Теория и практика валютного дилинга

глобальные лимиты (например, лимиты на Европу, Северную Америку, Азию и т. д.);

страновые лимиты (например, европейский лимит делится на более мелкие лимиты по странам);

лимиты непосредственно на контрагенты -- банки и финан-совые компании, упомянутые выше.

Такие жестко расписанные лимиты требуют, чтобы кредитные линии, которым они соответствуют, использовались контр-агентами. В случае систематического неиспользования линии, лимит может быть уменьшен или отозван вообще и передан другому банку данной страны, который выражает намерение регулярно проводить дилинговые операции. Эту практику крупные зарубежные банки распространяют при установ-лении чистых лимитов и на российские банки.

Лимиты с покрытием (Margin Cover limits), означают, что риск непоставки покрыт средствами контрагента, находящимися в банке в качестве залога (collateral или pledge}, то есть страхового обеспечения расчетов по сделке. Этот вид лимита часто используется для начала работы с мелкими и неизвестными банками, а также с небанковскими учрежде-ниями -- компаниями, юридическими и физическими лица-ми, установление чистых лимитов для которых руководство крупного банка считает рискованным.

Это происходит следующим образом: крупный банк ААА, например, подписывает с малоизвестным банком ВВВ спе-циальный договор «Margin Trading Agreement» или «Pledge Agreement», согласно которому размещенные в банке ААА средства (в виде межбанковского депозита, либо переведенные на инвестиционный счет, либо отданные в доверительное управление и т. д.) рассматриваются в качестве залога при расчетах по целому ряду текущих и срочных валютных операций. При этом для конверсионных операций, если не используется неттинг, сумма залога равняется размеру максимально возможной открытой позиции (exposure) между двумя банками. Средства, служащие в качестве залога, должны размещаться на срок, превышающий дату спот для текущих конверсионных операций.

После подписания договора банк ВВВ размещает в банке ААА месячный депозит в 5 млн. долларов США, получая при этом лимит по конверсионным операциям в размере 5 млн. долларов. В течение месяца банк ВВВ может совершать конверсионные сделки с банком ААА на общую сумму 5 млн. долларов (либо одной, либо несколькими сделками).

Неудобство для банка ВВВ, заключается в том, что он быстро исчерпывает лимит -- одна сделка на 5 млн. долларов и ем\' придется закрыть позицию в другом банке.

Гораздо удобнее совершать конверсионные сделки против страхового покрытия с использованием неттинга при конеч-ных расчетах. Например, если банки ААА и ВВВ практикуют в расчетах неттинг, то сумма залога в 5 млн. долларов позволяет банку ВВВ неоднократно открывать и закрывать позицию в пределах 5 млн. долларов с банком ААА:

+ 5.000.000 USD/DEM

- 5.000.000 USD/DEM + 2.000.000 USD/DEM

- 3.000.000 USD/DEM

- 1.000.000 USD/DEM

- 2.000.000 USD/DEM

Оставшаяся позиция по сделкам между двумя банками находится в пределах 5 млн. долларов и позволяет банкам сделать чистые перечисления в пользу друг друга. При этом, если банк ВВВ вдруг обанкротится, то в соответствии с договором банк ААА уменьшит его депозит на причита-ющиеся ему 2 млн. долларов.

Ряд банков предлагают мелким банкам после размещения залога использовать при открытии двусторонней валютной позиции «плечо» (margin), увеличивающее размер позиции. Например, Margin Trading Agreement между банками ААА и ВВВ предусматривает «плечо» 1:10. Это означает, что в течение дня банк ВВВ имеет право открывать и закрывать позиции по конверсионным сделкам с банком ААА на сумму в 10 раз превышающую размер залога. При этом на дату валюти-рования размер открытой позиции между двумя банками должен быть в пределах суммы залога, чтобы с учетом нет-тинга произвести конечные расчеты.

Такой порядок выгоден обеим сторонам: для банка ВВВ он дает возможность, используя достаточно малую сумму стра-хового депозита, торговать в течение всего дня, а для банка ААА предоставляет дополнительный бизнес, так как банк ВВВ звонит ему за котировками, по которым проводит сделки.

Например, если банк ВВВ размещает в банке ААА страховой депозит в 0.5 млн. долларов, то в течение дня он может держать открытую позицию в 5 млн. долларов, закрыв ее в конце дня:

Финансовый риск (Financial risk) -- это риск убытков вслед-ствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры: небла-гоприятное изменение валютного курса, процентных ставок и т. д. Риск регулируется путем установления внутренних операционных лимитов, которые можно разделить на обще-банковские и персональные лимиты для валютных дилеров.

Лимиты открытой валютной позиции по конверсионным операциям. В свою очередь могут различаться в зависимости от срока действия:

дневной лимит открытой позиции (intraday limit of open posi-tion) -- регулирует размер максимально возможной открытой валютной позиции банка по операциям в течение дня. Например, банк ААА в течение дня в каждый данный момент времени может иметь незакрытую валютную позицию на сумму в 50 млн. долларов. Данный лимит обычно регулируется Центральным банком страны для сокращения риска возмож-ных убытков банка. В России ЦБ РФ в настоящее время не регулирует данный лимит, однако руководство многих ком-мерческих банков устанавливает его самостоятельно.

Общий лимит для банка может подразделяться на персональ-ные лимиты дневной открытой позиции для дилеров, ведущих различные валюты. Например, дневной лимит открытой по-зиции в 50 млн. долларов для российского банка может де-литься между дилерами в такой пропорции:

35 млн. для дилера рынка доллар/рубль (USD/RUR);

10 млн. для дилера по сделкам доллар/марка (USD/DEM);

5 млн. для дилера по мягким валютам. Персональные лимиты для дилеров устанавливаются прика-зом по банку. В крупных банках на одном рынке работает несколько дилеров (например, на операциях USD/DEM), и у каждого может быть свой личный лимит, размер которого зависит от опыта, квалификации и результатов работы (performance) дилера.

Ночной лимит открытой позиции (о/п open position limit) устанавливает максимально возможный лимит открытой позиции, разрешенный к переносу на следующую дату валютирования. Обычно он на порядок меньше дневного лимита и используется для ведения стратегических позиции. риск по которым значительно выше.

В России Центральный банк устанавливает для коммерческих банков именно этот вид лимита открытой позиции. Лимит устанавливается исходя из величины уставного капитала. суммы баланса и активности банка на валютном рынке.

Подобно дневному лимиту, ночной лимит также можно разделить на персональные лимиты для дилеров, работающих с разными валютами.

Лимит убытков (stop-loss limit или s/1)- устанавливает предельный размер убытка при закрытии валютной позиции в связи с неблагоприятным движением курса. Лимит типа «стоп-лосс» является персональным лимитом, обязывающим дилера автоматически взять убыток по наступлении предель-ного значения курса.

