Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Управленческое решение - это результат конкретной управленческой деятельности менеджмента. Принятие решений является основой управления. Выработка и принятие решений - это творческий процесс в деятельности руководителей любого уровня, включающий:

· выработку и постановку цели;

· изучение проблемы на основе получаемой информации;

· выбор и обоснование критериев эффективности (результативности) и возможных последствий принимаемого решения;

· обсуждение со специалистами различных вариантов решения проблемы (задачи); выбор и формулирование оптимального решения; принятие решения;

· конкретизацию решения для его исполнителей.

Объектом исследования является ОАО «Сбербанк РФ».

Основная цель курсового проекта - закрепление полученных знаний по дисциплине «Разработка управленческих решений» и приобретение навыков самостоятельного решения практических задач на примере ОАО Сбербанк.

Проблема, которая решается в курсовом проекте - снижение рисковости кредитной деятельности банка.

Кредитный риск банка - это риск недополучения прибыли и / или получения убытков от несвоевременного погашения кредитов заемщиками банка.

Проблема рисковости кредитной деятельности банка, занимающегося кредитованием, как физических, так и юридических лиц является значимой и постоянно существующей. Особенно остро встала эта проблема в период финансового кризиса, когда резко возросли просроченные задолженности по кредитам.

В работе ставится цель разработать управленческое решение по снижение рисковости кредитной деятельности банка на примере ОАО Сбербанк РФ.

Задачи курсового проекта:

практически овладеть комплексом знаний, полученных в процессе изучения дисциплины путем их использования в реальной ситуации, предложенной студентом для анализа;

обосновать актуальность рассматриваемой проблемы;

провести анализ проблемы, используя графические инструменты;

разработать альтернативы решения поставленных проблем, предварительно обосновав использование изученных методов;

предложить модель реализации оптимального решения, используя сетевой график.

1. Анализ рисковости кредитной деятельности ОАО Сбербанк в разрезе сегментов рынка кредитов

1.1 Характеристика кредитной деятельности ОАО Сбербанк

В качестве базы исследования в данном курсовом проекте выбрано предприятие ОАО Сбербанк России.

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. По данным журнала The Banker (1 июля 2009 г.), Сбербанк занимал 38 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира.

Сбербанк в соответствии с лицензией, выданной ему ЦБ РФ, осуществляет кредитование как физических, так и юридических лиц.

Кредиты банка ОАО АКБ «Сбербанк» подразделятся на такие виды:

- кредитование физических лиц;

- кредитование юридических лиц;

- кредитование малого бизнеса;

- страхование имущества, являющегося предметом залога.

Каждый из данных видом подразделяется формы.

Кредитование физических лиц имеет следующие формы:

- кредиты на цели личного потребления:

а) кредит на неотложные нужды;

б) Пенсионный кредит;

- доверительный кредит;

- автокредит;

- жилищные кредиты;

- кредит «Молодая семья»;

- образовательный кредит;

- корпоративный кредит;

- кредит под залог ценных бумаг;

- кредит под залог мерных слитков драгоценных металлов;

- кредит владельцам личных подсобных хозяйств;

- кредитные калькуляторы;

- стандартный пакет документов.

Кредитование юридических лиц имеет следующие формы:

- кредиты в валюте Российской Федерации;

- кредиты в иностранной валюте;

- кредиты с применением векселей Сбербанка России;

- овердрафтные кредиты;

- кредитование экспортно-импортных операций с использованием аккредитивной формы расчетов;

- кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- гарантии выполнения обязательств перед третьими лицами;

- кредитование торговых сетей.

Для малого бизнеса предоставляются следующие кредиты:

- коммерческие кредиты - предоставляются при недостатке собственных оборотных средств для осуществления текущей хозяйственной деятельности либо для финансирования коммерческих и производственных программ с применением различных режимов кредитования;

- овердрафтные кредиты - предоставляются для оплаты платежных документов при отсутствии или недостаточности средств на расчетном счете клиента;

- вексельные кредиты - предоставляются для приобретения векселей Банка с целью последующего их использования в качестве расчетно-платежного средства;

- кредиты участникам внешнеэкономической деятельности - предоставляются на цели исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам;

- кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям под залог будущего урожая - предоставляются на цели выращивания сельскохозяйственной продукции (зерновые, овощные, зернобобовые, бахчевые культуры).

