняться особо не собирается.

Обычно, банки на каждый рубль роста просрочек по кредитам создают два рубля резервов на потенциальные списания. Эта формула работает уже 4 года.

Рисунок 2 Резервы на возможные потери, млрд. руб.

Сейчас у банков около 3.2 трлн резервов под кредитные списания при 1.6 трлн просрочек по кредитам или 1.9 трлн, если учесть просрочки по валютным кредитам. Таких резервов более, чем достаточно для устойчивости банковской системы в данный момент.

За последние 12 месяцев расходы банков на создание резервов под возможные списания составили 770 млрд рублей при росте просрочек на 360 млрд или 440 млрд с учетом инвалютных. За прошлые 4 года пропорция была примерно аналогичная.

За последние 10 лет в российской банковской системе была две стадии накопления резервов - это с октября 2008 по февраль 2010 и с февраля 2013 по настоящий момент.

Расходы на создание резервов - это прямой удар по рентабельности банков.

Ниже на рисунке 3 консолидированная годовая прибыль ВСЕХ российских банков в млрд руб.

Рисунок 3 Динамика годовой нераспределенной прибыли российских банков, млрд. руб.

Оценочная годовая прибыль около 850 млрд рублей после создания резервов и прочих расходов.

Рост прекратился в 3 квартале 2012, а со второго квартала 2014 сокращение. Падение прибыли не столь радикальное, но результаты деятельности стремительно ухудшаются. С сентября по конец ноября падение прибыли составило почти 20% к аналогичному периоду прошлого года.

Однако, если просрочки продолжат рост, то банки не смогут поддерживать коэффициент два (резервы к просрочкам).

Учитывая рыночные убытки и валютные издержки, прибыль российских банков в 2015 может упасть до 250-300 млрд (более, чем в 3 раза от 2014) и это, если просрочки по кредитам не будут выше 2.5 трлн руб. Падение прибыли из-за сокращения чистой процентной маржи, роста операционных издержек, рыночных убытках, валютных издержках и при росте расходов на создание резервов на фоне нулевых темпов роста кредитования (в 2015).

Критический уровень - это рост просрочек до 3 трлн и продолжение хаоса на рынке активов, что приведет к убыткам банков (впервые с 1998) со всеми вытекающими проблемами. У многих банков могут быть проблемы в выполнении требований по достаточности капитала.

"Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 году", опубликованный Центробанком и содержащий результаты стресс-теста, свидетельствует о способности банковской системы противостоять шоковым явлениям в экономике. Тем не менее, кризис банковской системы, который разгорается в результате падения курса национальной валюты и введения финансовых санкций ЕС и США может привести к потерям, которые будут исчисляться триллионами.

Итак, в начале года Центробанк рассчитал основные показатели деятельности системы по двум сценариям развития кризиса: пессимистическому и экстремальному. Напомним, исходные данные брались по состоянию на 01.01.2014 года. За основу пессимистического сценария было взято однопроцентное снижение ВВП связанное с падением цен на определенные группы экспортируемой продукции, в частности, на нефть - на 25-30%. Также при данном варианте развития рост реальных доходов населения не прогнозируется, а стоимость бивалютной корзины может увеличиться на 20%.

При экстремальном сценарии ВВП должен снизиться на 6,1%, инвестиции в основной капитал сократиться почти на 10%, реальные доходы населения уменьшиться на 0,5%, а стоимость бивалютной корзины вырасти на 30%. При расчете стресс-теста Центробанк отмечал, что развитие экстремального сценария является маловероятным, в первую очередь - за счет стабильной ситуации на рынке энергоносителей.

Что же мы имеем на сегодняшний день: стоимость бивалютной корзины с 10 января 2014 года по 15 мая 2014 года увеличилась на 5,25%, или на 2,02 рубля. По данным Росстата на 15 мая 2014 года рост ВВП за первый квартал в годовом измерении составил 0,9% (за 2013 год - 1,3%). Цены на энергоносители, как и рассчитывал ЦБ, находятся на прежнем уровне. Как мы видим, в части данных показателей ситуация достаточно стабильная, и приблизить ее к пессимистическому сценарию может либо резкое падение цены на нефть, либо падение объемов экспорта вследствие отказа стран ЕС от российских энергоносителей.