Естественно размер лимита убытков напрямую зависит от размера дневной открытой позиции. Например, дилер имеет дневной лимит открытой позиции по арбитражным опе-рациям USD/DEM в 3 млн. долларов и лимит убытков -- 30 тыс. немецких марок (в валюте результата). При открытой позиции на полную сумму в 3 млн. долларов, лимит типа «стоп-лосс» выполняется при неблагоприятном движении курса на 100 пипсов от курса позиции.

Например; дилер купил 3 млн. долларов против марки по курсу 1.4736, и курс неожиданно начал падать. В любой мо-мент дилер имеет право закрыть позицию («зарезать») с опре-деленным убытком, если он считает, что позиция невыгодная. Он может также сохранить позицию, надеясь на возврат курса на прежний уровень, однако в случае продолжения падения курса он обязан закрыть позицию по курсу 1.4636, зафик-сировав убыток равный 30.000 DEM. Если же он открыл пози-цию в 1 млн. долларов, то в соответствии с лимитом «стоп-лосс» убыток необходимо реализовать только через 300 пунктов. Для того, чтобы в случае обвального изменения курса в периоды паники на валютных рынках успеть реализовать лимит, на рынке размещается заказ на закрытие позиции -- stop-loss order (обычно в другом банке).

Некоторые банки, особенно крупные, где работает много дилеров, устанавливают также месячный лимит убытков для дилера. При этом дилер имеет возможность взять в течение месяца убыток не более определенного значения, например 100.000 долларов.

Размеры лимита дневной открытой позиции и лимита убытков отражают стратегию банка при совершении арбитражных операций -- желает ли он рисковать или нет. Для разных валют лимит убытков может различаться, однако опти-мальным соотношением между лимитом открытой позиции и лимитом убытков для рынка USD/DEM является 50:1. Это отражает закономерность колебаний курса USD/DEM в текущем канале (см. главу 4) и необходимость взятия убытка при пробивании границ канала и уходе курса на новые уровни.

Лимит мисматча при проведении депозитных операций устанавливает максимально возможный период открытой де-позитной позиции, непокрытой противоположным депози-том, то есть, если банк проводит процентный арбитраж на разных сроках привлечения и размещения депозитов, то необходимо ограничивать максимальный разрыв между датами окончания депозитов. Во-первых, это связано с риском изменения процентных ставок на депозит, покрывающий оставшийся период; во-вторых, риск ликвидности, связанный с тем, что банку не удастся найти на рынке депозит, покры-вающий ранее размещенные средства.

Например, если банк размещает средства на 6 месяцев, намереваясь покрывать позицию привлечением однодневных депозитов -- это является высокой степенью риска. Рацио-нальнее при размещении на 6 месяцев перекрыться сразу же привлечением 3-месячного депозита.

Лимит мисматча устанавливается руководством банка также исходя из приемлемого уровня риска, однако рекомендуется применять лимит мисматча в размере не более 50% от срока непокрытого депозита.

5.9.2 Порядок документооборота при операциях валютного

дилинга

Контроль за внешними лимитами

Каждое утро на стол дилерам ложится большая распечатка внешних лимитов на контрагенты, действующих на данный момент (limits outstanding). Это могут быть наличные лимиты по конверсионным операциям, частично заполненные форвардными сделками с данным контрагентом или лимиты по депозитным операциям, уменьшенные на сумму уже заключенных депозитных сделок. В банках, где установлены компьютерные банковские системы, список разрешенных ли-митов можно вывести на экран компьютера.

Когда банк-контрагент запрашивает у дилера котировку, тот обязан справиться о наличии лимита на данный банк по рас-печатке, либо введя код банка и получив на экране инфор-мацию. Если лимит позволяет совершить операцию на пол-ную сумму, дилер котирует просто курс. Если лимит позволяет прокотировать лишь часть запрошенной суммы, дилер обязан указать, для какой суммы он котирует: например, 35-40 IN 3 ONLY. Порой в течение дня после нескольких сделок лимит исчерпывается -- в этом случае дилер не имеет права коти-ровать и сообщает, что лимит исчерпан. Например, SORRY UR LIMIT IS FULL.

Заключение сделки

При заключении сделки дилер следит за соблюдением лимита открытой позиции и лимита убытков. По заключении сделки дилер заносит информацию о сделке в специальный журнал дилерской позиции и присваивает ей номер в соответствии с внутренним учетом. Многие банки практикуют метод, по которому номер сделки, включающий год, месяц, день и количественный номер за день идет после литер, обозна-чающих принадлежность сделки тому или иному виду операций, например: FX19940312028 -- 28-я конверсионная сделка, заключенная 12 марта 1994 г. или, например, DP950388 -- 388 депозитная сделка за 1995 год.

Табл. 23

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» ДИЛЕРСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ Дата сделки 27/03/95 Дата валютирования 29/03/95

Номер	Куп;	лено	Банк	Прода	но	Результат
п/п	Сумма	Курс	(брокер)	Сумма	Курс
FX 950385	S/DM3	1.4867	BAUL
FX 950386			MNBL	S/DM3	1.4893	DM + 7.800
и т.д.

Подготовка «тикетов» или заполнение рапортичек (deal slip) по сделке

После заключения сделки дилер обязан составить документ, со-держащий в стандартной форме все реквизиты сделки. Для сделок, заключенных на оборудовании Reuters Dealing 2000, система авто-матически формирует «тикеты», которые можно подтвердить и распечатать вместе с текстом переговоров. Если сделка заключена по телефону, или если в банке не пользуются рейтеровскими «ти-кетами», дилер заполняет рапортички вручную, указывая все рек-визиты сделки. Ниже приводятся образцы возможных рапортичек для конверсионной и депозитной сделок («конверсия» и «депозит» соответственно):

Дилер проверяет правильность заполнения рапортичек или «ти-кета», а также еще раз проверяет текст переговоров, после чего рас-писывается. Затем рапортички подписываются старшим дилером и складываются в накопительный ящик для передачи в Back-office.

Во многих банках, имеющих компьютерные системы, после заключения сделки дилеры вводят реквизиты сделки в специальный модуль поддержки дилинговых операций через свой персональный компьютер, расположенный на рабочем месте, после чего все операции по обработке сделки, постановке на позицию, оформ-лению платежей и осуществлению проводок выполняются авто-матически.

