Паутинообразная модель. Построение имитационной моделей: паутинообразная, выбора инвестиционного проекта. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции

Проведение вычислений с использованием паутинообразной модели. Определение характеристик рынка и расчет эффективности деятельности предприятия. Выбор инвестиционного проекта с максимальным денежным потоком и внутренней нормой рентабельности проекта.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 09.07.2014
Размер файла 46,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Государственное высшее учебное заведение

Донецкий национальный технический университет

Научно-учебный институт

Высшая школа экономики и менеджмента

Факультет менеджмента

Кафедра Экономической кибернетики

Контрольная работа

Паутинообразная модель. Построение имитационной моделей: паутинообразная, выбора инвестиционного проекта. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции

Студентки Доронкиной Е.А.

4-ий курс группы ЭК -10 (з)

Экономика предприятия

Специальность

Экономическая кибернетика

Преподаватель

Коломыцева А.О. к.е.н., доц.

г. Донецк - 2014 год.

План

1. Паутинообразная модель

2. Построение имитационной модели на примере создания предприятия

3. Модель выбора инвестиционного проекта из множества альтернативных вариантов

4. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции

1. Паутинообразная модель

Задание: Провести вычисления по модели, используя сгенерированные данные (X, D, S), проанализировать полученные результаты.

Ход работы:

Существует торговая фирма, которая занимается реализацией определенного товара на рынке. Допустим, что объем спроса, зависит от уровня цен текущего периода, тогда как объем предложения от уровня цен предыдущего периода:

(1.1)

где t - определенный период времени (t = 0, 1, 2, ... , Т). Это значит, что фирма определяет в период t - 1 объем предложения следующего периода t, предполагая, что цены периода t - 1 сохранятся и в период t.

В простейшем случае, при линейных функциях спроса и предложения

(1.2)

и дискретном времени (t = 0, 1, 2, ... , Т), уровень рыночной цены в любой момент t определяется уравнением:

(1.3)

где P0 - цена в начальный момент (t = 0); PE - равновесная цена, при которой QDt = QSt. (как следует из (1.2), PE =((a - c)/(d + b)).

Из (1.3) следует, что рыночная цена Pt будет колебаться вокруг PE (поскольку множитель (-d/b)t может быть либо положительным, либо отрицательным). Рыночная цена будет приближаться к равновесной, если (-d/b)t > 0 при t >??. А это возможно, если |d/b| < 1, или, иначе, если |d| < |b|. Напротив, если |d| > |b|, рыночная цена будет все более удаляться от равновесного уровня. Наконец, при |d| = |b| начальное отклонение рыночной цены от равновесного уровня будет постоянно воспроизводиться. Параметры d и b характеризуют наклоны линий предложения и спроса.

В такой ситуации график спроса и предложения приобретает паутинообразный вид. При этом стабильность равновесия, как видно из рисунка, будет зависеть от абсолютных наклонов линий спроса и предложения.

Если абсолютный наклон линии спроса превышает наклон линии предложения, отклонение от равновесия ведет к увеличению колебаний цен и объемов, все более удаляющих рынок от равновесного состояния.

Если абсолютные наклоны линий спроса и предложения одинаковы, всякое первоначальное отклонение ведет к колебаниям цен и объемов одинаковой амплитуды вокруг равновесного уровня.

Если абсолютный наклон линии предложения выше, чем наклон линии спроса, колебания постепенно затухают, нарушенное равновесие восстанавливается.

Расчет рыночной цены произведем по формуле:

(1.4)

Так как для вычисления значения цены Рt необходимо знать цену Рt-1 и Рt-2 для предыдущих промежутков времени, то проводить вычисление является возможным только в том случае, когда известны Р1 и Р2.

Значение Р1 можно вычислить по формуле:

, (1.5)

тогда Р2 найдем по формуле:

(1.6)

Достаточным условием сходимости является:

| Рt - Рt-1| < | Рt-1 - Рt-2| , t >=3.

