Система показателей статистики денежного обращения и их анализ

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра финансов и экономического анализа

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине “Статистика”

Система показателей статистики денежного обращения и их анализ

Выполнил: слушатель 231 учебного взвода

2 “С” курса ФПИС МосУ МВД России

Ш.Б. Одаев

Оглавление

Введение

Глава 1 Теоретические основы статистического изучения денежного обращения

1.1 Денежное обращение как объект статистического исследования

1.2 Основные классификации, применяемые для статистического изучения денежного обращения

1.3 Система статистических показателей, применяемая для анализа денежного обращения

Глава 2 Статистическое изучение взаимосвязей показателей денежного обращения и социально-экономического развития

2.1 Систематизация статистических данных о денежном обращении на основе метода группировок

Глава 3 Статистическое изучение динамики денежного обращения

3.1 Расчет основных характеристик рядов динамики в изучении показателей денежного обращения в России

3.2 Выявление тенденций показателей денежного обращения на основе метода аналитического выравнивания и прогнозирования

3.3 Построение динамических регрессионных моделей для исследования закономерностей денежного обращения в России

Заключение

Список литературы

Введение

денежный прогнозирование регрессионный

Важнейшей составляющей экономики любого государства является денежное обращение. Сложное переплетение разнообразных производственных, инвестиционных и торговых процессов, неразрывно связанные с ними процессы накопления и вложения капитала, формирования и использования кредитных средств обеспечиваются благодаря денежному обращению - движению денег в наличной и безналичной формах. Между наличным и безналичным денежным обращением существует тесная взаимная зависимость: деньга постоянно переходят из одной формы обращения в другую, выступая то в качестве наличных денежных знаков, то в виде записей на банковских счетах.

Началу движения денег предшествует их концентрация у субъектов. Они сосредоточиваются в кошельках населения, в кассах юридических лиц, на счетах в кредитных учреждениях, в казне государства. Чтобы зародилось движение денег, необходимо возникновение потребности в деньгах у одной из двух сторон. Спрос на деньги возникает при осуществлении сделок, деньги нужны для обращения, платежей за товары и услуги. Их объем определяется номинальным валовым внутренним продуктом.

Денежная система - это форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством. Ее составной частью является национальная валютная система, которая в то же время относительно самостоятельна.

Посредством регулирования кредита, кредитной системы в целом и деятельности отдельных банков государство стремится обеспечить условия для нормального функционирования экономики, смягчения конъюнктурных и циклических колебаний, поддержания социальной стабильности.

Важнейшими условиями нормального функционирования и стабильности любого государства являются единое финансовое, валютное регулирование, единая денежная система на всей его территории, регулирование на уровне Федерации денежной эмиссии, основ ценовой политики, создание централизованной системы федеральных финансово-экономических органов и служб в данной сфере. Хорошо функционирующая денежная система способствует максимальному использованию материальных и трудовых ресурсов страны. И наоборот, разбалансированная денежная система нарушает кругооборот доходов и расходов, парализует жизненную силу общества, вызывая резкие колебания уровня производства, занятости и цен. В современных условиях главным критерием функционирования предприятий различных форм собственности стала их прибыль, а для обеспечения расширенного воспроизводства в экономике важнейшим фактором является стабильная денежная система.

Таким образом, актуальность темы настоящего исследования не вызывает сомнения.

Цель курсовой работы является изучение статистики и методологии современного денежного обращения в Российской Федерации.При этом намечено решить следующие задачи:

- изучить теоретические и методологические основы статистики денежного обращения;

-изучение взаимосвязей показателей денежного обращения и социально-экономического развития;

- провести статистический анализ динамики денежного обращения.

Глава 1. Теоретические основы статистического изучения денежного обращения

1.1 Денежное обращение как объект статистического исследования

Денежное обращение - это движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве. Объективной основой денежного обращения является товарное производство, при котором товарный мир разделяется на товар и деньги. С углублением общественного разделения труда и формированием общенациональных и мировых рынков денежное обращение получает дальнейшее развитие. Оно обслуживает кругооборот и оборот капиталов, опосредует обращение и обмен всего совокупного общественного продукта.

Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения.

Денежное обращение - это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платежного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки. Большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.

Задачами статистики денежного обращения являются:

1. определение размеров денежной массы и ее структуры;

2. отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценивание денег;

3. выявление количественных параметров взаимосвязи денежного обращения с уровнем экономического развития и инфляции.

Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения и кредита связано с анализом денежного обращения (движение денежных потоков при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.

Основными являются следующие статистические показатели:

- показатель денежной массы;

- показатели скорости оборота денежной массы (динамики денежной массы);

- показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП);

- показатель купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращения денег).

Денежная масса - это важнейший количественный показатель, характеризующий движение денег, которые выступают как средство обращения, как мера стоимости, а также как средство накопления.

В статистике используется также понятие "совокупная денежная масса". Это суммарная величина всех наличных и безналичных денег в обращении по состоянию на первое число месяца, которая определяется Центральным банком на основе данных сводного баланса банковской системы. Для расчета совокупной денежной массы используется классификация абсолютных показателей - денежных агрегатов (кластеры, в которых те или иные виды платежных средств сгруппированы по различным признакам).

Официальной денежной единицей (валютой) в нашей стране является рубль. Введение на территории РФ других денежных единиц запрещено. Соотношение между рублём и золотом или другими драгоценными металлами Законом не установлено. Официальный курс рубля к иностранным денежным единицам определяется Центральным банком и публикуется в печати.

Исключительным правом эмиссии наличных денег, организации их обращения и изъятия на территории России обладает Банк России. Он отвечает за состояние денежного обращения с целью поддержания нормальной экономической деятельности в стране.