Кредитные ресурсы Банка формируются за счет:

- собственных средств Банка (за исключением стоимости приобретенных им основных фондов, вложений в доли участия в уставном капитале банков и других юридических лиц и иных иммобилизованных средств);

- средств юридических лиц, находящихся на их счетах в Банке;

- вкладов физических лиц, привлеченных на определенный срок и до востребования;

- кредитов, полученных в других банках;

- иных привлеченных средств.

В качестве ресурсов для кредитования может использоваться прибыль Банка, не распределенная в течение финансового года.

Банк депонирует в Банке России в установленных им размерах и порядке часть привлеченных денежных средств в обязательные резервы, в соответствии с правилами и нормативами, установленными для Банка.

Операции кредитования составляют более 84% работающих активов Банка - это по-прежнему основной инструмент размещения средств Банком. Совокупный ссудный портфель Банка превысил 2,7 трлн. рублей, увеличившись за год на 40,3%.

В структуре совокупного кредитного портфеля 71,1% приходится на кредиты корпоративным клиентам, 25,6% - кредиты частным клиентам и 3,3% - банкам. Основную долю кредитного портфеля Банка составляют вложения в базовые виды деятельности, при этом за год доля базовых отраслей в кредитном портфеле Банка возросла на 1,6 п.п. до 83,2%, тогда как доля базовых отраслей в ВВП России снизилась на 3,2 п.п. до 71,9%.

В целом, темп прироста кредитного портфеля юридических лиц Банка в 2008 году значительно превысил темп прироста экономики страны: 37,3% против 6,7%. Рост объемов кредитования Банком некоторых отраслей также опередил рост этих отраслей в масштабах экономики. Так, темп прироста кредитования Банком предприятий по добыче полезных ископаемых составил 127,6% при росте объема производства в отрасли на 2,3%, предприятий транспорта и связи - 103,4% против 23,7%, предприятий сельского хозяйства - 60,9% против 2,8%, строительных организаций - 41,9% против 13,5%, предприятий обрабатывающих производств - 30,3% против 4,4%, торговых организаций - 21,0% против 13,0%.

В течение года в Банке велась непрерывная работа по совершенствованию кредитных продуктов и адаптации их к рыночным условиям. Были изменены нормативные документы по краткосрочному кредитованию юридических лиц, экспортно-импортным операциям, кредитованию торговых сетей, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, по работе с проблемной и просроченной задолженностью клиентов и др.

За 2008 год предприятиям и организациям было выдано кредитов на инвестиционные цели на общую сумму 338,7 млрд. рублей, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Банк активно сотрудничал с компаниями по финансированию проектов в области жилищного строительства, строительства торговых комплексов, развития торговых сетей, строительства многофункциональных и офисных комплексов. Остаток ссудной задолженности по данному направлению за год увеличился более чем в 2 раза и достиг 187,6 млрд. рублей. Общая площадь объектов, строительство которых финансируется за счет кредитных ресурсов Банка, увеличилась за год на 58,0% и составила 22,9 млн. кв. м.

Продолжилось развитие сотрудничества Сбербанка России с крупной корпоративной клиентурой, объем ссудной задолженности которой превысил 900 млрд. рублей. Годовой прирост остатка ссудной задолженности крупной клиентуры составил около 300 млрд. рублей, из которых на группу компаний «Металлинвест» приходится 63,4 млрд. рублей, ОАО «Транснефть» - 59,3 млрд. рублей, ОАО «НК Роснефть» - 38,3 млрд. рублей, ОАО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» - 29,5 млрд. рублей. В числе крупнейших заемщиков Банка также ОАО «Газпром», ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ФГУП «РСК «МиГ», ОАО «Группа Компаний «ПИК».

Ссудная задолженность клиентов, относящихся к среднему бизнесу, приблизилась к 700 млрд. рублей, увеличившись за год на 135,3 млрд. рублей. При этом темп прироста задолженности данной категории клиентов увеличился с 17,1% за 2007 год до 24,1% за 2008 год.

