Риск и доходность
Измерение риска и доходности для активов, рассматриваемых изолированно. Риск и неопределенность, их измерители. Оценка доходности на основе исторических данных. Прикладные аспекты применения оценки риска. Дисперсия и квадратическое отклонение портфеля.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | презентация |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.10.2013 |
| Размер файла | 316,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.
Подобные документы
Неопределенность и риск: проблема выбора, измерение, снижение. Рынки с ассиметричной информацией: качество, рыночные сигналы. Спекуляция, её роль в экономике. Риск инвестиционных решений, его оценка на примере кризиса 17 августа 1998 г. в России.
курсовая работа [479,3 K], добавлен 22.11.2010Основные этапы анализа риска предпринимательской деятельности. Методы оценки неопределенности риска при выработки стратегии и тактики антикризисного управления. Принципы снижения риска в антикризисном управлении. Теория, методология изучения рисков.
лекция [26,9 K], добавлен 12.05.2009Понятия, виды, цели инвестиционного портфеля. Изучение методов его формирования: индексная модель Шарпа, Марковитца и выровненной цены. Мониторинг как один из элементов управления. Рассмотрение проблем выбора, определение доходности и уровня ее риска.
курсовая работа [168,6 K], добавлен 03.05.2011Сущность понятия "хозяйственный риск". Основные виды потерь. Факторы риска: объективная закономерность; зоны риска. Методы оценки риска. Системы управления экономическим риском. Подходы по снижению степени риска. Методика практического анализа рисков.
курсовая работа [31,9 K], добавлен 29.04.2010Участие в тендере для увеличения объема продаж продукции. Анализ возможных экономических результатов проекта реконструкции. Математическое ожидание доходности. Расчет показателя риска на единицу инвестиций. Применение критерия Гурвица в анализе рисков.
контрольная работа [18,2 K], добавлен 24.04.2016Сущность теории полезности и потребительского выбора. Понятие бюджетной линии и кривых безразличия. Расчет риска и доходности. Подходы к анализу кривых безразличия. Использование кривых безразличия "доходность-риск" для формирования портфеля ценных бумаг.
курсовая работа [680,9 K], добавлен 18.10.2012Исследование методов обоснования инвестиционного решения в условиях неопределенности. Расчет индекса доходности и рентабельности. Сущность экспертных оценок. Анализ чувствительности и проверка устойчивости. Оценка запаса прочности проекта с позиции риска.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 29.10.2017Риск и неопределенность: разделение понятий. Причины неопределенности и экономического риска. Общая характеристика компании "Семь желаний". Анализ туристического рынка. Пути предотвращения и преодоления последствий риска и неопределенности для компании.
курсовая работа [89,1 K], добавлен 12.01.2016Особенности банковских рисков. Статистический инструментарий, формы и методы исследования рисков при формировании кредитного портфеля коммерческого банка РФ. Построение многофакторной модели доходности облигаций на основе выделения значимых факторов.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 26.07.2017Неопределенность и риск: понятия и методы учета. Укрупненная оценка устойчивости и организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. Методы установления нормы дисконта. Альтернативные подходы к оценке риска капиталовложений.
контрольная работа [109,3 K], добавлен 21.08.2016