На территории России функционируют наличные деньги (банкноты и монеты) и безналичные деньги (в виде средств на счетах в кредитных учреждениях). В целях организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации на Банк России возложены следующие обязанности:

- прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и монет, а также создание их резервных фондов;

- установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных учреждений;

- определение признаков платежеспособности денежных знаков и порядка замены повреждённых банкнот и монет, а также их уничтожение;

- разработка и утверждение правил ведения кассовых операций в народном хозяйстве.

В связи с тем, что российская денежная единица - рубль по закону не связана с денежным металлом (золотом), фиксированный его масштаб цен отсутствует. Официальный масштаб цен рубля устанавливается государством.

Банк России в исключительных случаях может применять прямые количественные ограничения в виде установления лимитов на рефинансирование банков, на проведение банками отдельных операций. Банк России может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной массы.

Денежные агрегаты по методологии международной финансовой статистики подразделяются на:

1. Деньги. Включают деньги вне банков и деньги до востребования (аналогичен М0).

2. Квазиденьги. Ликвидные депозиты денежной системы, которые не используются как средства платежа. Включают: срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте, учитываемые в балансе Банка России и коммерческих банках.

3. "Широкие деньги". Совокупность агрегатов "Деньги" и "Квазиденьги" (М2 плюс депозиты в иностранной валюте).

К основным категориям, характеризующим сущность денежного обращения, относятся: денежное обращение представляет собой совокупность всех денежных потоков; денежное обращение выступает единой мерой стоимости общественного продукта и национального богатства; денежное обращение должно иметь кредитную основу; в настоящее время повышается научный уровень планирования денежного обращения.

На величину денежного обращения влияют следующие факторы: во-первых, стоимость общественного продукта и других элементов; во-вторых, в какой мере производимая продукция вступает в обращение; в-третьих, концентрация предприятий, их специализация, в-четвертых, изменения в функционировании денег как средства обращения и средства платежа.

В настоящее время сложилась определенная система организации денежного обращения РФ. Она предусматривает:

- обязательное хранение денежных средств предприятий, организаций, учреждений, за исключением небольших сумм, в банках;

- проведение через банки основной массы денежных расчетов в наличной и безналичной форме;

- расходование наличных денежных средств предусматривается в основном на оплату труда и некоторых товарных закупок;

- ограничение кассовой наличности для предприятий, организаций, учреждений;

- банки обеспечивают ведение счетов предприятий, организаций, проведение по ним безналичных и наличных денежных расчетов с соответствующим контролем;

- во внутрибанковском обороте применяются только расчетные документы установленной формы, а во внебанковском - государственные денежные знаки.

Налично-денежное обращение - движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими двух функций (средства платежа и средства обращения). Наличные деньги используются: для кругооборота товаров и услуг; для расчетов, не связанных непосредственно с движением товаров и услуг, а именно: расчетов по выплате заработной платы, премий, пособий, пенсий; по выплате страховых возмещений по договорам страхования; при оплате ценных бумаг и выплат по ним дохода; по платежам населения за коммунальные услуги и др.

Налично-денежный оборот включает движение всей налично-денежной массы за определенный период времени между населением и юридическими лицами, между физическими лицами, между юридическими лицами, между населением и государственными органами, между юридическими лицами и государственными органами.

Безналичное обращение - движение стоимости без участия наличных денег: перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждений, зачет взаимных требований. Развитие кредитной системы и появление средств клиентов на счетах в банках и других кредитных учреждений привели к возникновению такого обращения. Безналичное обращение осуществляется с помощью чеков, векселей, кредитных карточек и других кредитных инструментов. Безналичный денежный оборот охватывает расчеты между: предприятиями, учреждениями, организациями разных форм собственности, имеющими счета в кредитных учреждениях; юридическими лицами и кредитными учреждениями по получению и возврату кредита; юридическими лицами и населением по выплате заработной платы, доходов по ценным бумагам; физическими и юридическими лицами с казной государства по оплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также получению бюджетных средств.

Размер безналичного оборота зависит от объема товаров в стране, уровня цен, звенности расчетов, а также размера распределительных и перераспределительных отношений, осуществляемых через финансовую систему. Безналичное обращение имеет важное экономическое значение в ускорении оборачиваемости оборотных средств, сокращении наличных денег, снижении издержек обращения.

В обязанности Банка России входит лицензирование расчетных систем кредитных организаций. Так, например, в статье 12. ФЗ «О банках и банковской деятельности» прописано, что «кредитные организации подлежат государственной регистрации в Банке России. Банк России осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций и ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка Росси».

Определено, что расчеты предприятий всех форм собственности по своим обязательствам с другими предприятиями, а также между юридическими лицами и физическими за товарно-материальные ценности производятся, как правило, в безналичном порядке через учреждения банка.

В зависимости от экономического содержания различают две группы безналичного обращения: по товарным операциям и финансовым обязательствам.

К первой группе относятся безналичные расчеты за товары и услуги, ко второй - платежи в бюджет (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и другие обязательные платежи) и внебюджетные фонды, погашение банковских ссуд, уплата процентов за кредит, расчеты со страховыми компаниями.

Между налично-денежным и безналичным обращением существуют взаимосвязь и взаимозависимость: деньги постоянно переходят из одной сферы обращения в другую, наличные деньги меняют форму на счета в кредитном учреждении и обратно. Безналичный оборот возникает при внесении наличных денег на счет в кредитном учреждении, следовательно, безналичное обращение немыслимо при отсутствии наличного. Одновременно наличные деньги появляются у клиента при снятии их со счета в кредитном учреждении.