В 2006 году сохранился опережающий рост задолженности предприятий малого бизнеса - 40,7% при росте всего портфеля юридических лиц на 37,3%. Остаток ссудной задолженности субъектов малого предпринимательства приблизился к 290 млрд. рублей.

Доля кредитов, предоставленных Банком малому бизнесу (14,9%), превышает долю малого бизнеса в ВВП России (около 14%).

Банк продолжил сотрудничество с администрациями республик, краев и областей Российской Федерации в финансировании региональных программ, направленных на развитие экономики регионов, повышение их инвестиционной привлекательности, создание современной инфраструктуры, стабилизацию социального климата. За год задолженность по кредитам, предоставленным исполнительным органам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям2, увеличилась до 16,7 млрд. рублей.

Всего 17 субъектов и 39 муниципальных образований. В 2008 году Сбербанк России проводил операции на рынке межбанковского кредитования в целях поддержания мгновенной и краткосрочной ликвидности Банка и эффективного управления свободными денежными средствами. Практически весь остаток ссудной задолженности банков приходится на Казначейство Сбербанка России и на 1 января 2009 года составляет 88,3 млрд. рублей.

В отчетном году кредитование частных клиентов было одним из самых динамично развивающихся направлений бизнеса Банка. Частным клиентам выдано кредитов на сумму более 0,5 трлн. рублей, что в 1,5 раза больше объема прошлого года. Из них 92% - в рублях, 7% - в долларах США и 1% - в евро.

Рост себестоимости кредитных операций, увеличение стоимости привлекаемых ресурсов в результате изменения ситуации на рынке, возросший уровень инфляции, нестабильность национальной валюты по отношению к ведущим мировым валютам привели к необходимости повышения процентных ставок по кредитам Сбербанка в конце 2008 года.

Данное решение привело к снижению привлекательности кредитов и снижению доступности кредитов, как для физических, так и для юридических лиц.

1.2 Характеристика проблемы, построение дерева задач

кредитный риск банк управленческий

За последний год увеличилась доля кредитов с просроченными датами погашения, что увеличивает кредитный риск банка.

Кроме того, среди кредитов, выданных физическим лицам, возросла доля невозвратных кредитов.

Причинами возникновения данных ситуаций являются следующие:

1.макроэкономические факторы - влияние мирового финансового кризиса;

2. выдача большого количества кредитов без должной оценки кредитоспособности заемщика;

3. банкротство юридических лиц-заемщиков Банка.

Так как финансовый кризис коснулся всей территории Российской Федерации, то распределение случаев возникновения просроченных задолженностей относительно равномерная.

Исходя из вышеназванных характеристик кредитной деятельности Банка и причин возникновения кредитного риска в современных условиях, можно обозначить следующий круг вопросов, которые необходимо решить:

1. Снизить долю просроченной задолженности в кредитном портфеле Банка по всем сегмента кредитования.

2. Необходимо совершенствовать систему оценки кредитоспособности заемщиков.

3. Необходимо разработать систему методов оценки достоверности предоставляемой заемщиком информации, совершенствовать информационное обеспечение работ по оценке кредитоспособности заемщиков.

4. Разработать систему управления кредитным портфелем Банка с учетом сложившихся в экономике кризисных явлений.

5. Выявить те отрасли, в которых влияние кризиса оказалось наиболее сильным.

Проблема, возникшая в Банке характеризуется следующим - снижение прибыльности кредитных операций Сбербанка за счет увеличения кредитного риска.

Симптомы проблемы: увеличение просроченной задолженности по кредитам, выданным Сбербанком.

Причины возникновения данной проблемы обозначены выше.

При решении данной проблемы необходимо достигнуть следующих целей:

1. повышение эффективности кредитных операций Банка;

2. увеличение эффективности кредитования юридических лиц;

3. повышение эффективности кредитования физических лиц;

4. повышение эффективности кредитования малых предпринимателей;

5. снижение доли убыточных кредитов в кредитном портфеле банка.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. разработка эффективных процедур оценки кредитоспособности заемщика;

2. снижения вероятности ошибки при присвоении заемщику статуса кредитоспособности;

3. разработка и внедрение системы проверки достоверности представленных заемщиком данных;

4. разработать систему оценки «плохих» кредитов в кредитном портфеле Банка и систему избавления от них;

