68

4

10

На тему «Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"»

3

РЕФЕРАТ

Мета дипломної роботи - розробка методів підвищення ефективності роботи банків через вдосконалення зворотного зв'язку з клієнтами.

Метод дослідження. Для дослідження даної предметної області використовувалися метод анкетування, економіко-математичні методи для вивчення ринку банківських послуг.

У першому розділі подана характеристика АБ "Правексбанк", вивчена структура Дніпропетровської філії АБ "Правексбанк", визначена мета й конкретизоване завдання дипломного проекту, а також проведений аналіз авторефератів кандидатських робіт в даному напрямку.

У другому розділі роботи подається теоретичні основи для статистичного аналізу та оптимізації роботи банку, розглянуті методологічні підходи і проблеми щодо вирішення поставленої задачі.

Новизна проектних рішень - вдосконалення системи зворотного зв'язку за допомогою анкетування та її обробки. Оптимізація роботи банку на основі залучених даних.

У третьому розділі представлені математичні основи проекту та їх реалізація.

В четвертому розділі розроблена автоматизована інформаційна система “Optimа”.

П'ятий розділ присвячений охороні труда пов'язаний з використанням комп'ютерів.

Розроблена концепція була реалізована в Дніпропетровській філії АБ "Правексбанк", як альтернативна система визначення ставок та термінів банківських продуктів

ЗМІСТ

Вступ

1. Оганізаційно-економічна характеристика АБ "Правексбанк"

1.1 Історія та структура банку

1.2 Організаційна структура ДФ АБ "Правексбанк"

1.3 Аналіз фінансових показників

1.4 Літературний огляд

1.5 Постановка задачі

2. Теоретичні основи обробки анкетних даних

2.1 Статистичні методи

2.2 Методи оптимізації

2.2.1 Метод Ньютона

2.2.2 Теорема про локальну надлінійну збіжність методу Ньютона

2.2.3 Теорема про квадратичну збіжність методу Ньютона

3. Оптимізація банківських послуг

3.1 Дослідження анкет і їх статистична обробка

3.2 Оптимізація банківських послуг

3.3 Аналіз отриманих результатів і оцінка економічної ефективності запропонованих методів

4. Автоматизована інформаційна система

5. Організація безпечних умов праці при роботі з електронно-обчислювальними машинами

5.1 Шкідливі та небезпечні фактори

5.2 Загальні вимоги до робочого місця

5.3 Вимоги до працівників перед початком роботи

5.4 Вимоги безпеки під час виконання роботи

5.5 Розробка заходів щодо поліпшення умов праці

Висновки

Перелік літератури

Вступ

Одним із основних елементів ринкової інфраструктури, що має визначальний вплив на економічний розвиток будь-якої країни, виступає банківська система. Реформування економічної системи України неможливо без існування й сталого розвитку її фінансового сектора, у якому значна роль відводиться системі комерційних банків. Це обумовлено тим, що саме комерційні банки в умовах ринку є одним із найважливіших елементів структури економіки щодо організації руху грошових і капітальних ресурсів. Із закріпленням тенденції економічного піднесення в нашій державі, питання ефективного виконання банками покладених на них у ринковій економіці функцій стають все більш значимими. Особливої ваги вони набувають в умовах загострення конкурентних відносин на українському банківському ринку. Обмеженість джерел формування ресурсної бази та напрямів надійного вкладання капіталу вимагає від банків нових підходів до організації фінансового посередництва, спрямованих на забезпечення відповідності пропонованих послуг вимогам ринку.

Важливе місце серед них належить посиленню ринкової орієнтації процесів акумулювання і використання банками фінансових ресурсів, що виступає вагомим фактором розширення фінансових можливостей банківських структур для проведення успішної конкурентної боротьби. У той же час, відмова від конкурентного суперництва, викликана намаганням зменшити витрати, ігноруванням потреб споживачів призводить до скорочення у перспективі клієнтської бази та погіршення фінансового результату банків. Це зумовлює актуальність теоретичного і практичного дослідження питань, пов'язаних із підвищенням спроможності українських банків виступати активними учасниками конкурентного ринку. Крім того, зміцнення конкурентного потенціалу банківських установ має і важливе загальноекономічне значення, зокрема, для поповнення доходної частини бюджетів різних рівнів, збільшення обсягів кредитування вітчизняної економіки, підвищення довіри вкладників до банків.

Об'єкт дослідження - діяльність вітчизняних комерційних банків на ринку залучення та розміщення банківських ресурсів.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, закони України, укази Президента України, постанови й рішення Кабінету Міністрів України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців у сфері управління банківськими ресурсами, залучення та розміщення коштів, державного регулювання діяльності комерційних банків з боку НБУ.

Вивчення й аналіз опублікованих з даного питання робіт дозволили зробити висновок про те, що значна частка задач стосовно забезпечення банківських установ необхідним обсягом ресурсів та їх розміщенням залишається недостатньо розробленою як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах, особливо у розрізі урахування думки клієнтів банків, як основних споживачів на ринку банківських послуг.

Подальше поглиблення теоретичних і методичних досліджень пов'язано з необхідністю обґрунтування стратегічного підходу щодо управління ресурсами комерційного банку, удосконаленням збалансованого проведення активно-пасивних операцій банку, формуванням кредитних та депозитних відсотків комерційного банку. Наукова і практична актуальність зазначених питань зумовила вибір теми, визначила мету і задачі дослідження.

1. ОГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

АБ «ПРАВЕКСБАНК»

1.1 Історія та структура банку

"Правексбанк" є акціонерним банком, що діє на правах акціонерного товариства. Статутний фонд був сформований внесками акціонерів, які при внесенні отримали пакети акцій, що засвідчують вклад акціонера у статутний фонд. Акція регулює частки у статутних фондах і права акціонерів.

„Правексбанк” є універсальним, високотехнологічним банком, що надає повний спектр банківських послуг юридичним і фізичним особам. Індивідуальний підхід, інформаційна відкритість, професіоналізм і надійність - основні принципи роботи Банку з клієнтами. Ми поважаємо індивідуальність клієнта і тому прагнемо спільною роботою примножувати здобуті досягнення.”

1 вересня 2001 року на загальних зборах акціонерів було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 12 млн. грн. Нова команда освічених топ-менеджерів очолила організацію у січні 2001 року та розпочала програму реструктуризації бізнесу та розширення операцій. Стратегічним фокусом розвитку було обрано роздрібний банківський бізнес - обслуговування широких верств населення, малого і середнього бізнесу. За агентськими угодами Банк почав розповсюджувати картки міжнародних платіжних систем „Visa” та „Europay international”, та здійснювати швидкі перекази через міжнародну платіжну систему Western Union. Тоді ж було встановлено перший банкомат.