X

D

S

P (t)

P(t)-P(t-1) =

ЛИНЕЙН(D,X)

ЛИНЕЙН(S,X)

18,69

27

30

0,02

b =

a =

d =

c =

10,52

44

45

0,00

0,0170

-0,76

49,44

-0,77

49,45

20,20

29

28

0,02

0,0172

е =

0,0110

18,57

33

35

0,00

0,0173

12,28

41

41

0,02

0,0174

16,48

41

44

0,00

0,0176

18,15

36

35

0,02

0,0177

10,29

45

45

0,00

0,0179

30,77

21

25

0,02

0,0180

18,29

27

25

0,00

0,0181

10,01

51

45

0,02

0,0183

20,94

30

30

0,00

0,0184

26,12

39

39

0,02

0,0186

15,54

37

30

0,00

0,0187

14,76

39

40

0,02

0,0188

16,54

26

21

0,00

0,0190

18,25

54

55

0,02

0,0191

15,23

34

31

0,00

0,0193

10,93

37

37

0,02

0,0194

16,04

33

35

0,00

0,0196

15,22

45

46

0,02

0,0197

16,92

29

30

0,00

0,0199

16,79

48

40

0,02

0,0201

11,67

17

20

0,00

0,0202

16,01

49

49

0,02

0,0204

10,82

44

50

0,00

0,0205

17,79

21

20

0,02

0,0207

26,31

32

35

0,00

0,0208

15,96

42

35

0,02

0,0210

10,34

48

60

0,00

0,0212

Так как d < b, колебания постепенно затухают, нарушенное равновесие восстанавливается.

2. Построение имитационной модели на примере создания предприятия

Постановка задачи:

Предприниматель собирается вложить деньги в строительство нового предприятия, которое будет выпускать определенную продукцию, которая пользуется спросом на рынке. Аналогичную продукцию, выпускают и другие фирмы, поэтому придется действовать в условиях конкуренции.

Существует возможность приблизительно оценить, то есть считать известными математическое ожидание (среднее значение) и среднеквадратическое отклонение величины эксплуатационных затрат по выпуску продукции. Можно также принять гипотезу, в соответствии с которой затраты будут иметь нормальный закон распределения с заданными параметрами.

Допускается, что емкость рынка как случайная величина имеет, также нормальный закон распределения с известными параметрами (математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением).

Сложнее определить характеристики той части рынка (как случайной величины), которую может занять это предприятие после его введения в эксплуатацию. Предположим, что удается предусмотреть лишь среднюю величину части рынка. Вид распределения в большей мере неизвестен, и нет достаточных оснований для того, чтобы считать распределение нормальным. В этом случае уместно использовать распределения другого класса (например, равномерное или интервально-равномерное). Целесообразно рассмотреть несколько вариантов распределения и проанализировать реакцию модели на изменения, как выбранных функций распределения, так и их параметров.

В качестве показателя эффективности работы предприятия уместно взять прибыль от реализации продукции и оценить величину гарантированной прибыли по заданной степени одного из количественных показателей риска. Если для этого есть основания, то принимается гипотеза, что случайная величина прибыли имеет нормальный закон распределения.

Таким образом, сформируем концептуальную модель:

1. Выпуск продукции связан с эксплуатационными затратами, которые (по гипотезе) являются случайной величиной (Rrach) с нормальным законом распределения с заданными параметрами: математическим ожиданием mrach и среднеквадратическим отклонением уrach.

2. Емкость рынка, где должна реализоваться продукция предприятия, также является случайной величиной (Rryn), которая имеет (по предположению) нормальный закон распределения с заданными параметрами: математическим ожиданием mryn и среднеквадратическим отклонением уryn.

3. Часть предприятия на рынке неопределенна и может быть задана некоторой случайной величиной (dryn) с определенной функцией распределения (например, интервально-равномерной).

4. Считаем, что прибыль предприятия является случайной величиной (Rprof), которая определяется из выражения:

Rprof = Rryn dryn - Rrach, (1)

где Rprof - случайная величина прибыли предприятия;

Rryn - случайная величина емкости рынка;

dryn - случайная величина части рынка предприятия;

Rrach - случайная величина эксплуатационных затрат предприятия.

Результирующими характеристиками модели будем считать:

§ сумму значений случайной величины Rprof для N реализаций (имитационных прогонов):

;

§ сумму квадратов значений случайной величины прибыли для N реализаций (имитационных прогонов):

.

