Формирование кредитного портфеля

ЧС можно классифицировать по значительному числу признаков, например:

- по типам и видам (по причинам возникновения) чрезвычайных событий, лежащих основе этих ситуаций: стихийные бедствия землетрясения, наводнения, селевые потоки, оползни, ураганы, снежные заносы, грозы, ливни, засухи и др.), техногенные катастрофы (аварии на энергетических, химических, биотехнологических объектах, транспортных коммуникациях при перевозке разрядных грузов и т.д.), антропогенные катастрофы (катастрофические изменения биосферы под воздействием научно-технического прогресса и хозяйственной деятельности), социально-политические конфликты (социальные, политические, военные);

- скорости распространения опасности (темпу развития): внезапные, быстрораспространяющиеся, умеренные, плавные;

- масштабу распространения с учетом тяжести последствий: локальные, объектовые, местные, религиозные, национальные, глобальные.

Локальные ЧС имеют последствия не выходящие за пределы рабочего места, рабочего участка, усадьбы, квартиры.

Объектовые -- ограничиваются пределами предприятия и могут быть устранены за счет его сил и ресурсов.

Местные ЧС -- в пределах населенного пункта, в том числе крупного города административного района или области; последствия таких ЧС могут быть устранены силами области.

Региональные ЧС -- последствия, которых ограничиваются пределами некоторых которых областей, экономического района или суверенного государства могут быть ликвидированы за счет сил и средств суверенного государства.

Национальные -- охватывают несколько экономических районов или суверенных государств, но не выходят за пределы содружества (страны). Последствия ликвидируются силами и ресурсами содружества (страны), зачастую с привлечением иностранной помощи.

Глобальные ЧС -- последствия выходят за пределы страны и распространяются на другие государства. Эти последствия устраняются как силами каждого на своей территории, так и силами международного общества.

Общую классификацию ЧС целесообразно строить по типам и видам лежащих в их основе чрезвычайных событий; при этом можно частично в тех или иных звеньях классификационной структуры использовать принадлежность, причинность или масштаб ЧС.

По такому комплексу признаков все ЧС мирного времени разбивают пять групп:

1) сопровождающиеся выбросом опасных веществ в окружающую среду;

2) связанные с возникновением пожаров, взрывами и их следствиями;

З) на транспортных коммуникациях;

4) вызванные стихийными бедствиями;

5) военно-политического характера.

ЧС, сопровождающимися выбросом опасных веществ в окружающую среду, относят:

- аварии на атомных электростанциях (АЭС);

- утечки радиоактивных газов на предприятиях ядерно-топливного цикла за пределы санаторно-защитной зоны (СЗЗ);

- аварии на атомных судах с радиоактивным заражением акватории порта и прибрежной территории;

- аварии на ядерных установках инженерно-исследовательских центров с радиоактивным заражением территории;

- аварийные ситуации во время промышленных и испытательных ядерных взрывов, связанное со сверхнормативным выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду;

- падение летательных аппаратов с ядерными энергетическими устройствами на борту с последующим радиоактивным загрязнением местности;

- незначительные загрязнения местности радиоактивными веществами и при утере источников ионизирующих излучений, авариях на транспорте, перевозящем радиоактивные препараты, и в некоторых других случаях;

- аварии на химически опасных объектах с выбросом (утечкой) в окружающую среду аварийные химически опасные вещества (АХОВ);

- аварии с выбросом (утечкой) в окружающую среду.

Ко 2-ой группе ЧС относятся:

- пожары в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и транспортных коммуникациях;

- взрывы на объектах и транспортных коммуникациях (в том числе при падении летательных аппаратов);

- взрывы в жилых зданиях.

К 3-ей группе ЧС относятся:

- авиационные катастрофы;

- столкновение и сход с рельсов железнодорожных составов (поездов в метрополитене);

- аварии на водных коммуникациях, повлекшие значительное количество человеческих жертв или вызвавшее загрязнение акваторий портов, прибрежных территорий, внутренних водоемов нефтепродуктами;

- аварии на трубопроводах, вызвавшие выброс большой массы транспортируемых веществ и загрязнение ими окружающей среды;

- аварии на энерго- и других инженерных сетях, повлекшие нарушение нормальной жизнедеятельности населения в результате возникновения вторичных факторов.

