№ з/п

 Норматив

За станом на

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

4

Н4

Норматив миттєвої ліквідності (не менше 20 відсотків)

43.33

57.33

55.24

50.58

50.06

49.13

46.75

46.08

46.69

47.18

45.62

44.79

5

Н5

Норматив поточної ліквідності (не менше 40 відсотків)

57.23

66.74

65.75

62.47

61.32

60.48

58.56

58.46

59.66

59.22

60.23

60.62

6

Н6

Норматив короткострокової ліквідності (не менше 20 відсотків)

37.49

41.30

40,16

37.46

37.62

36.93

34.58

33.91

34.99

34.67

34.41

32.98

7

Н7

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 25 відсотків)

22.92

22.45

22.78

23.78

23.91

23.77

24.12

23.02

23.13

23.23

23.35

23.21

8

Н8

Норматив великих кредитних ризиків (не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)

207.94

201.03

198.41

228.18

213.18

224.98

239.58

229.50

239.58

248.83

257.30

266.01

9

Н9

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (не більше 5 відсотків)

4.42

4.05

3.99

3.11

4.65

2.80

2.87

2.55

2.44

2.39

2.43

2.26

10

Н10

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (не більше 40 відсотків)

9.04

8.52

8.66

11.02

11.02

11.02

11.02

8.85

11.02

12.55

11.02

11.02

11

Н11

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (не більше 15 відсотків)

3.15

2.97

2.96

3.10

3.18

3.20

3.28

3.37

3.38

3.30

3.31

3.49

12

Н12

Норматив загальної суми інвестування (не більше 60 відсотків)

7.90

7.44

7.81

8.11

8.70

8.95

9.49

9.43

9.46

9.47

10.42

10.72

13

Н13

Норматив загальної відкритої валютної позиції (не більше 35 відсотків)

22.75

20.97

21.70

21.34

20.18

20.56

20.18

19.28

19.61

19.01

18.22

17.39

14

Н13-1

Норматив загальної довгої відкритої валютної позиції (не більше 30 відсотків)

22.38

20.70

21.40

20.96

19.81

20.21

19.91

19.00

19.28

18.53

17.76

16.76

15

Н13-2

Норматив загальної короткої відкритої валютної позиції (не більше 5 відсотків)

0.37

0.27

0.30

0.40

0.37

0.36

0.28

0.30

0.35

0.48

0.49

0.66

Капітал комерційних банків України за станом на 01.01.2005 р. (млн. грн.)

№ п/п

Банк

Місто

Капітал**

% до 01.01.04

Капітал (млн.ЄВРО)

Питома вага (%)***

Статутний капітал (млн.ЄВРО)