5. достижение объективности оценки кредитоспособности заемщиков;

6. разработать программу повышения квалификации персонала кредитного отдела, в особенности аналитиков;

7. разработка и внедрение гибкой системы процентных ставок с учетом величины кредитного риска по тому или иному кредитному продукту и заемщику;

8. повысить эффективность кредитных операций Банка;

9. повысит скорость сбора информации о заемщике;

10. разработать систему оперативного обновления информации о заемщике;

11. внести в кредитные договоры Банка обязательства клиентов о своевременном информировании Банка об изменении существенных условий жизни или функционирования (предприятия), влияющих на кредитоспособность заемщика;

12. проанализировать виды деятельности заемщиков Банка и выделить наиболее рисковые отрасли деятельности;

13. снизить издержки обслуживания кредитных договоров;

14. увеличение прибыли Банка от кредитных операций;

15. снизить убытки Банка от увеличения доли просроченной задолженности;

16. поиск дешевых источников кредитования.

Далее, используя метод выталкивания, построим дерево задач.

Для этого установим связи между указанными элементами, пронумерованными от 1 до 16 (таблица 1).

Таблица 1.

Пары соподчиненностей	Пары соподчиненностей
Начальное событие	Конечное событие
8	14	8-14
8	13	8-13
8	15	8-15
13	6	13-6
13	7	13-7
15	1	15-1
15	4	15-4
15	12	15-12
1	2	1-2
1	3	1-3
3	9	3-9
3	10	3-10
10	11	10-11
14	16	14-16

Построим единое дерево задач (рисунок 1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1. - Дерево задач

Для решения существующей проблемы в рамках данного курсового проекта выбрана задача снижения вероятности ошибки при присвоении заемщику статуса кредитоспособности.

2. Исследование методик решения проблемы снижения кредитных рисков банка

В рамках данного курсового проекта для снижения кредитного риска банка и увеличения эффективности кредитных операций выбрана задача снижения вероятности ошибки при присвоении заемщику статуса кредитоспособности.

При оценке кредитоспособности заемщика важную роль играет информация, на основе которой принимается решение сотрудниками Банка о том, выдать кредит или нет заемщику.

Информация в данном случае должна отвечать следующим требованиям:

· Достоверность;

· Полнота.

Для снижения вероятности ошибки при оценке кредитоспособности заемщика имеется несколько способов получения данной информации:

1. информация предоставляется заемщиком самостоятельно;

2. сбор информации производится сотрудниками банка через открытые источники;

3. метод сбора информации из нескольких источников: информация, предоставленная заемщиком, информация, собранная из открытых источников сотрудником банка.

Оценим эти три метода с точки зрения полноты и достоверности.

Первый метод сбора информации - это получение информации от заемщика.

Плюсы метода - информация получена из «первых рук».

Минусы - возможность подгона информации под требования Банка.

Минусы данного метода связаны с недостоверностью учета в Российской Федерации. Информация, которая может быть предоставлена заемщиком, имеет большую долю недостоверности, так как она основывается на данных официального бухгалтерского учета.

Современное состояние Российского рынка таково, что не все предприятия и физические лица открывают свои доходы полностью, с целью уклонения от налогов. Но ситуация постепенно меняется, поэтому в будущем данная информация может быть достаточно достоверной.

Второй метод - сбор информации из открытых источников.

Для сбора информации этим способом сотрудники банка имеют возможность использовать следующие источники информации:

1. Бюро кредитных историй;

2. Опрос лиц, близких к заемщику;

3. Публикации в СМИ и Интернет.

Плюсы данного метода - сбор разнонаправленной информации.

Минусы - субъективизм в оценках при опросах; недостоверность информации в СМИ и Интернет; не достаточная полнота информации, содержащейся в Бюро кредитных историй.

Таким образом, данный метод также не удовлетворяет всем требованиям к информации для оценки кредитоспособности заемщика.

Третий метод предполагает использование первых двух методов в совокупности.

Плюсы данного метода состоят в том, что сотрудники Банка имеют возможность оценить официальную информацию о заемщике и неофициальную информацию, откинув при этом субъективные оценки.

Минусы метода состоят в большей трудоемкости оценки по сравнению с двумя предыдущими методами.