И таким образом, наличное и безналичное обращение образует общий денежный оборот страны, в котором действуют единые деньги одного наименования.

С целью упорядочения и укрепления денежного обращения государством проводятся денежные реформы - это полное или частичное преобразование денежной системы. Денежные реформы осуществляются различными методами, в зависимости от экономического положения страны, от степени обесценения дензнаков, от политики государства. Виды денежных реформ:

- переход от одного типа денежной системы к другому или от одного денежного товара к другому, замена ставшей неполноценной и обесцененной монеты полноценной монетой или неразменных дензнаков разменными;

- изменение в системе эмиссии денег;

- стабилизация валюты или частичные меры по упорядочению денежного обращения образование денежной системы.

Цель любой денежной реформы - стабилизация денежной системы страны. Помимо стабилизации денежной системы к целям денежной реформы можно отнести

- увеличение производства и товарооборота;

- оздоровление денежного обращения;

- ликвидацию дефицита госбюджета;

- сжатие денежной массы в обращении - обеспечивается дефляционными мероприятиями;

- ликвидацию дефицита платежного баланса страны и накопление золотовалютных резервов для поддержания валютного курса.

Организация и регулирование денежного обращения возлагается на Банк России, в функции которого в данной области деятельности входит:

- планирование объемов производства, перевозки и хранения банкнот и монет, создание их резервных фондов;

- установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег;

- установление признаков платежности денежных знаков и порядка замены поврежденных банкнот и монет, а также их уничтожения;

- определение порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации.

Регулирование денежного обращения в Российской Федерации осуществляется в соответствии с действующим банковским законодательством и Основными направлениями денежно-кредитной политики Российской Федерации.

В соответствии со ст. 14 ФЗ «О Центральном банке России» «денежно-кредитное регулирование экономики РСФСР осуществляется Банком России путем определения норм обязательных резервов, учетных ставок по кредитам, установления экономических нормативов для банков, проведения операций с ценными бумагами.

Основные направления денежно-кредитного регулирования разрабатываются Банком России и ежегодно представляются Верховному Совету РСФСР для утверждения».

В соответствии со статьей 2 ФЗ «О банках и банковской деятельности» «правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России».

Закон денежного обращения устанавливает количество денег, нужное для выполнения ими функций средства обращения и средства платежа.

Закон денежного обращения. Количество денег, необходимое выполнения ими своих функций, устанавливается экономическим законом денежного обращения, открытым К. Марксом.

Закон денежного обращения определяет: масса денег для обращения прямо пропорциональна количеству проданных на рынке товаров и услуг (связь прямая), а также уровню цен товаров и тарифов (связь прямая) и обратно пропорциональна скорости обращения денег (связь обратная).

Все факторы определяются условиями производства. Чем выше развито общественное разделение труда, тем больше объем продаваемых товаров и услуг на рынке; чем выше уровень производительности труда, тем ниже стоимость товаров и услуг, а также цены.

С появлением и развитием кредитных отношений возникает функция денег как средства платежа, товары продаются в кредит под долговые обязательства. Кредит приводит к сокращению общего количества денег в обращении, поскольку определенная часть долговых обязательств взаимно погашается.

При металлическом обращении количество денег в обороте и устойчивость денежного обращения обеспечивались стихийно через функцию денег как средства накопления и образования сокровищ. В условиях бумажно-денежного обращения роль регулятора денежного обращения принадлежит государству. Денежная масса - это совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, обслуживающая экономические связи и принадлежащая физическим и юридическим лицам, а также государству.

В финансовой статистике России для анализа происходящих изменений используют денежные агрегаты M0, M1, M2, M3.Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник/Под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина. - М.: Финансы и статистика, 2012, с. 57-59

Агрегат M0 -- наличные деньги в обращении.

Агрегат M1 -- агрегат M0 + средства предприятий на различных счетах в банках, вклады населения до востребования, средства страховых компаний.

Агрегат M2 -- агрегат M1 + срочные депозиты населения в сберегательных банках, в том числе компенсации.

Агрегат M3 -- агрегат M2 + сертификаты и облигации государственного займа.

Равновесие наступает при M2>M1, укрепляется при M2+M3>M1.

Переход денег из безналичного оборота в наличный вызывает нехватку наличных денег в стране; ведет к возникновению теневой экономики; способствует уклонению предприятий от уплаты налогов; свидетельствует о снижении возможности государства влиять на реальные хозяйственные процессы.

На денежную массу влияют два фактора: количество денег в обращении и скорость их оборота. Количество денег в обращении определяется государством, исходя их потребностей товарного оборота и дефицита Федерального бюджета. На скорость обращения денег влияют длительность технологических процессов (тяжелая промышленность или легкая), структура платежного оборота (соотношение наличных и безналичных денег), уровень развития кредитных операций и взаиморасчетов, уровень процентных ставок за кредит, использование электронных технологий в банковском деле.

Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта определяется как отношение валового национального продукта или национального дохода к денежной массе (агрегаты М1 или М2)

Оборачиваемость денег в платежном обороте определяется отношением суммы денег на банковских счетах к среднегодовой величине денежной массы в обращении.

Определение количества денег (денежной массы) находится в компетенции государства, его законодательной власти, где главным условием является стабильность денежной единицы (соответствие фактического оборота наличной и безналичной денежной массы необходимым хозяйственным потребностям).

1.2 Основные классификации , применяемые для статистического изучения денежного обращения

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, опирается на категории, связанные с функциями денег, определениями денежной массы и ее структуры.

1. Деньги в качестве меры стоимости используются для измерения, сравнения стоимостей различных товаров и услуг.