У 2002 році Банк став асоційованим членом міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T. Встановлено нову високотехнологічну систему автоматизації банківської діяльності. Банк отримав право надання послуг з виплати пенсій в окремих регіонах від Пенсійного фонду України; відкрито філію у Дніпропетровську; розпочати створення мережі відділень у районах та містах Харківської області.

Діяльність АБ "Правексбанку", протягом часу його існування, тісно пов`язана з підприємствами провідних галузей економіки, солідними клієнтами. Основним принципом в роботі банку з клієнтами є постійна увага до клієнтських проблем, високоякісне обслуговування, готовність до взаємовигідного і довготривалого партнерства. Значна увага приділяється глибокому вивченню діяльності окремих клієнтів і їх партнерів, забезпечується індивідуальний підхід до їх обслуговування з урахуванням особливостей діяльності, цілей розвитку.

Високий імідж банку, як надійного фінансового партнера, сприяв тому, що на обслуговування до банку прийшов цілий ряд великих підприємств та організацій, а його надійними партнерами стали провідні банки України.

Дослідження діяльності комерційних банків є досить актуальним і має велике значення для майбутньої діяльності в будь-якій галузі економіки.

Діяльність українських банків здійснювалася на фоні поліпшення економічної ситуації в країні. Головним чинником економічного зростання в 2005 році було розширення внутрішнього попиту Усе це позитивним чином відбилося і на стані банківської системи України: банки нарощували масштаби діяльності, капітал, диверсифікували ризики й операції, поширювали спектр послуг, що надаються.

Господарські функції та права акціонерного банку реалізують його органи управління.

Вищий контроль управлінської діяльності правління товариства здійснює спостережна рада. Це незалежна від правління контрольна рада, яка є однією з форм реалізації економічної влади колективної власності акціонерів.

Контроль фінансово господарської діяльності правління здійснює ревізійна комісія товариства, яку обирають загальні збори з числа акціонерів.

Функції загальних зборів:

Організаційні функції - це:

а) Засновницькі - визначення організаційної структури товариства; створення, реорганізація, ліквідація філій.

б) Нормотворчі - внесення змін до статуту; затвердження статутів та положень філій, правил процедури загальних зборів.

в) Посадові - обрання та відкликання членів спостережної ради, членів виконавчого органу, членів ревізійної комісії, визначення умов оплати праці посадових осіб.

Рішення щодо зміни статуту, припинення діяльності, створення філій правомірні за прийняття їх ? учасників зборів, які голосують. З решти питань правомочні рішення простої більшості учасників зборів, які голосують.

Функції правління. Правління є органом управління, який здійснює оперативне управління діяльністю банка. Цей орган підзвітний зборам. Збори визначають персональний склад правління стратегію його діяльності. Оперативне управління товариством передбачає, що правління вирішує усі питання діяльності банку в тому числі делеговані зборами, крім питань, що належать до виключної компетенції зборів.

Спостережна рада (рада акціонерного товариства) є органом, який представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління.

Функції спостережної ради поділяють на контрольні у сфері управління та контрольні у сфері господарської діяльності. У першій сфері рада затверджує голову правління, аналізує дії правління щодо управління банком. У другій сфері рада розглядає і аналізує звіти правління, ревізійної комісії банку; є ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарських і фінансових результатів роботи та ін.

1.2 Організаційна структура ДФ АБ "Правексбанк"

Внутрішня організаційна структура Дніпропетровської філії АБ "Правексбанк" складається з декількох відділів, кожен з яких має своє призначення та тісно взаємопов`язаний з іншими.

Очолює Банк директор, який є керівним органом окремого відділення та виконує функції керівника, приймаючи важливі рішення, що пов`язані з діяльністю Банку. Директор має заступників, які виконують ті ж обов`язки у випадку його відсутності чи зайнятості у сферах корпоративного та індивідуального бізнесів.

Операційний відділ. Працює з чеками, векселями, акредитивами, обслуговує суб`єктів підприємницької діяльності, веде рахунки юридичних осіб.

Бухгалтерія. Працівники цього відділу відображають за допомогою плану рахунків операції банку. Здійснюють бухгалтерські проведення щодо обліку кредитних, депозитних операцій, обліку капіталу банку, його доходів та витрат, операцій з цінними паперами, іноземною валютою та ін.

Відділ програмно-технічного забезпечення. Висока якість, надійність та швидкість здійснення банківських операцій є базовими принципами, що складають програмне забезпечення Банку. Програмні та технологічні інструменти для продуктивного та своєчасного виконання завдань впроваджуються саме цім відділом. Введення нових технологій, які б забезпечили зручність та швидкість є дуже важливим моментом у розвитку Банку.

У 2004 році Банк перейшов на нову високотехнологічну автоматизовану банківську систему (АБС). Її використання дозволило Банку створити єдину інформаційну систему, що відповідає сучасним вимогам автоматизації Банків і має широкі можливості масштабування і нарощування при розвитку Банку.

Валютний відділ характеризується наявністю спеціальних організаційних і технічних заходів, які спрямовані на ефективне здійснення операцій з іноземною валютою й отриманням максимального прибутку з урахуванням існуючого валютного ризику.

Відділ по обслуговуванню рахунків фізичних осіб. Цей відділ працює з населенням: приймає комунальні платежі, кошти для зарахування на вклади, здійснює нарахування відсотків за вкладами. Також у функції цього відділу входить обслуговування пластикових карток та індивідуальних банківських сейфів для населення.

Кредитний відділ. Банк здійснює кредитні операції у межах наявних ресурсів. Визначаючи ризик окремого кредиту, Банк ретельно перевіряє платоспроможність позичальника, враховує заставу, наявність гаранта чи поручителя.

Відділ кредитування фізичних осіб. Забезпечує весь спектр активних операцій для фізичних осіб, до складу яких входять: автокредитування, іпотечне кредитування, споживче кредитування, кредитування під заставу рухомого або нерухомого майна, кредитування по програмі "Розстрочка", беззаставне кредитування співробітників підприємств та організацій.

Відділ аналізу та планування. З метою усунення помилок у подальшій роботі банку працівники цього відділу аналізують роботу Банку за минулі періоди та складають план на наступний період, враховуючи помилки та можливості Банку.

Каса. Працівники каси видають кошти за видатковими документами та приймають за прибутковими документами.