Таким образом, третий метод полностью соответствует требованиям, предъявляемым к информации для анализа кредитоспособности заемщика.

Сравнительный анализ методов сбора информации представлен в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительный анализ методов сбора информации для снижения вероятности ошибки при оценке кредитоспособности заемщика.

Заданные критерии оценки	Соответствие анализируемого метода заданным критериям
	Метод 1	Метод 2	Метод 3
Достоверность информации	нет	нет	да
Полнота информации	да	нет	да
Итого число совпадений	1	0	2

В нашем случае наибольшее число совпадений у метода 3, соответственно он в наибольшей степени соответствует заданным критериям, которые должны быть учтены при решении выбранной задачи.

3. Проектная часть: выработка управленческого решения по снижению рисковости кредитной деятельности ОАО Сбербанка

Для снижения рисковости кредитной деятельности ОАО «Сбербанк» в рамках данного курсового проекта была выбрана задача снижения вероятности ошибки при оценке кредитоспособности заемщика.

Таким образом, вероятность ошибки принимаемого решения о кредитовании того или иного заемщика должна быть минимальной.

3.1 Организационно-экономическая сущность задачи

Цель решения задачи: разработка системы сбора информации о заемщике соответствующей требованиям полноты и достоверности для принятия решения о его кредитовании Банком и снижающая вероятность ошибки принятия такого решения.

Объект, для которого решается задача - разработанный список информации о заемщике.

Определим место данной задачи в системе управления банком.

Информация, поступающая в банк для принятия решения о кредитовании заемщика является входной информацией, именно она подвергается анализу со стороны работников Банка (рисунок 2).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2. - Информационная схема

Результаты разрабатываемого управленческого решения предназначены для аналитического отдела Банка, а также для кредитных менеджеров Банка, ответственных за получение информации непосредственно от заемщика.

Задача, которая стоит перед нами в рамках данной курсовой работы, обладает рядом характеристик:

1. Это задача однокритериальная (критерием является вероятность ошибки, и она должна стремиться к нулю);

2. Частота решения задачи - задача решается каждый раз при принятии решения о заключении или не заключении нового договора кредитования;

3. Ограничения решения данной задачи являются следующие:

· Недоступность информации;

· Заведомо ложная информация;

· Необъективность сотрудников банка при оценке кредитоспособности заемщика.

4. По степени структуризации задача относится к слабоструктурированным.

5. По факту предвидения задача относится к планируемым.

6. По приоритетности решения задача относится к важнейшим, так как именно на основе оценки кредитоспособности заемщика и принимается решение о кредитовании, а при большой доле вероятности ошибки решение о кредитовании может привести к убыткам Банка.

Метод, применяемый для решения данной задачи, описан в исследовательской части данной работы и состоит в одновременном применении двух методов сбора информации о заемщике для оценки его кредитоспособности.

Характеристика информационного обеспечения при разработке управленческого решения:

1. Информация на входе - анализ информации, используемой в настоящий момент при оценке кредитоспособности Банка; анализ задолженностей по кредитам в настоящий, выданным на основе оценки кредитоспособности заемщика.

2. Информация на выходе - разработанное управленческое решение, снижающее вероятность ошибки при оценке кредитоспособности заемщика.

Управленческое решение может быть разработано следующей группой лиц:

1. руководители кредитных комитетов;

2. руководители аналитических отделов;

3. руководители экономических отделов.

Важно, чтобы информация, используемая для разработки управленческого решения, оценивалась всеми вышеперечисленными работниками Банка, так как каждый из них имеет свои цели в работе и оценивает данное управленческое решение с точки зрения этих целей.

Распределение работ при разработке управленческого решения.

1. анализ используемых в настоящий момент методик сбора информации и сопоставление данного анализа с динамикой увеличения числа просроченных кредитов - совместно.

2. разработка методов сбора информации, снижающих вероятность ошибки при оценке кредитоспособности заемщика - руководитель кредитного комитета и руководитель аналитического отдела;

3. анализ экономической эффективности разработанного и внедренного управленческого решения - экономический отдел.

Срок решения задачи - один месяц.

3.2 Разработка модели решения задачи

Для решения поставленной задачи разработаем математическую модель ее решения.

