Управління ресурсною базою комерційних банків

РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ ЗГРУ КБ “ПРИВАТБАНК” НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ, ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Розробка ресурсної стратегії ЗГРУ КБ “ПриватБанк” на основі планування портфелю послуг, що складають основу ресурсної бази

Стратегічний менеджмент має величезне значення в життєдіяльності кожної фінансової організації, зокрема банків, оскільки зростання конкуренції та збільшення агресивності банків у онкурентній боротьбі потребують нових підходів до розробки і впровадження банківських продуктів, механізмів та новітніх форм залучення додаткового капіталу. Формування стратегії і вибір чіткого інструментарію її реалізації є основою управління та найбільш об'єктивною ознакою ефективного менеджменту організації.

Сучасні комерційні банки - розвинені фінансово-кредитні установи, які орієнтовані на діяльність відповідно до міжнародних стандартів і практики функціонування провідних банків світу. В умовах посилення міжнародної конкуренції банки повинні швидко реагувати на плинність зовнішнього середовища і зміну потреб клієнтів. Упровадження ефективного стратегічного управління дасть можливість банкам адаптуватись до змін зовнішнього середовища і забезпечити збільшення не лише своїх прибутків, а й задовольнити різноманітні потреби клієнтів банку. Проблемою практичного аспекту функціонування банку залишається те, що стратегічне управління на благо фінансової установи не можливе без знання і наявності добре обгрунтованої теоретичної бази його впровадження.

Весь процес стратегічного управління банком можна розбити на три основні етапи: 1) стратегічний аналіз; 2) розробка стратегії; 3) реалізація стратегії.

У сукупності ці принципові етапи становлять єдиний ланцюг і є складовими замкнутого циклу стратегічного управління, заснованого на реалізації основних принципів стратегічного управління, до яких можна віднести такі.

Перспективність. Стратегічне управління спрямоване на довгострокову перспективу, тому наслідки схвалюваних стратегічних рішень будуть значущими для банку впродовж тривалого часу. З огляду на це необхідно уникати стратегічних помилок, оскільки їх наслідки неможливо змінити або виправити.

Стійкість. Обираючи стратегію розвитку, керівництво банку послідовно реалізує її, підпорядковуючи свої тактичні дії стратегічним пріоритетам. Стратегічне управління здійснюється в умовах невизначеності і “рознесене ” у часі. Відповідно керівництво банку має бути готовим до проведення корегуючих змін, узгоджених із загальною концепцією розвитку.

Реалізованість. Розроблена стратегія має враховувати реальні можливості банку.

Поетапність. Упровадження стратегії в життя відбувається поетапно: рішення довгострокових завдань відбувається через реалізацію середньо- і корострокових цілей. Поставлених цілей можна досягти тільки за рахунок послідовної роботи, постійно контролюючи відповідність реалізації стратегії на кожному етапі розвитку.

Комплексність. Для формування адекватної та ефективної стратегії необхідно враховувати велику кількість чинників, вивчаючи зовнішнє середовище, а також враховуючи при цьому внутрішні процеси банку. Тому керівництву банку необхідно налагодити систему збору й аналізу інформації, яка дозволить своєчасно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.

Пріоритетність. Стратегія розвитку банку є пріоритетною і визначає підпорядковану побудову оперативних планів діяльності банку. Але коли необхідно швидко ухвалювати рішення відповідно до вимог сучасності, поточні інтереси переважають над стратегічними. Тому керівництву важливо навчитися дотримуватися розробленої стратегії.

Стратегічний аналіз дає змогу виявити поточний і оцінити можливий майбутній стан кредитної організації, визначити рівень впливу зовнішнього і внутрішнього середовища. Він необхідний для того, щоб забезпечити менеджерів потрібною інформацією для розробки стратегії банку.

Пошук найбільш ефективних інструментів аналізу діяльності роботи організації дозволив у процесі дослідження створити велику кількість ріноманітних ключових систем показників. Ми ж зупинимося на методі розробленому фахівцями Бостонської консалтингової групи (BCG) у 60-х роках.

Отже, ми побудували матрицю “зростання -- частка ринку”, яка характеризує фактичний стан портфеля видів діяльності організації (3.1).

