Управление кредитным портфелем коммерческого банка
Кредитный портфель коммерческого банка, необходимость и значение оценки его качества. Кредитный портфель банка, его содержание и значение. Особенности формирования кредитных портфелей и управление их качеством коммерческих банков Республики Беларусь.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.12.2009 |
| Размер файла | 1,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп:
обучение персонала правильности применения и понимания применяемых методик;
применение экономико-математических методов при анализе классификационных данных.
Выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей совокупности):
анализ структуры кредитных вложений по позициям указанным выше;
проведение оценки с учётом технологических взаимосвязей клиентов банка и отраслевых особенностей.
Оценка качества портфеля в целом:
комплексная оценка портфеля должна производиться с позиций: риска, доходности, диверсифицированности, обеспеченности;
необходимо применять следующие методы: метод коэффициентов; метод относительных и абсолютных величин; классификационные и статистические модели;
использовать многомерные базы данных "Кредитный портфель банка" для автоматизации анализа кредитных вложений банка.
Выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) портфеля:
анализ изменений в отраслях народного хозяйства и экономики в целом;
провести факторный анализ произошедших сдвигов на основе данных статистики.
Определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит:
проводить определение величины резерва на основе оценки кредитного риска и классификации кредитополучателей по следующим признакам: уровень кредитоспособности клиента; перспективность кредитуемой сделки и т.д.;
при создании резерва учитывать технологические особенности процесса производства кредитополучателя.
Определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля:
производить расчёт резерва на основе показателей средневзвешенного риска на основе статистических данных и опыта кредитования в конкретной отрасли;
разработать систему поправочных коэффициентов, отражающих величину необходимого резерва на покрытие возможных потерь.
Проведение кредитного мониторинга:
организовать систему накопления статистической информации, доступную для всех заинтересованных служб банка;
увеличить частоту проверок финансового состояния кредитополучателей и пересмотров рейтинга кредитополучателя;
автоматизировать процесс оценки кредитного рейтинга кредитополучателя.
Разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля:
применение экономико-математических методов и моделей для подготовки управленческих решений;
управление и минимизация рисков;
повышение доходности портфеля за счёт изменения структуры кредитных вложений.
Реализация на практике приведенных способов оптимизации будет способствовать повышению эффективности системы управления кредитным портфелем. Признаками данного улучшения и будут являться:
повышение точности оценки каждой отдельно взятой кредитной сделки;
адекватность применяемых методов анализа состоянию экономики в целом и положению предприятий отдельных отраслей;
возможность планирования и прогнозирования на основе базы данных о кредитной истории клиентов;
определение необходимой и оптимальной величины резерва с точки зрения поддержания ликвидности активов и недопущения снижения доходности кредитного портфеля;
снижение трудоёмкости операций кредитного анализа.
Наблюдение вышеперечисленных признаков в процессе работы кредитного учреждения будет свидетельствовать об улучшении организации кредитной деятельности банка в двух основных направлениях, которыми являются процесс формирования кредитного портфеля банка и совершенствование системы управления им.
В заключение заметим следующее. Как показывает практика, для успешного формирования кредитного портфеля необходимо соблюдение следующих процедур:
наличие утверждённого высшим руководством банка документа по кредитной политике, то есть планового характера кредитной работы, а также системы лимитов;
наличие ограничений в отношении концентрации портфеля в целях предотвращения проблем слишком высоких объёмов кредитования как одного кредитополучателя, так и отрасли экономики, региона, страны;
необходимо проводить анализ кредитуемой отрасли с целью определения тенденций развития, производственного цикла, денежных потоков;
наличие разработанной и утверждённой методики оценки залога и кредитной политики, определяющей приемлемые обеспечения кредита;
следует оптимизировать периодичность контактов с клиентами, порядок отражения результатов переговоров, проверок деятельности клиента с целью с выездом на место в кредитных досье;
необходимо соблюдать общее правило, - чем выше кредитный риск, тем чаще проводятся проверки.
Заключение
Складывающаяся в республике практика осуществления рыночных преобразований не избежала влияния негативных процессов, характерных для переходного этапа развития национальной экономики. Переход к рынку, а, следовательно, в перспективе к развитому в экономическом плане обществу приведёт к тому, что основной доходной статьей банковского бизнеса будет являться прибыль, получаемая в результате проведения банками кредитных операций. В этом плане анализ кредитного портфеля коммерческого банка становится особенно актуальным.
Таким образом, проблема формирования и управления кредитным портфелем имеет важное значение. В процессе анализа структуры активов банка необходимо обратить внимание на динамику, учитывая и анализируя влияние различных, как внешних, так и внутренних факторов. Условием устойчивости для банка является соответствие активов и пассивов по срокам и суммам, соблюдение разумного сочетания доходности и риска по кредитам. В связи с этим важно соблюдать оптимальное соотношение собственных и заемных ресурсов банка, качественно производить оценку кредитоспособности заемщиков, осуществлять постоянный контроль за обеспечением и не допускать увеличения совокупного кредитного риска. Управление кредитным портфелем не должно быть статичным, простой констатацией его состояния, а должно динамично реагировать на изменение ситуации и принимать адекватные меры по обеспечению стабильности в деятельности.
Исходя из вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что управление кредитным портфелем должно начинаться задолго до его формирования с определения кредитной политики, учитывающей конъюнктуру рынка и возможности банка. Именно так, а не иначе можно добиться оптимизации кредитного портфеля.
В целом качество кредитного портфеля филиала №1 ОАО "Банк Альфа" является удовлетворительным. Несмотря на то, что рассчитанные коэффициенты не превышают критических значений, банку необходимо принять меры по повышению качества кредитного портфеля.
При оценке качества и структуры кредитного портфеля коммерческого банка была выявлена основная причина ухудшения качества кредитного портфеля - увеличение абсолютной и относительной величины проблемной задолженности и, как следствие, снижение доходности по причине необходимости увеличения размера создаваемого резерва. Причиной данного ухудшения стали следующие недостатки организации процесса формирования кредитного портфеля и системы управления им:
На стадии предварительного анализа - отсутствие дифференциации в подходе при краткосрочном и долгосрочном кредитовании; применяемая банком методика, разработанная на основе рекомендаций Национального банка и Министерства финансов Республики Беларусь по определению уровня кредитоспособности, не в полной мере отражает отраслевые особенности предприятия-кредитополучателя в целом и технологического процесса в частности.