К стихийным бедствиям (4-я группа ЧС) относят:

- землетрясения силой 5 и более баллов по 12-бальной шкале;

- ураганы, смерчи, бури силой 12 и более баллов по 17-бальной шкале;

- катастрофические затопления и наводнения, образовавшиеся в результате разрушения гидротехнических сооружений, землетрясений, горных обвалов и оползней, паводков, половодья или нагонных явлений и нами;

- сели, оползни, обвалы, лавины, снежные заносы, вызвавшие разрушение в городах, на транспортных, энергетических и других инженерных сетях, образование завалов и т.п.;

- массовые торфяные и лесные пожары, принявшие неуправляемый характер, повлекшие нарушение нормальной жизнедеятельности населения региона;

- эпидемии и эпизоотии;

ЧС военно-политического характера в мирное время (5-я группа чрезвычайных ситуаций):

- единичный (случайный) ракетно-ядерный удар, нанесенный с акватории нейтральных вод кораблем или падение носителя ядерного оружия со взрывом боевой части;

- падение носителя ядерного оружия с разрушением или без разрушения боевой части;

- вооруженное нападение на штабы, пункты управления, узлы связи, склады войсковых соединений и частей;

- волнения в отдельных районах, вызванные выступлением антиобщественных или националистических групп, попытка захвата радиовещательных станций, государственных и военно-политических учреждений.

В Каменск-Шахтинском наиболее вероятны следующие ЧС:

- аварии, сопровождающиеся выбросом опасных веществ в окружающую среду (возможны аварии на следующих промышленных объектах: молочный завод (на его территории хранится большое количество жидкого аммиака, при разливе которого может возникнуть опасная ситуация для жизни людей и окружающей среды), завод синтетических продуктов, электровозостроительный завод, ГРЭС, при ее работе в атмосферу выбрасывается большое количество ядовитых веществ);

- на транспортных коммуникациях (авиационные катастрофы, столкновение и сход с рельсов железнодорожных составов, аварии автомобильного транспорта, аварии на линиях электропередач);

- стихийные бедствия природного характера, такие как, бури и ураганы, пожары. Стихийные бедствия возникают внезапно и носят чрезвычайный характер. Они могут разрушить здания и сооружения, уничтожать ценности, вызывать гибель людей;

- пожар, который может возникнуть в результате короткого замыкания, неосторожного обращения с огнем и т.д.

Пожары наносят большой материальный ущерб обществу и могут сопровождаться несчастными случаями, поэтому каждый работник должен принять все от него зависящее для предупреждения пожаров, четко знать правила и нормы пожарной безопасности, систематически проводить противопожарную подготовку рабочих и служащих своего участка. Все сотрудники Каменского филиала ОАО «СБ РФ» обязаны ознакомиться с мерами пожарной безопасности при поступлении на работу и при проведении инструктажей по пожарной безопасности. Учет лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение, ведется в специальном журнале.

Мероприятия, устраняющие причины возникновения пожаров на предприятии, разделяются на строительно-технические и организационные.

К строительно-техническим мероприятиям относятся: надлежащая планировка территории предприятия и размещение на ней производственных зданий и сооружений; выбор строительных материалов и конструкций с учетом их огнестойкости; соблюдение противопожарных разрывов; устройство в зданиях специальных преград, препятствующих распространению огня; правильное устройство и размещение выходов, аварийного освещения, надлежащая планировка в зданиях промышленного оборудования и правильная его эксплуатация и т.п. В зависимости от степени огнестойкости определяются наибольшие дополнительные расстояния от выходов для эвакуации при пожарах (5 степень -- 50 м).

К организационным мероприятиям относятся: запрещение курения и пользования открытым огнем при производстве работ в пожароопасных помещениях или около огнеопасных материалов; ограничение запасов сгораемого сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; удаление из производственных помещений легковоспламеняющихся материалов и веществ, способных к самовозгоранию; разработка планов эвакуации людей и имущества из помещений; организация добровольных пожарных дружин и ячеек; обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности.

Мероприятиями, направленными на быструю ликвидацию очага пожара, предусматриваются устройство специальных дорог и удобных подъездов к зданиям и специальных проходов к труднодоступным местам; устройство противопожарных лестниц, водопровода, сигнализации и связи; оборудование помещений первичными пунктами пожаротушения с необходимым набором пожарных средств и техники; создание на предприятии пожарной охраны.

