Управление кредитными рисками

2001 год

2002 год

Темп роста

1.Активы филиала ( данные по средней хронологической за год)

32 605

44 733

137

в т. ч. работающие

12 749

19 707

155

- кредиты

4 494

6 980

155

- внутрибанковская продажа ресурсов

5 333

6 303

118

- ЦБ

1 918

6 424

335

335

- прочие

1 004

-

-

неработающие активы

19 856

25 026

126

- физические

5 762

7 675

133,2

- просроченная задолженность по ссудам

244

55

23

- ликвидные ( касса и корсчета)

2 150

6 130

285

- прочие

11700

11 166

95

Доходы

2001 год

2002 год

отклонения

% за кредит

3 076 777

1 894 473

“-” 1 182 304

% за продан. ресурсы

1 992 723

1 106 437

“-” 886 286

операции с цен.бамагами

2 040 469

2 343 523

“+”303 054

в т. ч.

доходы по векселю

-

886 000

-

прочие

1 457 523

валютные операции

759 298

1 235 516

“+” 476 218

в т.ч.: купля - продажа валюты

422 768

523 798

“+” 101 030

кассовое обслуживание

1 558 464

2 411 671

“+” 853 207

прочие расходы

190 026

292 820

“+” 102 794

Всего доходов

9 617 757

9 077 440

“+” 540317

Расходы

2001 год.

2002 год.

отклонения

% уппалаченные

2 808 624

1 796 351

“-” 1 012 273

в т.ч.по депозитам и вкладам

2 153 033

1 523 803

“-” 629 230

по векселям

-

67000

-

за купленные ресурсы

17 527

73 924

“+”56 415

по счетам клиентов

625 158

97 970

“-” 527 188

% по валютным операциям

12906

38 636

“+” 25 730

прочие расходы по валютным операциям

263 617

264 904

“+ “ 1 287

расходы по ценным бумагам

1 467 979

177 092

“-” 1 290 887

ремонт тек. И кап.

293 533

97 855

“-”195 678

Охрана

371 046

302 317

“-” 68 729

заработная плата

999 968

1 552 450

“+” 552 482

начисл. на зар.пл.

385 644

593 511

“+” 207 867

другие налоги

570 088

605 296

“+” 35 208

услуги инкассации

123 881

140 047

“+” 123 881

прочие расходы

1 752 775

1 589 930

“-” 162 845

Всего расходы

9 037 155

7 119 753

“-” 1 917 582

01.01.02г.

01.01.03г.

%

1.Пассив баланса

33 331

73 057

219

2. Собств.средства

3 056

4 415

144

3.Привлеч средства

24 343

61 085

251

в т.ч. :в рублях

23 678

58 710

248

в инвалюте

665

2 375

357

4. Привлеч. средства на платной основе, в т.ч. :

5 776

5 179

90

1) депозиты юридических лиц

2 452

2 072

81,6

2) депоз. физических лиц

1 724

3 107

180

5. Доля платных ресурсов в привлеч. средствах, %

24

8

33

6. Стоимость ресурсов

38

16

42

01.01.02г

01.04.02г

01.07.02

01.10.02г

01.01.03г

отклонения “+”, “_”.

темп роста

1.

Активы

33 331

37 691

51 972

71 584

73057

“+”39726

2

2.

в т.ч. работающие

13160

7475

21331

33915

19069

“+”5909

1

3.

Чистая прибыль

282

28

203

454

1064

“+” 1343

3

4.

Рентабельность

6

2

8

18

26

“+”20

4

5.

Доля балансовой прибыли в доходах

6

2

7

16

21

“+”15

в 3,5 раза

6.

Прибыль на 1 рубль активов

2

0

1

1

3

“+”1

в 1,5 раза

7.

Чистая прибыль на 1 рубль активов

1

0

0

1

2

“+” 0,7

в 1,9 раза

8.

Чистая прибыль на 1-го работника

4

0

3

6

15

“+”11

в 3,8 раза

9.

Работающие активы на 1 -го работника

171

98

313

440

268

“+”101

2

Показатели

1.01.02 г.

1.04.02 г.

1.07.02 г.

1.10.02 г

1.01.03 г.

темп роста и изм. к 01.01.03г.