Рис. 3.1 Матриця BCG КБ “ПриватБанк”

Отже дану матрицю можна охарактеризувати наступним чином:

- послуги, які знаходяться в квадраті 1-«Дикі кішки» мають хорші перспективи але потребують більшої ''розкрутки'' так, наприклад, “Лізинг” та “Факторинг”, які є порівняно новими на ринку і тому потребують більших інвестицій;

- “Емісія цінних паперів” та “Операції з валютою” являються лідерами на ринку тобто дають можливість банку для отримання довгострокових прибутків і тому є найкращою сферою діяльності, важливим в даному випадку є утримання лідерства на ринку;

- квадрат « Дійна корова» охоплює такі послуги “Кредити” та “Депозити”, що дає можливість зробити висновок, що ці послуги приносять банку стабільний високий прибуток хоча темп зростання на ринку невисокий.

Побудова даної матриці дає змогу проаналізувати фактичний стан портфеля видів діяльності і використання портфельного аналізу відкриває можливості оцінити різні види діяльності підприємства, вибрати інвестиційні стратегії для кожного з них, прийняти рішення про коригування діяльності підприємства.

Для більш ефективної роботи банку, та примноження його ресурсної бази ми побудуємо рекомендовану матрицю BCG (рис.3.2).

Рис. 3.2. Рекомендована матриця BCG КБ “ПриватБанк”

Отже, рекомендовану матрицю можна охарактеризувати наступним чином:

- послуги, які знаходяться у квадраті “Дикі кішки” займаюить досить хиткі позиції, але перспективи у них привабливі. Для завоювання ринку банку необхідно інвестувати досить значні кошти, у якість надання таких послуг, аби перевести “диких кішок” у “зірки”;

- “Емісія цінних паперів” та “Депозити” - це послуги, що поєднують високі перспективи зростання ринку з сильними позиціями банку на цьому ринку. Це потенційна можливість отримання довгострокових прибутків і тому є найкращою сферою для інвестування. Цей напрям пов'язаний із великими витратами на вдосконалення послуг і забезпечення максимального розширення ринку;

- квадрат « Дійна корова» охоплює такі послуги “Кредити” та “Операції з валютою”, що дає можливість зробити висновок, що ці послуги приноситимуть банку стабільний високий прибуток, хоча зростання тут непередбачається. Щоб зберегти свою частку на ринку потрібні підтримуючі інвестиції, а прибуток скеровувати у інші послуги, наприклад “Лізинг” чи “Факторинг”.

Ми пропонуємо саме таку матрицю, оскільки темпи зростання ринку послуги “Депозити” є досить динамічними, тож, на нашу думку, така тенденція буде продовжуватися.

Найбільш відповідальною частиною банківського управління є планування, в процесі якого виробляється банківська політика, що визначає дії на перспективу. Стратегічне планування - це одна з функцій управління ресурсами та діяльністю банку в цілому. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функцій організації, мотивацій і контролю, які орієнтовані на розроблення стратегічних планів. Уміле керування передбачає, що, приймаючи будь-яке рішення, керівник банку має зважити його вплив на кінцеві результати діяльності банку. Основною складовою управління банківською діяльністю в сучасних умовах, на нашу думку, має стати стратегічне планування, спрямоване на встановлення довгострокових цілей і розробку планів поточної діяльності.

Місія

Оцінка ресурсної стратегії

Реалізація ресурсної стратегї

Вибір ресурсної стратегії

Економічний напрямок

Адміністративний напрямок

1.Формування бюджету. В ЗГРУ КБ “ПриватБанк” проводиться розробка кошторисів, враховуються усі витрати та надходження коштів

2.Використання системи економічних показників, які характеризують діяльність як функціональних підрозділів, так і ЗГРУ КБ “ПриватБанк” в цілому.

3.Управління цілями. Згідно цього методу кожен керівник нижчих ланок має чітко поставлені цілі, що забезпечує досягнення цілей, які поставлені перед керівниками вищої ланки.

1.Тактика. В ЗГРУ КБ “ПриватБанк” тактика створюється на середньому рівні управління і сприяє покращенню роботи.