ВСЬОГО

18628,02

2580,96

107,211

1528,48

1

ПРИВАТБАНК

Днiпpопетpовськ

1538,16

149,21

213,12

8,848

127,18

2

АВАЛЬ

Київ

1276,08

145,39

176,80

7,341

135,19

3

ПРОМІНВЕСТБАНК

Київ

1244,25

119,10

172,39

7,211

27,73

4

УКРСОЦБАНК

Київ

816,85

153,75

113,18

4,699

9,64

5

УКРСИББАНК

Хаpкiв

796,86

240,88

110,41

4,584

83,13

6

УКРПРОМБАНК

Київ

622,75

474,47

86,28

3,582

81,75

7

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК

Київ

609,23

139,73

84,41

3,505

50,99

8

НАДРА

Київ

465,59

207,67

64,51

2,678

11,21

9

РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА

Київ

437,08

174,46

60,56

2,514

42,88

10

БРОКБIЗНЕСБАНК

Київ

436,57

215,38

60,49

2,511

34,64

11

ПУМБ

Донецьк

382,08

106,47

52,94

2,198

3,19

12

ОЩАДБАНК

Київ

338,03

144,24

46,83

1,944

41,70

13

ФIНАНСИ I КРЕДИТ

Київ

275,94

155,45

38,23

1,587

18,88

14

КРЕДИТПРОМБАНК*

Київ

237,86

125,17

32,96

1,368

20,75

15

ДОНГОРБАНК

Донецьк

226,31

126,14

31,36

1,302

21,99

16

АЛЬФА-БАНК

Київ

224,50

152,39

31,10

1,291

17,60

17

ФОРУМ

Київ

219,79

155,29

30,45

1,264

23,55

18

УКРГАЗБАНК

Київ

200,59

186,75

27,79

1,154

16,62

19

IНГ БАНК УКРАЇНА

Київ

198,41

178,93

27,49

1,141

15,45

20

ХРЕЩАТИК

Київ

179,40

151,77

24,86

1,032

19,40

21

ПРАВЕКС-БАНК*

Київ

178,99

138,80

24,80

1,030

13,16

22

ПIВДЕННИЙ*

Одеса

168,20

136,43

23,30

0,968

19,40

23

РОДОВІД БАНК

Київ

167,05

361,15

23,14

0,961

13,86

24

СIТIБАНК УКРАЇНА

Київ

163,21

128,87

22,61

0,939

6,93

25

ЕКСПРЕС-БАНК

Київ

162,14

116,89

22,46

0,933

6,81

26

ХФБ УКРАЇНА

Київ

155,58

138,24

21,56

0,895

10,97

27

IНДУСТРIАЛБАНК

Запорiжжя

151,23

140,53

20,95

0,870

13,38

28

IНДЕКС-БАНК

Київ

146,76

227,84

20,33

0,844

13,86

29

КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА)

Львiв

145,01

105,85

20,09

0,834

19,82

30

БIГ ЕНЕРГIЯ

Київ

144,23

114,32

19,98

0,830

13,86

31

IМЕКС-БАНК

Одеса

139,45

173,16

19,32

0,802

12,47

32

МТ-БАHК

Кременчук

135,86

112,31

18,82

0,782

7,48

33

ТАС-КОМЕРЦБАНК

Київ

134,41

198,96

18,62

0,773

15,59

34

МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК

Iллiчiвськ

128,92

104,97

17,86

0,742

6,93

35

МРIЯ

Київ

128,51

163,57

17,81

0,739

8,43

36

ВАБАНК

Київ

121,11

110,25

16,78

0,697

7,24

37

КИЇВ

Київ

115,41

172,36

15,99

0,664

5,98

38

ДIАМАНТ*

Київ

111,78

104,02

15,49

0,643

13,86

39

КРЕДИТ-ДНIПРО

Днiпpопетpовськ

108,12

89,33

14,98

0,622

10,21

40

МЕГАБАНК

Хаpкiв

99,44

111,74

13,78

0,572

6,12

41

ДОНКРЕДИТIНВЕСТ

Донецьк

99,05

13,72

0,570

11,30

42

ПРОКРЕДИТ БАНК

Київ

94,61

189,94

13,11

0,544

10,39

43

ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК

Київ

92,42

140,13

12,81

0,532

7,94

44

ЕКСПОБАНК*

Київ

92,00

104,97

12,75

0,529

6,05

45

НРБ-УКРАЇНА

Київ

90,38

111,30

12,52

0,520

10,47

46

АЖIО

Київ

89,85

118,45

12,45

0,517

1,74

47

УКРIНБАНК

Київ

87,54

140,48

12,13

0,504

6,55

48

ФАКТОРIАЛ-БАНК

Хаpкiв

87,43

155,12

12,11

0,503

7,91

49

ЕЛЕКТРОНБАНК

Львiв

84,91

145,97

11,77

0,488

5,52

50

ІНПРОМБАНК

Хаpкiв

84,25

132,53

11,67

0,485

6,05

51

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК

Київ

84,16

135,32

11,66

0,484

9,70

52

IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК

Київ

82,77

248,36

11,47

0,476

10,49

Незначна 

Помірна 

Значна 

Здійснюється ефективна диверсифікація кредитного ризику 

Диверсифікація в цілому задовільна, але існують певні концентрації 

Диверсифікація кредитного ризику є незадовільною 

Рівень наданих кредитів і зобов'язань про надання кредитів є низьким відносно загальних активів 