На стадии кредитного мониторинга - отсутствие автоматизации процесса отслеживания текущих кредитных рейтингов, системы накопления информации, доступной для всех заинтересованных служб банка.
Поэтому для банка с точки зрения улучшения качества кредитного портфеля основными рекомендациями являются:
Отслеживание потенциально несостоятельных кредитополучателей на стадии предварительного анализа - пересмотреть применяемую методику анализа и дополнить её системой коэффициентов, отражающих отраслевые и технологические особенности кредитополучателя.
Разработка своей системы коэффициентов и дифференциация их значений в зависимости от видов кредитования (долгосрочное и краткосрочное), от видов кредитных операций (классическое кредитование, лизинг, факторинг и т.д.), от объекта кредитования (оборотный и основной капитал), от типа контрагента (юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица), от размера кредитополучателя (необходимо применение различных методов для крупных, средних и мелких предприятий).
Увеличение периодичности проводимых мероприятий кредитного мониторинга - пересматривать кредитные рейтинги не один, а, например, два раза за определённый период времени (год, полгода, квартал и т.д.). Помимо этого решением проблемы оперативного контроля финансового состояния клиентов может и должна стать автоматизация процесса определения кредитных рейтингов, а также организация системы накопления статистической информации, характеризующей кредитную историю клиентов банка.
Установление лимитов кредитования: отраслевых, на одного кредитополучателя, на группу взаимосвязанных кредитополучателей, на одного инсайдера и т.д.
Автоматизация процесса классификации и статистического анализа кредитного портфеля банка на основе программных средств обработки информации (примером может служить многомерная база данных "Кредитный портфель банка"), что позволит снизить трудоёмкость анализа и соответственно затраты времени и труда кредитных работников.
Организация тесного сотрудничества кредитного управления и управления маркетинга, что позволит при планировании кредитных операций учитывать ситуацию на отдельно взятом рынке и структурные изменения в экономике в целом.
Соблюдение рациональной организационной структуры той части финансового учреждения, которая обеспечивает кредитную деятельность (необходимо, чтобы эта структура, процедуры и внутрибанковские системы контроля над рисками, обеспечивали качество кредитного портфеля на должном уровне, который достаточен для осуществления эффективной долгосрочной деятельности).
Внедрение системы контроля за кредитными рисками и поддержание её на должном качественном уровне.
В свою очередь, Национальному банку совместно с Министерством финансов Республики Беларусь, в целях поддержания стабильности банковской системы в целом и кредитной деятельности в частности, следует рассмотреть возможность организации республиканской системы отслеживания финансового состояния предприятий, которая бы действовала на постоянной основе в качестве независимого эксперта, с одной стороны, и мощного информационного источника, - с другой. Так во Франции создана Центральная служба рисков, которая занимается данной деятельностью, а в США - частные консалтинговые компании. Для Республики Беларусь создание любой формы таких рейтинговых аналитических агентств является перспективным.
Список использованных источников
1. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие/Г.И. Кравцова, Л.С. Ефремова, Т.А. Купрюшина и др. Под общ. ред.Г.И. Кравцовой. Мн.: БГЭУ, 1999.303 с.
2. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие. Под общ. ред. И.Д. Мамоновой. М.: ИНФРА-М, 1995.312 с.
3. Банковское дело/Под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. СПб.: Питер, 2002.702 с.
4. Банковское дело: стратегическое руководство. / Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса.2-е изд. М.: "Консалтбанкир", 2001.519 с.
5. Банковское дело: Учебник/Под ред. д-ра экон. наук, проф.Г. Г. Коробовой. М.: Юристъ, 2002.898 с.
6. Банковское дело: управление и технологии: Учебное пособие для вузов/Под ред. проф.А.М. Тавасиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.329 с.
7. Банковские операции. Часть II. Учётно-ссудные операции и агентские услуги: Учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: ИНФРА-М, 1996.432 с.
8. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учебное пособие. М.: Логос, 2002.573 с.
9. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М.: Логос, 1998.289 с.
10. Беляков А.В., Ломакина Е.В. Кредитный риск-оценка, анализ, управление // Финансы и кредит. 2000. №9. С.74-77
11. Бонцевич Н. Формирование кредитного портфеля банка и его оптимизация // Банковский вестник. 2002. №4. С.39-42
12. Бураков В. Организация управления систематической компонентой кредитного риска // Вестник ассоциации белорусских банков. 2001. №22. С.23-27
13. Верезубова Т. Зарубежная практика страхования финансово-кредитных рисков // Белорусский банковский бюллетень. 2001. №2. С.11
14. Внутренняя инструкция филиала №1 ОАО "Банк Альфа" № 34/45-к от 23.08.2004 "Об определении кредитоспособности клиента"
15. Гришкин С.Г., Мусаева Р.А., Харисов К.Г. Использование средств многомерного анализа для оценки кредитного портфеля банка // Банковские технологии. 2001. №12. С.28-32.
16. Гришкин С.Г., Мусаева Р.А., Харисов К.Г. Некоторые вопросы оценки кредитного портфеля банка // Деньги и кредит. 2002. №1. С.36-40.
17. Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и платёжеспособностью субъектов предпринимательской деятельности от 14.06.2004 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004, №52, 8/3453.
18. Инструкция "Об экономических нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" №92 от 28.06.2004 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004, №56, 8/11272.
19. Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка // Бухгалтерский учет и анализ. 2000. №4. С.42-46
20. Кабушкин С.Н. Классификация и факторы кредитного риска // Белорусский банковский бюллетень. 2000. №4. С.14
21. Кисель С.Л. Банковское кредитование: Условия и тенденции развития в Беларуси // Банковский вестник. 2004. №31. С.15-23.
22. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. / Под ред. Е.Г. Ищенко, В.И. Алексеева. М.: Русская деловая литература, 1997.438 с.
23. Организация деятельности коммерческих банков: Учебник / Г.И. Кравцова, Н.К. Василенко, И.К. Козлова и др. Под общ. ред.Г.И. Кравцовой. Мн.: БГЭУ, 2001.504 с.
24. Панова А.И. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ДИС, 1997.464 с.
25. Пашков А.И. Оценка качества кредитного портфеля // Бухгалтерия и банки - №3. - 1996, с.29-30.
26. Правила формирования и использования специального резерва на покрытие возможных убытков по активам банка и небанковской кредитно-финансовой организации, подверженным кредитному риску (в ред. постановлений Национального банка от 29.09.2004 № 148).