Следующим показателем стресс-теста ЦБ является достаточность капитала банков. Регулятор установил, что при пессимистическом сценарии данный показатель должен снизиться до 12,5% и до 10,6% - при экстремальном. Для сравнения, норматив достаточности капитала (H1) по состоянию на 01.04.2014 года у Уралсиба составил 10,94%, у ВТБ 24 - 11,88%, у Альфа-Банка - 12,78%, а в целом по банковскому сектору - 13,5%. При этом уровень достаточности капитала первых пяти кредитных организаций (по величине активов) на начало года составлял 12,7%.

Как мы видим, уровень капитала российских банков достаточно близок к цифрам пессимистичного сценария, а ситуацию спасают показатели кредитных организаций с участием иностранного капитала - 15,5%.

Чего же ожидает Банк России в каждом из обозначенных сценариев. Итак, совокупные риски в пессимистическом сценарии могут привести к потере банками 35% своего капитала - 2,6 трлн. рублей. При экстремальном сценарии сектор может потерять до 4 трлн. (свыше 53%). Большая часть потерь будет спровоцирована кредитными рисками и связана с резким ухудшением качества кредитных портфелей. Доля плохих кредитов может вырасти с нынешних 6% (по состоянию на 01.01.2014 года) до 12 или даже 15% (при экстремальном сценарии). Отметим, что по данным на 01.04.2014 года доля просроченных платежей по потребительским кредитам - 7,25%. В I квартале объем просроченной задолженности физических лиц увеличился на 31 млрд. рублей (на 9,9%). На 01.03.2014 года доля просроченных платежей по валютным кредитам в целом по банковской системе составила 14,4%.

Доход, полученный банками в условиях пессимистического сценария, может составить 0,5 трлн. рублей, а при экстремальном - всего 0,1 трлн. рублей. При пессимистическом сценарии дефицит капитала может возникнуть у 184 банков, из них у 18 банков значение норматива может опуститься ниже 2%. При экстремальном сценарии на грани банкротства могут оказаться 285 финансовых учреждений, при этом у 53 банков значение норматива будет ниже 2%.

Наиболее интересной в выполненном Центробанком анализе является модель возможных потерь банковской системы от эффекта "Домино". Суть моделирования проста: определяются возможные банки-банкроты, со значением норматива достаточности капитала ниже 2%, а также банки с дефицитом ликвидности, находящиеся в состоянии технического дефолта. После этого выявляются их банки-кредиторы, которые имеют непогашенные требования к проблемным банкам. Далее приток средств, который могли бы получить банки-кредиторы, уменьшается на сумму этих непогашенных требований. Затем фиксируется возможный убыток и проводится коррекция суммы ликвидных средств для банков-кредиторов. В результате повторно оценивается норматив достаточности капитала банков-кредиторов и их способность противостоять оттоку средств клиентов.

По итогам повторного оценивания вновь отбираются проблемные банки (которые ранее - до вычета непогашенных требований - к таким не относились) и процедура повторяется. Количество циклов не ограничено, а расчет выполняется до тех пор, пока не будет выявлено ни одного проблемного банка.

В результате оценки возможных рисков "заражения" "здоровых" банков от "больных", или эффекта "Домино", было выявлено, что дефицит капитала может возникнуть у 71 банка при пессимистическом сценарии и 120 банков при экстремальном. Дефицит ликвидности может быть выявлен, соответственно, у 73 и 123 банков.

Также Центробанк оценил величину возможного оттока средств клиентов, спровоцированного нарастанием негативных ожиданий в кризисной ситуации. В результате было выявлено, что дефицит ликвидности в размере 61 млрд. рублей мог бы образоваться у 58 банков (6,1% от совокупного банковского сектора). Для сравнения: по результатам тестирования в 2013 году дефицит ликвидности в аналогичных условиях угрожал всего 35 банкам (8,5% банковского сектора), но его объем оценивался в 110 млрд. рублей.

Подводя итоги можно сказать, что в настоящий момент банковская система РФ даже не приблизилась к пессимистическому сценарию развития, а ЦБ РФ предпринимает активные действия по ее оздоровлению (работает над повышением уровня достаточности капитала и качества кредитных портфелей банков). Следовательно, риски для кредитных организаций, входящих в ТОП-100, - минимальны. Однако ЕС и США угрожают России новыми санкциями в экономической сфере, которые могут быть задействованы сразу после выборов президента на Украине 25 мая. Их воздействие на экономику РФ будет зависеть от состава наложенных ограничений.