Рівень наданих кредитів і зобов'язань про надання кредитів є помірним відносно загальних активів 

Рівень наданих кредитів і зобов'язань про надання кредитів є високим відносно загальних активів 

Відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капіталу є низьким 

Відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капіталу є помірним 

Відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капіталу є високим 

Зростання активів, що генерують кредитний ризик, є плановим і відповідає досвіду та/або операційним можливостям керівництва і персоналу 

Певне зростання активів, що генерують кредитний ризик, не є плановим або перевищує заплановані рівні і, можливо, є випробуванням для досвіду та/або операційних можливостей керівництва і персоналу 

Зростання активів, що генерують кредитний ризик, не є плановим або перевищує заплановані рівні і є непосильним для досвіду та/або операційних можливостей керівництва і персоналу. Зростання відбувається за рахунок нових продуктів або позичальників, що знаходяться поза межами традиційної для банку сфери бізнесу 

У разі розширення обсягів кредитування застосовується консервативний підхід до структури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків 

Розширення обсягів кредитування є виправданим щодо структури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків 

Банк занадто високими темпами нарощує обсяги нового кредитування, запроваджує нові продукти, з точки зору їхньої структури, умов та практики погашення 

Винятків із належних процедур та практики здійснення активних операцій немає або вони робляться дуже рідко 

Є обмежена кількість винятків із встановлених процедур та практики здійснення активних операцій 

Є велика кількість винятків із встановлених процедур та практики здійснення активних операцій 

Вартість та якість забезпечення є адекватною розміру кредитного ризику 

Вартість та якість забезпечення захищає від кредитного ризику 

Забезпечення є неліквідним або його вартість та якість є недостатньою 

Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією є низьким, і тенденція є стабільною 

Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією є помірним, і тенденція є стабільною 

Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією є високим, а тенденція стабільною, або рівень є помірним, а тенденція такою, що зростає 

Рівень негативно класифікованих активів невеликий 

Рівень негативно класифікованих активів помірний 

Рівень негативно класифікованих активів високий 

Негативно класифіковані активи можуть бути повернуті у звичайному режимі роботи з контрагентом 

Негативно класифіковані активи можуть бути повернуті, але за умови вжиття банком певних заходів 

Повернення негативно класифікованих активів викликає сумнів або може потребувати тривалого часу та/або значних витрат 

Резерви під втрати за активними операціями є достатніми і покривають можливі збитки. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є мінімальними 

Можливі втрати за активними операціями не повинні серйозно вичерпати існуючі резерви або вимагають створення більш ніж звичайних резервів. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є контрольованими 

Втрати за активними операціями можуть серйозно вичерпати існуючі резерви або вимагати значних додаткових резервів. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є значними 

Висока 

Потребує вдосконалення 

Низька 

Наявна внутрішня нормативна база щодо активних операцій, затверджена згідно з принципами корпоративного управління, ефективно встановлює і доводить до виконавців цілі роботи портфелів, толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризику 

Положення, затверджені згідно з принципами корпоративного управління, є, в основному, прийнятними. Удосконалення є бажаним в одній або декількох сферах, але загалом не є критичним. Особливості визначення толерантності до ризику, процедури і практика здійснення активних операцій або визначення допустимого рівня ризику, можливо, потребують удосконалення для повного відображення вимог положень 

Положення мають недоліки в одному або кількох відношеннях і вимагають значного удосконалення в одній або декількох сферах. Можливо, вони не є достатньо чіткими або є надто загальними і недостатньо визначають цілі роботи портфелів, толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризику 

Керівництво повністю розуміє всі аспекти кредитного ризику, здатне передбачати і своєчасно та адекватно реагувати на зміни ринкових умов кредитування 

Керівництво достатньо розуміє ключові аспекти кредитного ризику і в цілому адекватно реагує на зміни ринкових умов кредитування 