Тем не менее, дилерам рекомендуется сразу же по заключении сделки немедленно зафиксировать ее на бумаге вручную (в пози-ции или просто на листе), чтобы не забыть и иметь запись о сдел-ке на случай, если компьютерная система «зависнет», а текст пе-реговоров потеряется.Табл. 24

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» ________КОНВЕРСИЯ (FOREIGN EXCHANGE DEAL)______

Табл. 25

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» _________ДЕПОЗИТ (DEPOSIT DEAL)

Глава 6

ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

В отличие от дилинговой службы (Front-office) отдел расчетов по валютным операциям (Back-office) занимается дальнейшим офор-млением заключенных дилерами сделок, платежами, контролем за их исполнением и учетом. Поскольку речь идет о переводах и по-лучении средств в миллионы долларов, особое значение придается контролю за точным указанием сумм банков-корреспондентов, номеров счетов, правильностью оформления документов. Во избе-жание возможных обманов или подлогов (frauds), имеющих целью сокрытие прибылей или убытков, отдел дилинга и отдел расчетов должны быть разделены административно и территориально, при-чем дилеры не должны иметь доступа к операциям по оформлению сделок, равно как и сотрудники службы Back-office не имеют пра-ва заключать сделки. Это достигается размещением служб в разных помещениях банка, а также административным делением: дилинг относится к подразделению валютных операций (Trading Operations Department), a Back-office -- к отделу расчетов (Settlements Depar-tment).

6.1. Функции отдела расчетов по валютным операциям (Back-

office)

Получение оригиналов сделок. Получение («тикетов» с переговорами или рапортичек сделок) и постановка их на контроль осуществляется в специальных журналах регистра-ции конверсионных и депозитных сделок. Сделки регистриру-ются под порядковым номером в соответствии с внутренними правилами.

Журнал регистрации может использоваться для контроля за совершением последующих операций с данной сделкой.

Табл.26 Журнал регистрации конверсионных сделок

№ п/п	Подтверж-дение МТЗОО	Позиция НОСТРО	Платеж МТ202	Уведом-ление МТ210	Выписка корсчет	Бухгалтерия
FX9502	59 ок	ок	ок	ок	ок	ок

Табл. 27 Журнал регистрации депозитных сделок

№ п/п	Подтверж-дение МТ320	Позиция НОСТРО	Платеж МТ202	Уведом-ление МТ210	Конт-роль возврата	Выписка корсчет	Бухгал-терия
DP9508	18 ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок

Здесь по графам указываются все операции, осуществляемые по сделке. После выполнения операции сотрудник отдела расчетов ставит «галочку» или «ОК» в соответствующей гра-фе для каждой сделки.

Если сделка заключена через брокера, то необходимо вести учет брокерских комиссий. Для этого сотрудники ведут от-дельные журналы по брокерским фирмам, где фиксируют все сделки, заключенные с их помощью, а также размер ко-миссии в соответствии с согласованными тарифами.

Проверка правильности реквизитов сделки и текста переговоров.

Помимо контроля со стороны дилеров, сотрудники отдела расчетов должны еще раз тщательно проверить правильность сделки: прочитать текст переговоров и сверить реквизиты сделки и «тикета». Наиболее часто встречающиеся ошибки:

неправильная дата валютирования;

неправильный курс;

прокотирована одна сумма, а куплена другая сумма;

неверно указаны банки-корреспонденты

Подготовка и отсылка подтверждения банку-контрагенту.

Независимо от того, заключена ли сделка по «Рейте-ру» или по телефону, рекомендуется подтверждать ее отдельно по телексу или в системе SWIFT (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunications; формат МТЗОО для кон-версионной сделки, МТ320 для депозитной сделки). Обычно подтверждения посылаются в день заключения сделки (как правило, в течение ближайших 3-4 часов). Срочность под-тверждения зависит от близости даты валютирования: для сделок на споте это может быть и следующий день, для сде-лок с датой валютирования «today» подтверждения необ-ходимо посылать в течение ближайших часов.

Независимым подтверждением по сделке обмениваются оба контрагента; поэтому в функцию службы Back-Office входит получение подтверждения от банка-контрагента и его свер-ка с реквизитами сделки. Если обнаруживаются несоответ-ствия в реквизитах между посланным и полученным под-тверждениями, сотрудник обязан выяснить причину. Для этого он обращается к рапортичке сделки, вновь проверяя реквизиты сделки. Если реквизиты правильные, необходимо проверить текст переговоров (для сделки, заключенной «по рейтеру») и в случае правильности текста переговоров связать-ся с банком-контрагентом через дилеров, либо позвонив в Back-Office банка-контрагента, и попросить их прислать но-вое подтверждение.

Постановка сделок на позицию по счетам НОСТРО. Для того, чтобы движение валютных средств было отражено по пози-ции по корсчетам НОСТРО на конкретную дату валютиро-вания, сотрудники отдела расчетов по валютным операци-ям, передают сотрудникам, ведущим позицию, либо копии сделок, либо стандартную информацию об используемых кор-респондентских счетах банка. Например, для конверсион-ной сделки с Bank Austria, London, рассмотренной в главе 5, эта информация могла бы выглядеть следующим образом в виде стандартного слипа:

табл. 28

Это означает, что по данной сделке на дату валютирования 8 сентября 1994 г. мы платим 5 млн. долларов с нашего кор-счета НОСТРО в Bank of New York, NY, и получаем 7.721 тыс. немемецких марок на корсчет НОСТРО в Ost-West Han-delsbank, Frankfurt/Main.

Для депозитных сделок сотрудники рассчитывают сумму на-численных процентов, подлежащих уплате по привлеченно-му депозиту, или ожидаемых к получению по размещенному депозиту. При постановке на позицию депозитных сделок -- на дату валютирования отражается движение только основ-ной суммы, на дату окончания также получение или списа-ние процентов. Например, запись (слип) может выглядеть следующим образом:

табл. 29

Направление сделок в бухгалтерию для проведения проводок по балансу. В зависимости от внутреннего документооборота в банке это могут быть сами сделки, их копии или вышеупо-мянутые стандартные слипы с информацией об использо-ванных корсчетах НОСТРО.

Расчет неттинга (чистого платежного результата по взаимо-зачету конверсионных сделок с одним банком-контрагентом). Он осуществляется после окончания всех сделок с данным контрагентом на конкретную дату валютирования (для конвер-сионных сделок с мировыми валютами типа USD/DEM -- после 13-00 по московскому времени дня, предшествующего дате валютирования; для сделок на российском рынке типа USD/RUR -- по окончании рынка сделок «today» после 14-00 по московскому времени, совпадающего с датой валю-тирования.

Оформление платежных поручений в банки-корреспонденты

для перечисления средств по сделкам с корсчетов контрагенту. Перечисляемые средства:

по конверсионной сделке -- проданная валюта на дату ва-лютирования;

по депозитной сделке:

для размещенного депозита -- перевод средств заемщику на дату валютирования;

для привлеченного депозита -- возврат средств кредитору на дату окончания.

Платежные поручения посылаются в банк-корреспондент посредством телексной связи, либо через систему SWIFT (формат МТ202) после получения подтверждения по сделке от контрагента. Для сделок с контрагентами, с которыми ис-пользуется неттинг, платеж осуществляется не по каждой сделке, а на чистый результат по взаимозачету.

Оформление уведомлений в банки-корреспонденты о получении на корсчета средств по сделкам от контрагентов:

по конверсионной сделке -- купленная валюта на дату валютирования;

по депозитной сделке:

для размещенного депозита -- возврат средств от заемщика на дату окончания;

для привлеченного депозита -- получение средств от кредитора на дату валютирования.

