Кредитное ценообразование
Теоретические модели цены кредита. Обзор текущей конъюнктуры, макроэкономические и микроэкономические факторы. Формирование эмпирической модели. Описание выборки данных и переменных. Математическое построение эмпирической модели. Матрица корреляций.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 30.09.2016 |
| Размер файла | 3,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
27. Морозкин Н.Д., Хайруллин Б. Ф., Морозкин Ю. Н. Оценка максимальной суммы кредита и математическое моделирование корректировочных коэффициентов с учетом кредитной истории заемщика // Вестник Чувашского университета. № 4 / 2007.
28. Инюшин С. В. Проблема определения реальной стоимости кредита в современных российских условиях // Известия Иркутской государственной экономической академии. № 3 / 2008. C. 12-16.
29. Литвинов Е. О. Тенденции развития процентных ставок по розничным кредитам в России // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки, № 3 (27) / 2013. С 163-170.
30. Тубольцев М. Ф. Болтенков В. И. Влияние реструктуризации на доходность долгосрочной кредитной операции // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика Выпуск № 1-1 (72) / том 13 / 2010. C. 34-40
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Значимость переменных в первоначальной регрессии по датам на конец периода
|
ДАТА |
01.02. 2015 |
01.03 .2015 |
01.04. 2015 |
01.05. 2015 |
01.06. 2015 |
01.07. 2015 |
01.08. 2015 |
01.09. 2015 |
01.10. 2015 |
01.11. 2015 |
01.12. 2015 |
01.01. 2016 |
01.02. 2016 |
01.03. 2016 |
|
|
C |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
LN_SSZ_ |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
LN_TIME_ |
- |
0,01 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ZALOG_SSZ |
- |
- |
0,23 |
0,09 |
0,04 |
- |
- |
0,01 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
LN_FOND_ |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,02 |
0,06 |
- |
- |
- |
- |
|
|
RESTUCTOR |
0,13 |
0,07 |
0,19 |
0,29 |
0,04 |
0,20 |
0,01 |
0,05 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,12 |
|
|
NOT30 |
0,05 |
0,00 |
0,04 |
0,96 |
0,45 |
0,26 |
0,16 |
0,30 |
0,00 |
0,03 |
0,50 |
0,57 |
0,11 |
0,21 |
|
|
STAKEHOLD |
0,87 |
0,35 |
0,65 |
0,86 |
0,68 |
0,78 |
0,64 |
0,76 |
0,74 |
0,78 |
0,02 |
0,41 |
0,44 |
0,23 |
|
|
CAT2 |
0,16 |
0,93 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,39 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
CAT3 |
0,22 |
0,67 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
0,94 |
0,25 |
0,11 |
0,02 |
0,00 |
0,01 |
|
|
CAT4 |
0,47 |
0,01 |
- |
- |
0,00 |
- |
0,03 |
0,84 |
0,34 |
0,23 |
0,03 |
0,28 |
0,54 |
0,08 |
|
|
CAT5 |
0,70 |
0,49 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
PASS_DEP |
0,00 |
- |
0,21 |
0,25 |
0,07 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
PASS_VEC |
0,75 |
0,61 |
0,07 |
0,03 |
0,11 |
0,00 |
0,11 |
0,81 |
0,98 |
0,49 |
0,44 |
0,90 |
0,60 |
0,48 |
|
|
TRADE |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,16 |
0,25 |
0,27 |
0,01 |
0,02 |
0,43 |
0,47 |
0,29 |
0,87 |
0,63 |
0,30 |
|
|
PROIZV |
- |
- |
- |
0,01 |
0,07 |
0,03 |
0,00 |
0,01 |
0,04 |
0,13 |
0,07 |
0,59 |
0,83 |
0,93 |
|
|
USLUG |
0,09 |
0,02 |
0,03 |
0,31 |
0,64 |
0,58 |
0,31 |
0,68 |
0,44 |
0,44 |
0,19 |
0,15 |
0,17 |
0,24 |
|
|
MMB |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
OPK |
0,02 |
0,01 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
KRUP |
0,77 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
INVEST |
0,00 |
0,00 |
- |
0,02 |
0,01 |
0,02 |
0,07 |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
|
|
OBOROT |
0,35 |
0,57 |
0,89 |
0,48 |
0,67 |
0,90 |
0,88 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