2. Деньги выполняют функцию средства обращения, если используются для покупки товаров и оплаты услуг. Являясь всеобщим эквивалентом, деньги позволяют производить куплю-продажу разнообразных товаров, они принимаются каждым продавцом и обеспечивают всеобщую покупательную способность.

3. Деньги являются средством накопления. Эта функция состоит в сохранении стоимости, образующейся после реализации товаров и услуг, для совершения операций в будущем.

4. Во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей, отображающих систему денежных отношений, включает следующие показатели:

§ денежную массу, ее структуру;

§ обеспеченность денежными знаками обращения общественного производства и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);

§ операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;

§ операции с валютой в международных экономических отношениях.

В процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей осуществляется движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной форме. Всю денежную массу можно представить как совокупный денежный агрегат (обозначим его М3), включающий в качестве составных частей денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую[2].

М3 - денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объемом покупательных и платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству.

Таблица 1

Денежные агрегаты	Инструменты
М0 - денежная наличность	Национальная денежная наличность
М1 - деньги в узком смысле слова	М0 плюс депозиты до востребования
М2 - деньги в узком смысле слова плюс близкие категории	М1 плюс срочные и накопительные депозиты; депозиты в ин.валюте; депозитные сертификаты; перекупаемые ценные бумаги по соглашению.
М3 - деньги в широком смысле слова	М2 плюс дорожные чеки, коммерческие бумаги
от М4 к М6 или агрегат L (ликвидность)	М3 плюс ликвидные государственные ценные бумаги; свободно обращающиеся облигации; пассивы других финансовых посредников.

В России исчисляются четыре показателя. В российской практике категория "совокупная денежная масса" (денежный агрегат М3) близка международным стандартам, хотя имеются некоторые различия в понимании и в трактовке ее составляющих - денежных агрегатов М1, М2.

В России в качестве наиболее универсального показателя денежной массы применяется денежный агрегат М2

Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель «денежная база». Денежная база включает денежный агрегат М0 плюс денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможностей коммерческих банков расширять объемы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор». Денежный мультипликатор - это коэффициент, который служит мерой увеличения денежной массы в обороте за счет роста банковских резервов.

Предельная величина денежного мультипликатора равна величине обратной ставки обязательных резервов, устанавливаемых Центральным банком для коммерческих банков.

Вопросы соответствия количества денежных знаков объему обращения и факторов обесценения денег статистически изучаются посредством ряда показателей, среди которых:

1. количество денежных единиц, необходимых в данный период для обращения;

2. масштабы опережения произведения количества денег на скорость обращения над произведением уровня цен на товарную массу;

3. показатель инфляции.

Обесценение денег, проявляющееся в росте цен на товары и услуги (инфляция), - следствие переполнения каналов денежного обращения деньгами сверх потребностей производства и товарооборота. Инфляция, как правило, измеряется при помощи двух индексов дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще всего для измерения инфляции (в потребительском секторе экономики) применяется индекс потребительских цен. К числу важных показателей статистики денежного обращения относится показатель изменения покупательской силы рубля (IП.С.Р), который измеряется как обратная сторона индекса потребительских цен (IП.Ц)

1.3 Система статистических показателей, применяемая для анализа денежного обращения

В соответствии с международными стандартами и международной практикой анализа существуют блоки статистики денежного обращения. Рассмотрим основные из них.

Блок денежного обзора - является результатом консолидации группировок статей балансов Банка России и Министерства финансов РФ и сводных балансов коммерческих банков и включает как рублевые, так и валютные счета. Он характеризует денежную массу и влияние на ее параметры изменений чистых иностранных активов и внутреннего кредита.

Агрегат «Квазиденьги» представляет собой величину ликвидных депозитов денежной системы страны, которые непосредственно не используются как средство платежа и обычно имеют меньшую скорость обращения, чем «Деньги». Этот агрегат включает в себя срочные и сберегательные депозиты в иностранной валюте, учитываемые в балансах Банка России и коммерческих банков. Иными словами, понятие «квазиденьги», или «мнимые» деньги, - это определенные высоколиквидные финансовые активы, которые, хотя и не функционируют как средство обращения, могут легко и без риска финансовых потерь переводиться в наличность. В структуре денежной массы большинства экономически развитых стран на долю квазиденег приходится 0,5-0,66 денежного агрегата М2. Рост доли квазиденег объясняется большей выгодой помещения средств на срочные и сберегательные вклады по сравнению с хранением денег на беспроцентных текущих счетах.

Совокупность агрегатов «Деньги» и «Квазиденьги» формирует агрегат «Деньги в широком смысле» («Широкие деньги») - М2. Это понятие является неофициальным названием показателя денежной массы.

Блок статистического анализа денежной массы, в котором рассматриваются денежные агрегаты, их состав с точки зрения включаемых в них финансовых инструментов и их экономическое содержание.

Денежная масса - это совокупность общепринятых средств платежа, сумма наличных и безналичных денежных средств. Динамика наличных денег, циркулирующих в экономике, оказывает существенное влияние на динамику выпуска готовой продукции реальным сектором экономики, на уровень инфляции и занятости трудоспособного населе­ния. На практике довольно сложно провести четкую границу между собственно деньгами и прочими ликвидными активами. В качестве альтернативных измерителей денежной массы используют денежные агрегаты. Эти группы денежных средств классифицируются в зависимости от степени ликвидности денежных активов, включаемых в тот или иной денежный агрегат.

Когда в стране параллельно с национальной валютой обращается и иностранная валюта, необходимо вносить поправку для отражения стоимости обращающейся иностранной валюты в форме ее внутреннего денежного эквивалента. В таких случаях используются обозначения денежных агрегатов типа «М1 + немецкие марки» или «М1 + американские доллары».