2.Політика. Політикою ЗГРУ КБ “ПриватБанк” є теза про те, що кожен працвник є спеціалістом своєї справи і взмозі виконати поставлені перед ним завдання кваліфіковано і ввстановлені строки.

3.Процедура. Існує чітка система процедур, тобто дій, які треба приймати в конкретній ситуації, щоб уникнути "винаходу колеса".

4.Правила. В ЗГРУ КБ “ПриватБанк” діє ряд правил, які визначають, що повинно бути зроблено в конкретній специфічній ситуації.

Рис 3.3. Графічна модель планування реалізації ресурсної стратегії в ЗГРУ КБ “ПриватБанк”

В умовах динамічного зовнішнього середовища економіки можливі негативні наслідки управлінських помилок незмірно збільшуються. У поєднанні з традиційно високим рівнем ризикованості банківського бізнесу це визначає особливу роль і фундаментальне значення стратегічного планування. Прийняття тактичних і оперативних управлінських рішень, які не базуються на системі стратегічних настанов і принципів, супроводжується посиленням тенденцій непослідовності і стихійності розвитку банку, перетворюючи його на сукупність реактивних дій, спрямованих на ситуаційне пристосування і не пов'язаних у межах єдиної цілеспрямованої лінії поведінки. Саме тому потребує подальшого вдосконалення питання методики формування стратегічного планування розвитку банківської установи.

При створенні відповідного внутрішнього середовища і зовнішнього оточення діяльності банку, фірми чи організації головне завдання полягає в чіткому розумінні ідей, завдань і методів їх розв'язання. Щоб зусилля щодо виконання робіт були успішними, кожен виконавець повинен насамперед усвідомлювати результати своєї роботи, а це і є функцією планування. Вона виступає основною в переліку всіх функцій управління. Для неї характерним є вибір відповідного образу дій з майбутніх альтернатив як для банку в цілому, так і кожного його підпрозділу. Тому необхідно поставити цілі, до яких прагне банк, завдання, що випливають з цих цілей, та шляхи їх розв'язання. Отже, плани повинні забезпечувати раціональний шлях до насамперед визначених цілей.

У сучасному світі мінливість стала основною характеристикою фінансових ринків. Тому й стратегічне планування перетворилося на обов'язкову складову ефективного управління банком. Графічна модель стратегічного планування КБ “ПриватБанку” наведена у додатку.

Мета планування полягає у тому, щоб навести міст між існуючим станом банку і тим становищем, якого він хоче досягти у майбутньому. Зрозуміло, що точно передбачити майбутнє важко, отож фактори, що перебувають поза контролем, можуть порушити усі продумані плани. Однак за відсутності планування перебіг подій може зміститися в русло випадковості. Слід відзначити, що планування вимагає великих затрат розумових сил, необхідних для визначення образу дій, а приймаючи рішення слід виходити із поставлених цілей, власних знань, можливостей і, звісно, очікуваних результатів.

На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальним є питання залучення інвестицій та вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю, з метою максимізації прибутків та розширення ресурсної бази.

Змістом управління банківською інвестиційною діяльністю є забезпечення банківського інвестиційного бізнесу всіма необхідними ресурсами та організація технологічного циклу інвестування в цілому, в тому числі розроблення нових і вдосконалення наявних банківських технологій, продуктів і послуг, забезпечення належного рівня якості обслуговування клієнтів, використання сучасних технічних засобів та методів зв'язку.

Для українських комерційних банків управління банківською інвестиційною діяльністю на цьому етапі потребує такого стилю роботи, в основі якого лежить пошук нових можливостей, вміння залучати і використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси із різних джерел, добиваючись бажаного результату за мінімальних затрат.

На нашу думку, в Україні вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю має здійснюватись також на основі вивчення, аналізу і впровадження досвіду кращих вітчизняних та іноземних банків, які використовують реінжиніринг та бенчмаркетинг для підвищення ефективності результатів роботи.