Показателем эффективности функционирования предприятия выберем гарантированную прибыль в соответствии с заданным уровнем риска, который определяется по формуле:

,

где Gprof - гарантированный объем прибыли согласно заданному значению показателя риска б;

mprof - оценка математического ожидания случайной величины прибыли:

;

уprof - оценка среднеквадратического отклонения случайной величины прибыли:

;

kб - некоторый коэффициент, который зависит от б и определяется функцией распределения случайной величины Rprof.

Если есть основания принять гипотезу о нормальном законе распределения случайной величины Rprof, то kб - квантиль нормального закона распределения соответственно заданному значению компоненты б вектора риска (при б=0,1 - kб=1,28).

Числовое решение:

mrach - среднее значение эксплуатационных затрат (грн.): mrach =

уrach - среднеквадратичное отклонение эксплуатационных затрат: уrach =

mryn - среднее значение емкости рынка: mryn =

уryn - среднеквадратичное отклонение емкости рынка: уryn =

N - количество случайных реализаций: N = 50.

Rrach

Rryn

dryn

Rprof

Rprof^2

Sprof=

161497,25

1

595,2742

14253,64

0,12

1115,162

1243587

S^2prof=

599345832

2

664,1377

14081,12

0,1264

1115,716

1244822

mprof=

3229,9451

3

613,2682

15886,9

0,1328

1496,513

2239550

kб=

1,28

4

547,1061

13024,34

0,1392

1265,882

1602457

уprof=

1259,40

5

532,7463

12145,87

0,1456

1235,693

1526937

Gprof=

1617,9105

6

528,7736

14089,92

0,152

1612,894

2601428

7

555,8826

11963,54

0,1584

1339,143

1793303

dryn.ср=

0,3%

8

595,7184

13762,36

0,1648

1672,318

2796649

mrach=

550

9

554,488

15706,05

0,1712

2134,388

4555612

уrach=

72

10

526,8428

11129,66

0,1776

1449,784

2101874

mryn=

13734

11

611,9016

13480,15

0,184

1868,446

3491090

уryn=

1736

12

717,5304

14309,65

0,1904

2007,026

4028155

13

509,4551

15117,57

0,1968

2465,684

6079595

14

591,0935

15302,36

0,2032

2518,346

6342068

15

571,9991

13797,33

0,2096

2319,921

5382034

16

524,1712

12196,15

0,216

2110,197

4452930

17

531,9978

15864,24

0,2224

2996,208

8977264

18

569,1962

15322,82

0,2288

2936,666

8624008

19

538,0351

12760,72

0,2352

2463,286

6067778

20

529,4519

14487,77

0,2416

2970,793

8825608

21

513,1418

12961,88

0,248

2701,404

7297585

22

520,4065

16763,54

0,2544

3744,239

14019327

23

593,9992

13581,76

0,2608

2948,123

8691429

24

542,6934

15406,01

0,2672

3573,792

12771986

25

553,2774

13374,64

0,2736

3106,025

9647389

26

510,0873

14090,69

0,28

3435,307

11801331

27

547,203

14680,62

0,2864

3657,326

13376030

28

553,1257

13762,46

0,2928

3476,521

12086201

29

601,3388

14719,94

0,2992

3802,867

14461795

30

598,923

13812,67

0,3056

3622,23

13120549

31

480,5009

12567,73

0,312

3440,632

11837946

32

493,0102

12721,48

0,3184

3557,509

12655870

33

580,257

14309,65

0,3248

4067,516

16544688

34

473,4663

12356,16

0,3312

3618,893

13096389

35

611,9571

12796,33

0,3376

3708,083

13749881

36

484,039

14581,77

0,344

4532,09

20539843

37

463,327

13628,95

0,3504

4312,257

18595563

38

499,8015

13530,11

0,3568

4327,741

18729344

39

551,2854

12048,22

0,3632

3824,627

14627773

40

518,5959

12525,99

0,3696

4111,009

16900393

41

565,8362

13413,87

0,376

4477,779

20050507

42

530,3111

14296,35

0,3824

4936,613

24370152

43

525,9432

12290,49

0,3888

4252,599

18084601

44

452,4467

12531,22

0,3952

4499,892

20249030

45

595,9448

11692,04

0,4016

4099,579

16806552

46

493,8457

14175,46

0,408

5289,741

27981360

47

604,0759

14856,98

0,4144

5552,658

30832010

48

466,2333

13580,37

0,4208

5248,387

27545570

49

546,0269

13409,02

0,4272

5182,307

26856303

50

583,5632

13558,59

0,4336

5295,44

28041687

При заданном некотором значении доли рынка (dryn =0,3%) и при выборке случайной величины прибыли Sprof в количестве 50, гарантированный объем прибыли является неотрицательным и составляет около 161497,25 грн. в единицу времени.

