Управление рисками на предприятиях банковской сферы на примере ОАО "Газпромбанк"

Получить необходимую прибыль можно, если удастся предусмотреть заранее и предотвратить возможные убытки. Банк должен знать объем посильного для него риска.

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.

Политика управления кредитным риском очень многообразна. Но конкретные меры по управлению кредитным риском обычно включат три вида директив.

Первый вид - это директивы, направленные на ограничение или уменьшение кредитных рисков. Такой способ управления предусматривает установление лимита на сумму кредита одному заемщику. Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует максимальное значение данного лимита, равное 25%.

Второй вид включает директивы по классификации активов. Сюда входит анализ вероятности погашения портфеля кредитов включая начисленные и невыплаченные проценты, которые подвергают банк кредитному риску. Классификация активов является основным инструментом управления рисками.

Третий вид включает директивы по кредитному резервированию. Классификация активов является базой для определения адекватного уровня резервов под возможные кредитные потери. Для определения адекватного размера резервов нужно учитывать кредитную историю, залог и все другие значимые факторы, которые влияют на вероятность погашения кредитов кредитного портфеля.

Способами управления процентным риском являются:

1. Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой. Такие меры позволяют банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. В результате банк получает возможность избежать вероятных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного процента.

2. Согласование активов и пассивов по срокам их возврата. Согласование активов и пассивов по срокам их возврата возможно по всему балансу банка (макро хеджирование) или по конкретному активу и конкретному пассиву (микро хеджирование). Для максимального хеджирования процентного риска сроки возврата по активу и пассиву должны полностью совпадать, что, однако, значительным образом ограничивает маневренность в деятельности банка. Вследствие этого допускается разрыв (разница) между соответствующими по срокам суммами актива и пассива. В целях управления данной разницей банки устанавливают обычно нормы соответствия активов и пассивов по сроку для тех их видов, которые чувствительны к изменениям процентных ставок. Если ожидается, что ставки процента будут возрастать, то разница должна быть положительной. Это приведет к тому, что в категорию с более высокими ставками переместится больше активов, чем пассивов, и чистый процентный доход банка увеличится сверх ожидаемого. Напротив, при ожидаемом снижении процентных ставок разница должна быть отрицательной.

3. Процентные фьючерсные контракты. Они представляют собой срочные контракты, которые используются для игры на процентных ставках. Подобно прочим фьючерсным контрактам процентные фьючерсы используются для спекуляции на колебаниях рыночных процентных ставок, а также для покрытия процентного риска.

4. Процентные опционы. Процентный опцион - это соглашение, которое предоставляет держателю опциона право (а не обязательство) купить или продать некоторый финансовый инструмент (краткосрочную ссуду или депозит) по фиксированной цене до или по наступлении определенной даты в будущем.

5. Процентные свопы. Одним из способов снижения процентного риска являются операции "своп" с процентами, то есть когда две стороны заключают между собой сделку, по условиям которой обязуются уплатить проценты друг другу по определенным обязательствам заранее обусловленные сроки. В результате сделки выигрывает та сторона, которая правильно прогнозировала динамику процентных ставок.

6. Срочные соглашения. Этот метод защиты от процентного риска связан с заключением между банком и клиентом специального форвардного соглашения о предоставлении в оговоренный день ссуды в определенном размере и под установленный процент. Таким образом, заранее фиксируется дата, размер будущего кредита, а также плата за пользование им. Заключая такое соглашение, банк ограждает себя от риска потерь в случае падения на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок. При повышении же этих ставок выигрывает клиент, получающий кредит за более низкую плату.

7. Страхование процентного риска. Оно предполагает полную передачу соответствующего риска страховой организации.

Для снижения валютного риска банк может использовать следующие приемы:

1. Выдача ссуд в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре. Такие меры позволяют банку застраховаться от возможного падения курса валюты кредита.

2. Форвардные валютные контракты. Это основной метод снижения валютного риска. Такие операции предполагают заключение срочных соглашений между банком и клиентом о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в соглашении суммы сделки и форвардного обменного курса.