2.2 Перспективы развития банковской системы России с учетом протекающих экономических процессов

Все чаще в последние месяцы то и дело можно услышать о катастрофическом падении рубля, очередных отзывах лицензий от ЦБ РФ, снижении стоимости нефти, увеличении оттока капитала с РФ и других нелицеприятных вещах для экономики России.

Не секрет, что вышеперечисленные факторы, так или иначе, также влияют и на банковскую систему нашей страны, и в конечном итоге на клиентов российских банков.

19 ноября 2014 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) назвало российскую банковскую систему самой уязвимой среди крупнейших развивающихся рынков (Китай, Бразилия, Индия, Мексика, ЮАР, Турция).

По подсчетам агентства, почти 70% банков имеют негативный прогноз по рейтингу, столкнувшись с рядом проблем, среди которых западные санкции, снижение экономического роста и политика крупнейших центробанков по отзыву ликвидности.

Аналитики агентства заявляют, что ликвидности российским банкам достаточно, чтобы выплатить долги до конца 2015 года (около $134 млрд.), но при сохранении негативной ситуации условия фондирования будут ухудшаться, а их стоимость -- расти.

Российские власти официально признали наступление рецессии в 2015 году. Минэкономики 2 декабря ухудшило основные макроэкономические показатели.

Обновленный макропрогноз Минэкономразвития на 2015 год свидетельствует о снижении ВВП на 0,8%. Инфляция вместо прогнозируемых 5,5% составит 7,5%. Банк России повысил прогноз оттока капитала из РФ в 2015 году с 35 млрд до 99 млрд долларов, в 2016-м -- с 29 млрд до 60 млрд. По оценке Минфина, отток капитала в 2015 году будет в районе 60--80 млрд долларов при стоимости нефти 80 долларов за баррель, по оценке Минэкономразвития -- 90 млрд долларов.

В этой ситуации на первый план выходит надежность кредитных портфелей, укрепление систем риск-менеджмента и непрерывный системный анализ текущей рыночной ситуации в онлайн-режиме.

Конечно, в такой ситуации неопределенности государственное регулирование всегда имеет первостепенное значение. Зависимость банков от ЦБ РФ и государства в частности, на мой взгляд, будет усиливаться.

Сейчас ситуация располагает не к чистке рынка, а к финансовому оздоровлению. Первые сигналы мы уже начинаем видеть. Это не ослабление регулирования -- это наиболее здравый подход в данной ситуации.

В 2015-ом российскому банковскому сектору придется столкнуться с увеличением количества проблемных заемщиков. Эта тенденция уже заметна в корпоративном сегменте: банки начинают получать всё больше запросов на пролонгацию и реструктуризацию кредитов.

Чуть позже аналогичной ситуации следует ожидать и в розничном сегменте. Кроме того, из-за нестабильности рынка многие компании откладывают реализацию инвестиционных программ на неопределенный срок, что существенно сокращает возможности банка по повышению качества кредитного портфеля за счет привлечения новых заемщиков.

На этом фоне ужесточение надзора ЦБ по формальным поводам приведет к усложнению работы средних банков на рынках ликвидности. Поэтому в ближайшее время банки будут проводить более осторожную политику, направленную в основном на минимизацию рисков.

Говоря о перспективах банковского сектора, аналитики указывают на улучшение ситуации в связи с политикой ЦБ по отзыву лицензий у неэффективных и нарушающих законодательство банков. Российская экономика продолжит скатываться в рецессионную пропасть, которая, по мнению Morgan Stanley, Всемирного банка и ряда других международных финансовых институтов, уже практически неизбежна.

Вкладчикам все же стоит доверять российским банкам, несмотря на все прогнозы рейтинговых агентств (19 ноября 2014 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) назвало российскую банковскую систему самой уязвимой среди крупнейших развивающихся рынков -- Китай, Бразилия,Индия, Мексика, ЮАР, Турция, -- прим. ред.) потому, что других на нашем рынке практически нет.

В целом, российская банковская система достаточно устойчива, хотя в последнее время ей и приходится проходить испытание на прочность. В любом случае лучше всегда придерживаться классического правила: не доверять банку деньги, предназначающиеся для ежедневных трат, и не хранить в одном банке сумму, превышающую максимальное страховое возмещение по вкладам, - в этом случае конечным гарантом возврата вклада выступает ЦБ РФ.

Самым насущным вопросом, тормозящим развитие экономического потенциала России, является украинский кризис. Но даже если кризис в Украине завершится в ближайшее время, России не удастся избежать экономического спада. Положение, в котором окажется Россия в следующем году, спровоцирует ситуацию, при которой государственная казна получит меньше налоговых доходов. В связи с этим, правительство будет вынуждено сокращать расходы по многим статьям.