Динамічність сучасного банківського бізнесу, яка проявляється в істотних змінах у технологіях, ринках продажу банківських продуктів і потребах клієнтів, зумовлює неослабний інтерес українських теоретиків і практиків банківського менеджменту до сучасних інструментів та методів управління, зокрема тих, які сприяють вдосконаленню управління банківською інвестиційною діяльністю. Одним із основних напрямів створення ефективної системи управління банківською інвестиційною діяльністю ми вважаємо використання процесного підходу, в межах якого використовується концепція реіжинірингу бізнес-процесів. Основним у концепції реінжинірингу для банківської інвестиційної діяльності є оптимізація бізнес-процесів.

На нашу думку, мета реінжинірингу банківської інвестиційної діяльності - відмовитись від неефективних старих правил організації й ведення бізнесу, для чого необхідно виявити і замінити їх новими, які б відповідали сучасним вимогам.

Ми з'ясували, що одним із основних засобів реінжинірингу банківської інвестиційної діяльності є інформаційні технології. Використання комп'ютерних технологій і сучасних методів зв'язку дає змогу не тільки прискорити надання послуг клієнтам, а й дає змогу домогтися принципово нової якості ведення бізнесу за умови. Перегляду піддаються практично всі здійснювані банком операції.

ПриватБанк пропонує своїм клієнтам комплекс банківських послуг нового покоління: управління банківськими рахунками і отримання інформації про їх стан через Інтернет.

Сучасні технології програмно-апаратного захисту знаходяться на рівні , що забезпечує 100% гарантію конфідеційності операцій і збереження коштів.

INTERNET--BANKING для корпоративних клієнтів. Комплект інсталюючих файлів можна безкоштовно отримати на сайті ПриватБанку www.privatbank.com.ua (в розділі “Інтернет-Клієнт-Банк”).

Встановити програму на своєму комп'ютері користувач може самостійно. Для роботи в системі необхідно заключити договір з банком. Типову форму договору можна також отримати на сайті www.privatbank.com.ua або в обслуговуючому відділенні банку.

Система “PRIVAT 24” розрахована як на корпоративних так і на індивідуальних користувачів, і дає цілодобовий доступ до інформації про стан рахунків, відкритих в ПриватБанку: поточних, депозитних, позичкових, тощо. Для індивідуальних користувачів це ще й можливість здійснення платежів.

Доступ до інформації може бути здійснений з будь-якого комп'ютера, що має вихід в Інтернет, користувачем, що знає ім'я та пароль входу (для роботи з системою не потрібно спеціального програмного забезпечення). Для роботи в системі необхідно заключити типовий договір з банком.

ПриватБанк вже оцінив всю користь від впровадження інтернет-технологій під час обслуговування клієнтів, тим більше, що ефективна організація цієї послуги не тільки приносить додатковий дохід банку, але і сприяє укріпленню іміджу та стрімкому розширенню клієнтської бази. У світовій практиці наявність інтернет-послуг, які надають банки, вже стала звичною і сприймається клієнтами як належне.

3.2 Прогнозування зростання ресурсної бази ЗГРУ КБ “ПриватБанк” на основі “моделі швидкого зростання” та розробленої ресурсної стратегії

Розробка стратегії розвитку банку має важливе значення для гарантування його успішної діяльності в майбутньому. Одним із стратегічних завдань розвитку банку є визначення умов швидкого зростання. При цьому під швидким зростанням розумітимемо таке нарощування пасивів, темпи якого значно перевищують темпи зростання капіталу. Природно, що швидке зростання банку можливе лише за умов високої адекватності капіталу, тобто відношення капіталу до ризику зважених активів.

Високу адекватність капіталу можуть мати як великі, так і малі банки. Для великих банків такий стан характеризує суттєве нарощення капіталу. Для середніх і малих банків висока адекватність капіталу часто є наслідком нерозвиненості їх ресурсної бази.

За умов посилення конкуренції банки змушені вступати в перегони за темпи зростання. Високі темпи зростання є умовою конкурентного розвитку банку. При цьому для малих і середніх банків стратегія швидкого зростання є засобом захисту від поглинання і злиття.

Зауважимо, що швидке зростання банку завжди викликає занепокоєння щодо майбутньої якості активів як з боку власників банку, так і з боку рейтингових агенцій. Тому запорукою успішного і тривалого розвитку банку є його спроможність формувати адекватні резерви під активи, що зростають.