Механизм действия форвардных валютных контрактов в принципе аналогичен только что описанному. Форвардные валютные сделки бывают фиксированные (сделка должна совершиться в строго определенный день) или с опционом (возможность выбора клиентом даты ее совершения: либо в любой день, начиная со дня подписания контракта и до определенного крайнего срока, либо в рамках какого-либо определенного периода в будущем). Важным условием форвардного контракта является обязательность его исполнения. Однако и сам форвардный валютный контракт связан с определенным риском. Для банка он состоит в том, что клиент может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по контракту, в этом случае банк окажется не способным продать валюту, которою клиент в соответствии с контрактом должен был купить или наоборот, приобрести валюту, которую клиент должен был продать. При этом купля (продажа) соответствующего количества валюты на рынке может обернуться убытками для банка.

3. Валютные фьючерсные контракты. Также как и форвардные валютные контракты, фьючерсы представляют собой соглашение купить или продать определенное количество иностранной валюты в определенный день в будущем. Однако в отличие от форвардных контрактов их условия могут быть достаточно легко пересмотрены. Кроме того, данные контракты могут свободно обращаться на бирже финансовых фьючерсов. Вместе с тем валютные фьючерсные контракты не получили еще широкого распространения.

4. Валютные опционы. Несмотря на сходство в названии форвардного валютного контракта с опционом, они являются инструментом, дающих их владельцу право (а не обязательство) купить некоторое количество иностранной валюты по определенному курсу в рамках ограниченного периода времени или по окончании этого периода.

5. Валютные свопы. Валютный своп представляет собой соглашение между двумя сторонами об обмене в будущем сериями платежей в разных валютах.

Валютные свопы пассивами - это обмен обязательствами по уплате процентов и погашению основного долга в одной валюте на подобные обязательства в другой валюте. Целью такого свопа, помимо снижения долгосрочного валютного риска, является так же уменьшение затрат в связи с привлечением фондов. Валютный своп активами позволяет сторонам соглашения произвести обмен денежными доходами от какого-либо актива в одной валюте на аналогичные доходы в другой валюте, такой своп направлен на снижение долгосрочного валютного риска и повышения доходности активов.

6. Ускорение или задержка платежей. Используется при осуществлении операций с иностранной валютой. При этом банк в соответствии со своими ожиданиями будущих изменений валютных курсов может потребовать от своих дебиторов ускорения или задержки расчетов. Этим приемом пользуются для защиты от валютного риска или получение выигрыша от колебаний валютных курсов. Однако риск потерь по-прежнему присутствует, поскольку вполне вероятно неправильное предсказание направления изменения валютного курса.

7. Диверсификация валютных средств банка в иностранной валюте. Этот метод снижения валютного риска предполагает постоянное наблюдение за колебанием курсов иностранных валют. А поскольку предугадать вероятные направления таких колебаний чрезвычайно сложно, то банки с целью уменьшения риска проиграть в результате невыгодного изменения курсов валют прибегают к диверсификации активов, деноминированных в иностранной валюте.

8. Страхование валютного риска. Страхование валютного риска предполагает передачу всего риска страховой организации.

Методы снижения рыночного риска:

1. Фьючерсные контракты на куплю-продажу ценных бумаг. Они представляют права их владельцу на куплю или продажу соответствующих ценных бумаг по установленному заранее курсу. Как и прочие финансовые фьючерсные контракты, данные фьючерсы позволяют "играть" на колебаниях рыночной стоимости ценных бумаг или уменьшать риск потерь от таких колебаний.

2. Фондовые опционы. Фондовый опцион - это право купить или продать акции (или другие ценные бумаги обращающиеся на фондовой бирже) в течение оговоренного срока.

3. Диверсификация инвестиционного портфеля. Важнейшим средством защиты от обесценения ценных бумаг является диверсификация инвестиционного портфеля банка.

Управление кредитным риском осуществляется следующими способами:

1. Оценка кредитоспособности. Кредитные работники обычно отдают предпочтение именно этому методу, поскольку он позволяет предотвратить практически полностью все возможные потери, связанные с невозвращением кредита. К определению кредитоспособности заемщика существует множество различных подходов. Однако в последнее время в практике зарубежных банков все большее распространение получает метод, основанный на бальной оценке ссудополучателя. Этот метод предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте. Эти критерии периодически пересматриваются, что обеспечивает повышение эффективности анализа кредитоспособности.

2. Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихся у банка возможностей по кредитованию и инвестированию.

В целях диверсификации осуществляется рационирование кредита - плавающие лимиты кредитования, сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной ставки.

3. Уменьшение размера выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ применяется, когда банк полностью не уверен в достаточной кредитоспособности клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в случае его невозврата.

4. Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную передачу риска его невозврата организации, занимающейся страхованием. Существует много различных вариантов страхования кредитов, но все расходы, связанные с их осуществлением, как правило, относятся на ссудополучателей.

5. Привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов.

При этом важным моментом является тот факт, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только саму сумму выданного кредита, но и сумму процентов по нему.

6. Выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой степени позволяют снизить кредитный риск. Такой способ предоставления кредитов гарантирует, как минимум, получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате остается открытым, если не используются другие методы защиты от кредитного риска.

7. Оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их сопровождение выражается в классификации кредитов по группам риска и созданием резерва по сомнительным долгам в зависимости от группы риска. А так как резерв создается за счет отчислений, относимых на расходы банка, то это и составляет часть понятия стоимости кредита для банка.

3.2 Оценка затрат и эффекта от реализации предложенных мероприятий

Основу взаимосвязи страховых компаний и банковских учреждений определяют экономические отношения, связанные с привлечением и использованием денежных доходов и свободных средств населения и предприятий, и функции, выполняемые финансовыми институтами.

Характер взаимоотношений между банками и страховыми компаниями складывается в связи с рисковой функцией страхования. Общественная потребность в возмещении материальных потерь предприятий и населения и страхового обеспечения граждан удовлетворяется лишь страховщиками. Поэтому соответствующие денежные ресурсы предприятий и населения, направленные на обеспечение страховой защиты и страхового обеспечения граждан, не являются сферой жизненных интересов кредитных учреждений. Более того, как и любая сфера деятельности, банковское дело сопряжено с риском, причем как общими для всех предприятий рисками (природно-естественными, техногенными, противоправными действиями третьих лиц и т. д.), так и специфичными рисками для кредитных учреждений (кредитными, депозитными, процентными, расчетными и др.). В этом случае банки являются носителями общественной потребности в страховании, носителями риска, а страховые организации принимают их, и в случае проявления риска компенсируют понесенные потери кредитных учреждений. В этом случае между банками и страховыми компаниями формируются отношения сотрудничества.

Рассмотри страхование рисков в банковской сфере подробнее.

В процессе осуществления своей деятельности банки, как и другие хозяйствующие субъекты, неизбежно пользуются услугами страховых организаций, что обусловлено объективностью риска в независимости от рода деятельности предприятия. С учетом значимости банковского сектора экономики, особенностей банковской деятельности и постоянного расширения сферы деятельности банков сформировалась и развивается система банковского страхования.

Среди видов страхования, которыми банки пользуются наряду с другими предприятиями и организациями, в частности, выделяются следующие:

- страхование зданий от разрушения и повреждения в результате пожаров, стихийных бедствий, взрывов, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий;

- страхование имущества банков от утраты, гибели или повреждения в результате пожаров, стихийных бедствий, взрывов, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий;

- страхование компьютеров, оргтехники и другого электронного оборудования от поломок, повреждения, гибели или утраты в связи с пожарами, взрывами, заливом водой, хищениями и другими противоправными действиями третьих лиц, техническими неисправностями, конструктивными недостатками, воздействиями электрического тока и другими событиями. Данное страхование может обеспечить страховую защиту носителей информации и саму информацию на случай утраты;

- страхование денежных знаков и ценных бумаг от кражи и уничтожения;

- страхование автотранспортных средств, принадлежащих банкам, от гибели или повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, угона, других противоправных действий третьих лиц и прочих случайных событий;

- страхование гражданской ответственности банков как владельцев транспортных средств, недвижимости и другого имущества за ущерб, причиненный третьим лицам;

- страхование сотрудников от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование пенсий, и другие виды личного страхования. Данное страхование осуществляется на условиях, практически ничем не отличающихся от тех, по которым соответствующее страхование осуществляется с другими предприятиями и организациями.

Банковское страхование, учитывающее специфику банковской деятельности, включает:

- страхование банковских ценностей и другого имущества банков;

- страхование компьютерного оборудования и программного обеспечения в банковской сфере, включая страхование от компьютерного мошенничества;

- страхование от рисков, связанных с применением пластиковых карточек в банковской сфере;

- страхование кредитов (как непосредственное страхование кредитов, так и страхование обеспечения кредитов, включая страхование жизни заемщика);

- страхование банковских вкладов (депозитов).