Керівництво не розуміє або вирішило ігнорувати ключові аспекти кредитного ризику. Воно не в змозі передбачати зміни ринкових умов кредитування або несвоєчасно і неналежним чином реагує на них 

Інформаційні системи управління забезпечують достовірну, своєчасну і повну інформацію про портфелі. Керівництво і спостережна рада банку отримують відповідні звіти для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку 

Інформаційні системи управління, можливо, потребують певного удосконалення в одній або декількох сферах, але керівництво і спостережна рада банку, як правило, отримують відповідні звіти для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку. Інформаційні системи управління забезпечують звітування про винятки, і інфраструктура інформаційних систем управління може забезпечувати своєчасні відповіді на спеціальні запити 

Інформаційні системи управління мають недоліки, що потребують уваги. Достовірність і своєчасність інформації може бути суттєво недостатньою. Інформація про ризик портфеля, можливо, є неповною. У результаті керівництво і спостережна рада банку, можливо, не отримують адекватну або достатню інформацію для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику. Звітування про виключення потребує удосконалення, і інфраструктура інформаційних систем управління, можливо, не забезпечує своєчасних відповідей на спеціальні запити 

Рівень комплектації і кваліфікація персоналу відповідають розміру і складності портфелів активних операцій. Плинність кадрів дозволяє в нормальному режимі передавати обов'язки. Навчальні програми забезпечують постійне підвищення кваліфікації персоналу 

Рівень комплектації і кваліфікація персоналу загалом відповідають розміру і складності портфелів активних операцій. Плинність кадрів може створювати певні розриви в управлінні портфелем. Є певна непослідовність у процесі навчання та підвищенні кваліфікації персоналу 

Рівень комплектації кадрами є недостатнім за кількістю або кваліфікацією. Плинність кадрів є високою. Банк не забезпечує достатнього навчання / підвищення кваліфікації персоналу 

Аналіз кредитного ризику є повним і сприяє ранньому виявленню нових ризиків 

Аналіз кредитного ризику і системи кількісної оцінки і моніторингу ризиків є задовільними 

Аналіз кредитного ризику не є повним, або його якість є недостатньою 

Класифікація якості портфеля активних операцій адекватно відображається за допомогою внутрішніх рейтингів і відповідним чином забезпечує раннє виявлення потенційних проблем 

Класифікація якості портфеля активних операцій в достатній мірі відображається за допомогою внутрішніх рейтингів 

Класифікація якості портфеля активних операцій не точно відображається за допомогою внутрішніх рейтингів 

Внутрішня перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит активних операцій є своєчасними, повними і незалежними 

Перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит кредитних операцій є прийнятними 

Внутрішні перевірки стану кредитної діяльності та аудит кредитних операцій мають значні недоліки, зокрема, щодо їх незалежності, своєчасності та/або обсягу перевірки 

Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є правильною, забезпечується належне покриття ризиків 

Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є загалом адекватною, забезпечується прийнятне покриття ризиків 

Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями має багато недоліків. Покриття ризиків, наявних у портфелях, недостатнє 

Незначна 

Помірна 

Значна 

Параметри ризику ліквідності (потоки грошових коштів, поточна позиція та потреби в ліквідності, стратегія управління ліквідністю) не становлять загрози для надходжень і капіталу 

Параметри ризику ліквідності становлять контрольовану загрозу для надходжень і капіталу 

Існує значний ризик втрати надходжень або капіталу у зв'язку з високою ціною залучення зобов'язань або потенційною незапланованою реалізацією активів нижче їх балансової вартості 

Позиція ліквідності є достатньою, але очікується незначний ризик для надходжень та капіталу 

Не очікується, що позиція ліквідності погіршиться найближчим часом 

Позиція ліквідності є вкрай несприятливою, що призводить до значного ризику втрати надходжень або капіталу 

Джерела залучення коштів створюють для банку конкурентну перевагу за витратами (вартість залучення коштів нижча за середню за порівняльною групою) 

Банк може залучати кошти з помірним рівнем витрат (за середньою вартістю за порівняльною групою) 

