Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона
Основные причины возникновения автокорреляции отклонения модели. Методы выявления автокорреляции. Исследование автокорреляции случайных отклонений модели временного ряда с помощью теста Сведа-Эйзенхарта, статистики Дарбина-Уотсона и графического метода.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.03.2015 |
| Размер файла | 236,0 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Коэффициент автокорреляции как оценка теоретических значений автокорреляции, его достоверность. Коррелограмма. Автокорреляционные функции и их примеры. Критерий Дарбина-Уотсона. Примеры расчетов с помощью макроса Excel "Автокорреляционная функция".
курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.08.2008Коэффициент корреляции, его значение и основные характеристики. Связь между двумя переменными. Динамика уровней ряда. Исследование временного ряда. Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго и последующих порядков.
курсовая работа [295,7 K], добавлен 06.05.2015Эконометрическое изучение и анализ производственных затрат и себестоимости зерна. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Параметры парной регрессии и корреляции. Автокорреляция временного ряда и в остатках, расчет критерия Дарбина-Уотсона.
курсовая работа [234,8 K], добавлен 21.01.2011Подходы к моделированию временных рядов. Построение полиномиальной модели тренда для курса акции AAPL и ее корректирование с учетом автокорреляции остатков. Модель для курса акции IBM с учетом структурных изменений. Адаптивные модели для курса акции AAPL.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 14.11.2012Методика проведения анализа динамических рядов социально-экономических явлений. Компоненты, формирующие уровни при анализе рядов динамики. Порядок составления модели экспорта и импорта Нидерландов. Уровни автокорреляции. Корреляция рядов динамики.
курсовая работа [583,6 K], добавлен 13.05.2010Распределение вероятностей случайных величин. Числовые характеристики случайных величин. Смешанные начальный и центральный моменты совместного распределения совокупности случайных величин. Физический смысл понятия корреляции. Модель потока редких событий.
лекция [429,8 K], добавлен 02.08.2009Преобразование плотностей непрерывных случайных величин. Модели безынерционных преобразований случайных процессов. Кусочно-линейное, двустороннее квадратичное преобразование. Одномерное распределение гармонического колебания со случайной начальной фазой.
лекция [523,2 K], добавлен 02.08.2009Статистика как одна из древнейших отраслей знаний, возникшая на базе хозяйственного учета. Развитие статистики как науки. Определение предмета статистики. Статистическое наблюдение как этап статистического исследования. Методы и показатели статистики.
контрольная работа [38,9 K], добавлен 20.01.2010Академический опыт в области исследований воздействия госпрограмм поддержки ипотечного кредитования на участников рынков ипотеки и жилья. Проблемы мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции. Влияние госпрограммы на кредитные риски.
дипломная работа [418,5 K], добавлен 23.08.2017История возникновения и развития статистики. Предмет, основные понятия и категории статистики. Методы сбора, обобщения и анализа статистических данных. Экономическая статистика и ее отрасли. Современная организация статистики в Российской Федерации.
лекция [16,5 K], добавлен 02.05.2012