Территория, прилегающая к фасаду здания и внутренняя территория должны иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения средств пожаротушения входа в здание. На территории внутренних дворов предприятия и прилегающих к нему территории, запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары. Помещения должны постоянно содержаться в чистоте и после окончания рабочего дня тщательно очищаться от упаковочного материала, отходов и мусора.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички). Противопожарные системы (средства пожарной автоматики) системы противопожарного водоснабжения в здании должны содержаться в исправном состоянии. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках с неисправностями могущими привести к пожарам, а также при отключенных приборах безопасности. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями, образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

Курение непосредственно в помещениях предприятия запрещается. Курение разрешается только в специально отведенных для этой цели местах, обеспеченных средствами пожаротушения, урнами или ящиками с песком. Эти места должны иметь указательные знаки по ГОСТ 12.4.026-76.

Электрические установки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с правилами устройства электрических установок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электрических установок потребителей (ПТЭ), Правилами техники безопасности при эксплуатации электрических установок потребителей (ПТБ) и др. нормативными документами. На случай отключения электрической энергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари, аварийное освещение должно быть в постоянной готовности для включения. Световые указатели выход должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системе отопления. Вентиляционные камеры, циклоны и воздуховоды должны не реже двух раз в год и после капитального ремонта осматриваться, очищаться от пыли, сгораемых веществ и материалов.

Здание в целом и его помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. В здании на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей. При защите помещений, где имеются компьютеры, ксероксы, ризографы следует применять углекислотные огнетушители. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие принципы прекращения горения:

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода путем разбавления воздуха негорючими газами (углеводы CО₂  1214).

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур;

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в пламени;

4) механический срыв пламени струей газа или воды;

5) создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя распространяется через узкие каналы).

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим следующими достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси паром (при испарении воды ее объем увеличивается в 1700 раз), механическое воздействие на пламя, доступность и низкая стоимость, химическая нейтральность.

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в закрытых помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от окружающей среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара приблизительно 35 %.

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой. Огнегасящий эффект при этом достигается за счет изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. Огнетушащие свойства пены определяются ее кратностью отношением объема пены к объему ее жидкой фазы, стойкостью дисперсностью, вязкостью. В зависимости от способа получения пены делят на химические и воздушно-механические.

Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и отработавшие газы, пар, аргон и другие.

Действия персонала на случай пожара на этаже:

1) Первый, кто обнаружил пожар в здании, подает громким голосом команду «Пожар!» и по ближайшему телефону сообщает об этом в пожарную команду по телефону «0-1».

2) Ответственные за пожарную безопасность на этаже принимают меры по эвакуации людей из помещения на лестничные клетки по коридору.

3) Ответственное лицо удостоверяется в отсутствии людей в помещения на этаже.

4) Под руководством начальников структурных подразделений компании ответственное лицо организует тушение очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

5) Персонал, получив команду на эвакуацию, перед оставлением помещения отключает все электроустановки, оборудование и освещение. Эвакуацию следует проводить организованно, без сутолоки и шума.

6) В случае невозможности выхода в коридор надо плотно закрыть дверь и через открытое окно просить о помощи.

7) Если огонь не перекрывает пути к эвакуации, то персонал компании обязан принять меры к спасению имущества и документации. Порядок очередности спасательных работ определяют руководители структурных подразделений.

8) Ответственные лица и члены боевых расчетов пожарной дружины находятся возле очага возгорания для организации пожаротушения до прибытия пожарной команды.

9) Основными средствами пожаротушения являются пожарные рукава. Для приведения их в действие надо пожарный рукав расправить, открыть вентиль крана и направит струю в основание пламени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выдаче кредита банк всесторонне изучает кредитоспособность клиента. Анализируется финансовое и имущественное положение заемщика. Оценка финансового положения заемщика осуществляется с использованием традиционного подхода - анализа финансовой документации. Вместе с тем, отсутствие достаточной информации о финансовом состоянии заемщика и зачастую неумение выявить ложную информацию о нем являются наиболее распространенным недостатком в деятельности банка по оценке кредитоспособности его клиентов. Практика показывает, что финансовая документация, полученная банком, не всегда удовлетворяет необходимым требованиям, а дополнительная информация о прогнозах денежного потока, о предполагаемых затратах и потребностях в заемных средствах просто отсутствует. Нельзя игнорировать и случаи искажения заемщиком отчетных данных о своем реальном финансовом состоянии. Известно, что предприятия могут завышать себестоимость своего продукта, занижать доход от реализации продукций и оказания услуг, собственные средства могут фиксироваться в балансе в виде кредиторской задолженности. Все это искажает реальные масштабы привлечения заемного капитала, усиливает риски при определении возможностей заемщиков выполнять условия кредитного соглашения. Известно, что искажение кредитоспособности клиентов зачастую происходит и вследствие преувеличения значимости обеспечения кредита. Известно, что в мировой практике обеспечение кредита наряду с другими источниками является последней защитой от невозврата банковских ссуд. К сожалению, в российской практике обеспечение кредита является не столько последним, сколько в случаях банкротства предприятия единственным источником возврата ссуд и уплаты ссудного процента. Именно поэтому необходимо совершенствовать и применять методы оценки стоимости имущества. Например, при применении сравнительного подхода в оценке стоимости недвижимости могут использоваться методы математической статистики.