Джерела залучення коштів і структури портфелів вказують на поточні або потенційні труднощі із підтриманням низьковитратної ліквідності протягом тривалого періоду (вартість залучення коштів значно перевищує середню за порівняльною групою) 

Джерела залучення коштів є значно диверсифікованими. Залежність від значних постачальників є незначною 

Джерела залучення коштів є диверсифікованими, однак лише незначна кількість постачальників коштів має спільні інвестиційні цілі, строки та економічний вплив 

Існує концентрація джерел залучення коштів від обмеженої кількості постачальників або постачальників зі спільними інвестиційними цілями або економічним впливом 

Потреба в ліквідних коштах для відповідного банку значно менша, ніж існуючі пропозиції, і не очікується жодних негативних змін 

Уразливість банку до труднощів із залученням коштів у результаті погіршення його сприйняття ринком є незначною. Ризик для надходжень та капіталу є контрольованим 

Банк практично не має доступу до ринку залучення коштів унаслідок його негативного сприйняття або ігнорування ринку 

Материнська компанія надає сильну підтримку 

Існують угоди про надання допомоги з боку материнської компанії, але на практиці банк ще не звертався щодо такої допомоги 

Материнська компанія не надає належної підтримки 

Висока 

Потребує вдосконалення 

Низька 

Положення, що затверджені відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління, ефективно доводять до відома працівників параметри управління ризиком ліквідності і розподіл обов'язків 

Положення, що затверджені відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління, у достатній мірі доводять до відома працівників параметри управління ризиком ліквідності і розподіл обов'язків. Можуть мати місце незначні недоліки 

Внутрішня нормативна база є неадекватною або неповною. Положення мають недоліки в одному або декількох суттєвих відношеннях 

Керівництво повністю розуміє всі аспекти ризику ліквідності 

Керівництво в достатній мірі розуміє основні аспекти ризику ліквідності 

Керівництво не розуміє або ігнорує основні аспекти ризику ліквідності 

Керівництво передбачає зміни ринкових умов і добре реагує на них 

Керівництво адекватно реагує на зміни ринкових умов 

Керівництво не передбачає змін ринкових умов та/або не вживає своєчасних чи відповідних заходів у відповідь на них 

Процеси управління ризиком ліквідності базуються на відповідних підходах, які довели свою ефективність протягом певного часу 

Процеси управління ризиком ліквідності є адекватними 

Процеси управління ризиком ліквідності мають значні недоліки 

Управлінська інформація є своєчасною, точною, повною і достовірною 

Управлінська інформація є загалом своєчасною, точною, повною і достовірною 

Інформаційні системи управління не надають достатньої інформації для управління ризиком ліквідності 

Доступ до ринків фінансування належним чином оцінено і диверсифіковано 

Доступ до ринків фінансування загалом належним чином оцінено і диверсифіковано, але не враховані всі ринкові можливості 

Керівництво не оцінило реально доступу установи до джерел залучення коштів і не приділило достатньої уваги диверсифікації 

Плани заходів на випадок кризових обставин є ефективними та враховують усі необхідні фактори 

Плани заходів на випадок кризових обставин є ефективними і відповідним чином враховують вартість альтернативних джерел ліквідності 

Планів заходів на випадок кризових обставин немає або вони є неповними. Недостатньо враховується вартість альтернативних джерел ліквідності. Існує висока ймовірність того, що будуть потрібні додаткові джерела фінансування в разі кризових обставин. Виправлення ситуації найближчим часом очікувати не можна 

Незначна 

Помірна 

Значна 

Ризик зміни вартості ресурсів невеликий, базисний ризик і ризик кривої дохідності мінімальні. Позиції, що передбачають право вибору, чітко визначені та добре управляються 

Ризик складається з ризику зміни вартості ресурсів, базисного ризику, ризику кривої дохідності і ризику, пов'язаного з правом вибору, які підтримуються на контрольованих рівнях 

Ризик складається із значного ризику зміни вартості ресурсів, високого базисного ризику, неприйнятного за наявних умов ризику кривої дохідності або значного ризику, пов'язаного з правом вибору 