Юридичний відділ. Забезпечує правове супроводження діяльності Банку. Перевіряє юридичні аспекти праці з клієнтами. Тимчасово виконує функції відділу кадрів.

Відділ безпеку. Забезпечує функції охорони та нагляду за діяльністю Банку. Впроваджує заходи щодо збереження банківської та комерційної таємниці.

Адміністративно-господарчий відділ. Забезпечує філію видатковими матеріалами. Відповідає за тепло- та водопостачання, безперебійне електропостачання, схоронність обладнання та меблів.

Схематично, структура Дніпропетровської філії Акціонерного Банку "Правексбанк" представлена на рис 1.1

Рис 1.1. Організаційна структура Дніпропетровської Філії АБ «Правексбанк»

1.3 Аналіз фінансових показників

Внаслідок істотних змін на фінансовому ринку зростає значення аналізу банківської діяльності як для самого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів і держави в цілому. Регулярне проведення аналізу діяльності банком дозволяє ефективно управляти активними і пасивними операціями, що сприяє максимізації прибутку і забезпеченню стабільного фінансового стану.

Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різні операції по залученню вільних грошових ресурсів підприємств і населення.

В умовах становлення та розвитку банківської системи України актуальна проблема аналізу діяльності банківських установ з метою оцінювання їхньої інвестиційної привабливості, надійності та фінансової стійкості.

Аналіз діяльності банку повинен містити реальну та всебічну оцінку досягнутих результатів, висвітлювати позитивні й негативні аспекти його роботи, визначати конкретні шляхи вирішення загальних проблем. Він є відправним пунктом ефективного управління як кожним конкретним комерційним банком, так і банківською системою в цілому, а також вихідною базою для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях.

Аналізом керуються при виконанні більшості банківських операцій -- він підказує, як забезпечити дохідність та ліквідність банку, витримати конкуренцію на ринку банківських послуг, здобути довіру вкладників та клієнтів.

Результати фінансового аналізу дозволяють застерегти споживачів банківських послуг від проблемних банків, самі кредитні установи потребують об'єктивної та надійної системи оцінки поточного (і, можливо, перспективного) стану, оскільки ефективність управління комерційним банком визначає можливість здійснювати свою діяльність уміло та в повній відповідності з потребами й економічними цілями держави, чого не можливо досягнути, не маючи оперативної інформації.

Основна мета аналізу діяльності банку -- забезпечити оптимальну структуру активних і пасивних операцій задля отримання і кінцевому підсумку максимального прибутку. За аналізом звітності визначають фінансову стабільність і надійність банку, доцільність і перспективи його подальшої діяльності.

Предметом аналізу банківської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, які прямо або непрямо впливають на діяльність банку.

Основними об'єктами аналізу банківської діяльності є :

- заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура;

- якість активів ( кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку ) ;

- показники прибутковості функціонування банку, що дозволяють судити про ефективність його роботи;

- показники ліквідності і платоспроможності банку, що характеризують його фінансову стійкість;

- темпи росту банку;

- різні ризики, що впливають на діяльність банку.

Узагальнення результатів проведеного аналізу дозволяє визначити фактори, які впливають на діяльність банку, і підготувати рекомендації по прийманню управлінських рішень, спрямованих на її поліпшення.

Показники фінансової діяльності АБ "Правексбанк" представлені на таблицях 1.1-1.5 та на рис. 1.2

Табл. 1.1 Фінансові показники за 2003 рік

Показник	01.01.03	01.02.03	01.03.03	01.04.03	01.05.03	01.06.03	01.07.03	01.08.03	01.09.03	01.10.03	01.11.03	01.12.03
Фінансовий результат, млн. грн.	0,6150	0,1129	0,1646	0,1233	0,2077	0,3486	0,3654	0,4757	0,5167	0,5632	0,6023	0,6425
Активи, млн. грн.	31,1143	28,0129	35,6158	49,9906	50,7225	49,3371	55,5925	63,9641	70,5039	75,7980	78,6640	86,8908
Зобов'язання, млн. грн.	10,7905	7,5766	15,1786	29,3511	30,0809	28,5733	34,8118	43,0731	49,5718	54,8326	45,6635	53,8501
Капітал, млн. грн.	25,4182	25,4503	25,4660	25,8667	25,7582	25,7749	25,8438	25,8186	25,8758	25,9136	36,9075	37,0443
Капітал, млн. євро	5,0265	5,0956	5,0726	5,4044	5,2711	5,5617	5,6618	5,5086	5,3274	5,3234	7,7107	7,8900
Статутний капітал, млн. євро	2,9884	3,0256	3,0101	3,1573	3,0924	3,2608	3,3106	3,2241	3,1112	3,1044	5,6641	5,7744
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн.	19,8258	17,8563	21,7924	34,9278	36,3862	37,3018	41,4534	49,9410	50,2214	56,5283	52,1307	67,8875
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.	0,0000	-0,0030	0,0000	5,5171	6,1615	5,4686	6,2710	8,1461	7,7110	5,3192	6,5528	13,1601
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.	19,8258	17,8593	21,7924	29,4107	28,1367	29,9730	31,6885	32,2256	31,6823	40,6025	34,9708	38,4091
В т.ч. цінні папери, млн. грн.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0880	1,8601	3,4939	9,5693	10,8282	10,6066	10,6071	16,3184
Депозити фізичних осіб, млн. грн.	1,3213	1,4997	1,9211	2,3388	2,7399	3,2535	6,0395	7,1623	7,6219	7,8137	8,4542	9,4115
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	0,9964	1,3259	1,7519	2,0464	2,3898	2,7262	3,8501	4,5505	4,4440	4,4950	3,3961	2,5491
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	0,3249	0,1738	0,1692	0,2924	0,3500	0,5273	2,1893	2,6119	3,1778	3,3187	5,0582	6,8624
Депозити юридичних осіб, млн. грн.	4,3202	0,8489	1,3770	10,3581	8,7931	8,6899	8,4676	9,8004	7,7064	15,1724	16,9380	18,4933
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	4,2683	0,7963	1,3235	4,8845	2,8651	3,1243	2,7296	4,2675	3,2932	8,9863	2,6017	2,0487
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	0,0520	0,0526	0,0536	5,4735	5,9280	5,5656	5,7380	5,5329	4,4132	6,1861	14,3362	16,4446