Важнейшей банковской операцией, приносящей банку наибольший доход, является кредитование. Однако выдача кредита связана с большим количеством рисков, с наступлением которых банк может потерять не только доход, но и выданные средства. Именно в период интенсивного становления банковской системы в РФ (1991-1993 гг.) максимально было востребовано страхование кредитов в формах страхования риска непогашения кредита и страхования ответственности заемщика за непогашение кредита. Именно в этот период происходит наиболее интенсивный рост страховых организаций, когда практически каждая страховая компания, появлявшаяся на страховом рынке, имела лицензию на проведение кредитного страхования. По существу, в этот период банки переложили свою ответственность за работу с клиентами за возврат кредитов на страховщиков.

С появлением и расширением выдачи ипотечных и потребительских кредитов заинтересованность банков в сотрудничестве со страховыми компаниями значительно возросла, поскольку возникла потребность страхования квартир, имущества и жизни страхователя, когда выгодоприобретателем по договору страхования является банк. Например, ОАО «Росгосстрах-Москва» реализует с Альфа-банком и МДМ-банком совместную программу «Страхование жизни кредитополучателя на случай смерти». Эта программа предусматривает погашение оставшейся части кредита в случае смерти клиента. Интерес банка заключается в единовременном погашении оставшейся части кредита в случае смерти клиента, а также комиссионное вознаграждение банка за заключение договоров страхования. Страхование жизни заемщика предлагается также компанией при выдаче ипотечных кредитов.

38 статья закона РФ «О банках и банковской деятельности» требует от коммерческих банков обязательного страхования вкладов в Федеральном фонде обязательного страхования вкладов. Между тем уже около 10 лет законопроект «О гарантировании вкладов граждан в банках» находится в Государственной думе. На фоне этого сами банки инициируют страхование банковских вкладов.

Между тем необходимым звеном стабильной банковской системы является обязательное страхование депозитов, которое обеспечивает доверие вкладчиков. Это особенно важно для кризисной экономики. И именно мировой опыт свидетельствует о появлении обязательного депозитного страхования в условиях кризиса. Это касается опыта США и стран Западной Европы. Поэтому формирование системы страховой защиты депозитов не только укрепит и активизирует банковский сектор экономики, но и явится важным фактором расширения емкости страхового рынка, установления тесных взаимосвязей между страховыми организациями и банковскими учреждениями, укрепления финансовой системы в целом.

Развивающимся видом банковского страхования является страхование эмитентов пластиковых карт. 

Страхование банковских рисков включает страхование:

- наличных денег, находящихся в кассе банка;

- содержимого абонентского сейфа;

- ценностей, помещенных в хранилищах банка;

- имущества банка;

- перевозки наличных денег (инкассаторское страхование);

- сотрудников банка от несчастных случаев за счет средств банка;

- банка от простоя;

- банковских вкладов за счет средств банка;

- от несчастных случаев вкладчиков банка на сумму и срок вклада за счет средств банка;

- банковских автоматов (банкоматов);

- кредитных учреждений, осуществляющих операции с пластиковыми карточками;

- ответственности банковских служащих;

- служащих банка на случай их похищения (однако ст. 928 ГК РФ наложила запрет на страхование "расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников", поэтому с 1 марта 1996 г. в России такое страхование проводиться не может);

- интеллектуальных рисков и риска от несанкционированного вторжения злоумышленника в банковскую компьютерную сеть;

- интересов вкладчиков (федеральным законом "О банках и банковской деятельности" предусмотрено создание Федерального фонда обязательного страхования вкладов).

Классическое страхование имущества имеет особенности, связанные со страховой оценкой объектов и определения страховой суммы в отношении ценностей, помещенных в сейф или в хранилище, ценных бумаг на дату наступления страхового случая и др.

Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон с учетом страхуемого риска и условий его проявления, поэтому размер страховой премии определяется в зависимости от объекта и срока страхования, объема обязательств страховщика и степени страхового риска. Если банк подписал договор страхования, страховая компания вместе с банковскими оценщиками осуществляют оценку степени риска банка. Банк решает, заключает ли он договор комплексного страхования или страхует отдельные риски и оговаривает условия страхования.

Подведя итоги вышесказанному, основными предложенными мероприятиями для ОАО «Газпромбанк» являются:

1. Оценка кредитоспособности.

2. Уменьшение размера выдаваемых кредитов одному заемщику, когда банк полностью не уверен в достаточной кредитоспособности клиента.

3. Привлечение достаточного обеспечения.

4. Страхование кредита.

Как правило, первые три метода осуществляются без особых затрат и входят в прямые обязанности сотрудников банка.