Неузгоджені позиції є короткостроковими 

Неузгоджені позиції можуть бути більш довгостроковими, але вони ефективно хеджуються 

Неузгоджені позиції є більш довгостроковими, а їх хеджування є дорогим 

Неузгоджені позиції, напевно, не викличуть нестабільності надходжень або капіталу через зміни процентних ставок 

Не очікується значних коливань надходжень або капіталу у зв'язку зі змінами процентних ставок 

Вірогідність значної нестабільності надходжень або капіталу у зв'язку зі змінами процентних ставок є високою 

Ризики, пов'язані з довгостроковими неузгодженостями щодо зміни вартості ресурсів, і ризики, пов'язані з правом вибору, значно перекриті або повністю компенсуються дешевими стабільними ресурсами, залученими на невизначений термін 

Деякі, але не всі ризики, пов'язані з довгостроковими неузгодженостями щодо зміни вартості ресурсів, і ризики, пов'язані з правом вибору, перекриваються дешевими стабільними ресурсами, залученими на невизначений термін 

Ризики, пов'язані з довгостроковими неузгодженостями щодо зміни вартості ресурсів, і ризики, пов'язані з правом вибору, недостатньо перекриті або не повністю компенсуються дешевими стабільними ресурсами, залученими на невизначений термін 

Висока 

Потребує вдосконалення 

Низька

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління, є прийнятною та ефективно формулює вимоги щодо управління ризиком зміни процентної ставки, функціональних обов'язків і толерантності до ризику 

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління, загалом адекватно формулює вимоги щодо управління ризиком зміни процентної ставки, функціональних обов'язків і толерантності до ризику. Можуть мати місце незначні недоліки 

Внутрішня нормативна база неадекватно формулює вимоги щодо управління ризиком зміни процентної ставки, функціональних обов'язків і толерантності до ризику 

Керівництво, відповідальні посадові особи і відповідні структурні підрозділи повністю розуміють усі аспекти ризику процентної ставки 

Керівництво, відповідальні посадові особи і відповідні структурні підрозділи в достатній мірі розуміють основні аспекти ризику процентної ставки 

Керівництво, відповідальні посадові особи і відповідні структурні підрозділи не розуміють або вирішили ігнорувати основні аспекти ризику процентної ставки 

Керівництво передбачає зміни ринкових умов і вчасно та відповідно реагує на них 

Керівництво загалом адекватно реагує на зміни ринкових умов 

Керівництво не передбачає зміни ринкових умов та/або не здійснює своєчасних і адекватних заходів у відповідь на них 

Функція моніторингу лімітів ризиків і вимірювання розміру ризиків є незалежною від осіб, які виконують рішення про прийняття на банк ризиків 

- 

Функція моніторингу лімітів ризиків і вимірювання розміру ризиків не є незалежною від осіб, які виконують рішення про прийняття на банк ризиків 

Інструменти і методи вимірювання ризику сприяють процесу прийняття рішень, надаючи суттєву і своєчасну інформацію за різними визначеними і обґрунтованими сценаріями змін процентних ставок 

Інструменти і методи вимірювання ризику мають незначні недоліки, але є прийнятними, зважаючи на розмір та складність балансових та позабалансових ризиків банку 

Інструменти і методи вимірювання ризику є надто спрощеними, зважаючи на відносний розмір та складність балансових та позабалансових ризиків банку 

Управлінська інформація є своєчасною, точною, повною і достовірною 

Управлінська інформація загалом є своєчасною, точною, повною і достовірною 

Інформаційні системи управління мають значні недоліки 

Системи обмежень (лімітів) установлюють чіткі параметри ризику для надходжень та економічної вартості капіталу за різними визначеними і обґрунтованими сценаріями зміни процентних ставок 

Системи обмежень (лімітів) є адекватними для контролю за ризиком для надходжень та економічної вартості капіталу за різними визначеними і обґрунтованими сценаріями зміни процентних ставок 