Табл. 1.2 Фінансові показники за 2004 рік

Показник	01.01.04	01.02.04	01.03.04	01.04.04	01.05.04	01.06.04	01.07.04	01.08.04	01.09.04	01.10.04	01.11.04	01.12.04
Фінансовий результат, млн. грн.	0,7629	0,2860	0,6550	0,6910	0,7190	0,7570	0,7800	0,8055	0,8140	0,9230	0,9710	0,9780
Активи, млн. грн.	107,5489	111,2900	110,8900	120,8700	113,4600	116,0000	141,4800	123,3747	131,2000	155,8200	178,0900	174,4700
Зобов'язання, млн. грн.	57,9122	61,3600	60,6000	69,9100	62,4600	64,8900	89,1600	69,9652	77,7800	102,2900	113,2800	109,6500
Капітал, млн. грн.	53,6194	53,7900	54,1400	54,8100	50,6600	50,7800	52,0100	52,8269	52,8500	52,9300	55,4500	55,4600
Капітал, млн. євро	11,4827	11,7000	11,7600	11,8100	10,5600	10,1600	9,8400	10,0794	10,0900	10,1600	10,5900	10,4800
Статутний капітал, млн. євро	5,8060	5,9000	5,8900	5,8400	5,6500	5,4300	5,1300	5,1729	5,1700	5,2000	5,1800	5,1200
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн.	69,5573	68,5800	65,5800	73,2900	59,8900	65,1900	84,2900	70,9856	73,8900	99,3400	105,9600	98,6500
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.	10,0072	14,0200	10,5300	10,5300	7,7400	9,4600	12,0200	8,6712	6,0800	9,4600	10,8000	10,2700
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.	43,5873	44,0000	44,3400	51,7300	41,5400	45,5500	51,8600	53,1181	59,0400	77,7600	81,9500	74,1300
В т.ч. цінні папери, млн. грн.	15,9628	10,5600	10,7000	11,0300	10,6100	10,1800	20,4100	9,1963	8,7700	12,1100	13,2100	14,2500
Депозити фізичних осіб, млн. грн.	10,9108	13,9190	15,9920	17,7220	21,9500	27,5440	33,7590	40,2731	48,9530	53,8340	65,8490	71,6090
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	1,2874	1,6490	2,2030	2,4650	2,4740	2,5360	2,6870	1,9128	4,7480	4,8340	8,4180	10,4070
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	9,6233	12,2700	13,7890	15,2570	19,4770	25,0080	31,0720	38,3603	44,2050	49,0000	57,4310	61,2020
Депозити юридичних осіб, млн. грн.	24,6204	19,4870	18,0200	21,5320	15,1750	18,7930	32,9700	16,1580	15,6540	20,2700	9,3440	11,6050
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	7,5930	2,4300	3,4110	7,2570	3,2400	5,0100	20,8390	4,9076	5,6680	12,1010	6,4470	8,0350
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	17,0275	17,0570	14,6090	14,2750	11,9350	13,7830	12,1300	11,2504	9,9860	8,1690	2,8970	3,5700

Табл. 1.3 Фінансові показники за 2005 рік

Показник	01.01.05	01.02.05	01.03.05	01.04.05	01.05.05	01.06.05	01.07.05	01.08.05	01.09.05	01.10.05	01.11.05	01.12.05
Фінансовий результат, млн. грн.	0,9017	0,1474	0,1545	0,2523	0,4010	0,4170	0,4530	0,4960	0,5090	0,5198	0,6191	0,7027
Активи, млн. грн.	229,1941	222,0707	241,0587	297,2878	259,8200	272,4600	314,7400	275,2000	274,9500	348,0456	306,7399	324,4113
Зобов'язання, млн. грн.	168,0333	160,7625	179,7434	235,8746	198,2600	210,8800	253,1200	213,5500	213,2800	286,3664	244,9614	262,5493
Капітал, млн. грн.	55,3703	57,2029	57,1830	57,1671	57,1700	57,1700	57,1700	57,1600	57,1400	56,7255	56,7336	56,7462
Капітал, млн. євро	10,0075	9,9799	9,9053	9,9874	9,7800	9,1200	9,3800	9,3900	9,9000	9,3224	9,0665	8,9418
Статутний капітал, млн. євро	4,9001	4,73	4,6963	4,7365	4,6400	4,3200	4,4500	4,4500	4,7000	4,4556	4,3326	4,2721
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн.	151,3602	145,5395	165,1275	210,8524	189,8100	198,2500	227,1500	192,1300	177,2100	242,9769	204,4871	223,9302
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.	19,2837	12,0733	20,4533	22,2708	24,5900	25,6400	23,5000	16,0900	13,2200	10,8995	7,7993	19,596
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.	93,2199	114,7224	127,1548	134,8675	136,1700	141,0500	143,4700	149,2600	144,8000	159,1978	159,7873	161,6795
В т.ч. цінні папери, млн. грн.	38,8565	18,7437	17,5193	53,7141	29,0500	31,5600	60,1900	26,7700	19,1800	72,8796	36,9005	42,6548
Депозити фізичних осіб, млн. грн.	79,0758	83,5641	85,4632	91,6480	97,8260	103,6230	106,3020	107,7940	111,5690	117,5693	129,6650	130,9338
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	14,0357	16,1831	17,1640	20,3535	21,3660	19,9060	20,4270	19,2030	20,4390	19,7490	20,9736	18,4021
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	65,0400	67,381	68,2992	71,2945	76,4590	83,7170	85,8750	88,5910	91,1290	97,8203	108,6913	112,5317
Депозити юридичних осіб, млн. грн.	59,1451	20,6626	21,9791	64,3240	33,1900	43,3520	83,8820	38,6520	38,8220	95,9477	48,2388	51,3187
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	40,5914	9,8389	9,3804	52,7197	16,1550	23,2610	66,1920	18,8970	23,3840	66,1339	29,3405	25,8782
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	18,5537	10,8238	12,5987	11,6043	17,0350	20,0920	17,6900	19,7550	15,4370	29,8138	18,8982	25,4405