1

2

3

4

5

6

7

1. Капитал

47606.0

75548.0

85456.0

43282.0

47326.0

113.8 %

2.Собственные средства-брутто(бал.прибыль, фонды)

71131.0

91388.0

99388.0

73605.0

78209.0

110.0%

- удельный вес собств. ср.- брутто в пасиве %

11.4%

13.8%

14.2%

10.2%

11.0%

- 0.4 %

3. Привлеченные ср. в рублях и иностранной валюте

324609.0

342422.0

365375.0

385102.0

421356.0

129.8%

- удельный вес привл.ср.в руб. и иностр. вал. в пассиве %

51.9%

51.8%

52.4%

53.4%

59.2%

7.3%

в том числе :

- привлеченные средства в руб.

26053.0

271359.0

317935.0

340897.0

360749.0

138.7%

- привлеченные средства в вал.

64556.0

71064.0

47440.0

44205.0

60607.0

93.9%

4.Резерв на возможные потери по ссудам

8916.0

8785.0

8669.0

10482.0

9300.0

104.3%

- удельный вес в пассиве баланса

1.4%

1.3%

1.2%

1.2%

1.1%

0.3%

5.Актив

625476.0

660538.0

697595.0

720662.0

711879.0

113.8%

6. Кредиты в руб и инвал.

123809.0

145381.0

164449.0

168009.0

167343.0

135.2%

- в % к работающим активам

58.6%

64.5%

58.6%

60.0%

71.0%

12.4%

7.Доходы

151653.0

28228.0

56618.0

88448.0

121238.0

79.9%

8.Расходы

139106.0

25742.0

51063.0

80121.0

109651.0

78.8%

9.Балансовая прибыль

12902.0

2486.0

5525.0

8269.0

11432.0

88.6%

10.Рентабельность( бал.прибыль к расходам)

9.3%

9.7%

10.8%

10.3%

10.4%

1.1%

11.Доля балансовой прибыли в доходах

8.5%

8.8%

9.8%

9.3%

9.4%

0.9%

кол-во заемщиков

сумма

в тыс. рублей

% к итогу

По суммам кредита

до 5000 рублей

2

6

0,04

от 5000 до 10 000 рублей

6

53

1

от10 000 до 50 000 рублей

14

378

2

от 50 000 до 100 000 рублей

8

571

3

от 100 000 до 500 000 рублей

41

8068

54

от 500 000 до 1000 000 рублей

1

1000

7

свыше 1 000 000 рублей

1

5000

33

Итого:

73

15 068

По сроку кредита

до 1-го месяца

5

1 390

9

1-3 месяцев

38

3601

24

3-6 месяцев

28

5047

33

6-12 месяцев

2

5030

34

Итого:

73

15068

По субъектам кредитования

Госпредприятия

6

5612

37

Кооперативы

-

-

-

АО; ТОО; ООО

40

7893

52

Малые предприятия

1

161

1

ИЧП

4

385

3

Общественные организации

1

100

1

Потребительский кредит

21

917

6

Итого:

73

15068

По виду обеспечения

Товары

30

10063

36

Недвижимость

5

600

2

Производственное оборудование

9

12800

46

Залог автотранспорта

2

150

1

Ценных бумаг

-

-

-

Гарантийные обязательства

-

-

-

Прочие

5

4500

15

Итого:

73

28113

По целям

Приобритение товаров народного потребления

21

3161

21

Развитие производства

17

1850

13

Пополнение оборотных средств

5

940

6

Потребительский кредит

22

917

6

Прочие

8

8200

54

Итого:

73

15068

обеспеченная

недостаточно обеспеченная

необеспеченная

Текущая ссудная задолженность при отсутствии просроченных процентов по ней

1

1

1

- ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;

- текущая задолженность с просроченной выплатой процентов до 5 дней включительно;

- переоформленная 1 раз без каких-либо изменений условий договора

2

3

4

- ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно;

- текущая задолженность с просроченной выплатой процентов от 6 до 30 дней включительно;

- переоформленная 1 раз с изменениями условий договра по сравнению с первоначальным , либо переоформленная 2 раза без изменений условий договра.

2

3

Классификация ссуд , исходя из фирмальных критериев

- ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу от 31 до 180 дней включительно;

- текущая задолженность с просроченной выплатой процентов от 31 до 180 дней включительно;

- переоформленная 2 раза с изменениями условий договра или более 2 раз независимо от наличия таких изменений ссуды;

3

4

4

ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу свыше 180 дней или текущая задолженность с просроченной выплатой процентов свыше 180 дней.

4

4

4