27. Правила регулирования деятельности банков и небанковских кредитно - финансовых организаций от 28.06.2001г. №173 с изменениями и дополнениями.
28. Прокопович П.П. Об итогах выполнения Основных направлений денежно-кредитной политики за 2004 год и задачах банковской системы на 2005 год // Банковский вестник. 2005. №4. С.4-9.
29. Сабиров М. Содержание управления кредитным портфелем коммерческого банка // Аудитор. 1999. №7-8. С.29-34.
30. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск: Новое знание, 1999.325 с.
31. Синки Джозеф, мл. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Catallax, 1996.805 с.
32. Суханов М.С. Риск-менеджмент и аудит ссудных операций в системе управления коммерческим банком // Деньги и кредит. 2001. №6. С.36
33. Тенденции в денежно-кредитной сфере Республики Беларусь в 2004 г. // Банковский вестник. 2005. №6. С.3-12.
34. Финансовые показатели деятельности банков Республики Беларусь // Банковский вестник. 2002. №5. С.10.
35. Финансовые показатели деятельности банков Республики Беларусь // Банковский вестник. 2004. №5. С.6.
36. Финансовые показатели деятельности банков Республики Беларусь // Банковский вестник. 2005. №5. С.12,15.
37. Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. -128 с.
38. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993.342 с.
Приложения
Приложение 1
Классификационные признаки кредитного портфеля
Таблица П.1.1 Классификационные признаки кредитного портфеля
|
Признак |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
по степени кредитоспособности кредитополучателя |
1 класс кредитоспособности |
2 класс кредитоспособности |
3 класс кредитоспособности |
|||
|
по направленности вложений |
кредиты в оборотные активы |
кредиты во внеоборотные активы |
||||
|
по размеру предоставляемых кредитов |
микрокредиты |
средние кредиты |
крупные кредиты |
|||
|
по форме собственности кредитополучателя |
государственная |
коллективная |
частная |
|||
|
по отраслевой принадлежности кредитополучателя |
промышленность |
строительство |
сельское хозяйство |
транспорт |
другие отрасли |
|
|
по длительности вложений |
краткосрочные кредиты |
долгосрочные кредиты |
||||
|
по видам обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору |
гарантийный депозит |
залог |
поручительство |
перевод на кредитодателя правового титула |
гарантия |
|
|
по видам залогового имущества |
движимое имущество |
недвижимое имущество |
||||
|
анализ в разрезе валют |
кредиты в свободно конвертируемой валюте |
кредиты в национальной денежной единице |
||||
|
по цене кредитования |
относительно низкая процентная ставка |
усреднённая процентная ставка |
высокая процентная ставка |
|||
|
по видам кредитных операций |
операции с использованием векселей |
исполненные гарантийные обязательства клиентов |
факторинг |
лизинг |
потребительское кредитование |
|
|
по источнику привлечения |
внутренний кредитный портфель |
внешний кредитный портфель |
||||
|
по статусу кредитора |
официальные |
неофициальные |
международных организаций |
смешанные |
||
|
по форме предоставления |
налично-денежная |
рефинансирование |
переоформление |
|||
|
по форме привлечения |
двусторонние |
многосторонние (консорциальные) |
||||
|
по технике предоставления |
одной суммой |
открытая кред. линия |
контокоррентные |
овердрафтные |
stand-by |
|
|
по экономическому назначению |
связанные |
платёжные |
расчётные |
потребительские |
промежуточные |
|
|
по степени концентрации объекта кредитования |
под единичную потребность |
под совокупную потребность |
под укрупненную потребность |
|||
|
по форме погашения |
погашаемые через равные промежутки времени равными долями |
погашаемые одной суммой |
погашаемые неравномерными долями |
|||
|
по юридической подчинённости кредитных операций |
подчиняющиеся законодательству страны-кредитора |
подчиняющиеся законодательству страны-кредитополучателя |
подчиняющиеся законодательству третьей страны |
|||
|
по признаку диверсифицированности |
диверсифицированный |
концентрированный |
||||
|
от возможности банка свободно управлять своим кредитным портфелем |
неуправляемый |
регулируемый |
свободно управляемый |
|||
|
по виду кредитополучателя |
кредитный портфель по кредитам юридическим лицам |
кредитный портфель по кредитам физическим лицам |
кредитный портфель по кредитам другим банкам |
|||
|
по признаку резиденства |
портфель кредитов, выданных резидентам |
портфель кредитов нерезидентам |
||||
|
по своевременности погашения |
портфель срочных кредитов |
портфель просроченных кредитов |
портфель пролонгированных кредитов |
портфель сомнительных кредитов |
Примечание. Источник: [собственная разработка на основе источников 5,6,7,8,9,10]
Приложение 2
Модель кредитного портфеля коммерческого банка
Таблица П.2.1 Модель кредитного портфеля коммерческого банка