Горизонт стратегічного планування сягає щонайменше 3-5 років. Тому методи довгострокового планування суттєво різняться від методів оперативного планування. Стратегічне планування неможливе без застосування динамічних моделей розвитку банку, які охоплюють основні закономірності діяльності банку. Аналіз результатів планування, отриманих за допомогою динамічних моделей, дає змогу визначити сферу керованих параметрів, які уможливлюють досягнення стратегічних завдань і цілей банку.

Модель швидкого зростання банку, має враховувати формування резервів під кредитні втрати, амортизацію основних засобів та формування обов'язкових резервів на коррахунку. Доцільно використовувати аналітичні рівняння для з'ясування основних закономірностей розвитку банку.

Нехай банк має лише одну валюту та проводить з нею виключно відсоткові операції з розміщення кредитів та залучення депозитів. Тоді він має такий баланс:

L(1-)+FA=D(1-g)+E, (3.1)

де, L - брутто-обсяг кредитів;

- - коефіцієнт резервування (відношення сформованих резервів під кредитні втрати до брутто-обсягу кредитів);

- FA - залишкова вартість основних засобів;

- D - обсяг депозитів; g - норматив обов'язкового резервування;

- E - власний капітал банку.

Припустимо, що основні засоби на горизонті планування не купуються, не продаються і не переоцінююються. Тоді вартість основних засобів змінюється виключно за рахунок амортизації. Нехай нарахування амортизації здійснюється методом зменшення залишкової вартості:

dFA/dt=-FA 3.2

де - норма амортизації;

Нас цікавить розвиток КБ “ПриватБанку” за рахунок швидкого зростання депозитів. Нехай динаміка депозитів підпорядковується експоненціальному закону, який описує найбільш стрімке зростання:

dD/dt=D (3.3)

Резерви під кредитні втрати дорівнюють:

RLL=L (3.4)

Припустимо, операційні витрати пропорційні валюті балансу:

OE=TA=(D+E) (3.5)

де - коефіцієнт пропорційності операційних витрат; а

TA=D+E (3.6)

- валюта балансу. Адже зі збільшенням валюти балансу збільшується і обсяг робіт, а значить, і операційні витрати.

Із балансового рівняння (3.1) виведемо максимальний обсяг кредитів:

L=(1-g)D+E-FA/1- (3.7)

Вихідними параметрами банку КБ “ПриватБанк” є величини, наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Розрахунок максимального обсягу кредитів КБ ”ПриватБанк” за різних вихідних параметрів, %

№ п/п	Параметри	Значення
1	Сила зростання (темп приросту) депозитів	а) 20% та б) 30%
2	Ставка за наданими кредитами	14%
3	Ставка за залученими депозитами	10%
4	Норма амортизації	4%
5	Коефіцієнт операційних витрат	3%
6	Коефіцієнт резервування	5%
7	Норматив обов'язкового резервування	6%
8	Ставка податку	25%
9	Власний капітал	1
10	Депозити (фінансовий ліверидж)	1,5
11	Відношення основних засобів до капіталу	0,5
12	Максимальний обсяг кредитів, тис.грн.

За параметрами, наведеними у таблиці 3.1, банк досягає точки беззбитковості, за якою адекватність капіталу дорівнює крайній межі вимог економічних нормативів, а саме 10%.

За темпу приросту у 20% капітал банку протягом 10 років зростає. За темпу приросту в 30% динаміка капіталу має екстремальний характер. Спочатку капітал банку зростає до певної величини, після чого банк стає збитковим, і його капітал скорочується. Через 4-5 років банку необхідно впроваджувати зміни основних параметрів своєї діяльності. Наприклад, більш вимогливо проводити кредитну політику банку щодо вибору контрагентів та збільшення забезпечення за кредитами з метою зменшення коефіцієнтів резервування, здійснити заходи щодо скорочення операційних витрат шляхом впровадження нових технологій тощо. Природно, що еволюція валюти балансу банку, темпи зростання депозитів якого - на рівні 30%, більш динамічна, ніж 20%.