|
|
OVERDRAFT |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,49 |
0,10 |
0,96 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
E_INVOICING |
0,65 |
0,17 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,36 |
0,79 |
0,00 |
0,01 |
0,07 |
|
|
ECVAIR |
- |
0,01 |
0,00 |
0,02 |
0,06 |
0,01 |
0,05 |
0,01 |
0,16 |
0,18 |
0,12 |
0,59 |
0,18 |
0,12 |
|
|
INKASS |
0,20 |
0,77 |
0,00 |
0,18 |
0,22 |
0,18 |
0,91 |
0,67 |
0,57 |
0,43 |
0,13 |
0,94 |
0,60 |
0,87 |
|
|
KRP_CART |
0,24 |
0,02 |
0,17 |
0,16 |
0,37 |
0,54 |
0,39 |
0,13 |
0,07 |
0,03 |
0,4 |
0,03 |
0,07 |
0,02 |
|
|
VAL_CONTR |
- |
0,00 |
0,02 |
0,09 |
0,48 |
0,43 |
0,33 |
0,83 |
0,39 |
0,62 |
0,70 |
0,36 |
0,23 |
0,12 |
|
|
ZARP_PLAT |
0,51 |
0,61 |
0,17 |
0,42 |
0,74 |
0,43 |
0,19 |
0,59 |
0,80 |
0,93 |
0,98 |
0,52 |
0,50 |
0,80 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Матрица корреляций в промежуточной модели
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Тестирование гетероскедастичности графическим способом
График 19 - Зависимость логарифма остатков от суммы кредита
График 20 - Зависимость логарифма остатков от срока кредита
График 21 - Зависимость квадрата логарифма остатков от суммы
График 22 - Зависимость квадрата логарифма остатков от срока кредитаПРИЛОЖЕНИЕ 4
Значение переменных в итоговой регрессии в зависимости от периода и начала выдачи кредита
|
Период |
01.02.2015 |
01.03.2015 |
01.04.2015 |
01.05.2015 |
01.06.2015 |
01.07.2015 |
01.08.2015 |
01.09.2015 |
01.10.2015 |
01.11.2015 |
01.12.2015 |
01.01.2016 |
01.02.2016 |
01.03.2016 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
LN_SSZ_ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
LN_TIME_ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,27 |
||
|
ZALOG_SSZ |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,06 |
0,06 |
||
|
RESTUCTOR |
0,06 |
0,09 |
0,19 |
0,07 |
0,01 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,08 |
0,34 |
||
|
NOT30 |
0,06 |
0,01 |
0,03 |
0,79 |
0,51 |
0,25 |
0,13 |
0,19 |
0,00 |
0,03 |
0,57 |
0,49 |
0,11 |
0,25 |
0,21 |
0,34 |
0,25 |
0,12 |
0,00 |
||
|
CAT2 |
0,13 |
0,97 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,56 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
CAT3 |
0,37 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,93 |
0,24 |
0,44 |
0,01 |
0,00 |
0,02 |
0,03 |
0,09 |
0,15 |
0,08 |
0,59 |
||
|
CAT4 |
0,33 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,78 |
0,34 |
0,20 |
0,03 |
0,17 |
0,14 |
0,25 |
0,32 |
0,16 |
0,19 |
0,35 |
0,00 |
||
|
CAT5 |
0,99 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,62 |
0,00 |
||
|
PASS_DEP |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
0,13 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
0,18 |
||
|
TRADE |
0,11 |
0,14 |
0,05 |
0,34 |
0,17 |
0,33 |
0,01 |
0,00 |
0,04 |
0,05 |
0,00 |
0,12 |
0,05 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,11 |
0,05 |
||
|
PROIZV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,25 |
0,11 |
0,08 |
0,02 |
0,03 |
0,23 |
0,00 |
||
|
MMB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
OPK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
||
|
KRUP |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
INVEST |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,05 |
0,30 |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
||
|
OBOROT |
0,83 |
0,65 |
0,74 |
0,33 |
0,55 |
0,43 |
0,23 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
||
|
OVERDRAFT |
0,93 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,11 |
0,90 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,83 |
||
|
E_INVOICING |
0,41 |
0,21 |
0,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,25 |
