Банковская система Российской Федерации: современное состояние и проблемы
Структура банковской системы Российской Федерации. Анализ пассивов и активов банковской системы России, оценка финансовых результатов кредитных организаций государства. Стратегия, проблемы и перспективы развития банковского сектора Российской Федерации.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.06.2013 |
| Размер файла | 737,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
5,1
1.2.1. Прибыль (убыток) текущего года
409,2
1,4
205,1
0,7
573,4
1,7
2. Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России
3 370,4
12.0
1 423,1
4,8
325,7
1,0
3. Счета кредитных организаций - всего
346,0
1,2
273,1
0,9
255,7
0,8
3.1. Корреспондентские счета кредитных организаций корреспондентов
252,4
0,9
168,0
0,6
154,4
0,5
3.2. Корреспондентские счета банков-нерезидентов
77,7
0,3
97,1
0,3
93,9
0,3
4. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученныеот других кредитных организаций - всего
3 639,6
13,0
3 117,3
10,6
3 754,9
11,1
5. Средства клиентов - всего (включая депозитные и сберегательные сертификаты)
14 748,5
52,6
17 131,4
58,2
21 080,9
62,4
5.1. Средства бюджетов на расчетных счетах
15,6
0,1
20,4
0,1
32,7
0,1
5.2. Средства государственных и других внебюджетныхфондов на расчетных счетах
14,2
0,1
13,7
0,0
12,0
0,0
5.3. Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
3 521,0
12,6
3 857,4
13,1
4 845,1
14,3
5.4. Cредства клиентов в расчетах
281,5
1,0
209,7
0,7
220,6
0,7
5.5. Депозиты и прочие привлеченные средстваюридических лиц (кроме кредитных организаций)
4 945,4
17,6
5 466,6
18,6
6 035,6
17,9
5.6. Вклады физических лиц
5 907,0
21,1
7 485,0
25,4
9 818,0
29,0
5.7. Средства клиентов по факторинговым,форфейтинговым операциям
10,7
0,0
10,1
0,0
15,7
0,0
6. Облигации
375,3
1,3
412,7
1,4
537,9
1,5
7. Векселя и банковские акцепты
756,3
2.7
748,6
2,5
797,3
2,4
8. Прочие пассивы - всего
1 677,0
6,0
2 557,4
8,7
2 713,0
8,0
8.1. Резервы на возможные потери
1 022,7
3,6
2 050,6
7,0
2 192,0
6,5
8.2. Средства в расчетах
431,6
1,6
257,9
0,9
255,1
0,8
8.3. Кредиторы
33,9
0,1
45,2
0,1
44,7
0,1
8.4. Доходы будущих периодов
4,7
0,0
4,9
0,0
5,5
0,0
8.5. Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам
184,1
0,7
198,9
0,7
215,7
0,6
В том числе:
Проценты просроченные
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого пассивов
28 022,3
100,0
29 430,0
100,0
33 804,6
100,0
*Рассчитано автором по данным: [20; 21; 22]
В 2010 г. кредитные организациипостепенно возвращались к докризисной структуре фондирования. Объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, за 2010 г. сократился в 4,4 раза, до 325,7 млрд руб.и на 01.01.2011 г. на этот источник приходилось 1,0% пассивов банковского сектора [21; 22].
Совокупный объем пассивов банковского сектора Российской Федерации за период с 2009 г. по 2011 г. вырос с 28 022,3 млрд руб. до 33 804,6 млрд руб. (в 2010 г. -- 29 430,0 млрд руб.).