Таким чином, на основі моделі “швидкого зростання банку” ми запрогнозували розвиток банку, який відбудеться за рахунок зростання депозитних ресурсів. Прогноз враховує основні параметри, що впливають на результати діяльності (надходження) банку; нарахування відсоткових доходів і витрат, формування резервів під кредитні втрати, амортизацію основних засобів, формування обов'язкових резервів, зростання операційних витрат зі збільшенням валюти балансу тощо. Отримано аналітичні залежності для динаміки капіталу, депозитів, основних засобів, кредитів та валюти балансу. Прогноз дає змогу визначити сферу керованих параметрів, які уможливлюють досягнення мети стратегічного розвитку банку, а саме: припустимі коефіцієнти резервування, ставки надання кредитів та залучення депозитів тощо.

Поряд з цим, ми розуміємо що для залучення ресурсів потрібно активно співпрацювати з клієнтами банку, та цілеспрямовано проводити активну роботу з потенційними клієнтами, а саме:

- вести пошук і залучення нових клієнтів, шляхом більш поширенішої реклами, це можуть бути розповсюдження листівок поштою, надсилання адресних іменних листівок з інформацією про банк, про нові акції, умови кредитування, знижки для певних верств населення, наприклад пенсіонерів.

- організовувати акції, що стосуються збільшення відсоткових нарахувань на довгострокові поточні рахунки вкладників (фізичних осіб);

- удосконалювати кредитну політику і кредитну систему банку, і тим самим збільшувати свій кредитний портфель;

- працювати над спрощенням і удосконаленням системи кредитування малого і середнього бізнесу;

- збільшувати портфель цінних паперів, шляхом купівлі акцій та векселів підприємств;

- удосконалення системи тарифів на послуги банку;

- проводити тренінги і семінари для працівників з метою підвищення їх кваліфікації.

3.3 Прогнозування прибутковості ЗГРУ КБ “ПриватБанк” за допомогою кореляційно-регресійного аналізу

Кореляційним-регресійним аналізом називається сукупність математичних методів, за допомогою яких досліджуються і узагальнюються взаємозв'язки кореляційно зв'язаних змінних. Зокрема, методами кореляційно-регресійного аналізу розв'язуються такі основні завдання:

а) знаходження загальної закономірності, яка характеризує залежність двох кореляційно зв'язаних змінних, тобто розробка математичної моделі зв'язку;

б) визначення тісноти зв'язку.

Схема побудови кореляційно-регресійної моделі:

- постановка задачі;

- відбір найбільш істотних факторів для аналізу;

- встановлення наявності зв'язку між досліджуваними ознаками і його щільності;

- визначення характеру зв'язку, його напрямку і форми, підбір математичного рівня для вираження існуючих зв'язків;

- розрахунок числових характеристик моделі;

- статистична оцінка істотності вибіркових показників зв'язку.

Для однофакторної регресійної моделі:

- кореляційний аналіз дозволяє кількісно оцінити тісноту зв'язку між ознакою і фактором. Наявність і кількісна характеристика зв'язку між ознакою та фактором визначається за допомогою коефіцієнта кореляції.

- регресійний аналіз складається з трьох етапів:

1. Логічний аналіз.

2. Графічний аналіз.

3. Визначення рівня теоретичної лінії регресії, тобто встановлення функціональної залежності між показником ы факторами.

Під час логічного аналізу емпіричних даних економічних показників та значень фактора можна зробити деякі припущення відносно наявності ы напрямку зв'язку між ознакою і фактором.

Найпоширенішим методом при розв'язуванні економетричних задач є метод найменших квадратів (МНК), за допомогою якого визначають параметри рівняння моделі.

Суть методу найменших квадратів полягає у знаходженні такої теоретичної лінії регресії, тобто дає найменшу суму квадратів відхилень фактичних значень результативної ознаки від розрахункових (теоретичних) значень:

(3.8)

де - емпіричні (вхідні) дані показника,

- - теоретичні (розраховані за рівнянням регресії).

Множинна лінійна регресія розраховується за такою методикою.