Принимая решение о выдаче кредита, банк формирует кредитный портфель. Для формирования кредитного портфеля банка предложены математические модели, разработанные на основе уже известных моделей. Основой моделей является допущение о известном распределении случайной величины дохода банка с учетом возможной продажи имущества заемщика. Такое допущение требует совершенствования информационной базы о клиентах банка и экономике в целом. Эта необходимо для определения числовых значений вероятностей в законе распределения случайной величины дохода банка.

Первая математическая модель формирования кредитного портфеля является развитием известной модели максимизации дохода коммерческого банка. Предлагается учитывать возможную продажу имущества заемщика, которая происходит с определенной вероятностью и максимизировать ожидаемый доход от кредитного портфеля. Таким образом, в модели формирования кредитного портфеля учитывается кредитный риск. При разработке модели учтены основные требования Банка России по обязательным нормативам и резервам, содержащиеся в нормативных документах Банка России.

Вторая модель реализует подход Марковица к формированию инвестиционных портфелей. При этом кредитный портфель банка рассматривается как инвестиционный. Банк рассматривает портфель не с позиции получения максимального ожидаемого дохода, а получения определенного ожидаемого дохода при минимальном риске с учетом основных требований Банка России.

Вместе с тем, разработанные модели обладают рядом недостатков. Во-первых, они являются частными моделями банковской деятельности. Связь с другими сферами, такими как привлечение средств в виде депозитов, валютные операции, операции на фондовых рынках и др. условна. Во-вторых, они являются статическими, не учитывают динамику погашения задолженности по кредитам. В-третьих, они не позволяют предложить заемщику другие условия кредитования (например, меньшую сумму кредита), если получено решение об отказе в выдаче кредита. Однако эти модели могут использоваться в качестве подмоделей более сложных моделей банковской деятельности, а также в качестве дополнительного источника информации при принятии решения о выдаче кредитов. Возможно развитие моделей в направлении учета динамики погашения кредита, а также более полного и гибкого учета условий кредитования.

Для реализации математических моделей формирования кредитного портфеля разработана программа на основе Microsoft Office Excel 2007. Программа позволяет проводить расчеты с различными вариантами наборов ограничений и получать соответствующие кредитные портфели как по критерию максимизации ожидаемого дохода, так и по критерию минимизации риска кредитного портфеля при определенном ожидаемом доходе банка.

Численные расчеты по моделям формирования кредитного портфеля проводились для Отделения Сберегательного банка №1801 г. Каменска-Шахтинского Ростовской области (ОСБ №1801).

В качестве обеспечения кредита нередко выступает жилая недвижимость. Например, при ипотечном кредитовании. Для оценки стоимости жилой недвижимости был применен сравнительный подход. По данным об объектах недвижимости (квартирах) и показателям, их характеризующим была построена модель цены квартиры в г. Каменск-Шахтинский на основе модели множественной линейной регрессии с использованием статистического пакета StataCorp Stata 10. Полученные с помощью модели оценки стоимости жилой недвижимости были использованы при формировании кредитного портфеля ОСБ №1801.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. - изд. с изм. - М.: Экономистъ, 2006.

2. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова -- М: Издательство «Весь Мир», 2007. - 304 с.

3. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко ; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. -- 3-е изд., доп. - М.: КНОРУС, 2007 - 264 с.

4. Синки Дж. Ф.-мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го перераб. изд. / Науч. ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинснера. -- М.: Cattalaxy, 1994. - 982 с.

5. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Математические методы финансового анализа банковской деятельности (на примере крупного сберегательного банка) // Аудит и финансовый анализ, 1998, №2, С. 75-146.

6. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. - М.: Едиториал УРСС, 2002. - 400 с.

7. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. - СПб.: Питер, 2001. - 224 с. ил.

8. Янковский И. Генезис математических моделей банка // Банковский вестник. Информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики Беларусь, 2008, №4, С.27-30. http://www.nbrb.by/bv/narch/405/5.pdf

9. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 592 с.

10. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. М.: - КНОРУС, 2007. - 232 с.

11. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебно-практическое пособие. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009 - 360 с.

12. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

13. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков».

14. Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009. - 560 с.

15. Интернет-сайт Сбербанка России www.sbrf.ru

16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В. Савицкая. - 7-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2002.

17. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств А.П. Ковалев, А.А. Кушель, В.С. Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, С.М. Чемерикин. - М: Интерреклама, 2003. - 488 с.

18. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 816 с.

19. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. - 7-е изд., испр. - М.: Дело, 2005. - 504 с.

20. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 9-е изд., стер. - М.: Высш. Шк. 2003. - 479 стр.

21. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. / Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка и др.: Под ред. И.С. Енюкова. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 215 с.

22. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2003. - XII, 1028 с.

23. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2003. -- 344 с.

24. Антонов А.В., Поманский А.Б. Рационирование кредитов и алгоритм эффективности распределения заемных средств. - Экономика и математические методы, 1994, т.30, вып. 1.

25. Методологические основы оценки стоимости имущества.
Микерин Г.И., Гребенников В.Г. , Нейман Е.И. - М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. - 688 с.

26. Грибовский С. В. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 368 с..

27. Справочная система Microsoft Office Excel 2007.

28. Справочная система StataCorp Stata 10.

29. http://alternativa-kam.ru/

30. http://www.donagent.ru

31. http://kamenskdoska.ru

32. http://kamensk-shahtinski.move.su

33. http://ners.ru

34. http://www.rosrealt.ru

35. http://www.kamensk-shahtinskii.nndv.ru

36. http://www.realtymag.ru

37. http://estbase.ru/

38. http://www.torgdrom.com

39. http://www.kamenskk.ru/

40. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. -- М.: Минздрав России, 1997.

41. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. -- М., 2003.

42. СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

43. Абрамов А.А.Основы эргономики.Учебное пособие - Москва: РГОТУПС, 2001.- 264 с.

44. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. Под ред. Э.А. Арустамова 10-е изд., перераб. и доп. -- М.: Изд-во «Дашков и К°», 2006. -- 476 с.

45. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Е.Я. Юдин, Л.А. Борисов; Под общ. ред. Е.Я. Юдина - М.: Машиностроение, 1985. - 400с., ил.

46. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учеб. пособие для инж. -экон.спец.вузов. М.: Высшая школа,1985. 319с.

47. Сергеев В.С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Уч. пос. для высшей школы. - М.: Академический проспект, 2004.

48. Русак О. Н., Малаян К. Р., Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. О. Н. Русака. - СПб.: Издательство «Лань», 2000. - 448 с.,

49. Фролов А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб.-метод. пособие по дипломному проектированию/Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006.

Приложение 1 Цены на квартиры в г.Каменск-Шахтинском Ростовской области в мае 2010 г.