Темпы роста пассивов банковского сектора Российской Федерации за 2009 г. вырос на 146%, что значительно выше темпов роста в 2010 г. В 2010 г. вырос всего на 10% (в 2008 г. -- 20 125,1 млрд руб.) (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Темпы роста пассивов банковского сектора за 2009-2010 гг.
|
Показатели |
01.01.2009 г. |
01.01.2010 г. |
01.01.2011 г. |
|||
|
Сумма, млрд руб. |
Сумма, млрд руб. |
Темпы роста |
Сумма, млрд руб. |
Темпы роста |
||
|
1. Фонды и прибыль кредитных организаций - всего |
3 109,2 |
3 766,4 |
121 |
4 339,1 |
115 |
|
|
1.1. Фонды |
1 789,4 |
2 432,8 |
136 |
2 599,6 |
107 |
|
|
1.2. Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года |
1 319,8 |
1 333,5 |
101 |
1 739,5 |
130 |
|
|
1.2.1. Прибыль (убыток) текущего года |
409,2 |
205,1 |
50 |
573,4 |
280 |
|
|
2. Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России |
3 370,4 |
1 423,1 |
42 |
325,7 |
23 |
|
|
3. Счета кредитных организаций - всего |
346,0 |
273,1 |
79 |
255,7 |
94 |
|
|
3.1. Корреспондентские счета кредитных организаций корреспондентов |
252,4 |
168,0 |
67 |
154,4 |
92 |
|
|
3.2. Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
77,7 |
97,1 |
125 |
93,9 |
97 |
|
|
4. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций - всего |
3 639,6 |
3 117,3 |
86 |
3 754,9 |
121 |
|
|
5. Средства клиентов - всего (включая депозитные и сберегательные сертификаты) |
14 748,5 |
17 131,4 |
116 |
21 080,9 |
123 |
|
|
5.1. Средства бюджетов на расчетных счетах |
15,6 |
20,4 |
131 |
32,7 |
160 |
|
|
5.2. Средства государственных и других внебюджетныхфондов на расчетных счетах |
14,2 |
13,7 |
97 |
12,0 |
88 |
|
|
5.3. Cредства организаций на расчетных и прочих счетах |
3 521,0 |
3 857,4 |
110 |
4 845,1 |
126 |
|
|
5.4. Cредства клиентов в расчетах |
281,5 |
209,7 |
75 |
220,6 |
105 |
|
|
5.5. Депозиты и прочие привлеченные средстваюридических лиц (кроме кредитных организаций) |
4 945,4 |
5 466,6 |
111 |
6 035,6 |
110 |
|
|
5.6. Вклады физических лиц |
5 907,0 |
7 485,0 |
127 |
9 818,0 |
131 |
|
|
5.7. Средства клиентов по факторинговым,форфейтинговым операциям |
10,7 |
10,1 |
94 |
15,7 |
155 |
|
|
6. Облигации |
375,3 |
412,7 |
110 |
537,9 |
130 |
|
|
7. Векселя и банковские акцепты |
756,3 |
748,6 |
99 |
797,3 |
107 |
|
|
8. Прочие пассивы - всего |
1 677,0 |
2 557,4 |
153 |
2 713,0 |
106 |
|
|
8.1. Резервы на возможные потери |
1 022,7 |
2 050,6 |
201 |
2 192,0 |
107 |
|
|
8.2. Средства в расчетах |
431,6 |
257,9 |
60 |
255,1 |
99 |
|
|
8.3. Кредиторы |
33,9 |
45,2 |
133 |
44,7 |
99 |
|
|
8.4. Доходы будущих периодов |
4,7 |
4,9 |
104 |
5,5 |
112 |
|
|
8.5. Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам В том числе: Проценты просроченные |
184,1 0,0 |
198,9 0,0 |
108 0 |
215,7 0,0 |
108 0 |
|
|
Итого пассивов |
28 022,3 |
29 430,0 |
105 |
33 804,6 |
115 |
*Рассчитано автором по данным: [20; 21; 22]
Остатки средств на счетах клиентов за 2009 г. увеличились на 16,2% до 17 131,4 млрд руб., а их доля в пассивах банковского сектора выросла с 52,6% до 58,2% (в 2009 г. -- 14 748,5 млрд руб. или 52,6% пассивов, 2010 г. -- 17 131,4 млрд руб. или 58,2 % пассивов банковского сектора). Средства на счетах клиентов за 2010 г. увеличились на 23,1%, до 21 080,9 млрд руб., а их доля в пассивах банковского сектора выросла с 58,2% до 62,4% (в 2011 г. -- 21 080,9 млрд руб.) [20; 21; 22].