1) Знаходження

За методом найменших квадратів коефіцієнти рівняння множинної регресії є розв'язками системи 3-х лінійних рівнянь з 3 невідомими (системи нормальних рівнянь):

(3.9)

Економетрична інтерпретація параметрів рівняння множинної регресії

- значення коефіцієнта регресії показує, що при збільшенні значення (основних фондів) на 1 тис. Грн. І деякому фіксованому (середньому) значенні (оборотних фондів) очікується збільшення середнього значення (прибутку) на тис.грн;

- значення коефіцієнта регресії показує, що при збільшенні значення (оборотних фондів) на 1 тис.грн і деякому фіксованому (середньому) значенні (основного капіталу) очікується збільшення середнього значення (прибутку) на тис.грн;

- значення коефіцієнта регресії економічного змісту немає.

Множинний коефіцієнт детермінації R можна обчислити за формулою:

R= 1-

Множинний коефіцієнт кореляції R= - вказує на щільність або тісноту кореляційного зв'язку між прибутком підприємств та основним капіталом і оборотними фондами в сукупності.

Мультиколінеарність означає існування тісної лінійної залежності або сильної кореляції між двома або більше пояснювальними змінними (факторами) моделі. Від наявності чи, навпаки, відсутності мультиколінеарності залежить необхідність перетворення чи уточнення переліку пояснювальних змінних.

Ознаки мультиколінеарності

1. Якщо серед парних коефіцієнтів кореляції пояснюючих змінних є такі, рівень яких наближається до множинного коефіцієнта кореляції або дорівнює йому, це свідчить про можливість існування мультиколінеарності. Інформацію про парну залежність може дати систематична матриці коефіцієнтів парної кореляції, або, як її ще називають, матриця кореляції нульового порядку r. В той же час явища мультиколінеарності в жодному разі не зводиться лише до існування парної кореляції між пояснюючими змінними.

2. Загальна перевірка передбачає застосування визначника (детермінанта) матриці r, який називається детермінантом кореляції і позначається . Числові значення детермінанта кореляції міститься на інтервалі .

3. Якщо =0, то існує повна мультиколінеарність.

У разі =1 мультиколінеарність відсутня.

Чим ближче до нуля, тим певніше можна стверджувати, що між пояснюючими змінними існує мультиколінеарність. Незважаючи на те, що числове значення зазнає впливу дисперсії пояснюючих змінних, цей показник можна вважати точковою мірою рівня мультику лінеарності.

4. Коли коефіцієнт детермінації R, який обчислено для регресійних залежностей між однією пояснюючою змінною та іншими такими змінними, близький до одиниці, то можна говорити про наявності мультиколінеарності.

5. Якщо FF, то мультиколінеарна з іншими, тобто залежить від інших незалежних змінних і треба вирішити питання про вилучення з переліку змінних однієї з них.

6. Якщо tt, то і тісно пов'язані між собою.

7. Аналізуючи F- і t-критерії, можна зробити висновок, яку із змінних треба вилучити з розгляду в побудованій моделі (треба при цьому виходити і з економіко-логіко-теоретичних міркувань).

ВИСНОВКИ

Таким чином, за проведеним у роботі дослідженням можна зробити наступні висновки:

1) Оптимізацію процесу управління ресурсною базою комерційного банку слід вважати необхідною умовою зміцнення стійкості усієї кредитної системи країни, підвищення довіри до неї з боку інвесторів, вкладників і кредиторів, а також зростання її ролі у стимулюванні збалансованого розвитку усіх галузей і секторів господарства та інтенсивного розвитку зростання економіки України загалом. Пов'язане із ним зростання попиту на кредит об'єктивно зумовлює потребу впровадження нових прогресивних банківських та інформаційних технологій у процес залучення ресурсів та їх найбільш ефективне використання.

2) Основними принципами управління активами і пасивами є науковість, комплексність, системність, об'єктивність, точність, достовірність, дійовість, єдність планів, оперативність, зацікавленість, демократизм, ефективність. Ними необхідно керуватися при управлінні активами і пасивами на будь-якому рівні.