Системи обмежень (лімітів) не є обґрунтованими або не відображають розуміння ризиків для надходжень та економічної вартості капіталу 

Незначна 

Помірна 

Значна 

Величина відкритих незахеджованих позицій є обмеженою. У разі зміни цін та курсів коливання розміру надходжень та капіталу будуть мінімальними 

Величина відкритих незахеджованих позицій є помірною. У разі зміни цін та курсів коливання розміру надходжень та капіталу будуть помірними 

Величина відкритих незахеджованих позицій є значною. У разі зміни цін та курсів коливання розміру надходжень та капіталу будуть значними 

Ризики в основному випливають з клієнтських операцій і стосуються ліквідних та добре контрольованих продуктів, ринків і рівнів діяльності 

Ризик виникає головним чином у зв'язку з клієнтськими операціями. Враховуючи розмір, термін і складність відкритих позицій, банк має доступ до різних ринків і інструментів управління ризиками за прийнятних витрат 

Існує значна ймовірність виникнення підвищеного ризику, який пов'язаний із операціями та позиціями, що були свідомо розпочаті та/або відкриті керівництвом або трейдерами на основі власного бачення ринку. Обсяг та/або умови здійснення клієнтських операцій не є адекватними для цього банку 

Очікується, що тривалість утримання відкритої позиції та її обсяги залишаться на поточному рівні або зменшаться 

Очікується, що тривалість утримання відкритої позиції та її обсяги залишаться на поточному рівні 

Існує ймовірність значних втрат або ускладнень із закриттям або хеджуванням позицій через складність самих позицій, складність доступу до певних інструментів, ринків або строків або у зв'язку з загальною неліквідністю ринків або продуктів. Очікується, що тривалість утримання відкритої позиції та її обсяги залишаться на поточному рівні або збільшаться 

Висока 

Потребує вдосконалення 

Низька 

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління, чітко визначає рівень та види ризику, на який готовий іти банк, а також встановлює чіткі повноваження, консервативні обмеження і відповідний розподіл обов'язків. Положення дозволяють приймати ризики лише особам відповідного рівня, які мають належний досвід та професійні знання 

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління, визначає рівень та види ризику, на який готовий іти банк, а також встановлює чіткі повноваження, консервативні обмеження і відповідні обов'язки в загальному вигляді. Повноваження із прийняття ризиків загалом відповідають досвіду персоналу банку 

Внутрішня нормативна база банку відображає ставлення до ризиків правління банку, а не акціонерів. Чіткого розподілу повноважень немає. Ризики приймаються персоналом, який не має відповідного досвіду 

Керівництво, відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи повністю розуміють всі аспекти ринкового ризику 

Керівництво, відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи повністю розуміють основні аспекти ринкового ризику 

Керівництво, відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи не розуміють або вирішили ігнорувати ключові аспекти ринкового ризику 

Керівництво та відповідальні посадові особи передбачають зміни ринкових умов і своєчасно та ефективно реагують на них 

Керівництво та відповідальні посадові особи адекватно реагують на зміни ринкових умов 

Керівництво та відповідальні посадові особи не передбачають зміни ринкових умов та/або не вживають своєчасних і належних заходів у відповідь на зміни ринкових умов 

Інструменти і методи вимірювання ризику є досконалими, зважаючи на обсяги і складність діяльності 

Інструменти і методи вимірювання ризику мають незначні недоліки, але є достатніми, зважаючи на обсяги і складність діяльності 

Інструменти і методи вимірювання ризику є неадекватними обсягам або складності діяльності 

Управлінська інформація є достатньою для чіткої оцінки потенційної волатильності (мінливості) ринку і оцінки сукупного ризику, узятого банком на себе 

Управлінська інформація є в цілому достатньою для оцінки потенційної волатильності (мінливості) ринку і оцінки сукупного ризику, узятого банком на себе 

Управлінська інформація неточно характеризує потенційну волатильність (мінливість) ринку або сукупний ризик, узятий банком на себе 