Стабильным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций были вклады населения. За 2009 г. совокупный объем вкладов физических лиц увеличился на 26,7% (на 14,5% за 2008 г.) -- до 7 485,0 млрд руб., при этом их доля в пассивах банковского секторавыросла с 21,1% на 01.01.2009 г. до25,4% на 01.01.2010 г. За 2010 г. объем вкладов физических лицувеличился на 31,2% (за 2009 г. -- на 26,7%), до 9 818,0 млрд руб., а их доля впассивах банковского сектора выросла с 25,4%на 01.01.2010 г. до 29,0% на 01.01.2011 г.
В 2009 г. восстановился характерный для докризисного периода опережающий рост вкладов в рублях: они увеличились на 27,2%, а вклады в иностранной валюте -- на 21,8% (в долларовом эквиваленте). Однако доля валютных вкладов в их общем объеме осталась выше докризисного уровня -- 26,4% на 01.01.2010 г. (13,5% на 01.09.2008 г.).При этомсохранялась тенденция к росту рублевых вкладов -- их объем увеличился на 43,7%. Вкладыв иностранной валюте сократились на 4,5%(в долларовом эквиваленте). Доля валютныхвкладов в их общем объеме уменьшилась с26,4% на 01.01.2010 г. до 19,3% на 01.01.2011 г. [20; 21; 22].
В условиях определенной стабилизации ситуации в банковском секторе ряд кредитныхорганизаций продолжал агрессивную процентную политику, выработанную осенью 2008 г., в период намечавшегося оттока вкладов.В результате в 2009 г. наблюдался перетокчасти вкладов из некоторых банков с государственным участием в частные банки. Так,удельный вес ОАО «Сбербанк России» во вкладах физических лиц за 2009 г. сократился с51,9% до 49,4%, при этом на 01.09.2008 г. (до начала острой фазы кризиса) он составлял 49,8%. В 2010 г. усилилась конкуренция на рынкевкладов физических лиц. Удельный вес ОАО«Сбербанк России» в общем объеме вкладовфизических лиц снизился с 49,4% до 47,9% [20]. А по итогам 2011 г. доля крупнейшего банка страны, Сбербанка, на рынке вкладов снизилась с 47,9% до 46,6% на 01.01.2012 г. [21].
Снижение произошло из-за того, что темпы роста вкладов у Сбербанка были ниже средне российских (17,7% против 20,9% за 2011 г.).
На динамику ресурсной базы повлиял также рост средств, привлеченных от организаций. Данные, приведенные в таблице 2.1, позволяют заключить, что суммарный объем средств, привлеченныхот организаций (за исключением кредитных организаций), вырос за 2009 г. на 8,9% (за 2008 г. -- на 24,4%) -- до 9 557,2 млрд руб.; доля данной статьи в пассивах банковского сектора увеличилась с 31,3% до 32,5%. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) за 2009 г. вырос на 10,5%, за 2010 г. на 10,4% -- до 6 035,6 млрд руб., но доля этой статьи в пассивах российских банков уменьшилась с 18,6% до 17,9%.
Столь внушительный рост связан, с одной стороны с ослаблением рубля во второй половине 2011 г. Предприятия и организации значительный объем сбережений держат именно на валютных депозитах, поэтому рост курса доллара и евро в значительной мере повлиял на рост депозитов в рублевом эквиваленте. Кроме того, предприятия, ожидая благоприятного развития событий в экономике, сокращают запасы и значительную часть денежных средств размещают на депозитах [46].