|
№ |
Наименование кредитополучателя |
Став-ка % |
Обеспечение |
Цель кредита |
Вид деят-ти |
Форма собст-ти |
Срок |
? кредита в млн. бел. руб. |
График погашения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1 |
ООО "Госнип" |
19 |
гарантия |
оборотные активы |
машиностроение |
коллективная |
6 мес. |
154,6 |
ежемесячно |
|
|
2 |
ЗАО "Славянка" |
13 |
залог |
оборотные активы |
текстильная промышленность |
частная |
12 мес. |
- |
поквартал. |
|
|
3 |
ООО "Риадар" |
19 |
гарантийный депозит |
внеоборотные активы |
машиностроение |
государственная |
48 мес. |
780,0 |
по истечении договора |
|
|
4 |
ИП Швец А.Н. |
13 |
поручительство |
внеоборотные активы |
химическая промышленность |
коллективная |
24 мес. |
- |
поквартал. |
|
|
5 |
ИП Соловец М.Е. |
18 |
поручительство |
оборотные активы |
полиграфическая промышленность |
государственная |
3 мес. |
23,4 |
ежемесячно |
|
|
6 |
ООО Сакуб |
18 |
гарантийный депозит |
оборотные активы |
сфера услуг |
частная |
6 мес. |
10,5 |
ежемесячно |
|
|
7 |
ЗАО "Агропром" |
19 |
залог |
внеоборотные активы |
сельское хозяйство |
коллективная |
9 мес. |
120,5 |
ежемесячно |
|
|
8 |
СП "Фидэя" |
19 |
гарантия |
внеоборотные активы |
транспорт |
частная |
18 мес. |
137,4 |
поквартал. |
|
|
9 |
ООО "Трианика" |
13 |
залог |
оборотные активы |
торговля |
частная |
36 мес. |
- |
поквартал. |
|
|
10 |
ЗАО "Евроэкс" |
14 |
гарантия |
внеоборотные активы |
транспорт |
коллективная |
24 мес. |
- |
поквартал. |
|
|
11 |
ООО "Плантея" |
19 |
залог |
внеоборотные активы |
торговля |
частная |
24 мес. |
420,9 |
по истечении договора |
|
|
12 |
ПКФ "Навигатор" |
17 |
гарантийный депозит |
оборотные активы |
сельское хозяйство |
коллективная |
6 мес. |
57,3 |
ежемесячно |
|
|
13 |
ООО "Витаден" |
19 |
залог |
внеоборотные активы |
транспорт |
частная |
36 мес. |
426,0 |
по истечении договора |
|
|
14 |
ЗАО "Импортсервис" |
21 |
гарантия |
оборотные активы |
торговля |
коллективная |
6 мес. |
62,3 |
ежемесячно |
|
|
15 |
ОАО "Связьстрой" |
19 |
залог |
оборотные активы |
сфера услуг |
коллективная |
3 мес. |
48,5 |
ежемесячно |
|
|
16 |
ОАО "Стеатит" |
19 |
залог |
внеоборотные активы |
сельское хозяйство |
государственная |
24 мес. |
463,8 |
по истечении договора |
|
|
17 |
ООО "Дипамм" |
13 |
залог |
внеоборотные активы |
сфера услуг |
частная |
36 мес. |
- |
поквартал. |
|
|
18 |
ООО "Трианад" |
18 |
гарантия |
оборотные активы |
транспорт |
коллективная |
12 мес. |
210,9 |
поквартал. |
|
|
19 |
ООО ""Сантанас |
19 |
гарантия |
внеоборотные активы |
полиграфическая промышленность |
частная |
48 мес. |
792,3 |
по истечении договора |
|
|
20 |
ОАО "Вольт" |
18 |
гарантийный депозит |
оборотные активы |
торговля |
частная |
9 мес. |
142,8 |
ежемесячно |
|
|
21 |
УП "7 стройтрест" |
13 |
гарантийный депозит |
оборотные активы |
строительство |
коллективная |
9 мес. |
- |
ежемесячно |
|
|
22 |
ПКФ "Фаворит" |
17 |
залог |
оборотные активы |
торговля |
частная |
6 мес. |
96,1 |
ежемесячно |
|
|
23 |
УП "Обувь" |
18 |
залог |
внеоборотные активы |
торговля |
государственная |
48 мес. |
632,7 |
по истечении договора |
|
|
24 |
НПП "Техномаш" |
15 |
гарантийный депозит |
оборотные активы |
транспорт |
коллективная |
3 мес. |
- |
поквартал. |
|
|
25 |
ООО "Проветбел" |
20 |
гарантийный депозит |
оборотные активы |
торговля |
частная |
12 мес. |
100,0 |
ежемесячно |
|
|
26 |
ООО "Нива" |
17 |
залог |
внеоборотные активы |
полиграфическая промышленность |
частная |
36 мес. |
652,0 |
поквартал. |
|
|
27 |
ЗАО "Медиатор" |
18 |
гарантия |
оборотные активы |
сфера услуг |
частная |
12 мес. |
120,3 |
ежемесячно |
|
|
28 |
СП "Белфакта" |
14 |
залог |
оборотные активы |
частная |
3 мес. |
- |
ежемесячно |
||
|
29 |
ООО "Прадо" |
21 |
залог |
внеоборотные активы |
строительство |
частная |
24 мес. |
512,9 |
поквартал. |
|
|
30 |
СП "Пародент" |
19 |
гарантийный депозит |
оборотные активы |
торговля |
частная |
9 мес. |
45,3 |
ежемесячно |
|
|
31 |
ООО "Пасад" |
18 |
залог |
внеоборотные активы |
торговля |
коллектив-ная |
48 мес. |
963,7 |
поквартал. |
|
|
32 |
ООО "Нептун" |
19 |
гарантия |
внеоборотные активы |
транспорт |
частная |
24 мес. |
47,2 |
ежемесячно |
|
|
33 |
ЗАО "Дортехком" |
16 |
залог |
оборотные активы |
строительство |
государственная |
6 мес. |
96,2 |
ежемесячно |
|
|
34 |
ООО "Дипамм" |
13 |
гарантийный депозит |
оборотные активы |
сфера услуг |
коллектив-ная |
3 мес. |
- |
ежемесячно |
|
|
35 |
ОАО "Вертикаль" |
14 |
гарантия |
внеоборотные активы |
транспорт |
частная |
36 мес. |
- |
по истечении договора |
|
|
36 |
ЗАО "Техноса" |
18 |
залог |
оборотные активы |
торговля |
частная |
3 мес. |
12,3 |
ежемесячно |
|
|
37 |
ООО "Ройс" |
19 |
гарантия |
внеоборотные активы |
торговля |
коллектив-ная |
36 мес. |