Аналогично платежным поручениям уведомления о получе-нии отсылаются в банки-корреспонденты по телексу или в системе SWIFT (формат МТ210, см. ниже).

Уведомления о получении средств не столь обязательны, как платежные поручения, так как ожидание прихода средств в отличие от перевода является пассивным действием. Однако их рекомендуется отправлять в банки-корреспонденты как минимум по двум причинам:

если по данному корсчету имеется относительно маленький остаток, но по нему проходят расчеты по арбитражным операциям (куплен 1 млн. долларов -- приход средств, затем продан 1 млн. долларов -- уход средств), то банку-коррес-понденту необходимо заранее знать о приходе средств на корсчет (купленных долларов), чтобы авторизовать перевод средств в пользу контрагента (проданных долларов);

если произошла непоставка средств от контрагента, в результате чего по счету образовался овердрафт (дебетовое сальдо), или банк-корреспондент задерживает в свою очередь перечисление средств по другим операциям, то в случае наличия у него уведомления о поступлении средств он может заранее (до получения выписки по счету -- см. ниже) ин-формировать об этом наш банк.

Контроль за реальным движением средств по корсчетам НОС-ТРО. Это достигается путем сверки данных о движении средств по выписке о состоянии корсчета на дату валютирова-ния из банка-корреспондента (Statement of Account) с внут-ренним учетом. Выписка поступает обычно на следующий день после даты валютирования, поэтому данный контроль запаздывает на один день. Во многих банках эту функцию сверки выписки и позиции НОСТРО выполняют сотрудни-ки службы выверки корсчетов НОСТРО (NOSTRO Reconcilia-tion). В ряде случаев, если необходимо заранее удостовериться в приходе средств от контрагента (особенно от небольшо-го банка), чтобы сделать перевод в его пользу по конверси-онной сделке, сотрудники отдела расчетов могут напрямую связаться с банком-корреспондентом.

Выяснение причин и устранение недостатков при непоступле-нии средств по сделке (trouble). В случае если банк не полу-чил на дату валютирования ожидаемые средства, сотрудни-ки отдела расчетов по валютным операциям связываются по телефону (или через дилеров) с отделом Back-Office банка-контрагента и выясняют причину непоставки. В случае если непоставка средств по сделке произошла по вине контраген-та, банк имеет право настаивать на нижеследующих услови-ях поступления ожидаемых средств.

Back Value Payment -- зачисление средств прошедшей датой валютирования. Для этого банк-контрагент, не переведший вовремя средства, должен запросить свой банк-корреспон-дент осуществить перевод «задним числом», заплатив за это особый, увеличенный тариф. На практике это происходит следующим образом: банк-корреспондент контрагента свя-зывается с банком-корреспондентом нашего банка и осущес-твляет проводки по счетам «задним числом». Проще всего это. делается, если оба контрагента имеют корсчета по дан-ной валюте в одном банке-корреспонденте.

Good Value Payment -- перевод непоставленных средств са-мой ближайшей датой валютирования. При этом с контра-гента, непоставившего средства в срок, взыскиваются штраф-ные проценты за каждый просроченный день, подразумева-ющие, что банк, рассчитывавший на эти деньги, но не полу-чивший их, был вынужден либо финансировать недостаток путем привлечения на рынке депозита, либо уплачивать штрафной процент по овердрафту.

Ставка штрафного процента либо оговаривается во взаим-ном договоре банков-контрагентов, либо берется на основе применяемых в международной практике штрафных ставок. Например, в зависимости от степени взаимоотношений между контрагентами штрафные ставки могут быть следующими:

от LIBOR + 4% годовых за дни непоставки (международная практика)

до 1% от суммы за каждый день просрочки.

В России на межбанковском рынке принята штрафная став-ка по долларовым непоставкам в размере 0.01 -- 0.1% от суммы за каждый день просрочки; по непоставке рублевых средств -- двойная ставка рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день.

Проверка и оплата счетов от брокерских фирм за посред-ничество при заключении конверсионных или депозитных сделок. Сотрудники отдела Back-Office сверяют счета с жур-налом регистрации брокерских комиссий и готовят платеж-ные поручения на их оплату.

В банках, использующих компьютерную банковскую систе-му обработки операций, практически все вышеперечислен-ные функции отдела расчетов по валютным операциям вы-полняются автоматически по заданному алгоритму. Задача сотрудников заключается лишь в физическом учете докумен-тов сделки, контроле за правильностью введенных данных и сформированных сообщений, а также в авторизации отсыл-ки платежных поручений.

6.2. Сообщения, используемые при оформлении конверсионной

сделки

При оформлении конверсионной сделки сотрудники отделов Back-Office банков-контрагентов используют следующие сообщения (messages), отсылаемые телексной связью (telex messages) или по системе SWIFT (SWIFT Message Type -- MT__):

подтверждение о сделке (в день заключения сделки) -- MT 300

платежное поручение в банк-корреспондент (за день до даты валютирования) -- MT 202;

уведомление банка-корреспондента о получении средств (за день до даты валютирования) -- MT 210.

Рассмотрим сообщения, отсылаемые контрагентами на примере конверсионной сделки между банком «Форекс», Москва и Bank Austria, London (текст сделки приведен в гл. 4). Предположим, что контрагенты не используют неттинг.

6 сентября 1994 г. коммерческий банк «Форекс», Москва, продал 5 млн. долларов США против немецкой марки Банку Австрии в Лондоне по курсу 1.5442 на споте (дата валютирования 8 сентября 1994 г.). Bank Austria, London, просит перечислить купленные дол-лары на свой долларовый корсчет в Bank Austria, N.Y.; эти деньги банк «Форекс» заплатит со своего долларового корсчета в Bank of New York, N.Y. «Форекс», в свою очередь, просит перечислить купленные немецкие марки на свой марочный счет в Ост-Вест Хан-дельсбанк (Ost-West Handelsbank), Франкфурт-на-Майне и Банк Ав-стрии заплатит их со своего корсчета в марках в Коммерцбанке. Франкфурт-на-Майне (Commerzbank, Frankfurt/Main).

Схематично поток сообщений и платежные потоки для этой сделки будет выглядеть следующим образом:

После заключения конверсионной сделки в тот же день б сентяб-ря банки-контрагенты обмениваются подтверждениями по сделке (МТ 300 в формате SWIFT). 7 сентября КБ «Форекс» посылает в свой долларовый банк-корреспондент -- Банк Нью-Йорка, Нью-Йорк, платежное поручение (МТ 202) перечислить 8 сентября 5 млн. дол-ларов Банку Австрии, Лондон, на долларовый корсчет последнего в Банк Австрии, Нью-Йорк. Банк Австрии, Лондон, ожидающий получения долларов, отсылает 7 сентября в свой банк-корреспон-дент уведомление о приходе 5 млн. долларов 8 сентября (МТ 210). а также отсылает в свой банк-корреспондент Коммерцбанк, Франк-фурт-на-Майне платежное поручение перечислить 7.721.000 немец-ких марок на счет банка «Форекс» в Ост-Вест Хандельсбанк, Франк-фурт-на-Майне. В свою очередь банк «Форекс», Москва, уведом-ляет Ост-Вест Хандельсбанк, что 8 сентября на его счет должна по-ступить указанная сумма немецких марок.