Динамика соотношения между различными агрегатами денежной массы должна корректироваться постоянно и со статистической точки зрения не может быть превращена в автоматическое определение удельного веса каждого отдельного денежного агрегата и его составляющих.

Блок «Счет денежных властей». Показатели, входящие в него, формируются путем группировки статей баланса ЦБ РФ и Министерства финансов РФ и характеризуют в основном объемы резервных денег (суммы, выпущенные Банком России, и величина денежных средств коммерческих банков на счетах в ЦБ РФ), а также депозитов до востребования, иностранных пассивов и их размещение в иностранные активы, требований к расширенному правительству, к предприятиям и коммерческим банкам.

Блок «Международная ликвидность» непосредственно связан с блоком «Счет денежных властей». В нем отражаются величины международных ликвидных активов (международных резервов) РФ. Международная валютная ликвидность - это возможность (фактическая способность) отвечать по своим обязательствам в рамках существующего валютного механизма, не прибегая к его чрезвычайным изменениям. Для регулирования своей ликвидной позиции страна имеет международные ликвидные активы (международные резервы).

Важное направление социально-экономического статистического анализа денежного обращения - это анализ структуры денежных доходов и расходов населения в статике (ежемесячно) и динамике. Он осуществляется по нескольким направлениям:

1. изучается структура денежных доходов населения.

2. анализируются денежные расходы населения, которые включают всю сумму расходов в размере фактически выплаченных, а не подлежащих уплате сумм.

Разница между доходами и расходами физических лиц - это сальдо, размер и динамика которого дают возможность анализировать покупательную способность населения.

Основными источниками статистической информации о денежном обращении в РФ являются баланс Центрального банка и балансы кредитных организаций. Эти балансы формируются в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.С26.03.2007г. был введен новый План счетов, отвечающий требованиям международной статистики.

Таблица 2

Динамика денежной массы РФ

Показатели	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Всего, млрд.руб. в том числе:	448,3	714,6	1154,4	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3	6044,7	8995,8	13272,1	13493,2	15267,6
наличные деньги (МО)	187,8	266,1	418,9	583,8	763,2	1147,0	1534,8	2009,2	2785,2	3702,2	3794,8	4038,1
безналичные средства	260,5	448,4	735,5	1028,8	1371,2	2065,6	2828,5	4035,4	6210,6	9569,9	9698,3	11229,5

Таблица 3

Динамика денежной массы (М2)1) в 2011-2013гг. на начало годаhttp://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin31.htm

	Денежная масса (М2) млрд. рублей	В том числе	Удельный вес МО в М2, %
		наличные деньги  вне банковской  системы (МО),  млрд.рублей	переводные депозиты, млрд.рублей	другие депозиты, млрд.рублей
2011	20011,9	5062,7	5797,1	9152,0	25,3
2012	24483,1	5938,6	6918,9	11625,7	24,3
2013	27405,4	6430,1	7323,5	13651,8	23,5

Денежная масса М2 - это сумма наличных денег в обращении и безналичных средств. В показатель денежной массы в национальном определении включаются все средства нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, в наличной и безналичной форме в рублях. В составе денежной массы выделено два компонента.

Наличные деньги в обращении (денежный агрегат М0) - наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для немедленного использования в качестве платежного средства. Включает банкноты и монету в обращении.

Безналичные средства включают остатки средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт) и срочных счетах, открытых в действующих кредитных организациях в валюте Российской Федерации, а также начисленные проценты по ним. Безналичные средства, учитываемые на аналогичных счетах в кредитных организациях с отозванными лицензиями, не входят в состав денежного агрегата М2.

Глава 2. Статистическое изучение взаимосвязей показателей денежного обращения и социально-экономического развития

2.1 Систематизация статистических данных о денежном обращении на основе методагруппировок

Таблица 1

Основные данные о кредитных организациях в ЦФО России

№	Регионы	Средства клиентов в рублях по кредитным организациям	Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
		зарегистрированных в данном регионе(тыс.руб.)	по головным офисам и филиалам на территории данного региона(тыс.руб.)
1	Астраханская область	1987	12567	13
2	Белгородская область	1711	13774	15
3	Владимирская область	1862	11327	11
4	Воронежская область	1577	10375	10
5	Волгоградская область	2136	13195	13
6	Ивановская область	1937	7352	8
7	Калужская область	2597	13281	14
8	Костромская область	2225	6768	7
9	Курская область	2566	7082	7
10	Липецкая область	2238	10695	11
11	Орловская область	1986	7403	8
12	Рязанская область	2357	11071	11
13	Смоленская область	1580	6940	7
14	Ставропольская область	1764	8935	9
15	Тамбовская область	1692	6258	6
16	Тверская область	1863	13536	14
17	Тульская область	1595	12738	13
18	Ярославская область	1750	11031	11

R= 2597-1577=1020 тыс.руб.

N=1+3,322*lg18=5.17=3 группы

h=R/N=1020/3=340 ед.

Таблица 2

Расчет средних характеристик данных по кредитным организациям по регионам

№группы	n	группы	количество областей	по головным офисам и филиалам на территории данного региона(тыс.руб.)	количество действующих организаций
1	2	1577-1917	9	13774	15
	3			11327	11
	4			10375	10
	13			6940	7
	14			8935	9
	15			6258	6
	16			13536	14
	17			12738	13
	18			11031	11
сумма				94914	96
среднее				10546	10,66666667
2	1	1917-2257	6	12567	13
	5			13195	13
	6			7352	8
	8			6768	7
	10			10695	11
	11			7403	8
сумма				57980	60
среднее				9663,333333	10
3	7		3	13281	14
	9			7082	7
	12			11071	11
сумма				31434	32
среднее				10478	10,66666667
общая сумма				184328	188
среднее				10240,44444	10,44444444

Произвели подсчет средних характеристик по группам и в общем по головным офисам и филиалам на территории данного региона и количеству действующих организаций.