Табл. 1.4 Фінансові показники за 2006 рік

Показник	01.01.06	01.02.06	01.03.06	01.04.06	01.05.06	01.06.06	01.07.06	01.08.06	01.09.06	01.10.06	01.11.06	01.12.06
Фінансовий результат, млн. грн.	1,8361	0,0186	0,3366	0,5210	0,6595	0,8753	1,5048	1,7096	1,9294	2,2615	2,5268	2,8022
Активи, млн. грн.	363,2256	366,2271	392,6100	437,6195	459,5850	466,7473	574,7251	435,9663	460,3488	500,3138	459,2636	412,9306
Зобов'язання, млн. грн.	300,2302	303,2131	329,2746	374,0996	395,9266	402,8746	480,2214	340,4369	364,5996	412,1211	370,8056	324,8129
Капітал, млн. грн.	56,3654	60,0393	60,0037	60,0194	60,0172	60,0365	93,6699	94,7621	95,0042	87,6857	87,8723	87,4810
Капітал, млн. євро	8,4604	9,0941	9,0469	9,2411	9,5239	9,2680	14,4669	14,8227	14,8470	13,4062	13,0276	12,4455
Статутний капітал, млн. євро	4,0694	4,1065	4,0877	4,1743	4,3022	4,1853	8,8206	8,9334	8,9252	8,7317	8,4671	8,1250
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн.	219,1390	218,3736	257,6010	277,4352	276,2196	289,4169	407,3145	295,5516	327,2925	374,2862	317,9415	305,2631
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.	26,8198	26,8008	31,2933	34,9574	26,7380	37,9753	29,0789	35,1469	39,6401	68,9773	43,1251	38,9655
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.	149,6760	145,1738	175,9313	201,5880	206,9035	206,0493	296,7507	207,1554	236,6973	238,8504	215,6376	212,0509
В т.ч. цінні папери, млн. грн.	42,6432	46,3990	50,3763	40,8898	42,5782	45,3922	81,4849	53,2492	50,9551	66,4584	59,1788	54,2466
Депозити фізичних осіб, млн. грн.	139,7247	146,8894	150,6907	156,2578	161,2476	165,7788	168,2395	170,9057	171,1947	168,8908	165,4579	159,4263
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	19,0635	19,4613	14,5484	15,0090	15,1543	12,9439	13,2691	14,0845	13,9580	15,1462	15,0470	13,1073
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	120,6612	127,4281	136,1423	141,2488	146,0933	152,8349	154,9704	156,8212	157,2367	153,7447	150,4109	146,3191
Депозити юридичних осіб, млн. грн.	48,8695	62,8331	82,1306	117,2755	116,1393	99,5569	228,2914	102,3194	117,8347	142,9705	107,8712	102,7211
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	21,7185	18,5377	26,4241	44,5555	45,2544	33,8162	151,5978	35,9017	41,4008	50,3471	36,2334	30,7275
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	27,1510	44,2954	55,7065	72,7200	70,8849	65,7407	76,6936	66,4177	76,4339	92,6234	71,6378	71,9936

Табл. 1.5 Фінансові показники за 2007 рік

Показник	01.01.07	01.02.07	01.03.07	01.04.07	01.05.07	01.06.07	01.07.05	01.08.07	01.09.07	01.10.07	01.11.07	01.12.07
Фінансовий результат, млн. грн.	2,9929	0,3065	0,3557	0,3585	0,5093	0,6120	0,7489	1,0824	1,1816	1,1894	1,238	1,3113
Активи, млн. грн.	446,2476	430,7841	477,8833	514,2056	478,8423	514,2699	586,1857	534,2085	544,5416	635,6266	601,7069	612,7049
Зобов'язання, млн. грн.	357,9392	342,1692	389,2191	425,5388	390,0246	425,3495	497,1284	444,8177	455,0516	546,1288	512,1606	523,0851
Капітал, млн. грн.	87,4318	87,8147	87,9882	87,8241	87,9754	88,0539	88,3003	88,6768	88,7965	88,7898	88,7032	88,8108
Капітал, млн. євро	12,1139	12,7017	12,6128	12,8290	13,4993	13,9804	14,4914	14,5122	14,4352	14,5753	14,4711	14,9125
Статутний капітал, млн. євро	7,9130	8,2607	8,1867	8,3426	8,7634	9,0677	9,3728	9,3465	9,2843	9,3751	9,3172	9,5898
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн.	341,2799	317,5306	362,4596	403,5797	354,3202	364,2775	430,7348	416,8645	404,779	481,4508	456,41	449,7051
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.	48,2218	53,1894	70,8939	61,9493	50,3661	58,3651	78,5285	72,3397	55,5844	64,8954	56,18	51,5882
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.	203,6389	196,7833	214,7216	213,9805	242,5227	252,8998	245,4003	255,9720	283,3723	304,1665	322,65	320,4941
В т.ч. цінні папери, млн. грн.	89,4191	67,5579	76,8442	127,6500	61,4313	53,0126	106,8060	88,5528	65,8223	112,3888	77,58	77,6229
Депозити фізичних осіб, млн. грн.	151,4206	174,6054	180,1965	181,9238	187,9672	195,1206	205,5207	209,2475	204,4148	239,3036	247,9294	248,1565
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	11,2731	10,0849	10,6890	11,5463	13,2704	14,1035	15,8709	17,3072	18,3363	20,5783	22,085	20,8988
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	140,1475	164,5204	169,5075	170,3775	174,6969	181,0171	189,6498	191,9403	186,0785	218,7253	225,8445	227,2577
Депозити юридичних осіб, млн. грн.	132,9521	88,0091	107,0820	149,0199	112,1113	131,2141	166,1617	129,6140	143,6463	209,9008	160,5104	167,521
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.	48,8314	18,0821	25,3057	65,5453	19,2000	30,2902	67,0560	31,7016	30,0467	90,1546	52,6736	53,1117
В т.ч. строкові депозити, млн. грн.	84,1207	69,9270	81,7762	83,4745	92,9113	100,9239	99,1057	97,9123	113,5995	119,7462	107,8368	114,4094



Для аналізу фінансового стану АБ "Правексбанк" використовується звітність, що надається Асоціацією Українських Банків. Надалі виконаємо коефіцієнтний аналіз за кожен рік окремо за наступними коефіцієнтами:

- рентабельність активів

; (1.1)

- рентабельність власного капіталу

; (1.2)

- Коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю та активів

; (1.3)

- Коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю до депозитного

; (1.4)

- Коефіцієнт достатності (адекватності) капіталу

. (1.5)

Зведемо отримані дані в таблицю

Табл. 1.6 Зведена таблиця фінансових коефіцієнтів

Коефіцієнти	01.01.2003	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
Ra	0,0197658	0,0070935	0,0039342	0,005055	0,0067068
Rвк	0,0241953	0,0142281	0,0162849	0,0325749	0,0342313
Ккд	3,5142781	1,95764	1,0950602	1,1619604	1,2001148
Кдк	0,8169298	0,4985583	0,2415869	0,1551801	0,1959267
Кр	0,6371925	0,6467505	0,6604018	0,6033138	0,764777

Отримані результати говорять про наступне:

1) рентабельність активів та власного капіталу дуже мала, це свідчить про їх неефективне використання;

2) відношення кредитного портфелю до депозитного за останні три роки покращало, але тенденція до зростання цього показника вказує на залежність від можливого відтоку депозитів;

3) коефіцієнт достатності капіталу погіршився.

4) коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю до активів знаходиться в межах норми. Це говорить про те, що банк використовує частину активів для забезпечення своєї операційної діяльності, прагнучи отримати максимум прибутку з помірним ступенем ризику втратити свою платоспроможність;

На даний момент в цілому можна стверджувати, що діяльність АБ "Правексбанк" стабільна, але ситуацію можна поліпшити.

1.4 Літературний огляд

Останні роки є періодом значних змін у процесі формування та перерозподілу фінансових ресурсів, зростання обсягів банківського обслуговування внутрішньогосподарських і зовнішньоекономічних зв'язків. Поряд із цим прийоми та методи банківської діяльності ускладнюються і набувають нових рис, з'являються нові види операцій та послуг. Крім того, усі ці зміни відбуваються на фоні порушення відтворення фінансових процесів. Тому, незважаючи на певний позитивний досвід роботи, накопичений у банківській сфері, продовжують залишатися невирішеними багато питань функціонування банківського сектора. Виникає ціла низка завдань стосовно вдосконалення управління банківськими ресурсами, як тими, що безпосередньо знаходяться у розпорядженні банку, так і тими, що можуть бути потенційно залученими до банківських установ.

Широке коло питань, пов'язаних з дослідженням ефективності управління банківськими ресурсами, залученням коштів до банківських установ та визначенням раціональних підходів щодо їх розміщення висвітлено в роботах зарубіжних і вітчизняних учених-економістів: Бицької Н. З, Бланка І.О., Васюренка О.В., Долана Е.Дж., Заруби О.Д., Кемпбелла Р. Дж., Лаврушина О.І., Лукаша С.І., Луціва Б.Л., Міщенка В.І, Мороза А.М., Роуза П.С., Савлука М.І., Сало І.В., Усоскіна В.М., Шіллера Р.І. та ін.

Огляд робіт стосовно теми дослідження визначив, що пошук оптимізації банківських продуктів ведеться в декількох напрямах. Так, наприклад, Федосік І. М. у своїй роботі "Управління ресурсним потенціалом банку" [3] зазначає, що основу діяльності комерційного банку складають фінансові ресурси. Тому важливим є визначення потенційних можливостей щодо їх використання у практичній діяльності. Проте, в теорії банківського менеджменту не визначено значення терміну “ресурсний потенціал комерційного банку”. Найбільш розповсюдженим у банківській практиці та теорії банківського менеджменту є термін “банківські ресурси”. Проведені дослідження свідчать, що й у цьому питанні є досить багато розбіжностей. Як показали теоретичні дослідження одним з істотних недоліків існуючих тлумачень поняття “банківські ресурси” є те, що автори не акцентують увагу на їх природі, які по своїй суті є фінансовими ресурсами. Поряд із цим у роботі доведено, що відрізняється ресурсна база різних банків та спрямованість її використання залежно від спеціалізації банківської установи. Варто також враховувати, що джерела ресурсів комерційних банків можуть видозмінюватися. Виходячи з цього та на основі всебічного теоретичного аналізу існуючих визначень терміна “банківські ресурси” запропоновано наступне уточнення понятійного апарату: ресурси комерційного банку - це сукупність власних, залучених і цільових фінансових коштів банку, що знаходяться в безпосереднім його розпорядженні та використовуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банківської діяльності.

Також, під терміном “ресурсний потенціал комерційного банку”, пропонується розуміти сукупність усіх фінансових коштів банку, що знаходяться в безпосереднім його розпорядженні, і коштів, які можуть бути потенційно залучені банком у результаті проведення ефективної повномасштабної банківської діяльності або прирощені чи втрачені в разі проведення активних операцій.

Поряд з цим у роботі акцентовано увагу на тому, що управління фінансовими ресурсами комерційного банку - це складний і багатогранний процес, сутність якого полягає в пошуку та реалізації на практиці найбільш ефективних рішень по формуванню, розподілу й використанню фінансових ресурсів. Це дозволило обґрунтувати тезу про те, що управління ресурсним потенціалом комерційного банку є особлива складова частина фінансового менеджменту, та визначити сутність цього управління як систему підходів, методів й інструментів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних із процесами формування, організації залучення й обґрунтування різних напрямків вкладення і використання фінансових ресурсів комерційного банку для досягнення головної мети управління банком у рамках ефективної повномасштабної банківської діяльності на тривалому часовому інтервалі. Визначено, що існує залежність банків від положення в нефінансовому секторі економіки, а й відтак ймовірність впливу поганих кредитів на погіршення фінансового положення банківських установ, що обумовлює необхідність збалансованого проведення їх активно-пасивних операцій.

Обґрунтовано стратегічний підхід щодо управління його ресурсним потенціалом з метою сталого розвитку та функціонування банку в умовах транзитивної економіки.

Сутність такого підходу полягає у визначенні стійкого регулятивного кільця управління ресурсним потенціалом комерційного банку, виходячи з розкриття змісту відповідної стратегії управління як системи довгострокових, обумовлених метою розвитку, концептуальних установок по прийняттю рішень щодо залучення ресурсів, які дозволяють розподіляти ці ресурси між альтернативними траєкторіями розвитку банківської діяльності та корегувати їх розподіл при зміні зовнішніх і внутрішніх умов функціонування банківської системи.

Для впровадження цього підходу в роботі визначені його ознаки та умови, які повинні відображати критеріальні функції управління ресурсним потенціалом, запропонована модель управління ресурсним потенціалом комерційного банку у вигляді багатофункціонально-спрямованого графа, де кожен напрямок моделі визначається відповідно власним цілям залучення та розміщення ресурсів, підлеглих головній - стратегічній меті банку. Визначено, що у сучасних умовах першочерговим завданням банківського менеджменту поряд з упровадженням стратегічного підходу щодо управління ресурсним потенціалом банківської установи є збалансоване проведення активних та пасивних операцій банку. Це пов'язано з тим, що масштаби діяльності комерційних банків визначаються об'єктом його активних операцій та залежать від обсягів залучених ресурсів.

З метою ефективного залучення та використання банківських ресурсів у роботі введено нові критерії для оцінки доцільності проведення активно-пасивних операцій банку, які дозволяють розділити різні поняття фінансової ефективності проведення цих операцій за рахунок ранжування їх прибутковості. Сутність цих критеріїв полягає в оцінці співвідношення ставок за кредитними та депозитними операціями банку з урахуванням обсягів залучених коштів, наданих кредитів та ймовірності отримання прибутку при наданні відповідного кредиту.