Ниже рассматриваются образцы сообщений, посланных одним из контрагентов -- КБ «Форекс».

6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке

По телексу

Подтверждение конверсионной сделки можно оформить по телексу текстом в свободном формате. Например, банк «Фо-рекс» может послать телексом следующее подтверждение:

Табл. 30

ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW

DEAR SIRS,

HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEA-SE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDEL-SBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDS

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - им обмениваются два финансовых учреждения (к которым от-носятся банки), заключившие конверсионную сделку. Дан-ное сообщение используется для подтверждения деталей:

новой конверсионной сделки;

изменения условий уже заключенной сделки;

отмены сделки;

форвардной сделки.

Ниже приводятся стандартные поля (fields) подтверждения новой конверсионной сделки, нумерация которых указывает на конкрет-ные реквизиты сделки.

Табл. 31

Sender:	FORXRUMM
Message Type:	300 for ex confirmation
Reseiver:	BKAUGB2L
Text block:
:20/ Transaction reference number	:FX19941737
:21/ Related reference	:NEW
:22/ Code/common reference	:NEW/BKAU2L5442FORX MM
:30/ Date contract agreed/amended	:94/09/06
:36/ Exchange rate	: 1.5442
:72/ Sender to receiver information	:NO NETTING
:32R/ Value date. curr amount bought	:94/09/08 DEM 7,721,000,00
*57A/ Account with institution - B1C	:/ OWHBDEFF
	OST-WEST HANDELSBANK AG
	FRANKFURT AM MAIN
:33P/ Value date, curr amount sold	:94/09/08 USD 5.000.000.00
:53A/ Sender's correspondent	:IRVTUS3N
	BANK OF NEW YORK
	NEW YORK, NY
:57A/ Account with institution - B1C	:BKAUUS33
	BANK AUSTRIA AG
	NEW YORK.NY

Это сообщение послано от банка «Форекс», Москва (идентифи-кационный код в системе SWIFT -- FORXRUMM) в Банк Австрии, Лондон (код BKAUGB2L). Список кодов (Bank Identification Code -- B1C) всех банков, являющихся членами системы SWIFT, можно найти в специальном сборнике BIC-DIRECTORY.

По статусу поля могут быть обязательными для использования в данном формате -- М (mandatory), или свободными -- О (optional). Поля включают следующие данные:

20:(М) -- указывается номер сделки (TRN- Transaction Reference Number) в соответствии с принятой в банке системой внутреннего учета, по которому сделку можно идентифицировать.

21 :(М) -- в новой сделке это поле содержит слово NEW. Во всех других случаях здесь должен стоять номер сделки (поле 20) пред-ыдущего сообщения МТ 300.

22:(М) -- содержит в левой части кодовое слово, указывающее на функцию сообщения. Кодовые слова могут быть следующими:

NEW -- в случае новой сделки;

AMEND -- в случае изменения условий сделки;

CANCEL -- в случае отмены сделки;

MATURITY -- в случае подтверждения форвардной сделки.

Вторая часть поля содержит референс к обменному курсу сдел-ки (1.5442), а также включает в себя частичные идентификацион-ные коды SWIFT контрагентов сделки.

30:(М) -- дата заключения, изменения или отмены сделки.

36:(М) -- валютный курс сделки.

72:(0) -- необязательное для использования поле. Содержит ин-формацию от отправителя к получателю сообщения (например, что по данной сделке неттинг не применяется).

32R:(M) -- дата валютирования, код и сумма купленной отпра-вителем сообщения (то есть банком «Форекс») валюты.

57А:(М) -- относится к полю 32R. Здесь указывается номер кор-счета, код SWIFT и полное имя банка-корреспондента, где отпра-витель ожидает получить купленную им у контрагента валюту.

ЗЗР:(М) -- дата валютирования, код и сумма проданной валюты.

53А:(0) -- необязательное для использования поле. В данном примере банк «Форекс» сообщает, с корсчета в каком банке будет отправлена проданная им валюта.

57А:(М) -- относится к полю 33Р. Указывается банк-корреспон-дент (и при необходимости номер счета) контрагента, куда необ-ходимо перечислить проданную отправителем сообщения валюту.

6.4. Оформление платежных поручений

По телексу

Банк может составить в свободном формате заявление на перевод проданной валюты контрагенту и послать его в банк-корреспондент, снабдив специальным клю-чом, удостоверяющим, что сообщение инициировано именно банком-отправителем. Текст платежного по-ручения из банка «Форекс» в Bank of New York, NY, может быть, например, следующего содержания:

Табл. 32

ТО: 236 62832 - THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK FROM: BANK FOREX, MOSCOW

PLEASE VALUE 08/09/94 DEBIT OUR ACC ____ IN USD 5,000,000.00 AND PAY TO BANK AUSTRIA, NEW YORK FAVOR BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREIGN EXCHANGE DEAL FX19941737.

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 202 - GENERAL FINANCIAL INSTITUTION TRANS-FER -- т. е. перевод средств от одного финансового учреж-дения (банка) другому. Сообщение представляет собой при-каз банку-корреспонденту по долларам дебетовать счет бан-ка «ФОРЕКС», Москва, в пользу контрагента -- Банка Авст-рии, Лондон.

Табл. 33

20:(М) -- указывается номер сделки в соответствии с внут-ренним учетом банка.

21:(М) -- это поле содержит отсылку к сделке, в соответствии с которой осуществляется данный платеж. В данном случае он совпадает со второй частью поля 22 подтверждения кон-версионной сделки -- МТ 300.

32А(М) -- дата валютирования, код валюты и сумма перевода.

57А:(0) -- указывается идентификационный код и полное название банка-корреспондента, в котором получатель средств (Банк Австрии, Лондон) держит счет в данной валюте.

58А:(М) -- указывается конечный получатель переводимых средств (бенефициар).

В случае если банк-отправитель и банк-получатель средств держат счет в одном банке-корреспонденте, то в сообщении МТ 202 опускается поле 57А (не являющееся обязательным для использования).

6.5. Оформление уведомлений о получении средств

По телексу

В свободном текстовом формате банк-отправитель может составить телексное сообщение в банк-корреспондент по другой валюте, известив его о поступлении на свой корсчет на конкретную дату валютирования средств, купленных по конверсионной сделке.