В 2009 г. возможности кредитных организаций по выпуску долговых обязательств(облигаций и векселей) были ограничены относительно невысоким спросом [20; 21]. Доля выпущенных облигаций в пассивах банковского сектора увеличиласьс 1,3% до 1,4% (в 2009 г. -- 375,3 млрд руб. или 1,3%, в 2010 г. -- 412,7 млрд руб. или 1,4%), а доля выпущенных банками векселей сократилась с 2,7% до 2,5% (в 2009 г. -- 756,3 млрд руб. или 2,7%, в 2010 г. -- 748,6 млрд руб. или 2,5%).
В 2010 г. сохранялся ограниченный спросна долговые обязательства (облигации и векселя) кредитных организаций: доля выпущенных облигаций в пассивах банков увеличиласьс 1,4% до 1,6% (в 2011 г. -- 537,9 млрд руб. или 1,6% пассивов банковского сектора), а доля выпущенных векселейсократилась с 2,5% до 2,4% (в 2011 г. -- 797,3 млрд руб. или 2,4% пассивов банковского сектора).
В последние месяцы 2011 г. темпы роста собственного капитала у банковзаметено отставали от роста активов, поэтому достаточность капитала вбанковской системе. В августе 2011 г. собственный капитал российских банковвырос на 0,7% против роста активов на 2,0%, в июле рост активов исобственного капитала был примерно одинаковым (на уровне 1,0% замесяц). При этом в сентябре 2011 г., по предварительным оценкам, разницаоказалась очень большой -- темп роста активов составил 5,5%, а ростсобственного капитала -- всего1,0%. В третьем квартале 2011 г. активыросли быстрее собственного капитала в 3 раза.Всего с начала 2011 г. собственный капитал вырос на 3,5%, что немного по меркам докризисных лет.Однако в 2010 г. динамикабыла еще более слабой -- за первые восемь месяцев 2010 г. собственный капитал и вовсе показывал отрицательную динамику.
Слабый рост собственного капитала при более быстром ростеактивов обусловил снижение достаточности капитала в банковскойсистеме снижается. За восемь месяцев 2011 г. средняя достаточностькапитала в банковской системе снизилась с 18,1% до 15,2% на 01.10.2011 г. Тем самым средняя достаточность ужеприближается к минимальным значениям докризисного времени -- в2008 г. средняя достаточность была на уровне 14-15%.
Важно, что распределение капитала неоднородно, и в банковскойсистеме насчитывается порядка 200 банков, которым необходимадокапитализация.
С 01.01.2012 г., увеличились требования по минимальному допустимому объемусобственного капитала, рост собственного капитала немногоувеличивается. Это происходит за счет тех банков, которыесейчас не удовлетворяют данному требованию, но ищут способнарастить капитал.
Собственные средства (капитал) действующихкредитных организаций на 01.01.2010 г.составили 4 620,6 млрд руб. Темп прироста капитала в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизился вдвое(21,2% против 42,7%). Рост капитала в значительноймере был обусловлен наращиванием отдельнымикредитными организациями своих уставных капиталов. Меры государственной поддержки, оказаннойбанковскому сектору, также способствовали наращиванию капитала банковского сектора [43].
За 2009 г. увеличилось отношение капиталабанковского сектора к ВВП (с 9,2% на 01.01.2009 г. до11,8% на 01.01.2010 г.), а также отношение капитала кактивам банковского сектора -- с 13,6%до 15,7% соответственно(рис. 2.1).
Рис. 2.1. Отношение собственных средств (капитала) к ВВП*
*Источник: [22]
В 2011 г. в условиях продолжающегосяроста ВВП отношение собственных средств(капитала) банковского сектора к ВВП сократилось на 0,9%.
На 01.01.2011 г. отношение собственных средств (капитала) к ВВП составил 10,5%, а на 01.01.2012 г. снизился до 9,6%.
За 2011 г. собственные средства (капитал)действующих кредитных организаций выросли на 10,8% (за 2010 г. -- на 2,4%) и на 01.01.2012 г. достигли 5 242,1 млрд руб. В условиях роста экономики ирасширения банковской деятельности часть принимаемых кредитными организациями рисков потребовала покрытия капиталом, накопленным за предыдущие годы.