Минфин планирует ввести в бюджетную политику 2015 года некоторые новые направления, призванные ускорить экономический рост. По данным, обнародованным в мае текущего года, Минфин и Минэкономразвития изначально прогнозировали рост ВВП на 2015 год в области 2%. Однако на прошедшей встрече было объявлено, что рост экономики в следующем году составит, максимум, 1%. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, главной задачей правительства в экономическом вопросе является развитие положительной динамики. Даже если в 2015 году ВВП возрастет менее чем на 1%, это все равно улучшит общее положение дел в стране. Дмитрий Медведев подчеркнул, что на снижение ожидаемого роста ВВП также повлияло неблагоприятное финансовое положение в мире.

Однако иностранные аналитики настроены менее оптимистично, чем российские чиновники. Согласно последнему прогнозу Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML), в 2015 году произойдет существенное торможение российской экономики. По данным BofA-ML при самом благоприятном для России раскладе ВВП в 2014 году возрастет максимум на 0,3%, а в 2015 году не стоит ожидать его роста вовсе. В своем интервью Владимир Осаковский (экономист BofA-ML) рассказал, что причиной ухудшения макроэкономической ситуации в России является не только инфляция, но и введение значительных ограничений на импорт продуктов, сокращение экспорта, падение потребления, а также снижение прежних объемов инвестиций. По прогнозам экономиста, с конца 2014 до начала второй половины 2015 года экономику России ждет рецессия.

Еще более пессимистично выглядят прогнозы от инвестбанка Morgan Stanley. По мнению этой компании, в 2015 году ВВП России сократится, как минимум, на 0,5%. При этом, экономисты Morgan Stanley отметили, что значительный финансовый спад мог произойти и в этом году, но кризис приостановлен благодаря относительно высокой среднегодовой стоимости нефти, устойчивому потребительскому спросу и низкой безработице. В следующем же году удержать экономику России "на плаву" не получится из-за того, что в полной мере дадут о себе знать введенные секторальные санкции. Поскольку санкции в отношении России спровоцируют дефицит капитала, это повлечет за собой снижение инвестиционной активности.

Кроме того, иностранные эксперты отмечают, что спад ВВП на 0,5% является очень благоприятным для России сценарием, который может произойти только в случае полного урегулирования конфликта с Украиной до второй половины 2015 года. Если же конфликт затянется, экономический спад будет еще более ощутим.

Однако вероятнее всего, конфликт между Россией и Украиной в будущем году исчерпает себя, поскольку потери обеих стран достигнут своего максимального пика. Для Украины этим пиком станет недостаток газа, а для России - недостаток средств. Но сворачивание санкций против России возможно только после полного урегулирования конфликта, который произойдет ближе к 2016 году. Соответственно, рост ВВП в России возможен только лишь в 2016 году и, при этом, он не составит более 1,1%.

Как отмечают эксперты, ошибкой правительства РФ является то, что чиновники разрабатывают схему бюджета, не беря во внимание самые негативные показатели, в то время как бюджет страны должен разрабатываться с учетом развития самых пессимистичных сценариев. По их мнению, заявленный на 2015 год рост ВВП в пределах 1% является не более чем цифрой, вселяющей надежду в инвесторов и бизнес-сообщество.

В условиях действующих санкций и украинского кризиса России не стоит рассчитывать на экономический рост. Когда вместо ожидаемого увеличения доходов правительство столкнется с финансовым кризисом, Минфину придется разрабатывать новые пути для пополнения государственной казны. Вероятнее всего, правительство, как и планируется, прибегнет к повышению налогов, однако вряд ли это сможет существенно изменить ситуацию. Введя новые налоговые обязательства и увеличив существующие, произойдет ощутимое снижение доходов бизнеса, что повлечет за собой развитие теневого бизнеса и дефицит налоговых отчислений.

Заключение

В настоящее время в России действует двухуровневая банковская система. В нее входят Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и кредитные организации, к которым относятся коммерческие банки и небанковские кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Формирование современной российской банковской системы происходило в весьма короткие сроки и совпало с периодом глубокого общеэкономического кризиса, сильнейшей инфляции в стране, что не могло не отразиться на ее состоянии.

