Разработка мероприятий по оценке и снижению рисков банковской деятельности на примере филиала "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"

4. Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и лизинг.

5. Проведенный анализа показал, что прибыльность и эффективность ОАО «Альфа-Банк» имеет тенденцию к ухудшению. Банк закончил 2011 г. с показателями значительно хуже, чем в 2010 г. Подобная ситуация свидетельствует о недостатках в управлении банков, которые необходимо минимизировать, чтобы сохранить позиции на рынке кредитования.

6. Оценка риска деятельности Альфа-Банка осуществлялась с помощью балльного метода. Была получены следующие результаты: в 2009 г. Альфа-Банк имел пограничный уровень риска. Такое положение после мирового финансового кризиса является обоснованным, и свидетельствует о повышенном внимании со стороны менеджмента к проблеме управления риском; в 2010-2011 гг. Альфа-Банк ситуация улучшалась, что привело к нормальному уровню риска. При этом ситуация в 2011 г. незначительно ухудшилась. В целом можно говорить, что Альфа-Банк имеет пониженный риск банковской деятельности. Это обусловлено осознанием менеджментом банка важности данной проблемы.

7. Альфа-Банк придает большое значение должному управлению финансовыми рисками. Главная цель риск-менеджмента Альфа-Банка - это достижение оптимального уровня соотношения риска и доходности его операций. В 2011 году Банк продолжал уделять большое внимание совершенствованию управления рисками, как ключевому элементу реализации стратегии развития Банка в условиях ужесточившейся конкуренции на банковском рынке..

8. Можно выделить следующие проблемы в области риска банковской деятельности Омского отделения Альфа-банка: а) высокая вероятность увеличения риска ликвидности; б) отсутствие методики оценки кредитоспособности клиентов; в) отсутствие постоянной практики реструктуризации задолженности; г) относительно высокий уровень невозврата кредитов; д) рискованная структура кредитного портфеля. Представленные недостатки в условиях нестабильной российской экономики могут привести к повышению кредитного риска и риска ликвидности.

9. Предлагаемые мероприятия позволяют снизить кредитный риск и риск ликвидности за счет: качественного формирования кредитного портфеля, эффективной методики оценки кредитоспособности заемщиков, развития системы реструктуризации задолженности, увеличения оседания средств на депозитах, повышение надежности кредитного продукта. В целом совокупные доходы составят 17023261 тыс.руб., расходы - 11529809 тыс.руб. В итоге прирост прибыли составил 5493451 тыс.руб. Наиболее важным и приоритетным мероприятием является совершенствование оценки кредитоспособности. Повышение доходности Омского отделения Альфа-банка во многом связано с качеством оценки риска. В зависимости от классификации заемщика банка по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать. Основным способом при принятии решения о выдаче кредитов является кредитный скоринг, основная задача которого заключается в оценке кредитного риска для принятия решения о выдаче кредита или о максимальной сумме выдаваемого кредита.

Таким образом, предложенные рекомендации позволят, во-первых, снизить уровень риска деятельности ОАО «Альфа-Банк» на рынке кредитования, во-вторых, уменьшить количество невозвратов, в-третьих, повысить качество выданных кредитов. В ходе исследования был выявлен потенциал и эффективность возможного практического применения инструментария в области управления рисками, что дало возможность разработать адаптированные к ОАО «Альфа-Банк» предложения и указать перспективные направления развития.

Список использованных источников

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]. - М.: ГроссМедиа, 2012. - 508 с.

О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 [Текст]. - М.: ГроссМедиа, 2012. - 163 с.

Антикризисное управление предприятиями и банками: Учебник [Текст] / Под ред. Грязновой А.Г. - М.: Дело, 2011. - 617 с.

Артемьева, С.С. Управление банковскими рисками в условиях финансового кризиса [Текст] / С.С.Артемьева, Н.А. Сатянов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2009. - Т. 1. № 21. - С. 115-118.

Аляев, Д.А. Банковские риски при операциях с кредитными картами [Текст]/ Д.А. Аляев // Российское предпринимательство. - 2010. - № 9-2. - С. 99-104.

Банковское дело: учебник для ВУЗов [Текст]/ под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - СПб.: Питер, 2008. - 668 с.

Балабанов, И.Т. Банки и банковское дело [Текст]/ И.Т. Балабанов. - СПб: Питер, 2009. -304 с.

Беляков, А.В. Банковские риски: проблема учета, управления, регулирования [Текст]/ А.В. Беляков. - М.: ИГ «БДЦ-пресс», 2010. - 548 с.

Бекетов, Н.В. Управление банковскими рисками на основе показателя достаточности капитала [Текст]/ Н.В. Бекетов // Финансы и кредит. -2008. - № 16. - С. 5-8.

Винаков, И.В. Российская система банковского кредитования бизнеса в посткризисный период [Текст]/ И.В. Винаков. - 2010. - №9. - С. 87-89.

Глушкова, Н.Б. Банковское дело [Текст]/ Н.Б. Глушкова. - М.: Академ. Проект, 2011. - 324 с.

Дробозина, Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов [Текст]/ Л.А. Дробозина.- М.: ЮНИТИ, 2010. - 479 с.

Долан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика [Текст]/ Э.Дж. Долан. - СПб.:Питер, 2011. - 398 с.

Демчук, И.Н. О теории рисков и классификации банковских рисков [Текст]/ И.Н. Демчук // Сибирская финансовая школа. - 2009. - № 1. - С. 95-106.

Дыдыкин, А.В. Банковские риски как элемент управления финансовой стабильностью [Текст]/ А.В. Дыдыкин // Финансы и кредит. - 2011. - № 2. - С. 67-70.