Значимость факторов роста собственных средствразличается по группам кредитных организаций.В группе банков, контролируемых иностранным капиталом, основными факторами приростакапитала были рост уставного капитала и эмиссионного дохода (суммарно -- 50,9% суммы источников прироста) и капитализация прибыли (28,9%).
Капитализация крупных частных банков возросла главным образом за счет сокращения убытков банков, в отношении которых осуществлялисьмеры по предупреждению банкротства (54,5%), ироста эмиссионного дохода (29,2%).
В группе средних и малых банков Московского региона собственные средства возросли засчет снижения убытков убыточных банков (32,2%),роста объемов субординированных кредитов(17,3%), прибыли и сформированных из нее фондов (14,4%).
У банков, контролируемых государством, атакже средних и малых региональных банков отмечено снижение собственных средств.
Основными источниками капитализации банковского сектора в 2009 г. были рост уставного капитала и эмиссионный доход (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Структура собственных средств (капитала) банковского сектора Российской Федерации, (%)*
|
Показатели |
01.01.09 г. |
01.01.10 г. |
01.01.11 г. |
|
|
1.Факторы роста капитала |
113,3 |
110,9 |
112,4 |
|
|
1.1. Уставный капитал |
24,3 |
25,4 |
25,4 |
|
|
1.2. Эмиссионный доход |
20,5 |
20,3 |
21,7 |
|
|
1.3. Прибыль и фонды кредитных организаций |
35,6 |
31,5 |
37,1 |
|
|
1.4. Субординированные кредиты |
30,6 |
29,7 |
24,3 |
|
|
1.5.Прирост стоимости имущества за счет переоценки |
2,3 |
4,1 |
3,9 |
|
|
1.6.Прочие факторы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.Факторы снижения капитала |
13,3 |
10,9 |
12,4 |
|
|
2.1.Убытки |
1,4 |
2,3 |
1,1 |
|
|
2.2.Нематериальные активы |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
2.3.Собственные выкупленные акции (доли) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.4.Источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
|
2.5.Снижение источников дополнительного капитала с учетом ограничений, накладываемых пунктом 3.11 Положения Банка России от 10.02.2003 г. № 215-П |
5,2 |
0,6 |
0,5 |
|
|
2.6.Вложение кредитной организации в акции (доли участия) |
6,0 |
7,1 |
10,0 |
|
|
2.7.Прочие факторы |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
|
|
Итого собственных средств (капитала) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
*Источник: [20; 21; 22]
Их суммарная доля в объеме факторов роста капитала составила 44,8%, а объем увеличился на 403,6 млрд руб. В 2010 г. прирост уставного капитала иэмиссионного дохода составил 115,0 млрд рублей (суммарная доля в объеме факторов роста капитала составила 45,7%), что существенно больше, чем в 2009 г. За 2011 г. суммарная доляуставного капитала иэмиссионного дохода в объеме факторов роста капитала составила 47,1% [41; 42; 43].
Субординированные кредиты в 2009 г. в меньшей степени, чем в 2008 г., оказали влияниена рост капитализации банковского сектора. На долюсубординированных кредитов, включаемых в составсобственных средств, по состоянию на 01.01.2010 г. пришлось 29,7% суммарной величины факторов ростакапитала, объем указанных субординированных кредитов увеличился на 203,7 млрд руб.
В отличие от 2009 г. в 2010-2011 гг. погашение субординированных кредитов, включаемых в составкапитала, стало фактором его снижения, что сократило объем источников его прироста (в 2010 г. -- 29,7%, 2011 г. -- 24,3%). Еще одним существенным фактором снижения стал рост вложений кредитных организаций в акции (доли) зависимых юридических лици кредитных организаций-резидентов. За счет этогофактора сумма источников прироста сократилась на 143,9 млрд руб., или на 30% [41].
Основным источником прироста капитала сталаприбыль и сформированные из нее фонды.