357,1 |
по истечении договора |
Приложение 3
Формирование предложения кредитов банков реальному сектору экономики
Рис. П.3.1 Формирование предложения кредитов банков реальному сектору экономики
Приложение 4
Формирование спроса на кредитные ресурсы банков
Рис. П.4.1 Формирование спроса на кредитные ресурсы банков
Приложение 5
Алгоритм применения балльной системы оценки кредитного портфеля коммерческого банка
Таблица П.5.1 Алгоритм применения балльной системы оценки кредитного портфеля коммерческого банка
|
Критерии качества ссуды |
Баллы |
|
|
1 |
2 |
|
|
А. Назначение и сумма долга. 1. Назначение разумно и сумма полностью оправдана. 2. Назначение сомнительно, сумма приемлема 3. Назначение неубедительно, сумма проблематична. |
20 15 8 |
|
|
В. Финансовое положение кредитополучателя. 1. Очень сильное текущее и прежнее финансовое положение. Сильный и стабильный приток средств. (1 класс). 2. Хорошее финансовое положение. Сильный приток средств. (2 класс). 3. Стабильное финансовое положение. (3 класс) 4. Нестабильное финансовое положение. Велика вероятность банкротства компании. (4 класс) 5. Кредитополучатель недавно много потерял, приток средств слабый. (5 класс) |
40 30 20 10 4 |
|
|
С. Залог. 1. Не нужен залог или предоставляется обширный денежный залог. 2. Значительный ликвидный залог. 3. Достаточный залог приемлемой ликвидности. 4. Достаточный залог, но ограниченной ликвидности. 5. Недостаточный залог невысокого качества. 6. Нет приемлемого залога |
30 25 12 8 5 0 |
|
|
D. Срок и схема погашения ссуды. 1. Краткосрочный кредит, хороший вторичный источник погашения. 2. Среднесрочный кредит с погашением долга частями в течение срока ссуды, мощный приток средств. 3. Среднесрочный кредит, одноразовое погашение в конце срока, средний приток средств. 4. Долгосрочная ссуда, погашаемая частями, неуверенность в притоке средств, достаточных для погашения долга. |
30 25 20 12 |
|
|
5. Долгосрочный кредит, вторичных источников погашения нет. |
5 |
|
|
Е. Кредитная история кредитополучателя 1. Великолепные отношения в прошлом с кредитополучателем. 2. Хорошие кредитные отзывы из надёжных источников. 3. Ограниченные отзывы, но нет негативной информации. 4. Нет отзывов. 5. Неблагоприятные отзывы. |
25 20 15 9 0 |
|
|
F. Взаимоотношения с кредитополучателем. 1. Существуют постоянные выгодные отношения. 2. Существуют посредственные отношения или никаких. 3. Банк несёт потери на отношениях с кредитополучателем. |
10 4 2 |
|
|
G. Цена кредита. 1. Выше обычной для кредита данного качества. 2. В соответствии с качеством кредита. 3. Ниже обычной для данного качества кредита. |
8 5 0 |
Приложение 6
Оценка финансового состояния предприятия
Таблица П.6.1 Оценка финансового состояния предприятия
|
Фин. показатель |
Соответствие значению |
Балл |
Весовой коэф-т |
В расчёте |
Рейтинг |
|
|
Ликвидность |
Соответствуют |
10 |
0,3 |
|||
|
30 |
||||||
|
50 |
||||||
|
70 |
||||||
|
Не соответствуют |
90 |
|||||
|
100 |
+ |
30 |
||||
|
Финансовая устойчивость и платёжеспособность |
Соответствуют |
10 |
0,25 |
|||
|
30 |
||||||
|
50 |
+ |
12,5 |
||||
|
70 |
||||||
|
Не соответствуют |
90 |
|||||
|
100 |
||||||
|
Деловая активность (оборачиваемость) |
Соответствуют |
10 |
0,15 |
+ |
1,5 |
|
|
30 |
||||||
|
50 |
||||||
|
70 |
||||||
|
Не соответствуют |
90 |
|||||
|
100 |
||||||
|
Рентабельность |
Соответствуют |
10 |
0,2 |
|||
|
30 |
||||||
|
50 |
||||||
|
70 |
||||||
|
Не соответствуют |
90 |
|||||
|
100 |
+ |
20 |
||||
|
Об-ты по тек. счёту в квартал/Сумма кр-та |
Более 3 |
10 |
0,1 |
|||
|
От 1,5 до 3 |
30 |
|||||
|
От 1 до 1,5 |
50 |
|||||
|
От 0,5 до 1,0 |
70 |
|||||
|
От 0,3 до 0,5 |
90 |
+ |
9 |
|||
|
Менее 0,3 |
100 |
|||||
|
Итого |
1,0 |
73 |
Приложение 7
Оценка рыночной конъюнктуры (направление рынок/отрасль)
Таблица П.7.1 Оценка рыночной конъюнктуры (направление рынок/отрасль)
|
Группа показателей |
Содержание |
Балл |
Весовой к-т |
|
|
Отрасль экономики |
Электроэнергетика |
25 |
0,3 |
|
|
Чёрная металлургия |
10 |
|||
|
Химическая промышленность |
75 |
|||
|
Машиностроение |
60 |
|||
|
Лесная, деревообрабатывающая промышленность |
50 |
|||
|
Пищевая промышленность |
50 |
|||
|
Транспорт |
100 |
|||
|
Строительство |
100 |
|||
|
Сельское хозяйство |
100 |
|||
|
Торговля |
50 |
|||
|
Прочие отрасли |
75 |
|||
|
Доля на рынке,% |
Менее 1 |
100 |
0,3 |
|
|
От 1 до 3 |
85 |
|||
|
От 3 до 5 |
70 |
|||
|
От 5 до 24 |
50 |
|||
|
От 25 до 50 |
35 |
|||
|
Более 51 |
25 |
|||
|
Монополия |
10 |
|||
|
Уровень конкуренции |
Низкий |
25 |
0,4 |
|
|
Средний |
50 |
|||
|
Высокий |
75 |
|||
|
Очень высокий |
100 |
|||
|
Итого |
31 |
Приложение 8
Ежедневная сводка оборотов и остатков за 01/02/2005 ед. измерения, руб.
Таблица П.8.1 Ежедневная сводка оборотов и остатков за 01/02/2005 ед. измерения, руб.