Размер страхования кредита в сумме 200 000 руб. составляет 17 000 руб., т.е. при займе в банке данной суммы заемщик получит на руки не 200 000 руб., а 183 000 руб.

Сумма страхового взноса в год - от 0,8 до 1,8% от страховой суммы. Комиссия за подключение к страховой программе рассчитывается индивидуально, исходя из сроков, страховой суммы и программы страхования.

Таким образом, затраты по страхованию кредитного риска ложаться на плечи заемщика. Следовательно, данное мероприятие является высокоэффективным, так как заемщик страхуется страховой компанией, и в случае, если он не выплачивает кредит, его банку выплачивает страховая компания. Страхование кредитного риска возможно в различных формах: страхование жизни и здоровья заемщика; страхование денежных средств клиента от ущерба, нанесенного третьими лицами; страхование от безработицы и т.д.

Заключение

В соответствии с поставленными задачами, можно сделать следующие выводы:

1. Банковская система составляет неотъемлемую черту современной экономики, её деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью, торговлей, сельским хозяйством и населением. Получается, что надежная банковская система - важное условие эффективного функционирования всей рыночной экономики. Поэтому в настоящее время изучение банковской системы является одним из актуальных вопросов российской экономики. Очень многие современные бизнесмены посвятили себя теме изучения и анализа функционирования банков в России, создания наилучших условий для успешной их работы.

Наибольшее число банков приходится на Центральный Федеральный Округ (559), наименьшее - в Дальневосточном Федеральном Округе (22). Всего на территории РФ действует 956 банковских учреждений.

2. Банковский риск - это вероятность возникновения потерь в виде утраты активов, недополучения запланированных доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций.

Среди рисков, которые присутствуют в сфере общественного питания можно выделить следующие их виды:

- кредитный;

- рыночный (фондовый, валютный, процентный);

- юридический;

- репутационный;

- стратегический;

- системный.

3. ОАО «Газпромбанк» - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

Банк был основан газовым монополистом и его дочерними организациями в 1990 году.

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.

Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др.

Банк вправе осуществлять следующие банковские операции:

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2. Размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8. Выдача банковских гарантий;

9. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

4. Риск является неизбежной частью банковской деятельности.

Тем не менее, банк обычно предпочитает избежать риска, а если это невозможно, то свести его к минимуму.

Наиболее значимым, исходя из огромных величин, особенно в крупных банках, выдаваемых кредитов, является кредитный риск.

Существует пять основных методов снижения кредитного риска:

- оценка кредитоспособности;

- страхование кредитов;

- уменьшение размеров кредитов, которые выдаются одному заемщику;

- привлечение достаточного обеспечения;

- выдача дисконтных ссуд.

5. В современном мире банковская сфера является одной из наиболее развивающихся сфер экономики. Это и понятно, ведь в рыночных условиях существование и функционирование хозяйствующих субъектов не возможно без банков. Банки ведут счета своих клиентов, кредитую их. Банки также работают и с физическими лицами.

Таким образом, банковские учреждения задействованы как в коммерческих финансах, так и в финансах домашних хозяйств.

Банки разрабатывают свои методы и показатели для оценки рисков, возникающих в деятельности. Одним из эффективных методов, все более и более распространяющимся в сфере банковских рисков является страхование.

ОАО «Газпромбанк» может использовать страхование как метод управления рисками, так как это реальная возможность преодоления финансовых потерь в случае наступления непредвиденной ситуации.

Список использованных источников

1 Алексеева, В.Д. Банковские риски: методы расчета, регулирования и управления: Учеб.пособие[Текст] / В.Д. Алексеева.- Сыктывкар.: Сыктывк. ун-т, 2010.- 50 с.

2 Арсеньев, Ю.Н. Управление рисками[Текст] / Ю.Н. Арсеньев.- М.: Высш. шк., 2007.- 420 с.

3 Багиева, М.Н. Концептуальные основы анализа и оценки рисков предприятия: Учеб.пособие по курсу "Упр. рисками"[Текст] / М.Г. Багиева.- СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та экономики и финансов, 2009.- 51 с.

4 Воронцовский, А.В. Управление рисками: учеб.пособие для студентов вузов[Текст] / А.В.Воронцовский.- СПб.: ОЦЭиМ, 2010.- 482 с.

5 Гончаренко, Л. П. Риск-менеджмент: учеб.пособие[Текст] / Л.П. Гончаренко.- М.: КноРус, 2011.- 215 с.