По сравнению с 2009 г. на2010 г. существенно снизилось влияние прибыли и сформированных из нее фондов на динамику собственныхсредств банковского сектора. Их доля в суммарнойвеличине факторов роста капитала на 2009 г. составила 35,6%,а за 2010 г. -- 31,5%. В 2011 г. влияние прибыли и сформированных из нее фондов на динамику собственных средств банковского сектора значительно увеличилось, чем в 2009-2010 гг. (в 2011 г. -- 37,1%).
В условиях роста капитала по банковскому сектору в целом у ряда кредитных организаций произошло его сокращение. В 2011 г. уменьшениекапитала отмечено у 126 кредитных организаций наобщую сумму 155,8 млрд руб., или 15,4% от капитала указанных банков (в 2010 г. --у 161 банка на сумму 185,9 млрд руб., или 6,4% их капитала). По отношению к капиталу указанных банков в 2011 г. сокращение собственных средств былоболее масштабным, чем годом ранее.
Наибольшее снижение капитала отмечалось у отдельных банков, контролируемых государством, инекоторых банков, контролируемых иностранным капиталом. Их капитал сократился на 89,0 млрд руб. и 44,0 млрд руб. соответственно; на указанные банки по состоянию на 01.01.2012 г. приходилось 8,7% и 4,0% совокупного капитала банковского сектора.
Норматив достаточности капитала (Н1) в 2009 г. нарушали 16 кредитных организаций (в 2008 г. -- 18 кредитных организаций). Резко возрослоколичество текущих нарушений Н1: за 2009 г. зафиксировано 1 597 нарушений, в основном банками, в отношении которых осуществляются мерыпо предупреждению банкротства, против 196 в 2008 г. Из указанных 16 кредитных организаций у трех были отозваны лицензии, в отношении8 осуществляются меры по предупреждению банкротства.
Норматив достаточности капитала (Н1) в 2010 г. нарушали 23 кредитные организации (в 2009 г. - 16 кредитных организаций). Из указанных 23кредитных организаций у 6 были отозваны лицензии,в отношении 8 осуществляются меры по предупреждению банкротства. Количество текущих нарушенийН1 сократилось с 1 597 в 2009 г. до 1 182, в 2010 г., при этом количество допустивших их банковвозросло с 13 до 17.
Норматив достаточности капитала (Н1) в 2011 г. на отчетные даты нарушали 12 кредитных организаций (в 2010 г. -- 23 кредитные организации). Из указанных 12 кредитных организацийу 4 были отозваны лицензии. Количество текущихнарушений (в течение года) Н1 сократилось с 1 182 в 2010 г. до 80 в 2011 г., при этом количество банков, допустивших нарушения, сократилосьс 17 до 8 (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Распределение кредитных организаций Российской Федерации по значению нормативадостаточности капитала (по количеству) с 01.01.10 г. по 01.01.12 г.
*Источник: [43]
В 2009 г. у кредитных организаций резко снизилась рентабельность капитала -- до 4,9% (в 2008 г. эти показательсоставлял 13,3%). Загод показатели рентабельности капитала снизились у 737 банков,или 69,7%, соответственно [41].На снижение рентабельности капитала оказаливлияние все три фактора, определяющие величинуэтого показателя: финансовыйлеверидж, маржа прибыли и доходность активов [41].
Таким образом, в отличие от предыдущего года, когда снижение рентабельности капитала определялось в основном динамикойфинансового левериджа вследствие замедления прироста активов, в 2009 г. в показателе рентабельности капитала нашло отражение также снижениедоходности банковского бизнеса.