Наша задача относится к классу оптимизационных задач.

Критерием оптимизации является минимизация вероятности ошибки при оценке кредитоспособности заемщика.

Таким образом, в нашем случае необходимо, чтобы выполнялось следующее условие:

F (x, y) -> min

Вероятность ошибки в рамках решения поставленной задачи зависит от соответствия информации, на основе которой производится анализ, критериям достоверности и полноты.

Таким образом, наша функция зависит от двух факторов:

x - полнота;

y - достоверность.

Параметры x₁ и x₂ могут иметь значения от 0 до 1 в порядке убывания полноты и достоверности представленной информации.

Значение параметров x и y определяются следующим образом.

Очередность определения параметров: первым рассчитывается значение параметра x, а следом за ним - y.

Оба параметра могут изменяться в пределах от 0 до 1.

Параметры x и y определяются для каждой из групп информации.

Таблица 3. Расчет параметров x и y

Информация о заемщике	Оценка полноты	Оценка достоверности
	Менеджер кредитного отдела	Менеджер кредитного комитета	Аналитик	Итого	Менеджер кредитного отдела	Менеджер кредитного комитета	Аналитик	Итого
	Балл	Вес	Балл	Вес	Балл	Вес		Балл	Вес	Балл	Вес	Балл	Вес
Информация, полученная от заемщика
1. основная информация, по списку Банка	0,1	5	0,3	5	0,1	5	2,5	0	5	0	5	0,1	5	0,5
2. дополнительная информация, по дополнительному требованию сотрудников Банка	0,5	3	0,5	3	0,8	3	5,4	0,2	3	0,8	3	0,5	3	4,5
Информация, собранная из иных источников
1. Бюро кредитных историй	0,2	4	1	4	0,7	4	7,6	0	4	0,2	4	0,3	4	2
2. Опрос людей, близко знакомых с заемщиком	1	2	0,1	2	0,3	2	2,8	1	2	0,5	2	0,8	2	4,6
3. Интернет, СМИ	1	1	1	1	1	1	3	0	1	0	1	0	1	0
Итого							21,3							11,6

Таким образом,

F (x, y) -> a₁*x₁+a₂*x₂+a₃*x₃+a₁*y₁+a₂*y₂+a₃*y₃) ->min

Ограничения

0<x<1

0<y<1

Выбор экономико-математического аппарата, используемого для решения задачи.

В нашем случае для решения задачи используются методы линейного программирования.

Риски применения методов математического программирования состоят в следующем:

Выдача неоптимальных решений программой при неправильном задании критериальных и ограничительных условий;

Ошибки оператора при введении данных.

Плюсы данного метода состоят в том, что он является точным, универсальным, прост в использовании.

Минусы состоят в сложности внедрения.

3.3 Разработка и анализ сетевого графика

Формулирование задачи: снижение вероятности ошибки при оценке кредитоспособности заемщика Банка.

Условия выполнения задачи: достоверность и полнота информации о заемщике, принимаемой для оценки кредитоспособности.

Перечень работ для решения задачи:

1. Подача заявки клиентом на получение кредита;

2. Заполнение клиентом анкеты заемщика;

3. Сбор основной информации о клиенте: данные о доходах клиента; его семейном положении; расходах клиента;

4. Сбор дополнительной информации о клиенте;

5. Получение информации из Бюро кредитных историй;

6. Опрос лиц, приближенных к клиенту;

7. Сбор информации из источников СМИ и Интернет;

8. Анализ кредитоспособности клиента;

9. Анализ достоверности информации;

10. Анализ полноты информации;

11. Принятие решения о кредитоспособности клиента;

12. Оценка вероятности ошибки

13. Выдача кредита;

14. Невыдача кредита.

Построим на основе этих работ сетевой граф решения задачи.