|
Балансовый счет |
Дебет |
Кредит |
Актив |
Пассив |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Итого 2101 |
-42,000,000.00 |
||||
|
Итого 2110 |
-18,000,000.00 |
||||
|
Итого 2120 |
27, 200,000.00 |
3, 200,000.00 |
-956,600,000.00 |
||
|
2131 |
102,400,000.00 |
600,000.00 |
-2,572,400,000.00 |
||
|
2133 |
8,000,000.00 |
-164,800,000.00 |
|||
|
2134 |
3, 200,000.00 |
760,000.00 |
-283, 200,000.00 |
||
|
Итого по группе 213 |
113,600,000.00 |
1,360,000.00 |
-2,820,400,000.00 |
||
|
Итого 2140 |
210,400,000.00 |
-66,400,000.00 |
|||
|
Итого 2150 |
40,000,000.00 |
-281,600,000.00 |
|||
|
2162 |
-3,600,000.00 |
||||
|
2163 |
-9,600,000.00 |
||||
|
Итого по группе 216 |
-13, 200,000.00 |
||||
|
2172 |
40,000.00 |
-7, 200,000.00 |
|||
|
2173 |
40, 200,000.00 |
-219, 200,000.00 |
|||
|
2175 |
3,600,000.00 |
-6,400,000.00 |
|||
|
Итого по группе 217 |
43,840,000.00 |
-232,380,000.00 |
|||
|
2183 |
400,000.00 |
200,000.00 |
-8,000,000.00 |
||
|
2185 |
40,000.00 |
320,000.00 |
-2,000,000.00 |
||
|
Итого по группе 218 |
440,000.00 |
720,000.00 |
-10,000,000.00 |
||
|
2192 |
400.00 |
800.00 |
-6,000,000.00 |
||
|
2193 |
11, 200.00 |
1600.00 |
-9, 200,000.00 |
||
|
2195 |
8,400.00 |
12,800.00 |
-2,400,000.00 |
||
|
Итого по группе 219 |
20,000.00 |
15, 200.00 |
-17,600,000.00 |
||
|
Итого по группе 21 |
195,500,000.00 |
45,295, 200.00 |
-4,636,000,000.00 |
||
|
Итого 2320 |
4,800,000.00 |
2,400,000.00 |
-10,000,000.00 |
||
|
Итого 2330 |
6,400,000.00 |
1,600,000.00 |
-7, 200,000.00 |
||
|
Итого 2350 |
2,000,000.00 |
-24,000,000.00 |
|||
|
Итого 2363 |
18,400,000.00 |
-18,400,000.00 |
|||
|
Итого 2393 |
40,000.00 |
-80,000.00 |
|||
|
Итого по группе 23 |
13,240,000.00 |
4,000,000.00 |
-41,280,000.00 |
||
|
Итого 2412 |
3, 200,000.00 |
800,000.00 |
-20,000,000.00 |
||
|
Итого 2421 |
5, 200,000.00 |
800,000.00 |
-8,000,000.00 |
||
|
Итого 2471 |
360,000.00 |
240,000.00 |
-3,000,000.00 |
||
|
Итого 2491 |
200,000.00 |
120,000.00 |
-360,000.00 |
||
|
Итого по группе 24 |
8,960,000.00 |
1,960,000.00 |
-31,36840,000.00 |
||
|
Итого 2530 |
800,000.00 |
-12,000,000.00 |
|||
|
Итого 2573 |
160,000.00 |
120,000.00 |
-1,000,000.00 |
||
|
Итого по группе 25 |
160,000.00 |
920,000.00 |
-13,000,000.00 |
||
|
Итого 2812 |
-35,600,000.00 |
||||
|
Итого 2813 |
-262,800,000.00 |
||||
|
Итого по группе 281 |
-298,400,000.00 |
||||
|
Итого 2912 |
35,600,000.00 |
||||
|
Итого 2913 |
52,560,000.00 |
134,280,000.00 |
|||
|
Итого 2915 |
720,000.00 |
720,000.00 |
|||
|
Итого 2933 |
5,520,000.00 |
5,520,000.00 |
|||
|
Итого по группе 29 |
58,800,000.00 |
176,120,000.00 |
|||
|
Итого по классу 2 |
236,260,000.00 |
110,975, 200.00 |
-4,842,640,000.00 |
176,120,000.00 |
Приложение 9
Ежедневная сводка оборотов и остатков за 01/03/2005 ед. изм, руб.
Таблица П.9.1 Ежедневная сводка оборотов и остатков за 01/03/2005 ед. изм, руб.
|
Балансовый счет |
Дебет |
Кредит |
Актив |
Пассив |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Итого 2101 |
-42,000,000.00 |
||||
|
Итого 2110 |
-18,000,000.00 |
||||
|
Итого 2120 |
42,000,000.00 |
4,000,000.00 |
-882,000,000.00 |
||
|
2131 |
182,400,000.00 |
40,000.00 |
-2,366,400,000.00 |
||
|
2133 |
8,000,000.00 |
-124,800,000.00 |
|||
|
2134 |
7, 200,000.00 |
8,000,000.00 |
-43, 200,000.00 |
||
|
Итого по группе 213 |
197,600,000.00 |
8,040.000.00 |
-2,534,400,000.00 |
||
|
Итого 2140 |
16,000,000.00 |
-58,400,000.00 |
|||
|
Итого 2150 |
140,000,000,00 |
12,000,000.00 |
-261,600,000.00 |
||
|
2162 |
-2,000,000.00 |
||||
|
2163 |
-6,400,000.00 |
||||
|
Итого по группе 216 |
-8,400,000.00 |
||||
|
2172 |
400,000.00 |
-4,800,000.00 |
|||
|
2173 |
54,000,000.00 |
-186,000,000.00 |
|||
|
2175 |
4,400,000.00 |
-4,400,000.00 |
|||
|
Итого по группе 217 |
58,800,000.00 |
-235, 200,000.00 |
|||
|
2182 |
20,000.00 |
40,000.00 |
-200,000.00 |
||
|
2183 |
400,000.00 |
200,000.00 |
-9,600,000.00 |
||
|
2185 |
200,000.00 |
400,000.00 |
-2,400,000.00 |
||
|
Итого по группе 218 |
620,000.00 |
640,000.00 |
-12, 200,000.00 |
||
|
2192 |
800.00 |
1, 200.00 |
-8,400,000.00 |
||
|
2193 |
12,000.00 |
6,000.00 |
-10,400,000.00 |
||
|
2195 |
6,000.00 |
12,000.00 |
-800,000.00 |
||
|
Итого по группе 219 |
18,800.00 |
19, 200.00 |
-19,600,000.00 |
||
|
Итого по группе 21 |
455,038,800.00 |
24,699, 200.00 |
-4,231,800,000.00 |
||
|
Итого 2320 |
4,000,000.00 |
800,000.00 |
-6,000,000.00 |
||
|
Итого 2330 |
10,000,000.00 |
1,600,000.00 |
-14,800,000.00 |
||
|
Итого 2350 |
2,000,000.00 |
-4,400,000.00 |
|||
|
Итого 2393 |
40,000.00 |
-120,000.00 |
|||
|
Итого по группе 23 |
16,040,000.00 |
2,400,000.00 |
-25,320,000.00 |
||
|
Итого 2412 |
4,000,000.00 |
400,000.00 |
-18,000,000.00 |
||
|
Итого 2421 |
4,000,000.00 |
800,000.00 |
-6,000,000.00 |
||
|
Итого 2471 |
400,000.00 |
200,000.00 |
-2,800,000.00 |
||
|
Итого 2491 |
200,000.00 |
40,000.00 |
-400,000.00 |
||
|
Итого по группе 24 |
9,000,000.00 |
1,640,000.00 |
-27, 200,000.00 |
||
|
Итого 2530 |
4,000,000.00 |
800,000.00 |
-8,000,000.00 |
||
|
Итого 2573 |
200,000.00 |
80,000.00 |
-800,000.00 |
||
|
Итого по группе 25 |
4, 200,000.00 |
880,000.00 |
-8,800,000.00 |
||
|
Итого 2812 |
-35,600,000.00 |
||||
|
Итого 2813 |
-262,800,000.00 |
||||
|
Итого по группе 281 |
-298,400,000.00 |
||||
|
Итого 2833 |
-18,400,000.00 |
||||
|
Итого по группе 28 |
-316,800,000.00 |
||||
|
Итого 2912 |
60,000.00 |
35,660,000.00 |
|||
|
Итого 2913 |
134,280,000.00 |
||||
|
Итого 2915 |
720,000.00 |
||||
|
Итого 2933 |
3,680,000.00 |
9, 200,000.00 |
|||
|
Итого по группе 29 |
3,680,000.00 |
179,860,000.00 |
|||
|
Итого по классу 2 |
484,038,800.00 |
32,699, 200.00 |
-4,409,920,000.00 |
179,860,000.00 |
Приложение 10
Сведения о предоставленных кредитах в разрезе контрагентов, групп риска и расчет резерва на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску, по состоянию на 01/02/2005 г.