В 2009 г. показатели рентабельности существенно снизились у банков всех групп (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Показатели рентабельности капитала*
|
Показатели |
Рентабельность капитала, % |
|||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||
|
Банки, контролируемые государством |
4,3 |
14,8 |
20,6 |
|
|
Банки, контролируемые иностранным капиталом |
8,3 |
14,5 |
17,4 |
|
|
Крупные частные банки |
3,2 |
8,4 |
14,2 |
|
|
Средние и малые банки Московского региона |
5,2 |
6,7 |
8,0 |
|
|
Региональные малые и средние банки |
6,2 |
9,8 |
10,4 |
*Источник: [41; 42; 43]
Анализ факторов, обусловивших повышение рентабельности капитала, показывает, что в 2010 г. оно произошло под влиянием существенного ростамаржи прибыли. При этом по сравнению с 2009 г. несколько снизились финансовый леверидж идоходность активов банков. В 2010 г. показатели рентабельности улучшились во всех группах банков, особенно у банков, контролируемых государством, а также банков, контролируемых иностранным капиталом.Уровень рентабельности в указанных группах банков превысил среднее значение по банковскомусектору.В 2011 г. рентабельность капитала (17,6%) кредитных организаций приблизилась к предкризисным значениям (в 2007 г. -- 22,7%, в 2010 г. --12,5%).За год показатели рентабельностикапитала увеличились-- у 568 банков, или 58,1%.
Анализ факторов, обусловивших повышение рентабельности капитала, показывает, что в 2011 г. его обеспечили рост финансового левериджа и маржи прибыли банков. При этом доходность активовбанков по сравнению с 2010 г. изменилась незначительно [42].
В 2011 г. показатели рентабельности улучшились во всех группах банков, особенно у банков, контролируемых государством.
Стабильным источником обязательств кредитных организаций были средства клиентов. За 2009 г. общий объем средств клиентов составил 14 748,5 млрд руб. или 60,8% от общего роста объема обязательств. Доля средств клиентов в структуре обязательств за 2010-2011 гг. выросли. В 2010 г. объем средств клиентов составил 17 131,4 млрд руб. или 68,0% от общего роста объема обязательств, а в 2011 г. -- 21 080,9 млрд руб. или 72,8% от общего объема обязательств (табл. 2.5).
Таблица 2.5
Структура обязательств банковского сектора*
|
Показатели |
01.01.2009 г. |
01.01.2010 г. |
01.01.2011 г. |
||||
|
Сумма, млрд руб. |
Уд.вес, % |
Сумма, млрд руб. |
Уд.вес, % |
Сумма, млрд руб. |
Уд.вес, % |
||
|
1. Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России |
3 370,4 |
13,9 |
1 423,1 |
5,7 |
325,7 |
1,1 |
|
|
2. Счета кредитных организаций - всего |
346,0 |
1,4 |
273,1 |
1,1 |
255,7 |
0,8 |
|
|
2.1. Корреспондентские счета кредитных организаций корреспондентов |
252,4 |
1,0 |
168,0 |
0,7 |
154,4 |
0,5 |
|
|
2.2. Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
77,7 |
0,4 |
97,1 |
0,4 |
93,9 |
0,3 |
|
|
3. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций - всего |
3 639,6 |
15,0 |
3 117,3 |
12,4 |
3 754,9 |
13,0 |
|
|
4. Средства клиентов - всего (включая депозитные и сберегательные сертификаты) |
14 748,5 |
60,8 |
17 131,4 |
68,0 |
21 080,9 |
72,8 |
|
|
4.1. Средства бюджетов на расчетных счетах |
15,6 |
0,1 |
20,4 |
0,1 |
32,7 |
0,1 |
|
|
4.2. Средства государственных и других внебюджетныхфондов на расчетных счетах |
14,2 |
0,1 |
13,7 |
0,1 |
12,0 |
0,0 |
|
|
4.3. Cредства организаций на расчетных и прочих счетах |
3 521,0 |