Геополитическая напряженность, секторальные санкции и "вынужденные ответные меры" ускорили отток капитала, еще больше затормозили инвестиционную активность, лишили страну доступа к внешним финансовым рынкам и подтолкнули экономику РФ к новому кризису. Российские власти попытались оперативно ответить на эти вызовы.

Они увеличили государственную поддержку финансового сектора, доведя ее до уровня кризисных лет: доля госресурсов в секторе достигает сейчас 15%. Правительство взяло на себя новые обязательства - по импортозамещению, обеспечению Крыма, поддержке подпавших под санкции предприятий.

В настоящий момент банковская система РФ даже не приблизилась к пессимистическому сценарию развития, а ЦБ РФ предпринимает активные действия по ее оздоровлению (работает над повышением уровня достаточности капитала и качества кредитных портфелей банков). Следовательно, риски для кредитных организаций, входящих в ТОП-100, - минимальны. Однако ЕС и США угрожают России новыми санкциями в экономической сфере, которые могут быть задействованы сразу после выборов президента на Украине 25 мая. Их воздействие на экономику РФ будет зависеть от состава наложенных ограничений.

Обновленный макропрогноз Минэкономразвития на 2015 год свидетельствует о снижении ВВП на 0,8%. Инфляция вместо прогнозируемых 5,5% составит 7,5%. Банк России повысил прогноз оттока капитала из РФ в 2015 году с 35 млрд до 99 млрд долларов, в 2016-м -- с 29 млрд до 60 млрд. По оценке Минфина, отток капитала в 2015 году будет в районе 60--80 млрд долларов при стоимости нефти 80 долларов за баррель, по оценке Минэкономразвития -- 90 млрд долларов.

В этой ситуации на первый план выходит надежность кредитных портфелей, укрепление систем риск-менеджмента и непрерывный системный анализ текущей рыночной ситуации в онлайн-режиме.

В целом, российская банковская система достаточно устойчива, хотя в последнее время ей и приходится проходить испытание на прочность. В любом случае лучше всегда придерживаться классического правила: не доверять банку деньги, предназначающиеся для ежедневных трат, и не хранить в одном банке сумму, превышающую максимальное страховое возмещение по вкладам, - в этом случае конечным гарантом возврата вклада выступает ЦБ РФ.

Список литературы

1. Актуальные проблемы и преспективы развития банковского дела: материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка России /[редкол.: Жуков Н. В. и др.]. - Йошкар-Ола: Марийский гос. технический ун-т, 2010.- 183 с.

2. Андрюшин С.А. Банковские системы: [учебное пособие для вузов по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080102 "Мировая экономика"] /С. А. Андрюшин; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Москва; Москва: Альфа-М; Инфра-М, 2011.- 381 с.

3. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю. Сердюк М.Ю., Солодков В.М. Стереотипы поведения российских банков / Ф.Т. Алескеров // Банковское дело. - 2012. - №7. - С. 44.

4. Алиев А.Т. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие /А. Т. Алиев, Е. Г. Ефимова. - Москва: Изд-во МГИУ, 2012.- 227 с.

5. Банковское право: [учебник для вузов по специальности 030501 "Юриспруденция" /[Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, Е. О. Бондарь и др.]; под ред. И. Ш. Килясханова и др.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва; Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011.- 366 с.

6. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко; под ред. О. И. Лаврушина. М.: Кнорус. 2012.- 264с.

7. Влияние финансовой глобализации на национальную кредитно-банковскую систему /[Г. Н. Белоглазова, Е. М. Попова, Е. Тюрин и др.; под ред. Е. М. Поповой] ; Междунар. банк. ин-т, каф. банк. дела. - Санкт-Петербург: МБИ, 2013.- 130 с.: ил.

8. Дубова С.Е. Банковское дело: учебное пособие /С. Е. Дубова, Н. В. Степанова, А. С. Кутузова. - Иваново: ИГХТУ, 2012.- 293 с.

9. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник: [по специальности "Финансы и кредит"] /Е. П. Жарковская. - 7-е изд., испр. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2013.- 478 с.

10. Орлов С.Н. Банковское законодательство: учеб. пособие /С. Н. Орлов, Ю. О. Базилюк; Курган. гос. ун-т. - Курган: КГУ, 2012.- 132 с.

11. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 г. // Режим доступа: http://www.cbr.ru

12. Пашенцев Д.А. Банковское право: учебное пособие /Д. А. Пашенцев. - Москва: Юркомпани, 2013.- 382 с.

Размещено на Allbest.ru