3) Оптимізація ресурсної бази банку повинна здійснюватись за допомогою прийомів лінійного програмування. Причому за основу оптимізації повинні братися два такі критерії: витратність та стабільність ресурсів. Оптимальною буде така структура ресурсів, коли за наявних умов забезпечуватиметься максимальна стабільність ресурсної бази за її мінімальної відносної вартості.

4) У процесі формування оптимальної ресурсної бази банку насамперед необхідно визначити пріоритети окремих видів ресурсів, для чого здійснюється структурний аналіз ресурсної бази банку. Ефективність оптимізації забезпечуватиметься тільки за умови врахування всіх наявних обмежень на ресурси та молжливостей їх залучення.

ПриватБанк - соціально важливий банк. Проводячи послідовну політику укріплення стабільності банку і удосконалення якості обслуговування, ПриватБанк є одним з пріоритетних напрямків своєї роботи розвитку комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України більше 150 видів самих сучасних послуг, серед яких поточні, депозитні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються в партнерстві з ведучими торговими, рієлтерськими компаніями і автовиробниками. ПриватБанк є уповноваженим Правлінням України банком по виплаті пенсій і соціальної допомоги громадянам, а також виплаті компенсацій жертвам нацистських переслідувань. На сьогоднішній день пенсію і соціальні виплати в ПриватБанку отримують більше мільйона чоловік.

Національна мережа банківського обслуговування. Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку, включає в себе близько 2 168 філій і відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь-якому куточку країни. Широке коло закордонних партнерів ПриватБанку не тільки демонструє його визнання в якості повноправного учасника світової банківської системи, але і, саме головне, дозволяє найбільш широко задовільняти потреби клієнтів банку, зв'язаних з їх міжнародною діяльністю. ПриватБанк підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку. ПриватБанк є уповноваженим банком по обслуговуванню кредитних ліній Світового банку реконструкції і розвитку, Європейського банку реконструкції і розвитку і Українсько-Німецького фонду, направлених на розвиток малого і середнього бізнесу. ПриватБанк - лідер в сфері введення передових банківських послуг.

ПриватБанк є признаним лідером вітчизняного ринку платіжних карт. На сьогоднішній день банком випущено більше 5,1 млн. пластикових карт. В сфері обслуговування пластикових карт банку працює 3 317 банкоматів, понад 16 тис. торговельно-сервісних точок. Наявність широкої сітки обслуговування карткових продуктів дозволяє ПриватБанку активно вводити послуги по автоматизованій видачі корпоративним клієнтам заробітної плати з використанням пластикових карт.

Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на введення на українському ринку принципово нових, передових банківських послуг, які представляють клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПриватБанк перший в Україні запропонував своїм клієнтам послуги інтернет-банкінгу „Прива24” і GSM-банкінгу, а також послуги по продажі через мережу своїх банкоматів і POS- терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку.

ПриватБанк - сучасний універсальний банк. Завдяки генеральній ліцензії Національного Банку України на проведення банківських операцій, ПриватБанк здійснює весь спектр наявних на вітчизняному ринку послуг по обслуговуванню корпоративних і приватних клієнтів згідно з міжнародними стандартами. Довгострокова зацікавленість клієнта - головний пріоритет роботи банку. З клієнтами працює висококваліфікована команда спеціалістів і персональні менеджери, які несуть відповідальність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне і точне виконання потреб клієнта.

банк ресурсний стратегія прибутковість

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 р. №2112-111

2. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ

3. Закон України “Про папери та фондову біржу” від 18.06.1991 р. №1201-ХІІ

4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.1999 р. №996-ХІV

5. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. №279

6. Положення про кредитування, затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.1995 р. № 246 (зі змінами)

Література:

7. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2008. - 410 с.

8. Васюренко О.В., Банківські операції: Навч. посібник. - К.: Знання, 2008.

9. Журнал “Банківська справа”. - 2008 №5. (ВКАЗАТИ СТАТТЮ, А ПОТІМ ВЖЕ ЖУРНАЛ. НАПРИКЛАД: Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України // Економіка України. -2006. -№ 11. -С.36-41.

10. Бюлетень НБУ. - 2008. - №2. - с.117.

11. Бюлетень НБУ. - 2008. - №2. - с.123.

Размещено на Allbest.ru