Жиянов Ш. Э. Современные риски в банковской деятельности // Актуальные проблемы современной науки. - 2010. -№ 3. [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://elibrary.ru/download/63221566.pdf -С. 52-54.

Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции: учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, 2011. - 471 с.

Забежайло, И.М. Построение карты рисков как метод управления банковскими рисками [Текст]/ И.М. Забежайло // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. - 2009. - № 2. - С. 209-213.

Каратаев, М.В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов [Текст]/ М.В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - Т. 294. № 12. - С. 80-83.

Колесников, В.И. Банковское дело: Учебник [Текст]/ В.И. Колесников.- М.: Финансы и статистика, 2011.- 464 с.

Краснов Л. А. О типичных банковских рисках // Вестник Банка России. - 2011. -№ 4. [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://elibrary.ru/download/46931588.pdf -С. 35-38.

Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум [Текст]/ В.В. Кузнецова, О.И. Ларина. - М.: КноРус, 2010. - 632 с.

Кох, Л.В. Совершенствование системы управления банковскими рисками [Текст]/ Л.В. Кох // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. - 2010. - № 92. - С. 222-226.

Лифанова, С.А. Оценка современного состояния банковской системы России [Текст]/ С.А. Лифанова // Сибирская финансовая школа. - 2009. - №6. - С. 117-123.

Лаврушин, О.И. Деньги. Кредит. Банки [Текст]/ О.И. Лаврушин. - М.: «Финансы и статистика», 2009. - 460 с.

Малкина, М.Ю. Институты развития банковской системы России [Текст]/ М.Ю. Малкина // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2010. - №6. - С. 245-249.

Моисеенко, Н.Ю. Результаты эмпирического исследования информационно-аналитического обеспечения социального управления кредитным банковским риском [Текст]/ Н.Ю. Моисеенко // Экономика. Управление. Право. - 2011. - № 10-1. - С. 24-28.

Моисеев, А. Риски инфляции и вторая волна банковского кризиса: мифы и реальность [Текст]/ А. Моисеев, А. Марков // Экономическая политика. - 2009. - № 4. - С. 62-83.

Медведев, И.В. Риски в финансово-банковской сфере: классификация, методы расчета [Текст]/ И.В. Медведев // Экономика и управление. - 2009. - № 3.6. - С. 85-91.

Мариев, О.С. Системные банковские риски как основа типологизации причин банковских кризисов [Текст]/ О.С. Мариев // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - № 19. - С. 28-30.

Набираем обороты [Текст]// Альфа Навигатор. - 2012. - №29. - 53 с.

Поморина М. А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка // Банковское дело. -2010. -№ 3. [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://elibrary.ru/download/61253612.pdf -С. 12-17.

Пронская, Н.С. Система управления банковскими рисками: организация, элементы, устойчивость, модернизация [Текст]/ Н.С. Пронская // Финансы и кредит. - 2010. - № 30. - С. 40-45.

Пронская, Н.С. Концептуальные положения управления банковскими рисками [Текст]/ Н.С. Пронская // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2010. - № 3.- С. 81-86.

Романовский, М.В., Врублевкая О.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник [Текст]/ М.В. Романовский.- М.: Юрайт - Издат, 2010. - 543 с.

Русановская, E.B. Банковские риски в условиях текущего финансового кризиса [Текст]/ Е.В. Русановская // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2009. - № 3. - С. 177-181.

Рябикин, В.И. Банковские риски сегодня [Текст]/ В.И. Рябикин, Е.В. Гладких // Финансы. - 2010. - № 7. - С. 48-50.

Самарина, Т.С. Банковская система России в условиях глобализации [Текст]/ Т.С. Самарина // Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - №31. - С.132-136.

Сафиуллин Н. З. Управление банковскими рисками // Вестник КГТУ им. Туполева А. Н. - 2009. -№ 3. [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://elibrary.ru/download/60212685.pdf -С. 71-76.

Сенчагов В.К. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник [Текст]/ В.К. Сенчагов, А.И. Архипова.- М.: «Проспект», 2007.- 496 с.

Спецвыпуск стратегия 2015 [Текст]// Альфа Навигатор. - 2012. - №28. - 56 с.

Спиридонова, Л.В. Внутренний кредитный рейтинг в управлении банковским кредитным риском [Текст]/ Л.В. Спиридонова // Вестник Томского государственного университета. Экономика. - 2011. - № 2. - С. 156-160.

Тосунян, Г.А. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций [Текст]/ Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. - М.: Дело, 2010. - 402 с.

Тютюнник, А.В. Банковское дело [Текст]/ А.В. Тютюнник. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 598 с.

Тедеев, А.А. Банковское право: Учебное пособие [Текст]/ А.А. Тедеев. - М.: Изд-во Эксмо, 2010. - 537 с.

Тавасиев, А.М. Антикризисное управление кредитными организациями [Текст]/ А.М. Тавасиев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 682 с.

Обзор банковской системы по итогам января-июня 2012 года [Электронный ресурс]. - URL:http ://riarating.ru/banks_study/20120831/610319043.html (дата обращения 01.12.2012)

Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 01.12.2012)

Официальный сайт ОАО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. - URL:http://www.alfabank.ru/about/ (дата обращения 01.12.2012)

Приложение А

Таблица А.1 - Динамика распределения банков по классам РДФС, ИСБС, ИСБС-В за период с 01.07.2002

Приложение В

Таблица В.1 - Анализ структуры и динамики активов ОАО «Альфа-Банк» за 2009-2011 гг.

Приложение Г

Таблица Г.1 - Динамика пассивов банка

В тыс.рублей

Приложение Д

Таблица Д.1 - Динамика доходов банка.

В тыс. руб.,%

Приложение Е

Таблица 2.4 - Структура пассивов банка

В процентах

Размещено на Allbest.ru