ТО: 416636 - OST-WEST HANDELSBANK, FRANKFURT AM MAIN FROM: BANK FOREX, MOSCOW

PLEASE NOTE THAT VALUE 08/09/94 WE SHALL RECEIVE 7,721,000.00 DEM TO BE CREDITED TO OUR ACC ___ FROM BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREX DEAL FX19941737.

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 210 - NOTICE TO RECEIVE - Банк «Форекс» предва-рительно уведомляет Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, по получении средств от Банка Австрии, Лондон, кредитовать его (то есть банка «Форекс») счет.

Табл. 35

20:(М) -- указывается номер сделки в соответствии с внут-ренним учетом банка, по которой отправитель ожидает по-лучения средств.

25:(0) -- указывается номер корсчета отправителя. Не обяза-тельное для использования в формате поле. 30: (М) -- дата поступления средств. 21:(М) -- указывается отсылка к сделке, по которой отпра-витель ожидает получения средств. Здесь также использует-ся вторая часть поля 22 формата МТ 300, содержащая частично коды SWIFT контрагентов и референс к обменному кур-су -- 1.5442.

32В:(М) -- указывается код и сумма валюты, ожидаемой от-правителем для зачисления на корсчет.

52А:(0) -- необязательное для использования поле; указывает идентификационный код и полное имя банка инициатора платежа, от которого приходят ожидаемые средства. В дан-ном примере -- это контрагент по конверсионной сделке.

56А:(0) -- также не обязательно для использования. Здесь указывается идентификационный код и полное название бан-ка-корреспондента, в котором отправитель платежа держит счет НОСТРО в данной валюте и из которого приходят деньги.

6.6. Сообщения, используемые при оформлении депозитной сделки

Для оформления депозитной сделки используются следующие сообщения, отсылаемые по телексу или в системе SWIFT.

Подтверждения по сделке -- МТ 320 (в день заключения). Для привлеченных депозитов (Deposits taken): уведомление банка-корреспондента о получении средств (за день до даты валютирования) -- МТ 210;

платежное поручение банку-корреспонденту на возврат средств (за день до даты окончания депозита) -- МТ 202. Для размещенных депозитов (Deposits given):

платежное поручение банку-корреспонденту на перечисление средств (за день до даты валютирования) -- МТ 202;

уведомление банка-корреспондента о возврате средств (за день до даты окончания депозита) -- МТ 210.

Рассмотрим эти сообщения на примере сделки по размещению банком «Форекс» 3 млн. долларов в межбанковский депозит в Московский народный банк, Лондон (Moscow Narodny Bank, Lon-don) сроком на 1 неделю. Схематично потоки сообщений и плате-жей для этой сделки выглядят следующим образом:

После заключения депозитной сделки контрагенты в тот же день 13 сентября обмениваются подтверждениями по сделке (МТ 320). За день до даты валютирования 14 сентября банк-кредитор -- КБ «Форекс» отсылает в свой банк-корреспондент по долларам США -- Банк оф Нью-Йорк платежное поручение (МТ 202) пере-числить 15 сентября 3 млн. долларов на долларовый корсчет НОС-ТРО Московского Народного Банка, Лондон, в Стандард Чартед банк (Standard Chartered Bank N.Y.). Московский народный банк, ожидающий поступления средств, в свою очередь также 14 сентября отсылает в свой банк-корреспондент НОСТРО Стандард Чартед банк, Нью-Йорк, уведомление о получении Змлн. долларов с датой валютирования 15 сентября (МТ 210).

За день до истечения депозита, то есть 21 сентября, банк-заем-щик -- Московский народный банк, Лондон, отсылает в банк-кор-респондент -- Стандард Чартед банк, Нью-Йорк, платежное пору-чение на возврат основной суммы и начисленных процентов (3.002.916-67 USD), датированное 22 сентября, банку «Форекс» (МТ 202), а последний в тот же день посылает в Банк оф Нью-Йорка уведомление о поступлении этих средств на свой корсчет (МТ 210).

6.7. Оформление подтверждений по депозитной сделке

По телексу

Подтверждение депозитной сделки может быть послано текс-том по телексу в свободном формате:

Табл. 36

ТО: MOSCOW NARODNY BANK, LONDON ATTN.: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW

DEAR SIRS,

HEREWITH WE CONFIRM FOLLOWING DEPOSIT DEAL

DONE ON 13/09/94. WE LEND YOU 3,000,000.00 USD AT

5 PCT FROM 15/09/94 TO 22/09/94. WE SEND YOU USD TO

STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK ACC _____

ON 15/09/94. PLEASE SEND BACK PRINCIPAL AND INTEREST

ACCRUED TO THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK

ON 22/09/94.

REGARDS

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 320 - FIXED LOAN/DEPOSIT CONFIRMATION - со-общение, которым обмениваются банки-контрагенты, заклю-чающие сделку по привлечению/размещению депозита на фиксированный период. Данный формат можно использо-вать для подтверждения деталей:

новой депозитной сделки;

пролонгации депозита;

изменения реквизитов уже заключенной депозитной сделки;

отмены сделки.

Табл. 37

Ниже приводится расшифровка содержания полей; буквы «М» и «О» означают обязательно ли в формате данное поле (mandatory) или нет (optional).

20:(М) -- указывается номер депозитной сделки в соответст-вии с принятой в банке внутренней системой учета.

21:(М) -- для новой депозитной сделки здесь должно при-сутствовать слово NEW. В остальных случаях здесь должен стоять номер предыдущей депозитной сделки (поле 20 преды-дущего формата МТ 320).

22:(М) -- первая часть поля содержит кодовое слово, обо-значающее функцию сообщения.

NEW -- если речь идет о новом депозите.

ROLSAM -- подтверждение пролонгации (ролловера) депо-зита без изменения основной суммы и с осуществлением процентного платежа.

ROLSAM IN -- пролонгация депозита без изменения основ-ной суммы, где процент прибавляется или вычитается из этой суммы.

ROLINC -- пролонгация депозита с увеличением основной суммы и осуществлением процентного платежа.

ROLINCIN -- пролонгация депозита с увеличением основ-ной суммы, где процент прибавляется или вычитается из этой суммы.

ROLDEC -- пролонгация депозита с уменьшением основ-ной суммы и осуществлением процентного платежа.

ROLDECIN -- пролонгация депозита с уменьшением основ-ной суммы, где процент прибавляется или вычитается из этой суммы.

AMEND -- подтверждение согласованных изменений усло-вий заключенной депозитной сделки (основной суммы, про-цента, даты окончания или платежных инструкций).

CANCEL -- подтверждение отмены сделки.

30: (М) -- дата заключения сделки или изменения условий

сделки.

31С:(М) -- дата окончания депозита.

32:(М) -- дата валютирования, код валюты и сумма депозита.

Буквы после номера поля со стороны банка -- отправителя подтверждения означают сторону депозита:

R -- депозит привлеченный (received);

Р -- депозит размещенный (paid).