0,98 |
0,00 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,09 |
0,18 |
||
|
ECVAIR |
0,00 |
0,01 |
0,02 |
0,05 |
0,06 |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,15 |
0,19 |
0,38 |
0,42 |
0,06 |
0,04 |
0,06 |
0,05 |
0,08 |
0,08 |
0,02 |
||
|
KRP_CART |
0,26 |
0,03 |
0,80 |
0,70 |
0,26 |
0,31 |
0,26 |
0,89 |
0,14 |
0,59 |
0,95 |
0,03 |
0,04 |
0,03 |
0,05 |
0,05 |
0,06 |
0,07 |
0,04 |
||
|
VAL_CONTR |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,23 |
1,00 |
0,05 |
0,07 |
0,64 |
0,30 |
0,65 |
0,38 |
0,37 |
0,25 |
0,09 |
0,08 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,30 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Теоретические основы банковского кредитования. Моделирование зависимости объема кредитного портфеля банков. Выбор "внутренних" и "внешних" факторов в модели. Построение регрессионной модели, ее оптимизация. Интерпретация модели, возможности ее применения.
курсовая работа [103,7 K], добавлен 17.03.2014Понятие и значение фондового рынка. Методология построения фондового индекса. Обработка и преобразование данных, построение модели прогнозирования. Регрессионный анализ влияния переменных на динамику индекса. Оценка и применение модели прогнозирования.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 30.11.2016Формирование резервов на возможные потери по ссудам. Апробирование испанской модели динамического резервирования на российском банковском секторе. Авторская модель повышения стабильности банковской системы в условиях макроэкономической дестабилизации.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 08.11.2015Исследование совокупности рисков, характерных для каждого участка и этапа предпринимательской деятельности. Описания математической модели спроса на рынке страховых услуг. Анализ хеджирования финансового риска при помощи взятия кредита, покупки опциона.
контрольная работа [348,4 K], добавлен 14.05.2011Увеличение доходности банков при слияниях и поглощениях. Формирование выборки по России. Основные источники данных по финансовой отчётности. Тестирование модели и оценка результатов по России. Изменение финансовых результатов банков после сделок.
контрольная работа [866,3 K], добавлен 27.12.2016Инструменты выхода российских страховщиков на зарубежные рынки. Анализ финансовых потоков страховых компаний. Разработка стратегии минимизации издержек и модели ценообразования на предприятии. Оценка эффективности разработанной модели ведения бизнеса.
дипломная работа [646,9 K], добавлен 16.04.2015Описание бизнес-процессов кредитования, протекающих в банке. Построение модели предприятия "как есть". Формирование требований к автоматизированной банковской системе. Экономическое обоснование ее разработки, состав и содержание работ по созданию.
отчет по практике [1,4 M], добавлен 12.06.2013Анализ технического и телекоммуникационного обеспечения расчетно–кассовых операций. Определение сущностей модели базы данных информационной подсистемы. Формирование окончательных требований на автоматизацию. Описание внедряемого программного продукта.
дипломная работа [4,2 M], добавлен 09.02.2018Характеристика рейтинговой оценки банка: описание, обзор методов, математические модели. Структурный анализ расходных статей коммерческого банка. Основные классификационные группы кредитных организаций. Формирование рейтинговой системы банков в России.
дипломная работа [4,6 M], добавлен 17.11.2010Пенсионные системы в России и за рубежом: понятие, модели, опыт реформирования. Мировые модели пенсионного обеспечения: накопительная и распределительная. Обзор пенсионных систем с обязательной и добровольной накопительной частью в зарубежных странах.
курсовая работа [72,4 K], добавлен 10.06.2010