Рисунок 3. - Сетевой график реализации решения

Таблица 4. Продолжительность работ

Работа, непосредственно предшествующая данной (i-j) - й работе	Работа сетевого графика (i-j)	Трудоемкость (длительность) данной работы, дн.	Потребность в ресурсах для выполнения данной работы, чел.
-	1-2	1	1
1-2	2-3	5	1
1-2, 2-3	3-4	3	1
1-2, 2-3	3-5	2	1
1-2, 2-3	3-6	3	2
1-2, 2-3	3-7	2	2
1-2, 2-3, 3-4	4-9	0,5	1
1-2, 2-3, 3-4, 4-9	9-10	0,5	1
1-2, 2-3, 3-4, 4-9, 9-10	10-12	1	1
1-2, 2-3, 3-4, 4-9, 9-10, 10-12	12-8	1	1
1-2, 2-3, 3-4, 4-9, 9-10, 10-12, 12-8	8-11	1	1
1-2, 2-3, 3-4, 4-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11	11-13	1	1
1-2, 2-3, 3-4, 4-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11	11-14	1	1
1-2, 2-3, 3-5	5-9	0,5	1
1-2, 2-3, 3-5, 5-9	9-10	0,5	1
1-2, 2-3, 3-5, 5-9, 9-10	10-12	1	1
1-2, 2-3, 3-5, 5-9, 9-10, 10-12	12-8	1	1
1-2, 2-3, 3-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8	8-11	1	1
1-2, 2-3, 3-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11	11-13	1	1
1-2, 2-3, 3-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11	11-14	1	1
1-2, 2-3, 3-6	6-5	2	1
1-2, 2-3, 3-6, 6-5	5-9	0,5	1
1-2, 2-3, 3-6, 6-5, 5-9	9-10	0,5	1
1-2, 2-3, 3-6, 6-5, 5-9, 9-10	10-12	1	1
1-2, 2-3, 3-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12	12-8	1	1
1-2, 2-3, 3-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8	8-11	1	1
1-2, 2-3, 3-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11	11-13	1	1
1-2, 2-3, 3-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11	11-14	1	1
1-2, 2-3, 3-7	7-6	2	1
1-2, 2-3, 3-7, 7-6	6-5	2	1
1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5	5-9	0,5	1
1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5, 5-9	9-10	0,5	1
1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5, 5-9, 9-10	10-12	1	1
1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12	12-8	1	1
1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8	8-11	1	1
1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11	11-13	1	1
1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11	11-14	1	1

Длина критического пути составляет 17 дней.

Таблица 5. Результаты расчетов временных параметров сетевых графиков

Работа	Временные параметры сетевого графика
ij	tij	tрнij	tроij	tпоij	tпнij	Rij
1-2	1	0	1	4	3	3
2-3	5	1	6	9	4	3
3-4	3	1	4	12	9	8
3-5	2	1	3	4,5	2,5	1,5
3-6	3	1	4	5	2	3
3-7	2	1	3	7	5	4
4-9	0,5	4,5	5	12,5	12	7,5
9-10	0,5	5	5,5	13	12,5	7,5
10-12	1	5,5	6,5	14	13	7,5
12-8	1	6,5	7,5	15	14	7,5
8-11	1	7,5	8,5	16	15	7,5
11-13	1	8,5	9,5	17	16	7,5
11-14	1	9,5	10,5	17	16	6,5
5-9	0,5	3	3,5	5	4,5	1,5
6-5	2	4	6	7	5	1
7-6	2	3	5	9	7	4
Длина критического пути Tкр = 17 дней
Работы критического пути: 1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11, 11-13

Выполним краткий анализ сетевого графика.

Сетевой график содержит два полных пути, оба являются критическими. Критическим (наиболее продолжительным) является путь: 1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11, 11-13. Второй путь 1-2, 2-3, 3-7, 7-6, 6-5, 5-9, 9-10, 10-12, 12-8, 8-11, 11-14. Его продолжительность равна 17 дням. Задержка при выполнении любой работы на критическом пути приведет к нарушению срока наступления соответствующего события критического пути, а следовательно, и к срыву всего комплекса работ.

3.4 Оценка эффективности реализации управленческого решения

Оценивая эффективность управленческого решения, рассмотрим экономическую эффективность.

Экономическая эффективность данного управленческого решения по снижению рисковости кредитной деятельности банка связана со снижением убытков банка при несвоевременном погашении кредитов клиентами банка.

Так как рассматриваемый нами банк работает в нескольких сегментах по предоставлению кредитов, рассмотрим экономическую эффективность управленческого решения в одном из сегментом - кредитование физических лиц.