34:(М) -- дата выплаты процентов, код валюты и сумма про-центов. Буква после номера кода «Р» или «R» означает, со-ответственно, уплаченные это или полученные проценты для отправителя подтверждения.

37А:(М) -- процентная ставка.

53А:(0) -- здесь указывается банк-корреспондент НОСТРО кредитора, из которого деньги будут переведены заемщику на дату валютирования.

57А:(М) -- указывается банк-корреспондент НОСТРО заем-щика депозита, на корсчет которого должна поступить ос-новная сумма на дату валютирования.

57А:(М) -- указывается банк-корреспондент НОСТРО кре-дитора, на корсчет которого заемщик должен вернуть основ-ную сумму и начисленные проценты на дату окончания де-позита.

Оформление платежных поручений на перевод средств за-емщику и возврат средств кредитору (МТ 202), а также уве-домлений о поступлении средств по депозитной сделке осу-ществляется по стандартной схеме, рассмотренной для кон-версионной сделки (см. выше).

В приложениях приводятся списки дилинговых кодов банков, а также принятые на российском рынке образцы договоров на инфор-мационное обслуживание и генеральное соглашение об общих ус-ловиях проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке.

Приложение 1

Таблица дилинговых кодов банков и организаций в системе REUTERS

№	наименование банка	город	Дилингоый код
1.	Внешторгбанк	Москва VTВА	,B,E,G,M,R,X
2.	Алина	Москва	ALIN
3.	Bank Austria	Москва	BAUR
4.	Банк Деловое сотрудничество	Москва	ВОВМ
5.	Банк Эффект-кредит	Москва	EFCR
6.	Внешэкономбанк	Москва	ВЕАА
7.	Банк Московия	Москва	MOSC
8.	Банк Санкт-Петербург	С.-Петербург	BSPB, MBSP
9.	Банк Транскредит	Москва	CECR
10.	Societe Generale Vostok	Москва	BSGV
11.	Башкредитбанк	Уфа	BKRE
12.	Башпромбанк	Уфа	BPRU
13.	Банк Базис	Москва	BBSM
14.	BNP-Dresdner Bank	С.-Петербург	NEVA
15.	Бизнес-банк	Москва	BUSM
16.	Банк Развитие бизнеса	Москва	BUDM
17.	Капитал-банк	Москва	СРВМ
18.	Центральный банк России	Москва	BKRU
19.	Банк АБИД	Москва	ABID
20.	ABN Amro Bank	Москва	ААВМ
21.	АДИКС	Москва	ADIX
22.	Агропромбанк	Москва	AGRM
23.	AIOC Capital	Москва	LTSX
24.	Альфа-банк	Москва	ALFM
25.	Банк Альба-Альянс	Москва	ALAL
26.	Алмазювелирэкспорт	Москва	ALMZ
27.	Архангельск-промстройбанк	Архангельск	APSB
28.	Астробанк	Москва	ASTR
29.	Авиабанк	Москва	AVIA
30.	Автобанк	Москва	AVBK,М
31.	Автовазбанк	Москва	AVMO
32.	Автовазбанк	Тольятти	AVTO
33.	Банк Балчуг	Москва	BLCH
34.	Балтийский	С. Петербург	BALT
35.	Балтвнешторгбанк	Калининград	BVTB
36.	Банк Аэрофлот	Москва	AERO
37.	Chase Manhattan Bank	Москва	CMRU,M
38.	Часпромбанк	Москва	CHPR
39.	Челиндбанк	Челябинск	CHEL
40.	Citibank	Москва	CITR
41.	Коммерческий банк Реформа	Москва	REFO
42.	Компания финансового проектирования	Москва	COPF
43.	Контакт-банк	Москва	CBMR
44.	Конверс-банк	Москва	CONV
45.	Credit Lyonnais Russi	Москва	CLRM
46.	Credit Suisse	Москва	CSMO, X
47.	Банк Кредит-Москва	Москва	CRMO
48.	Кредобанк	Москва	CRBM
49.	Дальрыбабанк	Владивосток	DALB
50.	Деловая Россия	Москва	DELO
51.	Диалог-банк	Москва	DLGB
52.	Банк инвестиций
	Восток-запад	Москва	EWIB
53.	Элбим-банк	Москва	ELMR
54.	Электробанк	Москва	EL-EC
55.	Енисей-банк	Красноярск	ENIS
56.	Банк Еврофинанс	Москва	EFIN
57.	Банк Еврокосмос	Москва	KOSM
58.	Европейский Торговый банк	Москва	ЕТВМ
59.	Финансовая компания ВВС	Москва	WSM
60.	Первый инвестиционный банк	Москва	FIBM
61.	Первый русский банк	Москва	FRBM
62.	Фундамент-банк	Москва	FUBM
63.	Глобэкс-банк	Москва	GLBX
64.	Гута-банк	Москва	GUTA
65.	Хельм-банк	Москва	НЕВК
66.	Банк Империал	Москва	IBMM, IMPM
67.	Банк Империал	С.-Петербург	IMSP
68.	Независимый банк России	Москва	IBOR
69.	Банк Индустрия-сервис	Москва	CBIS
70.	Информтехника-банк	Москва	INFO
71.	Инкомбанк	Москва	INCB, М, 0, R, INBM
72.	Инновационный банк экономического сотрудничества		INBK
73.	Международный банк экономического сотрудничества	Москва	IBEC
74.	МФК-Международная финансовая компания	Москва	IFCI, М, N
75.	Международный Индустриальный банк	Москва	IIBR
76.	Международный Инвестиционный банк	Москва	ЦВМ
77.	Международный Московский банк	Москва	IMBM, IMBX
78.	ING-Bank	Москва	INGR
79.	Межбанковский Финансовый дом	Москва	INFH
80.	Интербанк	Москва	INMR
81.	Intermoney Financial Products	Москва	IFPM
82.	Интурбанк	Москва	IBRF
83.	Инвест-банк	Калининград	INVK
84.	Кристалл-банк	Москва	KRYS
85.	Кубаньбанк	Краснодар	KUBM
86.	Кузбассоцбанк	Кемерово	RUZB
87.	Кузбассоцбанк	Москва	MKUZ
88.	Банк Лефортовский	Москва	LEFB
89.	Леспромбанк	С.-Петербург	PLBR
90.	Мапо-банк	Москва	МАРО
91.	Банк Менатеп	Москва	CBIM
92.	Местбанк	Москва	ROSM
93.	Металлинвест-банк	Москва	MEIN
94.	Меткомбанк	Москва	МЕСМ
95.	Банк Метрополь	Москва	MTRP
96.	Межкомбанк	Москва	MEZH
97.	Межэкономсбербанк	Москва	ISBR
98. Межрегионбанк	Москва	MRBM, N
99. МИА Мосбизнес-банк	Москва	MIAM
100. Монтажспецбанк	Москва	MSBM
101. Мосбизнесбанк	Москва	MBGT, MBGM
102. Московский деловой мир (МДМ) банк		MBWM
103. Банк Балтия-Москва	Москва	MOSB
104. Московский банк реконструкции и развития	Москва	MBRD
105. Московский городской коммерческий банк	Москва	PSMB
106. Московский экпортно-импортный банк	Москва	MEIB
107. Московский индустриальный банк	Москва	MIND
108. Московский национальный банк	Москва	MONB
109. Банк Московское финансовое партнерство	Москва	МРАМ
110. Объединенный московский банк	Москва	MUBM
111. Банк Мосинрасчет	Москва	KBMR
112. Мосстройэкономбанк	Москва	MSEB
113. Мост-банк	Москва	MOST
114. Мытищинский коммерческий банк	Москва	MKBD
115. Банк Национальный кредит	Москва	NCBM
116. Банк Национальный кредит	С.-Петербург	PNCR
117. Сбербанк России	Москва	SBRF
118. Навигатор-капитал	Москва	NAVM
119. Нефтехимбанк	Москва	РСВХ,PCBF
120. Нефтепродуктбанк	Москва	NEFP
121. Нефтепром-банк	Москва	NEPB
122. Нефтяной банк	Москва	NEFT
123. Северный торговый банк	С.-Петербург	NTBR
124. Банк Олимпийский	Москва	OBMR
125. Оптимум-банк	Москва	OPTI
126. Оргбанк	Москва	ORGB
127. Пермкомбанк	Пермь	URAL
128. Петрокоммерцбанк	Москва	RCBM
129. Банк Петровский	С.-Петербург	PETR
130. Презенткомбанк	Москва	PRCB
131. Приовнешторгбанк	Рязань	PRIO
132. Промрадтехбанк	Москва	PRTB
133. Промстройбанк	Москва	PSBR
134. Промстройбанк	С.-Петербург	ICSP
135. РЭА-банк	Москва	REAB
136. Рейтер	Москва	RTMC, 0, Т
137. Ритек-банк	Москва	RITA
138. Росэстбанк	Тольятти	RBTR
139. Росместбанк	Москва	ROSM
140. Банк Российский кредит	Москва	RSKM, T, D, R
141. Ростра-банк	Москва	ROBM
142. Российский брокерский дом C.A.D Co. Ltd	Москва	CANC
143. Столичный банк сбережений	Москва	SBMW
144. Супримекс-банк	Москва	SUPR
145. Технобанк	Москва	ТЕВМ
146. Тембр-банк	Москва	TMBR
147. Токобанк	Москва	TOKO, R, X
148. Торибанк	Москва	TORI
149. Тверьуниверсалбанк	Москва	TUBM
150. Тверьуниверсалбанк	Тверь	TUBT
151. Уникомбанк	Москва	UNBM
152. Банк Объединенная Европа	Москва	UEMO
153. Объединенный Экспортно-импортный банк	Москва	UNEX, R
154. Уральский банк реконструкции и развития	Екатеринбург	UBRD
155. Уралпромстройбанк	Екатеринбург	UPSB
156. Уралвнешторгбанк	Екатеринбург	UVTB
157. Юта-банк	Екатеринбург	UTVK
158. Бита-банк	Москва	VITA
159. Виза-банк	Москва	VIZA
160. Воквнешторгбанк	Н. Новгород	VOKV
161. Банк Восток	Владивосток	VOST
162. ВТБ	Новосибирск	VTNR
163. Ялосбанк	Москва	YABK
164. Юг-банк	Краснодар	YUGB
165.Запсибкомбанк	Тюмень	WSCB
166. Золото-банк	Москва	ZOLO