Системи обмежень (лімітів) встановлюють чіткі параметри ризику для надходжень та капіталу за різними визначеними і обґрунтованими сценаріями 

Системи обмежень (лімітів) встановлюють чіткі параметри ризику для надходжень та капіталу за визначеними і обґрунтованими сценаріями 

Системи обмежень (лімітів) не відображають повного розуміння ризику для надходжень та капіталу 

Функція визначення кількісної оцінки і моніторингу ризику є незалежною від діяльності, пов'язаної з прийняттям ризику 

-

Функція визначення кількісної оцінки і моніторингу ризику не є незалежною від діяльності, пов'язаної з прийняттям ризику 

Незначна 

Помірна 

Значна 

Величина відкритих валютних незахеджованих позицій в окремих валютах є обмеженою 

Величина відкритих валютних незахеджованих позицій в окремих валютах є помірною 

Величина відкритих валютних незахеджованих позицій в окремих валютах є значною 

Потоки грошових коштів є передбачуваними, добре узгодженими або захеджованими 

Невідповідності потоків грошових коштів є передбачуваними, розміри таких невідповідностей є помірними 

Банк має позиції у неконвертованих валютах, що ускладнює процес, швидкість та вартість хеджування 

Вплив змін валютних курсів на величину надходжень та/або капіталу незначний 

Вплив змін валютних курсів на величину надходжень та/або капіталу помірний 

Вплив змін валютних курсів на величину надходжень та/або капіталу значний 

Висока 

Потребує вдосконалення 

Низька 

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління, чітко та обґрунтовано визначає обмеження валютних позицій за валютами, строками та інструментами 

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління, загалом визначає обмеження валютних позицій за валютами, строками та інструментами 

Внутрішньої нормативної бази щодо валютного ризику немає або вона неадекватна обсягу та характеру операцій банку, зважаючи на досвід керівництва, капітальну базу банку та/або обсяг активів і зобов'язань, номінованих в іноземний валюті. Обов'язки розподілені нечітко 

Керівництво, відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи повністю розуміють всі аспекти валютного ризику 

Керівництво, відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи повністю розуміють основні аспекти валютного ризику 

Керівництво, відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи не розуміють або вирішили ігнорувати основні аспекти валютного ризику 

Керівництво та відповідальні посадові особи передбачають зміни ринкових умов і своєчасно та належним чином реагують на них 

Керівництво та відповідальні посадові особи адекватно реагують на зміни ринкових умов 

Керівництво та відповідальні посадові особи не передбачають змін ринкових умов та/або не вживають своєчасних і належних заходів у відповідь на них 

Інструменти та методи кількісної оцінки ризику є досконалими, зважаючи на розмір і складність діяльності 

Інструменти та методи кількісної оцінки ризику можуть мати незначні недоліки, але є достатніми з огляду на розмір і складність діяльності 

Інструменти та методи кількісної оцінки ризику є неадекватними розміру і складності діяльності 

Управлінська інформація є достатньою для чіткої оцінки потенційної волатильності (мінливості) ринку і оцінки сукупного ризику, узятого банком на себе 

Управлінська інформація є в цілому достатньою для оцінки потенційної волатильності (мінливості) ринку і оцінки сукупного ризику, узятого банком на себе 

Управлінська інформація не точно характеризує потенційну волатильність (мінливість) ринку або сукупний ризик, узятий банком на себе 

Системи обмежень (лімітів) установлюють чіткі параметри ризику для надходжень та капіталу за різними визначеними і обґрунтованими сценаріями 

Системи обмежень (лімітів) установлюють чіткі параметри ризику для надходжень та капіталу за різними визначеними і обґрунтованими сценаріями 

Системи обмежень (лімітів) не відображають повного розуміння ризику для надходжень та капіталу 

Функція визначення кількісної оцінки і моніторингу ризику є незалежною від діяльності, пов'язаної з прийняттям ризику 

- 

Функція визначення кількісної оцінки і моніторингу ризику не є незалежною від діяльності, пов'язаної з прийняттям ризику