№	Цена, руб.	Количество комнат	Расположенность	Этаж	Последний этаж	Общая площадь	Наличие балкона (лоджии)	Наличие ремонта	Субъективная оценка состояния
n	Y	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8
1	1 200 000	1	1	2	0	38,0	1	0	1
2	910 000	1	1	5	1	36,0	1	1	2
3	900 000	1	1	1	0	30,2	0	1	2
4	1 300 000	1	1	6	0	47,8	0	1	3
5	900 000	1	1	3	0	30,1	1	1	2
6	1 250 000	1	1	6	0	41,5	0	0	1
7	1 250 000	1	1	6	0	41,5	0	0	1
8	1 200 000	1	0	4	0	35,0	1	1	2
9	1 000 000	1	1	8	0	30,0	1	1	2
10	800 000	1	1	5	1	36,0	1	1	2
11	1 000 000	1	1	2	0	35,0	1	1	2
12	1 000 000	1	1	1	0	35,0	1	1	2
13	900 000	1	1	1	0	30,2	0	1	2
14	1 300 000	1	1	6	0	47,8	1	1	3
15	1 200 000	1	0	4	0	35,0	1	1	2
16	900 000	1	1	1	0	30,2	1	1	2
17	1 200 000	2	1	1	1	47,0	0	0	1
18	1 250 000	2	1	1	1	48,0	1	1	2
19	1 400 000	2	1	3	0	48,0	1	1	1
20	1 280 000	2	1	5	1	47,5	0	1	2
21	1 500 000	2	1	1	1	45,5	0	1	2
22	1 200 000	2	1	2	0	39,6	1	1	2
23	1 050 000	2	0	5	1	51,0	1	1	2
24	1 200 000	2	1	2	0	48,0	0	1	2
25	1 450 000	2	1	4	1	53,0	0	1	2
26	1 050 000	2	0	5	1	44,0	0	1	2
27	1 045 979	2	1	3	0	40,2	1	1	2
28	1 600 000	3	1	5	1	61,0	1	1	2
29	1 650 000	3	1	5	1	61,0	1	1	2
30	3 000 000	4	1	3	0	87,0	1	1	3
31	1 650 000	3	1	4	0	61,1	1	0	1
32	2 000 000	3	1	5	1	51,5	1	1	2
33	2 000 000	3	1	4	0	54,4	1	1	3
34	2 700 000	3	1	2	0	73,5	0	1	3
35	3 800 000	3	1	3	0	90,0	1	1	3
36	3 200 000	3	1	4	0	87,0	0	1	3
37	1 700 000	4	1	4	0	61,0	0	1	2
38	2 000 000	3	0	1	1	63,0	0	1	3

Приложение 2 Информация о физических лицах

№	Наименование	Общая площадь квартиры, м2	Расположение на верхнем этаже	Вид кредита	Срок кредита, лет	Ставка по кредиту, %	Величина первоначального взноса, 20%
1	ФЛ1	45	Нет	Ипотечный	5	13%	20%
2	ФЛ 2	51	Да	Ипотечный	10	13%	20%
3	ФЛ 3	53	Нет	Ипотечный	3	13%	20%
4	ФЛ 4	41	Нет	Ипотечный	10	13%	20%
5	ФЛ 5	57	Нет	Ипотечный	8	13%	20%
6	ФЛ 6	33	Да	Ипотечный	3	13%	20%

Приложение 3 Информация о юридических лицах

№	Наименование	Вид кредита	Сумма кредита, руб.	Срок кредита, лет	Доход банка, руб.	Оценка стоимости имущества
1	ЮЛ 1	На внеоборотные активы (инвестиции)	8000000	2	2500000	8500000
2	ЮЛ 2	На внеоборотные активы (инвестиции)	3000000	1	550000	3490000
3	ЮЛ 3	На внеоборотные активы (инвестиции)	12000000	4	4200000	14600000
4	ЮЛ 4	На пополнение оборотных средств	1000000	0,5	180000	1250000

Приложение 4 Карточка клиента

	Карточка клиента
	Наименование
	Показатели
	Доход банка
	Рыночная стоимость имущества
	Сумма кредита
	Исход	Вероятность
	Кредит погашен полностью
	Кредит погашен в результате реализации имущества
	Невозврат кредита
	Статистические характеристики дохода банка
	Ожидаемый доход
	Дисперсия дохода
	Стандартное отклонение дохода
	Категория качества кредита (от 1 до 5)

Приложение 5 Исходные данные о клиентах для расчета кредитного портфеля

№	Наименование	Доход банка, руб.	Рыночная стоимость имущества, руб.	Сумма кредита, руб.	Категория качества кредита	Вероятность
1	ФЛ 1	431 030,23	1 306 152,2	1 044 921,76	2	0,86	0,07	0,07
2	ФЛ 2	472 354,89	1 349 585,4	1 079 668,32	2	0,86	0,07	0,07
3	ФЛ 3	425 631,91	1 637 045,8	1 309 636,64	2	0,86	0,07	0,07
4	ФЛ 4	327 588,94	935 968,4	748 774,72	2	0,86	0,07	0,07
5	ФЛ 5	522 722,85	1 802 492,6	1 441 994,08	2	0,86	0,07	0,07
6	ФЛ 6	226 747,30	809 811,8	647 849,44	2	0,86	0,07	0,07
7	ЮЛ 1	2 500 000	8 500 000	8 000 000	3	0,86	0,08	0,06
8	ЮЛ 2	550 000	3 490 000	3 000 000	4	0,72	0,20	0,08
9	ЮЛ 3	4 200 000	14 600 000	12 000 000	2	0,84	0,10	0,06
10	ЮЛ 4	180 000	1 250 000	1 000 000	3	0,85	0,12	0,03