Таблица 3

Группировка регионов по средствам клиентов в кредитных организациях

№	группы регионов (тыс. руб.)	удельный вес группы в %	средние средства клиентов в рублях по кредитным организациям	среднее количество действующих кредитных организаций и их филиалов
1	1577-1917	50	10546	10,6
2	1917-2257	33,3	9663,3	10
3	2257-2597	16,7	10478	10,6
сумма		100

Таблица 4

Расчет общей дисперсии по показателю количества действующих кредитных организаций

n	Yi	(Yi-Yср.)	(Yi-Yср.)2
1	13	2,555555556	6,530864198
2	15	4,555555556	20,75308642
3	11	0,555555556	0,308641975
4	10	-0,444444444	0,197530864
5	13	2,555555556	6,530864198
6	8	-2,444444444	5,975308642
7	14	3,555555556	12,64197531
8	7	-3,444444444	11,86419753
9	7	-3,444444444	11,86419753
10	11	0,555555556	0,308641975
11	8	-2,444444444	5,975308642
12	11	0,555555556	0,308641975
13	7	-3,444444444	11,86419753
14	9	-1,444444444	2,086419753
15	6	-4,444444444	19,75308642
16	14	3,555555556	12,64197531
17	13	2,555555556	6,530864198
18	11	0,555555556	0,308641975
сумма	188		136,4444444
среднее	10,44444444		7,580246914

Рассчитали общюю дисперсию по показателю количества действующих кредитных организаций, равную 7,6ед2

Таблица 5

Расчет межгрупповой дисперсии результативного признака количества действующих кредитных органиаций

№	Yi	(Yi-Yср.)	(Yi-Yср.)2	Fi	(Yi-Yср.)2*Fi
1	10,6	0,2	0,04	50	2
2	10	-0,4	0,16	33,3	5,328
3	10,6	0,2	0,04	16,7	0,668
сумма	31,2			100	7,996
среднее	10,4

7,996/100=0,07 ед2

n2=0,07/7,6*100%=0,92%

n=0,30

Таблица 6

Расчет внутригрупповых дисперсий результативного показателя

№	Yi	(Yi-Yср.)	(Yi-Yср.)2
1	15	4,33	18,7489	G2=8 ед2
	11	0,33	0,1089
	10	-0,67	0,4489
	7	-3,67	13,4689
	9	-1,67	2,7889
	6	-4,67	21,8089
	14	3,33	11,0889
	13	2,33	5,4289
	11	0,33	0,1089
сумма	96		74,0001
среднее	10,67		8,222233333
2	13	3	9	G2=7 ед2
	13	3	9
	8	-2	4
	7	-3	9
	11	1	1
	8	-2	4
сумма	60		44,22223333
среднее	10		7,370372222
3	14	3,33	11,0889	G2=11 ед2
	7	-3,67	13,4689
	11	0,33	0,1089
	32		32,03707222
	10,67		10,67902407

Таблица 7

Расчет внутригрупповой дисперсии

№	G2g	Fi	G2g*Fi
1	8	9	72	G2g=147/18=8 ед2
2	7	6	42
3	11	3	33
		18	147

Sy2=0,07+8=7,58(приближенно равно)

На основе правила сложения дисперсий делаем вывод о том, что расчеты правильные.

Вывод: таким образом, примерно 30 % вариации результативного показателя объясняется прочими влияющими факторами

Глава 3. Статистическое изучение динамики денежного обращения

3.1 Расчет основных характеристик рядов динамики в изучении показателей денежного обращения в России

Таблица 1

Динамика денежной массы в некоторых действующих кредитных организациях

Годы	Млрд. руб.; (в фактически действовавших ценах)
2008	15754,2
2009	25350,6
2010	34293,1
2011	46528,2
2012	38998,1
2013	44206,4

Рассмотрим динамику продаж мебели в кредит с 2008 по 2013 г.г. используя данные выше показатели.

Ряд динамики характеризуют следующие показатели:

1. Абсолютный прирост (с переменной базой и с постоянной базой);

2. Темп роста (с переменной базой и с постоянной базой);

3. Темп прироста (с переменной базой и с постоянной базой);

4. Абсолютное значение одного процента прироста.

Расчет показателей рядов динамики приведен в таблице 2.

Денежная масса в кредитных организациях ежегодно возрастает. Отрицательное значение прироста (-12%) было отмечено только в 2012 году, это объясняется экономическим кризисом.

Таблица 2

Показатели рядов динамики

Показатели	Объем выполненных работ, млрд. руб.
	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
	15754	25350	34293	46528	38998	44206
Абсолютный прирост Д, ед.	Переменная база yi-yi-1	-	596,4	942,5	1234,8	-529,8	207,8
	Постоянная база yi-y1	-	596,4	1538,9	2773,7	2243,9	2451,7
Коэффициент роста, Кр	Переменная база, yi/yi-1	-	1,34	1,4	1,37	0,88	1,05
	Постоянная база, yi/y1	-	1,34	1,88	2,58	2,28	2,4
Темп роста, Тр = Кр*100%	Переменная база	-	134	140	137	88	105
	Постоянная база	-	134	188	258	228	240
Темп прироста, Тп=Тр-100%	Переменная база	-	34	40	37	-12	5
	Постоянная база	-	34	88	158	128	140
Абсолютное значение 1% прироста А, ед.	Переменная база А=Дi/Ti	-	17,544	23,508	32,933	45,281	39,983

Задача сортировки является наряду с вопросами поиска фундаментальной в сфере разработки алгоритмов и программировании. Связано это с тем, что перегруппированные объекты - залог сокращения времени и ресурсов при работе программы, что, разумеется, носит исключительно положительный характер. Применение в программировании нашла сортировка вставками и с помощью ключа. Один из наиболее изящных методов сортировки - с применением специального ключа, т.е. раздела данных, который однозначно определяет порядок элементов, но при этом не хранит в себе полные значения элемента структуры. Проиллюстрировать метод можно с помощью почтового индекса. Индекс не предоставляет полных сведений, но при этом однозначно определяет месторасположение почтового отделения, а, следовательно, первичное перемещение письма. В случае массивов значения элемента и ключа совпадают.