3. Модель выбора инвестиционного проекта из множества альтернативных вариантов

Задание: Провести вычисления по модели, используя сгенерированное множество альтернативных проектов, проанализировать полученные результаты.

Ход работы:

Обозначения основных параметров модели:

Qi,k - выпуск продукции на протяжении года, шт., i=1..15, k=1..5;

pi,k - ожидаемая цена одного автомобиля, у.е., i=1..15, k=1..5;

vi,k - переменные затраты в расчете на один автомобиль, у.е., i=1..15, k=1..5;

Fi,k - постоянные затраты на протяжении года, у.е., i=1..15, k=1..5;

I0 - начальные инвестиции, у.е.;

n - срок проекта в годах, k=1..5;

Т - ставка налогообложения, %;

r - норма дисконтирования денежных потоков проекта, %.

Считаем, что в условиях данной модели налог взимается в конце года с разницы между прибылью и амортизационными отчислениями и только в том случае, когда эта разница положительная. Также допускается, что годовая амортизация вычисляется как отношение начальных инвестиций к сроку проекта. Таким образом, бухгалтерская налогооблагаемая прибыль составит:

.

А формула для вычисления годового денежного потока будет иметь вид (см. формула 1.1):

, (1.1)

Чистую приведенную стоимость проекта можно найти по формуле 1.2:

, (1.2)

Внутреннюю норму рентабельности (IRR) проекта можно вычислить из уравнения 1.3:

, (1.3)

Допустим, что в рассматриваемой модели только цена выпуск случайные величины, а остальные - детерминированные.

При этом:

,

где M{Q} - ожидаемый выпуск автомобилей на протяжении года, M{Q}=20000 шт.;

е1 - случайная величина, характеризующая относительное отклонение выпуска от своего ожидаемого значения, е1= е1(0; 0,08);

k - номер года, k=1..5.

,

где M{р} - ожидаемая цена автомобиля, M{р}=5000 у.е.;

е2 - случайная величина, характеризующая относительное отклонение цены от своего ожидаемого значения, е2= е2(0; 0,093).

Результат расчетов расположен в таблице 1.1а.

Таблица 1.1а

Проект

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

е11,i =

е21,i =

е12,i =

е22,i =

е13,i =

е23,i =

е14,i =

е24,i =

е15,i =

е25,i =

1

0,088

-0,050

-0,087

-0,081

0,088

-0,148

0,061

-0,097

-0,029

-0,028

2

-0,010

-0,214

-0,061

-0,163

0,092

0,254

0,030

0,023

0,089

0,133

3

0,068

-0,112

0,009

0,009

0,107

0,133

0,079

-0,038

-0,135

-0,060

4

-0,034

0,208

-0,120

-0,076

-0,077

-0,143

0,118

0,018

0,080

-0,067

5

-0,120

0,010

0,116

-0,036

-0,104

0,123

0,132

0,058

0,028

-0,066

6

-0,127

0,043

0,124

-0,135

-0,035

-0,164

0,014

-0,030

0,038

-0,056

7

-0,002

-0,029

0,193

-0,098

0,042

0,070

-0,011

0,007

0,081

0,215

8

0,019

0,121

-0,009

0,015

0,008

-0,057

0,071

-0,140

-0,080

-0,142

9

0,047

-0,116

-0,129

0,072

-0,065

0,123

0,037

-0,066

-0,080

0,032

10

0,006

0,048

-0,043

-0,126

-0,141

-0,013

0,068

0,004

0,059

0,031

11

0,003

-0,080

0,141

0,045

-0,039

0,007

0,087

-0,019

-0,039

0,056

12

0,146

0,058

0,047

0,045

0,072

0,019

-0,130

0,022

-0,013

-0,152

13

0,167

-0,183

0,077

0,076

0,186

0,084

0,088

0,034

0,049

-0,092

14

0,007

-0,155

0,071

-0,097

0,145

-0,003

-0,032

0,049

0,023

-0,046

15

-0,021

0,125

-0,184

-0,001

-0,022

-0,099

-0,009

0,025

0,085

0,078

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Qi,1, шт.