6 Дубров, А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пособие для студентов вузов[Текст] / А.М. Дубров.- М.: Финансы и статистика, 2009.- 222 с.

7 Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент: Учеб. Пособие[Текст] / Н.Б. Ермасова.- Саратов.: Поволж. акад. гос. службы, 2009.- 101 с.

8 Карпова, Е.А. Управление рисками: учеб.пособие[Текст] / Е.А. Карпова.- Челябинск.: ЧГАУ, 2010.- 79 с.

9 Литвиненко, Н. П. Место и роль управления рисками в системе управления компанией[Текст] / Н.П. Литвиненко.- М.: МАКС-пресс, 2009.- 39 с.

10 Официальный сайт ресторана «Тинькофф» [Электронный доступ].- М., 2013.- Режим доступа www.tinkof.ru.- Дата обращения 05.10.2013

11 Соловьев, В.И. Математические методы управления рисками: учеб.пособие для студентов всех специальностей[Текст] / В.И. Соловьев.- М.: ГУУ, 2009.- 98 с.

12 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].- М., 2013.- Режим доступа www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru.- Датаобращения 20.10.2013

13 Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент: учеб.пособие[Текст] / А.Н. Фомичев.- Москва.: Дашков и К°, 2011.- 291 с.

14 Хохлов, Н.В. Управление риском[Текст] / Н.В. Хохлов.- М.: Юнити-Дана, 2009.- 240 с.

15 Царев, Р.М. Предпринимательские риски: учеб.пособие [Текст] / Р.М. Царев.- М.: МИИТ, 2009.- 93 с.

16 Центральный Банк Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году. 2012. - 120 с.

Приложение 1

Таблица - Основные показатели отдельных групп кредитных операций

Группа кредитных организаций	Количество кредитных организаций	Доля в совокупных активах банковского сектора, %	Доля в совокупном капитала банковского сектора, %
	1.01.2012	1.01.2013	1.01.2012	1.01.2013	1.01.2012	1.01.2013
Банки, контролируемые государством	26	25	50,2	50,4	50,8	48,2
Банки, контролируемые иностранным капиталом	108	112	16,9	17,8	17,6	19,2
в т.ч. находящиеся под существенным влиянием резидентов РФ	21	25	4,2	5,9	3,9	5,4
Крупные частные банки	132	128	27,5	26,6	24,9	26,1
Средние и малые банки Московского региона	301	291	2,5	2,4	3,4	3,3
Региональные средние и малые банки	355	341	2,5	2,4	3,1	3,0
Небанковские кредитные организации	56	59	0,4	0,3	0,2	0,2
Всего	978	956	100	100	100	100

Приложение 2

Таблица

	1.01.09	1.01.10	1.01.11	1.01.12	1.01.13
Активы (пассивы) банковского сектора, млрд. руб.	28022,3	29430,0	33804,6	41627,5	49509,6
в % к ВВП	67,9	75,8	73,0	74,6	79,1
Собственные средства (капитал) банковского сектора, млрд. руб.	3811,1	4620,6	4732,3	5242,1	6112,9
в % к ВВП	9,2	11,9	10,2	9,4	9,8
в % к активам банковского сектора	13,6	15,7	14,0	12,6	12,3
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность, млрд. руб.	16526,9	16115,5	18147,7	23266,2	27708,5
в % к ВВП	40,0	41,5	39,2	41,7	44,3
в % к активам банковского сектора	59,0	54,8	53,7	55,9	56,0
Вклады физических лиц, млрд. руб.	5907,0	7485,0	9818,0	11871,4	14251,0
в % к ВВП	14,3	19,3	21,2	21,3	22,8
в % к пассивам банковского сектора	21,1	25,4	29,0	28,5	28,8
в % к денежным доходам населения	23,4	26,1	30,6	33,7	36,5
Средства, привлеченные от организаций, млрд. руб.	8774,6	9557,2	11126,9	13995,7	15648,2
в % к ВВП	21,3	24,6	24,0	25,1	25,0
в % к пассивам банковского сектора	31,3	32,5	32,9	33,6	31,6
Ценные бумаги, приобретенные банками, млрд. руб.	2365,2	4309,4	5829,0	6211,7	7034,9
в % к ВВП	5,7	11,1	12,6	11,1	11,2
в % к активам банковского сектора	8,4	14,6	17,2	14,9	14,2

Размещено на Allbest.ru