Відмітною рисою запропонованого підходу є розгляд загальної задачі у вигляді низки окремих завдань, що дозволяє не тільки спростити розв'язання поставленої задачі, але й обґрунтувати конкретні напрямки вирішення, суть яких зводиться до обліку ризику проведення активних операцій на різних часових інтервалах і диверсифікації джерел залучення ресурсів. Поряд із цим уведені у розгляд критерії часткової та загальної умовної прибутковості проведення активно-пасивних операцій дозволяють деякою мірою розв'язати задачу стосовно негативних тенденцій у зміні обсягів залучених ресурсів та наданих кредитів.

Ключовим моментом у проведенні ефективної політики банку щодо управління його ресурсним потенціалом є визначення взаємозалежної величини депозитної і кредитної ставок за певними операціями. Для вирішення цієї задачі в роботі розроблено відповідну графічну модель - як поєднання моделей проведення сукупності активних і пасивних операцій банку на основі портфельного підходу Марковіца та з урахуванням особливостей (розбіжностей) у відображенні відповідних операцій. В якості критерію моделі прийнято певний рівень співвідношення кредитних і депозитних процентних ставок виходячи з очікуваного рівня прибутковості та прийнятної величини ризику. Обраний рівень співвідношення підтримується протягом деякого періоду проведення активно-пасивних операцій. Визначений період проведення активно-пасивних операцій обирається згідно з визначеними термінами поточного та загального ресурсного потенціалу. Таку графічну модель покладено в основу підходу щодо визначення взаємозалежного рівня кредитних і депозитних ставок у залежності від рівня очікуваної прибутковості та рівня прийнятного ризику проведення визначених операцій.

Припускається, що цей підхід дозволяє банку не тільки обґрунтовано дотримуватись тих чи інших показників своєї діяльності, але й планувати свою діяльність, передбачаючи визначені її наслідки з урахуванням підходів щодо формування ресурсів комерційного банку.

Заруба Ю.О., у своїй роботі "Фінансовий механізм підвищення конкурентоспроможності банку", визначає, що причиною загострення конкурентних відносин у вітчизняному банківському секторі є обмеженість джерел формування банками ресурсної бази та напрямків надійного вкладання коштів, свідченням чого стало перевищення упродовж останніх років темпів зростання витрат українських банків над доходами. Дослідження теоретичних основ забезпечення конкурентоспроможності банку дозволило розкрити передумови успішного функціонування банківських структур на конкурентному ринку (пропозиція послуг, що відповідають запитам споживачів та здатність протистояти негативному впливу зовнішнього середовища).

Підкреслено, що за низького рівня платоспроможності роз-дрібних споживачів ефективна реалізація банками України стратегії мінімізації витрат має передбачати забезпечення цінових рішень для кожної групи клієнтів. Застосування стратегії диференціації послуг буде більш успішним крупними та середніми банківськими установами в умовах нееластичності ринкового попиту за ціною.

Зважаючи на необхідність активізації позиції банківських структур на ринку вільних ресурсів, запропоновано методику розрахунку економічної вигоди співпраці банку з клієнтом, що включає визначення сукупного доходу та витрат банку на обслуговування потреб клієнта. Застосування даної методики дає можливість обґрунтувати введення пільгових тарифів на банківські послуги з метою стимулювання споживчого попиту, а також регулювати депозитну політику банку у напрямі розширення чи скорочення кількості послуг, які користуються відповідно найбільшою та найменшою популярністю серед споживачів.

Зроблено акцент на коригуванні допустимих розривів ліквідності банків залежно від стану їх конкурентної позиції на ринку ресурсів. Аргументовано доцільність дотримання за нестійких економічних умов відповідності терміну залучення додаткових ресурсів для покриття дефіциту ліквідності прогнозному строку утримання такого дефіциту. При виборі стратегії управління ліквідністю з орієнтацією на внутрішні ліквідні можливості, критерієм зміни терміну, упродовж якого накопичення ліквідних активів може бути відкладено з метою доходного розміщення капіталу, визначено максимальну різницю між доходністю активів, профінансованих за рахунок „відкладеної” ліквідності, та витратами на її підтримку у майбутньому.

Проведений Зарубою Ю.О. аналіз виявив, що підвищення питомої ваги кредитів у робочих активах банків позитивно впливає на прибутковість банківської діяльності, що підкреслює роль кредитування на тлі помірних темпів інфляції як необхідного засобу підвищення конкурентної стійкості банків на довгострокову перспективу.

Досліджено напрями та інтенсивність кредитної експансії банків залежно від: характеристик економічного розвитку регіону; ефективності кредитного обслуговування споживачів; стану ринкової кон'юнктури на ринку депозитів та кредитів. При цьому необхідним є виважений підхід до нарощення банками кредитних вкладень, що викликано переважно короткостроковим характером депозитних ресурсів банків та потребою суб'єктів господарювання у довгостроковому використанні банківських позик.

Зазначено, що для фінансових ринків країн, де триває становлення ринкових відносин, характерними є значні коливання процентних ставок. Розглянуто можливість використання банками плаваючих процентних ставок при укладанні кредитних угод.

В роботі Распутній Л.В. - „Прогнозування попиту на кредитні ресурси комерційного банку та оптимізація їх розподілу" визначається, що кредитування - складна проблема, яка допускає альтернативні рішення, ефективність яких залежить від:

· моделі, яка відтворює процес;

· технології пошуку структури кредитного портфеля;

· правил визначення ризику кредитування;

· величини грошей, які є на момент прийняття рішень і можуть бути залучені для кредитування.

В літературі вивчаються різні показники оцінки ефективності кредитування, виходячи з цілей функціонування КБ, нами застосована функція максимізації величини очікуваного доходу від кредитування з урахуванням ризику.

При побудові моделей оптимізації структури кредитного портфелю КБ враховувалось, що:

- функціонування КБ координується НБУ,

- координація відбувається шляхом встановлення нормативів, обов'язкових для економічної діяльності КБ,

- надаючи кредити, КБ прагне максимізувати прибуток від кредитної діяльності в цілому.

В цих умовах були побудовані моделі, які в загальному вигляді можна сформулювати так: знайти розподіл ресурсів кредитування, що дозволяє максимізувати функцію очікуваного прибутку КБ в певних умовах.

Позначимо через x_i - величину кредиту, що надається і-му позичальнику.