Qi,2, шт.

Qi,3, шт.

Qi,4, шт.

Qi,5, шт.

21761

19877

21620

22931

22264

19791

18593

20306

20907

22759

21353

21544

23850

25723

22241

19314

16999

15693

17538

18933

17593

19642

17592

19912

20462

17458

19631

18935

19194

19917

19956

23800

24793

24514

26510

20388

20198

20350

21788

20040

20933

18224

17040

17670

16260

20116

19254

16538

17667

18707

20051

22885

21987

23907

22963

22925

23995

25716

22361

22066

23333

25118

29779

32397

33977

20142

21568

24689

23911

24467

19582

15980

15624

15488

16810

Проект

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

pi,1, у.е.

pi,2, у.е.

pi,3, у.е.

pi,4, у.е.

pi,5, у.е.

F1, у.е.

F2, у.е.

F3, у.е.

F4, у.е.

F5, у.е.

1

4619

4365

3605

3190

3128

1357

1327

758

424

430

2

3947

3375

4138

4196

4643

1082

817

1163

1159

1307

3

4338

4365

4804

4509

4421

1215

1219

1332

1034

1207

4

6090

5844

5142

5053

4595

2398

2402

2065

1892

1527

5

5231

4859

5610

5716

5292

1995

1639

2223

2135

1845

6

5407

4477

3792

3664

3417

2109

1410

1045

951

755

7

4860

4103

4339

4385

5223

1619

915

992

1038

1411

8

5578

5677

5341

4480

3953

2022

2094

1882

1272

1069

9

4351

4835

5523

5095

5382

1250

1716

2206

1909

2173

10

5232

4639

4774

4697

4760

1832

1532

1789

1670

1640

11

4595

4605

4690

4478

4784

1454

1275

1385

1133

1378

12

5070

5228

5215

5531

4714

1552

1577

1457

1865

1394

13

3836

4040

4156

4190

3742

785

791

558

408

37

14

4215

3717

3545

3752

3552

1220

828

522

697

541

15

5655

5964

5413

5560

5854

2120

2540

2232

2329

2420

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

40508978

26749093

17945788

13155509

9647609

18112624

2755294

24017603

27717160

45677493

32631707

34035680

54565933

55995371

38321002

57609336

39338637

20693118

28611774

27003646

32020017

35443805

38692249

53805772

48272372

34386814

27878386

11803582

10321714

8044994

36978084

37652171

47569179

47502000

78465428

53720355

54663478

48692653

37615771

19220193

31084715

28110889

34104052

30028340

27511484

45245738

29307606

18950377

22984721

29038070

32126372

45376082

43108054

47047214

49844095

56225063

65444165

74095614

63683842

44020204

29495530

41474549

63767995

75743386

67137841

24903088

20164187

27513437

29718607

26900732

50728394

35297419

24561727

26113873

38402929

Результат расчетов расположен в таблице 1.1б.

Таблица 1.1б

Проект

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

C1, у.е.

C2, у.е.

C3, у.е.

C4, у.е.

C5, у.е.

NPV =

IRR

1

90381733

80061820

73459341

69866631

67235707

-39193739

9%

2

73584468

62066470

78013202

80787870

94258120

-44733720

9%

3

84473780

85526760

100924450

101996529

88740751

6922126

16%

4

103207002

89503978

75519838

81458830

80252734

-6447252

14%

5

84015013

86582854

89019187

100354329

96204279

2265613

15%

6

85790110

80908790

68852686

67741286

66033746

-47387734

8%

7

87733563

88239128

95676884

95626500

118849071

19684372

18%

8

100290266

100997609

96519490

88211828

74415145

14473639

17%

9

83313536

81083167

85578039

82521255

80633613

-22703022

12%

10

93934304

81980704

74212783

77238541

81778553

-22712917

12%

11

84094779

94032062

92331041

95285411

97383071

7833141

16%

12

102168797

109083124

115571710

107762882

93015153

55173969

23%

13

82121648

91105912

107825996

116807540

110353380

32846853

19%

14

78677316

75123140

80635078

82288955

80175549

-34851788

10%

15

98046295

86473064

78421295

79585404

88802197

-8139418

14%

Выводы: сгенерировав множество альтернативных проектов, выберем инвестиционный проект с максимальным денежным потоком и внутренней нормой рентабельности проекта.