Таблица П.10.1 Сведения о предоставленных кредитах в разрезе контрагентов, групп риска и расчет резерва на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску, по состоянию на 01/02/2005 г.
|
Наименование контрагента |
Тип операции |
Сумма по балансу, млн. руб. |
Отраслевая принадлежность |
Группа риска |
Расчетная сумма резерва, млн. руб. |
Сумма фактически созданного резерва, млн. руб. |
|
|
ООО "Госнип" |
Проданы векселя с отсрочкой оплаты |
42,0 |
торговля |
I |
0 |
0 |
|
|
ЗАО "Славянка" |
Факторинг КО |
18,0 |
промышленность |
I |
0 |
0 |
|
|
ООО "Риадар" |
Краткосрочный кредит |
482,0 |
промышленность |
I |
0 |
0 |
|
|
ИП Швец А.Н. |
Краткосрочный кредит |
440,0 |
промышленность |
I |
0 |
0 |
|
|
ИП Соловец М.Е. ООО "Сакуб" |
Долгосрочный кредит |
612,8 |
строительство |
I |
0 |
0 |
|
|
Долгосрочный кредит |
9,6 |
II |
2,88 |
2,88 |
|||
|
ЗАО "Агропромцентр" |
Долгосрочный кредит |
544,0 |
строительство |
I |
0 |
0 |
|
|
СП "Фидэя" |
Краткосрочный кредит |
35,6 |
промышленность |
IV |
35,6 |
35,6 |
|
|
ООО "Трианика" |
Долгосрочный кредит |
640,0 |
промышленность |
I |
0 |
0 |
|
|
ЗАО "Евроэксима" |
Долгосрочный кредит |
720,0 |
транспорт |
I |
0 |
0 |
|
|
ООО "Плантея" |
Долгосрочный кредит |
217,6 |
строительство |
I |
0 |
0 |
|
|
ПКФ "Навигатор" |
Исполненная гарантия |
66,4 |
сельское хозяйство |
I |
0 |
0 |
|
|
ООО "Витаден" |
Долгосрочный кредит |
262,8 |
транспорт |
III |
131,4 |
131,4 |
|
|
ЗАО "Импортсервис" ОАО "Связьстрой" |
Лизинг |
281,6 |
транспорт |
I |
0 |
0 |
|
|
Лизинг |
2,4 |
II |
0,72 |
0,72 |
|||
|
ОАО "Стеатит" ООО "Дипамм" |
Долгосрочный кредит |
54,8 |
транспорт |
I |
0 |
0 |
|
|
Лизинг |
24,0 |
I |
0 |
0 |
|||
|
ООО "Трианад" |
Краткосрочный кредит |
26,0 |
сфера услуг |
I |
0 |
0 |
|
|
ООО "Сантанас" |
Долгосрочный кредит |
18,4 |
торговля |
II |
5,52 |
5,52 |
|
|
ООО "Госнип" |
Краткосрочный кредит |
22,0 |
сфера услуг |
I |
0 |
0 |
|
|
ЗАО "Славянка" |
Краткосрочный кредит |
0,2 |
сфера услуг |
I |
0 |
0 |
|
|
ООО "Риадар" |
Долгосрочный кредит |
46,4 |
связь |
I |
0 |
0 |
|
|
Физические лица |
Потребительские и прочие кредиты |
28,0 |
- |
I |
0 |
0 |
|
|
Некоммерческие организации |
Долгосрочные кредиты |
12,0 |
- |
I |
0 |
0 |
|
|
Итого: |
4606,6 |
176,12 |
176,12 |
Приложение 11
Сведения о предоставленных кредитах в разрезе контрагентов, групп риска и расчет резерва на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску, по состоянию на 01/03/2005 г.
Таблица М.1 Сведения о предоставленных кредитах в разрезе контрагентов, групп риска и расчет резерва на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску, по состоянию на 01/03/2005 г.