Приложение 2 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

Об общих условиях проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке

Коммерческий банк _________________________

в лице Председателя правления банка ________________

действующего на основании Устава с одной стороны, и

_____________________________________________________________

в лице ______________________________________________________,

действующего на основании Устава с другой стороны (именуе-мые в дальнейшем «Стороны), заключили настоящее соглаше-ние о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются общие ус-ловия совершения на внутреннем финансовом рынке ва-лютных конверсионных сделок, сделок по предоставлению межбанковских кредитов, сделок по купле/продаже цен-ных бумаг, а также ответственность сторон.

1.2. Стороны в течение трех рабочих дней после подписания настоящего Соглашения предоставляют друг другу следу-ющие документы:

нотариально заверенные копии учредительных доку-ментов (учредительный договор, устав, лицензия);

баланс счетов и расчет нормативов (по состоянию на день подписания настоящего Соглашения), подписан-ные уполномоченными на то лицами и скрепленными печатью Стороны;

нотариально заверенную карточку с образцами под-писей.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

а) Если иное не оговорено в тексте настоящего Соглашения, то применяются нижеследующие определения основных понятий.

Дилеры--сотрудники Сторон, уполномоченные на ве-дение переговоров и заключение сделок.

Иностранная валюта--денежные единицы любых при-знанных международным сообществом стран, кроме Рос-сийской Федерации.

Ценная бумага--документ, удостоверяющий с соблю-дением установленной формы обязательных реквизитов, имущественных прав, осуществление и передача кото-рых возможны только при его предъявлении, либо в слу-чаях, установленных или предусмотренных законом, при доказательстве закрепления своих прав владения цен-ной бумагой в специальном реестре.

Рабочий день -- день, в который на межбанковском валютном рынке банки совершают сделки, и в который банки открыты для проведения операций в г. Москве.

Рабочее время -- промежуток с 9 часов 30 минут утра

до 18 часов вечера.

Дата валютирования -- день осуществления платежей в валюте (валютах) заключенной сделки, который явля-ется рабочим днем для каждого из лиц, осуществляю-щих расчеты по сделке.

Кредит -- предоставление денежных средств одной Стороной другой Стороне на условиях срочности, воз-вратности и платности.

Кредитор -- Сторона, предоставляющая кредит дру-гой стороне.

Должник -- Сторона, получающая кредит от другой

Стороны.

Продавец--Сторона, которая по условиям каждой кон-кретной сделки передает в собственность иностранную валюту или ценные бумаги.

Покупатель - Сторона, которая по условиям каждой конкретной сделки принимает в собственность и оплачи-вает иностранную валюту или ценные бумаги.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ДИЛЕРОВ

3.1. Стороны определяют список дилеров, уполномоченных вес-ти переговоры и заключать сделки по каждому виду сделок.

3.2. Полномочия дилеров на ведение переговоров и заключе-ние сделок подтверждаются доверенностями, выдаваемы-ми Сторонами. Каждая доверенность должна содержать фамилию, имя, отчество, должность и образец подписи ди-лера и скрепляется печатью Стороны. Стороны обменива-ются доверенностями перед началом операций по каждо-му виду сделок.

3.3. Изменения в составе дилеров проводятся Сторонами пу-тем отзыва действующих и предоставления новых доверен-ностей.