Максимальный общий денежный поток за пять лет имеет 12 инвестиционный проект. Он составит - 527 601 666 грн.

Чистая приведенная стоимость этого проекта составит- 55 173 969 грн.

Внутренняя норма рентабельности проекта составит - 23%

4. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции

Задание: Провести вычисления, используя заданные исходные данные, а также рассчитать и проанализировать такие показатели:

§ коэффициенты прямых и полных материальных затрат;

§ по заданному объему конечной продукции, объем валового выпуска в плановом периоде;

§ межотраслевые потоки планового МОБ;

§ объем условно чистой продукции отраслей материального производства;

§ коэффициенты прямой и полной трудоемкости единицы продукции;

§ коэффициенты прямой и полной фондоемкости продукции;

§ необходимое количество трудовых ресурсов и ОПФ для выпуска продукции соответствующих отраслей.

Ход работы:

1. Пусть X - вектор-столбец валовой продукции, Y - вектор-столбец конечной продукции:

;

матрица А - матрица коэффициентов прямых материальных затрат:

,

где ; xij - объемы межотраслевых потоков продукции.

Систему уравнений межотраслевого баланса можно записать в виде:

, (1.1)

или в матричном виде:

, (1.2)

Так как в модели заданы объемы конечной продукции всех отраслей (Yi), можно определить объемы валовой продукции каждой отрасли (Xi):

, (1.3)

где Е - единичная матрица n-го порядка, а (Е-А)-1 - матрица, обратная матрице (Е-А), которую обозначим через В: В=(Е-А)-1. Тогда систему уравнений в матричной форме (1.3) можно записать:

Х=В*Y

Или

где через bij обозначены элементы матрицы В - коэффициенты полных материальных затрат.

Отрасли-прозводители

Отрасли-потребители

Конечная продукция - Y

Валовая продукция - X

Конечная продукция (на плановый период)

1

2

3

4

5

1

14,50

16,30

19,20

12,40

11,50

73,90

147,80

80,00

2

15,30

12,30

14,10

13,50

10,01

81,39

146,60

70,00

3

15,60

7,90

11,60

18,60

20,12

83,70

157,52

92,00

4

16,50

15,50

14,56

8,54

16,23

76,33

147,66

76,00

5

14,75

16,30

26,30

14,08

16,54

72,89

160,86

80,00

Чист. продукция

71,15

78,30

71,76

80,54

86,46

338,21

Вал. продукция

147,80

146,60

157,52

147,66

160,86

760,44

V пр-ных фондов

90,00

84,00

65,00

54,00

70,00

Затраты труда

15,00

25,00

23,00

21,00

12,00

паутинообразный инвестиционный рентабельность рынок

t (коэф. прямой трудоемкости) =

0,10

0,17

0,15

0,14

0,07

Т (коэф. полной трудоемкости) =

0,23

0,28

0,28

0,25

0,19

f (коэф. прямой фондоемкости) =

0,61

0,57

0,41

0,37

0,44

F (коэф. полной фондоемкости) =

1,08

0,99

0,94

0,78

0,88

А =

(Е-А) =

|(E-A)| =

0,10

0,11

0,13

0,08

0,08

0,90

-0,11

-0,13

-0,08

-0,08

0,55

0,10

0,08

0,10

0,09

0,07

-0,10

0,92

-0,10

-0,09

-0,07

0,10

0,05

0,07

0,12

0,13

-0,10

-0,05

0,93

-0,12

-0,13

0,11

0,10

0,10

0,06

0,11

-0,11

-0,10

-0,10

0,94

-0,11

0,09

0,10

0,16

0,09

0,10

-0,09

-0,10

-0,16

-0,09

0,90

В =(Е-А)^(-1) =

Х =

Исходный (Х)