Запишемо основні обмеження, що впливають на економічну діяльність КБ:

- норматив обов'язкового резервування

	(1.6)

де Ка - кошти каси; Ккр - кошти на коррахунку, n - кількість позичальників,

- кошти, що отримані по міжбанку, при цьому

	(1.7)

де ЗК - залучені банком кошти.

- норматив платоспроможності

	(1.8)

де Ар - сукупні активи, зважені щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику, К - капітал банку;

- норматив миттєвої ліквідності

	(1.9)

де Пр - поточні рахунки;

- норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку

	(1.10)

де Ва - обсяг високоліквідних активів, Pa - робочі активи банку;

- норматив максимального розміру ризику на одного позичальника

	(1.11)

де Зс - сукупна заборгованість за позичальником;

- норматив "великих" кредитних ризиків

	(1.12)

де Ск - сукупний розмір "великих" кредитів, виданих КБ з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку;

- норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик

	(1.13)

де Мбн - загальна сума наданих КБ міжбанківських позик;

- норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик (Mбо)

	(1.14)

а також умови невід'ємності змінних

	(1.15)

При цих обмеженнях на область можливих розв'язків треба максимізувати функцію

	(1.16)

де xi - обсяг кредиту, наданий і-му позичальнику; - обсяг кредиту, що отриманий по міжбанку; i - ставка відсотків по і-му кредиту; ti - період дії і-тої кредитної угоди; - ставка відсотків міжбанківської позики. Розв'язком даної і є оптимальна структура кредитного портфелю, який побудований за кошти каси, коштів на коррахунках та міжбанківської позички. Проведені нами дослідження показали, що структура кредитного портфелю значною мірою залежить від параметрів, що задані НБУ (це, насамперед, стосується норми обов'язкового резервування та миттєвої ліквідності).

Для розв'язання задачі в такій постановці доцільним є стандартний симплекс-метод, який дає можливість оцінити міру впливу кожного з обмежень, тобто провести постоптимізаційний аналіз одержаних результатів.

Ускладнення не викликають обмеження для окремих позичальників типу:

де і (bі) - обмеження знизу (зверху) на величину кредиту, що потрібний і-му позичальнику.

Проблема значно ускладнюється, якщо до КБ звертається позичальник, якому необхідна позика фіксованого обсягу А, або він відмовляється від послуг цього банку. В такому разі запропонована модель не є адекватною, тому була побудована інша модель, в якій всі n потенційні позичальники розділені на дві окремі підмножини:

(1.17)

де xі 1, якщо і-ий позичальник отримує позику в обсязі Аі,

хi = 0, якщо і-ий позичальник не отримує позику.

Для розв'язку задачі з частково бульовими змінними був застосований алгоритм, що складається з двох послідовних етапів:

Перший етап: за допомогою датчика випадкових чисел формується xio -деяка реалізація значень підмножини 2 .

Другий етап: врахуваня xio2 для корегування обмежень моделі (1.6) - (1.15), застосування симплекс-методу для знаходження x2, що належать підмножини 1 та максимізують цільову функцію

(1.18)

Стратегічною метою функціонування комерційного банку є максимізація його прибутку. Для досягнення цієї мети банк повинен вирішувати тактичні цілі, щоб забезпечувати свою здатність задовольняти обґрунтовані потреби клієнтів у кредитах:

- управління розміром капіталу;

- управління розміром вільних коштів (залучені кошти).

Для такого аналізу на базі моделі (1.6) - (1.16) були досліджені два підходи, що дозволяють банку визначитися із заходами, які необхідно здійснити задля збільшення прибутку.

Перший підхід формулюється як задача І і обумовлюється використанням двох складових:

- обсягу кредитних ресурсів, які можна розмістити у міжбанківських позиках

- обсягу власних ресурсів банку для кредитування.

В такому разі розв'язком задачі є обсяги наданих кредитів, кількість наявних вільних ресурсів, які може вкласти банк в кредитний портфель, не порушуючи при цьому економічних нормативів, пов'язаних з капіталом, а також кількість грошей, що треба залучити по міжбанку.

Другий підхід формулюється як задача II і пов'язаний з аналізом лише обсягу ресурсів, які може вкласти банк в кредитний портфель.

Якщо величина цільової функції задачі І менша за значення, що отримано при розв'язанні задачі II, то для збільшення обсягу кредитування банку необхідно провести заходи капіталізації. В іншому випадку банк може провести залучення нових коштів (депозитів).

На реальних даних було проаналізовано також вплив зміни деяких нормативів на значення функції оцінки ефективності функціонування банку. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що найбільший вплив на значення цільової функції має норма обов'язкового резервування, найбільш значну вагу на зменшення обсягів ресурсів кредитування має обмеження щодо нормативу співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банка.

1.5 Постановка задачі

Не зважаючи на досить стабільну ситуацію в ДФ АБ "Правексбанк" є шляхи для покращення ситуації. Літературний огляд по проблемам ефективного управління активно-пасивними операціями показав, що незважаючи на те, що клієнти банків є основними споживачами банківських продуктів, їх думка береться як узагальнена ринкова ситуація. Це не дозволяє банкам оперативно реагувати на зміни в сподіваннях своїх клієнтів.

Для поліпшення ситуації необхідно знайти таке оптимальне рішення, що дозволить залучати кошти у необхідному для нормального функціонування банку розмірах, та розміщати їх з найбільшою дохідністю, не виходячи за рамки заданої маржі та з урахуванням думки клієнтів. Це стане можливим, якщо буде розроблена система зворотного зв'язку з клієнтами банку, які є споживачами банківських послуг, або можуть стати ними. Тоді, з урахуванням побажань клієнтів та ситуації на ринку фінансових послуг, можливо буде знаходження оптимальних кредитних та депозитних ставок та строків. Відповідно до сучасних наукових підходів ця проблема може бути вирішена за допомогою математичних методів.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБРОБКИ АНКЕТНИХ ДАНИХ

2.1 Статистичні методи

Ринок банківських послуг - специфічна сфера товарних відносин, де операції виконуються з метою акумулювати грошові кошти, надавати кредити, здійснювати грошові розрахунки, емісію грошей та цінних паперів, і т.і. Важливим елементом дослідження ринку банківських послуг є вивчення мотивації клієнтів при їх зверненні до послуг банку. Серед відповідних мотивів можуть бути бажання захистити свої кошти від інфляції, одержання прибутку, широкого вибору банківських послуг тощо. Для цього використовують статистичне спостереження.

Схематично основні форми види та способи статистичного спостереження представлені на Рис. 2.1.