|
Наименование контрагента |
Тип операции |
Сумма по балансу, млн. руб. |
Отраслевая принадлежность |
Группа риска |
Расчетная сумма резерва, млн. руб. |
Сумма фактически созданного резерва, млн. руб. |
|
|
ООО "Госнип" |
Проданы векселя с отсрочкой оплаты |
42,0 |
торговля |
I |
0 |
0 |
|
|
ЗАО "Славянка" |
Факторинг КО |
18,0 |
промышленность |
I |
0 |
0 |
|
|
ООО "Риадар" |
Краткосрочный кредит |
462,0 |
промышленность |
I |
0 |
0 |
|
|
ИП Швец А.Н. |
Краткосрочный кредит |
420,0 |
промышленность |
I |
0 |
0 |
|
|
ИП Соловец М.Е. ООО "Сакуб" |
Долгосрочный кредит |
572,8 |
строительство |
I |
0 |
0 |
|
|
Долгосрочный кредит |
9,6 |
II |
2,88 |
2,88 |
|||
|
ЗАО "Агропромцентр" |
Долгосрочный кредит |
504,0 |
строительство |
I |
0 |
0 |
|
|
СП "Фидэя" |
Краткосрочный кредит |
35,6 |
промышленность |
IV |
35,6 |
35,6 |
|
|
ООО "Трианика" |
Долгосрочный кредит |
600,0 |
промышленность |
I |
0 |
0 |
|
|
ЗАО "Евроэксима" |
Долгосрочный кредит |
680,0 |
транспорт |
I |
0 |
0 |
|
|
ООО "Плантея" |
Долгосрочный кредит |
177,6 |
строительство |
I |
0 |
0 |
|
|
ПКФ "Навигатор" |
Исполненная гарантия |
58,4 |
сельское хозяйство |
I |
0 |
0 |
|
|
ООО "Витаден" |
Долгосрочный кредит |
262,8 |
транспорт |
III |
131,4 |
131,4 |
|
|
ЗАО "Импортсервис" ОАО "Связьстрой" |
Лизинг |
261,6 |
транспорт |
I |
0 |
0 |
|
|
Лизинг |
2,4 |
II |
0,72 |
0,72 |
|||
|
ОАО "Стеатит" ООО "Дипамм" |
Долгосрочный кредит |
14,8 |
транспорт |
I |
0 |
0 |
|
|
Лизинг |
4,0 |
I |
0 |
0 |
|||
|
ООО "Трианад" |
Краткосрочный кредит |
6,0 |
сфера услуг |
I |
0 |
0 |
|
|
ООО "Сантанас" |
Долгосрочный кредит |
18,4 |
торговля |
III |
9,2 |
9,2 |
|
|
ООО "Госнип" |
Краткосрочный кредит |
2,0 |
сфера услуг |
I |
0 |
0 |
|
|
ЗАО "Славянка" |
Краткосрочный кредит |
0,2 |
сфера услуг |
II |
0,06 |
0,06 |
|
|
ООО "Риадар" |
Долгосрочный кредит |
6,4 |
связь |
I |
0 |
0 |
|
|
Физические лица |
Потребительские и прочие кредиты |
24,0 |
- |
I |
0 |
0 |
|
|
Некоммерческие организации |
Долгосрочные кредиты |
8,0 |
- |
I |
0 |
0 |
|
|
Итого: |
4190,6 |
179,86 |
179,86 |
Приложение 12
Расчёт коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля филиала №1 ОАО "Банк Альфа" на 01.04.2005
Таблица Н.1 Расчёт коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля филиала №1 ОАО "Банк Альфа" на 01.04.2005
|
№ п/п |
Расчёт |
Коэффициент |
Значение,% |
Оптимум,% |
|
|
1 |
17184247,4-11896794/32015341,0 |
K11 |
16,5 |
0,6-1,4 |
|
|
2 |
17184247,4-11896794/63249686,5 |
К12 |
8,4 |
10-20 |
|
|
3 |
17184247,4-11896794/31614158,0 |
К13 |
16,7 |
2-3,5 |
|
|
4 |
17184247,4/31614158,0 |
К14 |
54,4 |
Средняя величина по системе |
|
|
5 |
401183,0/63249686,5 |
К15 |
0,6 |
0,5-3 |
|
|
6 |
401183,0/32015341,0 |
К16 |
1,3 |
3-7 |
|
|
7 |
32015341,0/36226537,0 |
К17 |
88 |
Среднее значение по системе |
|
|
8 |
32015341,0/63249686,5 |
К18 |
51 |
40-60 |
|
|
9 |
20420501,5/32015341,0 |
К19 |
64 |
60-70 |
|
|
10 |
308411,4/286717,1 |
К20 |
108 |
Среднее значение по системе |
|
|
11 |
1280614,6/401183,0 |
К21 |
319 |
Нет |
|
|
12 |
1280614,6/1280614,6 |
К22 |
100 |
100 |
|
|
13 |
1280614,6/32015341,0 |
К23 |
4 |
0,9-5 |
|
|
14 |
96045,5/32015341,0 |
К24 |
0,3 |
0,25-1,5 |
|
|
15 |
96045,5/81281,7 |
К25 |
118,2 |
Нет |
Примечание. Источник: [собственная разработка на основе данных таблиц 1.13, 1.14, 1.15, 2.9]
Подобные документы
Понятие и определение кредита, его основные принципы. Особенности формирования ресурсов коммерческих банков, кредитный потенциал. Способы управления кредитным портфелем. Пути совершенствования отделения Сбербанка по формированию кредитного портфеля.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 29.10.2010- Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка на примере ОАО "Россельхозбанк"
Понятие и этапы формирования кредитного портфеля, его структура и процесс управления. Классификация кредитные риски и их влияние на формирование портфеля коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля банка. Механизм управления кредитным риском.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 10.07.2015 Управление качеством кредитного портфеля корпоративных клиентов банка как элемент системы контроля кредитного риска. Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Крайинвестбанк". Оптимизация формирования и управления кредитным портфелем.
дипломная работа [807,3 K], добавлен 26.10.2015Сущность, роль, классификация кредитных рисков коммерческого банка. Место и роль кредитного риска при управлении кредитным портфелем коммерческого банка. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности коммерческого банка "БТА-Казань".
дипломная работа [141,6 K], добавлен 18.03.2011Теоретические основы анализа кредитного портфеля банка. Изучение кредитных рисков и выявление их влияния на формирование портфеля коммерческого банка. Общая характеристика ОАО "Россельхозбанк" и его деятельности на кредитном рынке Российской Федерации.
дипломная работа [6,7 M], добавлен 27.07.2015Понятие и сущность кредитного портфеля коммерческого банка, методы оценки качества. Cкоринг: понятие, применение. Общая характеристика АКБ "Енисей", основные направления кредитования. Направления по совершенствованию организации кредитной работы банка.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 20.11.2013Активы коммерческого банка. Отличия инвестиционной деятельности банков от кредитования. Понятие и состав инвестиционного и кредитного портфелей, их виды и основные цели формирования. Классификация и функции кредитов. Портфель пассивных операций банка.
курсовая работа [52,8 K], добавлен 16.02.2011Структура кредитной организации и осуществление управления кредитным портфелем. Нормативно-правовая база и методика осуществления кредитных операций. Кредитный портфель "ВТБ 24" ЗАО. Анализ и оценка структуры и динамики изменения кредитного портфеля.
реферат [53,9 K], добавлен 13.06.2014Сущность и классификация видов банковских кредитов. Формирование и управление кредитным портфелем банка. Анализ динамики изменения кредитных портфелей банков Республики Беларусь. Сущность и составляющие кредитной политики банка ОАО "Беларусбанк".
курсовая работа [1,1 M], добавлен 31.03.2015Место банковского кредита в совокупности форм кредита. Понятие, роль и принципы формирования кредитного портфеля. Условия диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков РФ. Проблемы управления качеством кредитного портфеля банков.
курсовая работа [297,5 K], добавлен 26.05.2013