1,20

0,20

0,24

0,17

0,17

149,91

147,80

2,11

0,19

1,16

0,19

0,17

0,15

148,91

146,60

2,31

0,19

0,13

1,18

0,20

0,22

155,09

157,52

-2,43

0,21

0,19

0,21

1,14

0,20

149,85

147,66

2,19

0,20

0,19

0,28

0,18

1,21

156,27

160,86

-4,59

Отрасли-прозводители

Отрасли-потребители

Конечная продукция - Y

Валовая продукция - X

1

2

3

4

5

1

14,71

16,53

19,47

12,58

11,66

80,00

149,91

2

15,54

12,49

14,32

13,71

10,17

70,00

148,91

3

15,36

7,78

11,42

18,31

19,81

92,00

155,09

4

16,74

15,73

14,78

8,67

16,47

76,00

149,85

5

14,33

15,83

25,55

13,68

16,07

80,00

156,27

Чист. продукция

73,23

80,55

69,55

82,90

82,09

398,00

Вал. продукция

149,91

148,91

155,09

149,85

156,27

760,02

V пр-ных фондов

91,28

85,33

64,00

54,80

68,00

Затраты труда

15,21

25,39

22,65

21,31

11,66

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Разработка проекта имитационной модели функционирования системы, отдельные элементы которой могут отказывать во время работы. Закон распределения времени безотказной работы всей системы. Вероятность не отказа работы в течении заданного промежутка времени.

    курсовая работа [694,9 K], добавлен 04.02.2011

  • Дисконтирование прибыли, расчет чистой текущей стоимости проекта. Определение индекса рентабельности и внутренней нормы доходности проекта. Риск финансового инвестирования. Решение задачи оптимизации схемы транспортировки строительных материалов.

    курсовая работа [201,7 K], добавлен 29.05.2013

  • Критерии принятия решений в условиях радикальной и вероятностной неопределенности: критерий Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, Байеса. Выбор проекта, который обеспечит максимальный доход из минимально возможных. Определение среднего дохода по проекту.

    контрольная работа [107,7 K], добавлен 23.09.2014

  • Оценка чистой приведенной стоимости, срока окупаемости и рентабельности инвестиционного проекта с помощью электронных таблиц. Расчет ежегодных выплат по всем формам кредитных расчетов. Определение величины валовой продукции по уравнениям Леонтьева.

    контрольная работа [91,0 K], добавлен 30.11.2010

  • Понятие межотраслевого баланса как основы прогнозирования развития экономики. Сущность балансового метода планирования, прямые, итерационные и приближенные методы определения объемов конечной продукции, производственно-эксплуатационных нужд отраслей.

    контрольная работа [77,3 K], добавлен 08.10.2010

  • Финансовый анализ инвестиционного проекта с использованием модулей "Анализ чувствительности", "Анализ по методу Монте-Карло" и "Анализ безубыточности" компьютерной имитирующей системы Project Expert 6 Holding. Стратегия формирования капитала проекта.

    лабораторная работа [1,4 M], добавлен 15.03.2009

  • Виды инвестиционного риска. Понятия доходности и риска ценной бумаги. Однофакторная модель рынка капитала. Модель размещения средств с анализом риска убытков Ф. Фабоцци. Практическое применении модели Г. Марковица для оптимизации фондового портфеля.

    презентация [109,0 K], добавлен 04.01.2015

  • Графический метод решения и построение экономико-математической модели производства. Определение выручки от реализации готовой продукции и расчет оптимального плана выпуска продукции. Баланс производства проверка продуктивность технологической матрицы.

    задача [203,4 K], добавлен 03.05.2009

  • Сферы применения имитационного моделирования для выбора оптимальных стратегий. Оптимизация уровня запасов и построение модели управления. Построение имитационной модели и анализ при стратегии оптимального размера заказа и периодической проверки.

    контрольная работа [57,5 K], добавлен 23.11.2012

  • Программы инвестиционного анализа, моделирующие развитие проекта. Проработка финансовой части бизнес-плана, оценка инвестиционных проектов. Учет дисконтирования, налогов и инфляции. Формирование плана сбыта. Экономическая эффективность проекта.

    отчет по практике [924,2 K], добавлен 02.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.