Задача сортировки является наряду с вопросами поиска фундаментальной в сфере разработки алгоритмов и программировании. Связано это с тем, что перегруппированные объекты - залог сокращения времени и ресурсов при работе программы, что, разумеется, носит исключительно положительный характер. Применение в программировании нашла сортировка вставками и с помощью ключа. Один из наиболее изящных методов сортировки - с применением специального ключа, т.е. раздела данных, который однозначно определяет порядок элементов, но при этом не хранит в себе полные значения элемента структуры. Проиллюстрировать метод можно с помощью почтового индекса. Индекс не предоставляет полных сведений, но при этом однозначно определяет месторасположение почтового отделения, а, следовательно, первичное перемещение письма. В случае массивов значения элемента и ключа совпадают.

Проведем анализ рядов динамики с использованием метода аналитического выравнивания. Суть этого метода заключается в нахождении такого уровня плавного движения ряда, который, приближаясь к первоначальному (эмпирическому ряду), будет наиболее полно характеризовать основную тенденцию динамики. Для этого уровни ряд у условно рассматриваются как функция времени t, а фактические уровни ряда заменяются такими теоретическими, которые наименее отклоняются от эмпирических. Выравнивание происходит по методу наименьших квадратов.

В зависимости от года t объем выполненных работ по строительству изменяется по закону:Yтеор. = a0+a1t,где a0, a1 - параметры уравнения регрессии.

Найдем параметры уравнения регрессии, решив систему уравнений, составленную по методу наименьших квадратов:

Промежуточные значения расчетов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Промежуточные значения расчетов

год	№	Объем работ, млрд. руб.	t2	t*y
2008	1	15754,2	1	15754,2	20038,32381
2009	2	25350,6	4	114701,6	20565,06095
2010	3	34293,1	9	901879,9	30091,7981
2011	4	46528,2	16	1518112,4	30618,53524
2012	5	38998,1	25	45619991,5	40145,27238
2013	6	44206,4	36	67825236,6	40672,00952
Итог	21	202135,4	91	78979676,4	200131

По проведенным расчетам мы получили следующее уравнение:

y= 1511,6 +526,7t

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. График тренда объема продаж мебели в кредит с 2008 по 2013 год

По рисунку 1 видна тенденция к постоянному увеличению объема продаж.

3.2 Выявление тенденций показателей денежного обращения на основе метода аналитического выравнивания и прогнозирования

Для построения краткосрочных прогнозов на последующие периоды применяется метод аналитического выравнивания, который предполагает представление уровня данного ряда динамики в виде функции времени.

Как правило для построения прогнозов используются основные функции (линии, параболы, гиперболы).

Таблица 4

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций за исследуемый 2013 год

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
На начало года, млн.руб.	380,5	444,4	566,5	731,7	881,4	1244,4	1186,2	1214,3	1341,4	1463,9

Для построения функции введем условный фактор времени (t) с таким расчетом, чтобы сумма его значений сводилась к нулю. В статистической практике применяется упрощенный расчет параметров уравнений, который заключается в переносе начала координат в середину ряда динамики.

Если ряд четный, то шаг времени t = 2. Если нечетный, то t = 1.

Оценка параметров линейной модели производится на основе линейных уравнений:

; ;

Для нахождения неизвестных уравнений, нам необходимо провести вычисления.

Таблица 4.1

Вычислительная таблица

Год	Y, млн.руб.	t	t^2	t^4	Y*t	y*t^2
2005	380,5	-9	81	6561	-3424,5	30820,5
2006	444,4	-7	49	2401	-3110,8	21775,6
2007	566,5	-5	25	625	-2832,5	14162,5
2008	731,7	-3	9	81	-2195,1	6585,3
2009	881,4	-1	1	1	-881,4	881,4
2010	1244,4	1	1	1	1244,4	1244,4
2011	1186,2	3	9	81	3558,6	10675,8
2012	1214,3	5	25	625	6071,5	30357,5
2013	1341,4	7	49	2401	9389,8	65728,6
2014	1463,9	9	81	6561	13175,1	118575,9
Сумма	9454,7	0	330	19338	20995,1	3120051

Оценка параметров линейной модели производится на основе сисемы линейных уравнений.

Линейная:

; ;

Параболическая:

Решение линейной системы:

; ;

Решение параболы: ; ;

Таким образом линейное уравнение будет иметь вид: Y = 945,47 + 63,62t

Уравнение параболы будет иметь вид: Y = -10023,73 + 63,62t + 332,4t^2

Произведем расчет для нахождения наиболее адекватной модели.