Объем кредитов, выданных физическим лицам в 2008 году составил более 0,5 трлн. рублей.

Финансовый кризис ухудшил ситуацию платежеспособности клиентов, поэтому банк недополучил прибыль в 2008 году в сегменте кредитования физических лиц в размере 100 млн рублей.

Управленческое решение направлено на снижение суммы недополученной прибыли.

Предполагается, что внедрение предложенного метода сбора информации о клиенте поможет банку снизить невыплаты по кредитам на 30%.

Тогда величина прибыли от внедрения данного решения составит 30 млн. рублей.

При этом, увеличатся сроки сбора информации и затраты на сбор информации о клиентах.

Затраты на одного клиента составят:

Плановое увеличение заработной платы сотрудников - 5%, что составит 500 рублей на одного клиента;

Хозяйственные расходы - 350 рублей на клиента;

Расходы на запрос из Бюро кредитных историй - 150 рублей;

Дополнительные расходы на Интернет и телефонию - 300 рублей.

Общая сумма затрат на одного клиента - 1300 рублей.

Средняя сумма выдаваемых кредитов физическим лицам составляет 150000 рублей.

Таким образом, общее число клиентов банка, получивших кредит в 2008 году - 3500 клиентов.

Сумма дополнительных затрат на всех клиентов при внедрении управленческого решения составит - 4550000 рублей.

Прибыль от внедрения управленческого решения составит - 95450000 рублей.

Расчетный коэффициент эффективности - 20,97.

Таким образом, внедрение данного управленческого решения является целесообразным и может принести банку снижение убытков от непогашения кредитов заемщиками 95450000 рублей.

Заключение

В данной курсовой работе рассмотрена проблема, существующая в ОАО Сбербанк, и связанная с кредитной деятельностью банка.

К снижению кредитных рисков стремится любой банк, так как увеличение влияния этих рисков может привести к большим потерям, связанным с недополучением прибыли банком.

Для решения проблемы высоких кредитных рисков банки используют множество возможных методов. В работе рассмотрена задача снижения вероятности ошибки при определении кредитоспособности клиента.

Для разработки управленческого решения в работе был проведен анализ в ходе которого были выявлены основные составляющие проблемы и проанализированы аспекты кредитной деятельности банка.

В последнее время возросла доля невозвратных кредитов, особенно это коснулось сегмента кредитования частных клиентов банка.

Причинами возникновения данных ситуаций являются следующие:

1.макроэкономические факторы - влияние мирового финансового кризиса;

2. выдача большого количества кредитов без должной оценки кредитоспособности заемщика;

3. банкротство юридических лиц-работодателей заемщиков.

Так как финансовый кризис коснулся всей территории Российской Федерации, то распределение случаев возникновения просроченных задолженностей относительно равномерная.

Для разработки управленческого решения была выбрана экономико-математическая модель, определены условия оптимальности решения задачи, введены ограничения.

Далее был построен список работ, по реализации управленческого решения, и выбран путь реализации управленческого решения, преследующий целью снижение ошибки при анализе кредитоспособности заемщика.

Расчет экономической эффективности решения показал целесообразность его внедрения на данном этапе.

Список литературы

1. Балабанов И.Г. Риск - менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996

2. 3 аичкин Н.И. Экономико-математические модели и методы принятия решений в управлении производством: Учеб. пособие. - М.: ГУУ, 2000.

3. Заичкин Н.И., Панфилова Е.Е. Управленческие решения: Учебное пособие. Часть 1/ГУУ.-М., 2003. - 103 с.

4. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения. - М.: Русская деловая литература, 1999.

5. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. - М.: Дело, 2002.

6. Организационное поведение: учебник / Под ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О.Н. - СПб.: Питер, 2006. - 230 с.

7. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

8. Справочник директора предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2001.

9. Управление организацией /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, НА Саломатина. - М.: ИНФРА-М, 2000.

10. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001.

11. Юкаева В.С. Управленческие решения: Учеб. пособие - М.: Дашков и К°, 1999.

12. Яскин Ю.И. Стиль управления // Секрет фирмы. - 2009. №1 - с. 70-73.

13. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя / под ред. В.В. Кондратьева. - М.: Эксмо, 2007. - 832 с.

Размещено на Allbest.ru