Таблица 5

Расчет адекватной модели

у(л)	у(п)	(у-у(л))^2	(у-у(п))^2
372,89	16328,09	57,9121	254325626,8
500,13	5818,53	3105,8329	28881273,26
627,37	-2031,83	3705,1569	6751318,789
754,61	-7222,99	524,8681	63277093
881,85	-9754,95	0,2025	113131941,3
1009,09	-9627,71	55370,796	118202775,9
1136,33	-6841,27	2487,0169	64440274,6
1263,57	-1395,63	2427,5329	6811734,605
1390,81	6709,21	2441,3481	28813384,2
1518,05	17473,25	2932,2225	256299287,4

Рис. 2

По произведенным расчетам и по построенному графику видно, что наиболее адекватной моделью является линейная модель, дающая количественное описание динамики показателя ВВП за исследуемый год. Именно линию мы используем для построения краткосрочного прогноза на 2015 и 2016 год.

Получили прогнозные данные (1645,29 и 1772,53).

Таким образом, прогнозируется рост изучаемого показателя. Отразим прогнозные значения на графике.

Рис. 3

3.3 Построение динамических регрессионных моделей для исследования закономерностей денежного обращения в России

Таблица 6

Основные статистические показатели, имеющие значение в экономических приложениях

Название параметра	Обозначение	Что характеризует параметр и для чего применяется	Оптимальное значение параметра
1.Объем выборки	m	Объем данных по фактору (размер матрицы по вертикали). Применяется для установления тенденций изменения фактора	Не менее чем в 3-5 раз больше числа факторов (nxi). С увеличением числа факторов кратность должна увеличиваться
2.Коэффициент вариации	Vi	Уровень отклонения значений факторов то средней анализируемой совокупности	Меньше 33%
3.Коэффициент парной корреляции	rxy	Тесноту связи между i-м фактором и функцией. Применяется для отбора факторов	Больше 0,1
4.Коэффициент частной корреляции	rxx	Тесноту связи между факторами. Применяется для отбора факторов	Чем меньше, тем лучше модель
5.Коэффициент множественной корреляции	R	Тесноту связи одновременно между всеми факторами и функцией. Применяется для выбора модели	Больше 0,7
6. Коэффициент множественной детерминации	D	Долю влияния на функцию включенных в модель факторов. Равен квадрату коэффициента множественной корреляции	Больше 0,5
7.Коэффициент асимметрии	A	Степень отклонения фактического распределения случайных наблюдений от нормального (по центру) распределения. Применяется для проверки нормальности распределения	Метод наименьших квадратов может применяться при А<3
8.Коэффициент эксцесса	E	Плосковершинность распределения случайных наблюдений от нормального (по центру) распределения. Применяется для проверки нормальности распределения	Меньше трех
9.Критерий Фишера	F	Математический критерий, характеризующий значимость уравнения регрессии. Применяется для выбора модели	Больше табличного значения, установленного для различных размеров матрицы и вероятностей
10.Критерий Стьюдента	t	Существенность факторов, входящих в модель.	Больше двух (при вероятности равной 0,95)
11.Средне-квадратическая ошибка коэффициентов регрессии	Дai	Точность полученных коэффициентов регрессии. Применяется для оценки коэффициентов регрессии	В два и более раза меньше соответствующего коэффициента регрессии
12.Ошибка аппроксимации	E	Допуск прогноза или степень несоответствия эмпирической зависимости теоретической. Применяется для оценки адекватности (точности) модели	Меньше (точнее) ±15%
13.Коэффициент эластичности	Эi	Показывает, на сколько процентов изменяется функция при изменении соответствующего фактора на 1%. Применяется для ранжирования факторов по их значимости	Больше 0,01

Таблица 7

Статистика результатов деятельности кредитных организаций за представленный период

xi	10	20	25	28	30
yi	4	8	7	12	14

Построить линейную регрессионную модель экономического процесса.

С учетом выражения (5) для удобства вычислений обычно формируют таблицу промежуточных вычислений см. табл. 3.

Таблица 8

Промежуточные результаты

№	xi	yi	xi2	xiyi	yi2
1	10	4	100	40	16
2	20	8	400	160	64
3	25	7	625	175	49
4	28	12	784	336	144
5	30	14	900	420	196
	113	45	2809	1131	469

Используя данные таблицы 3, вычислим коэффициенты линейно-регрессионной модели для примера №1.

коэффициенты линейно-регрессионного уравнения, относительно полученных коэффициентов получаем равнение .

Вычислим меру зависимости или корреляционный момент.



Выборочные дисперсии вычисляем исходя из значений

, 

следовательно выборочная корреляция

.

Геометрический смысл и прогнозные значения.

Рис.2 Выборочные значения и средняя модель

Получено уравнение . Исходя из уравнения регрессии по входным значениям факторных переменных xi построим прогноз для значения xi=35 и xi=42 прогнозные значения yi соответственно будут14,5 и 17,7.

Строим таблицу с основными (по условию задачи) и прогнозными значениями, таблица 4.

Таблица 9

Прогнозные значения (выделенные значения) по регрессионной модели

xi	10	20	25	28	30	35	42
yi	4	8	7	12	14	15	18

Вывод: на основании полученных значений, наблюдаем рост результатов деятельности кредитных организаций за представленный период.

Заключение

В курсовой работе изучена с помощью статистических методовсистема показателей статистики денежного обращения и их анализ. Денежное обращение было рассмотрено как объект статистического исследования. Были изучены основные классификации, применяемые для статистического изучения и анализа денежного обращения. Установили взаимосвязь показателей денежного обращения и социально-экономического развития, через систематизацию статистических данных о денежном обращении на основе метода группировок, а также с помощью моделирования взимосвязей показателей денежного обращения и социально-экономического развития на основе метода корреляции и регрессии. Рассчитали основные характеристики рядов динамики и выявили тенденции показателей денежного обращения .

Список литературы

1. Шмойлова, Р.А. Теория статистики: учеб.для вузов/ Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 654 с.