14,5 |
3 857,4 |
15,3 |
4 845,1 |
16,7 |
|
|
4.4. Cредства клиентов в расчетах |
281,5 |
1,2 |
209,7 |
0,9 |
220,6 |
0,8 |
|
|
4.5. Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) |
4 945,4 |
20,5 |
5 466,6 |
21,8 |
6 035,6 |
17,9 |
|
|
4.6. Вклады физических лиц |
5 907,0 |
24,4 |
7 485,0 |
29,8 |
9 818,0 |
20,9 |
|
|
4.7. Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям |
10,7 |
0,0 |
10,1 |
0,0 |
15,7 |
0,1 |
|
|
5. Облигации |
375,3 |
1,5 |
412,7 |
1,6 |
537,9 |
1,9 |
|
|
6. Векселя и банковские акцепты |
756,3 |
3.2 |
748,6 |
3,0 |
797,3 |
2,8 |
|
|
7. Резервы на возможные потери |
1 022,7 |
4,2 |
2 050,6 |
8,2 |
2 192,0 |
7,6 |
|
|
Всего обязательств |
24 258,8 |
100,0 |
25 156,8 |
100,0 |
28 944,4 |
100,0 |
*Рассчитано автором по данным [20; 21; 22]
По-прежнему наиболее активно привлекались вклады физических лиц и депозиты юридических лиц. За 2009 г. совокупный объем вкладов физических лиц увеличился до 7 485,0 млрд руб., при этом их доля в обязательствах банковского секторавыросла с 24,4% на 01.01.2009 г. до29,8% на 01.01.2010 г. За 2010 г. объем вкладов физических лиц увеличился до 9 818,0 млрд руб.
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц в 2009 г. составили 4 945,4 млрд руб. или 20,5%, а в 2010 г. данный показатель вырос до 5 466,6 млрд руб. А в 2011 г. объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц вырос до 6 035,6 млрд руб., что значительно выше чем в предыдущих годах.
В 2009 г. возможности кредитных организаций по выпуску долговых обязательств(облигаций и векселей) были ограничены относительно невысоким спросом [20; 21]. Доля выпущенных облигаций в обязательствах банковского сектора увеличилась с 2009 г. -- 375,3 млрд руб., в 2010 г. -- 412,7 млрд руб., в 2011 г. -- 537,9 млрд руб. а доля выпущенных банками векселей сократилась (в 2009 г. -- 756,3 млрд руб., в 2010 г. -- 748,6 млрд руб., в 2011 г. -- 797,3 млрд руб.).
Объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации, на 01.01.2009 г. составлял 3 370,4 млрд руб., или 13,9 % обязательств банковского сектора [21]. За 2009 г. сократился в 2,4 раза -- 1 423,1 млрд руб., и на 01.01.2010 г. на этот источник приходилось 5,7 % обязательств банковского сектора (табл. 2.6).
Таблица 2.6
Темпы роста обязательств банковского сектора*
|
Показатели |
01.01.2009 г. |
01.01.2010 г. |
01.01.2011 г. |
|||
|
Сумма, млрд руб. |
Сумма, млрд руб. |
Темпы роста,% |
Сумма, млрд руб. |
Темпы роста,% |
||
|
1. Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России |
3 370,4 |
1 423,1 |
42 |
325,7 |
23 |
|
|
2. Счета кредитных организаций |
346,0 |
273,1 |
79 |
255,7 |
94 |
|
|
2.1. Корреспондентские счета кредитных организаций корреспондентов |
252,4 |
168,0 |
67 |
154,4 |
92 |
|
|
2.2. Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
77,7 |
97,1 |
125 |
93,9 |
97 |
|
|
3. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций - всего |
3 639,6 |
3 117,3 |
86 |
3 754,9 |
120 |
|
|
4. Средства клиентов - всего (включая депозитные и сберегательные сертификаты) |
14 748,5 |
17 131,4 |
116 |
21 080,9 |
123 |
|
|
4.1. Средства бюджетов на расчетных счетах |
15,6 |
20,4 |
132 |
32,7 |
160 |
|
|
4.2. Средства государственных и других внебюджетныхфондов на расчетных счетах |
14,2 |
13,7 |
96 |
12,0 |
88 |
|
|
4.3. Cредства организаций на расчетных и прочих счетах |
3 521,0 |
3 857,4 |
110 |
4 845,1 |
126 |
|
|
4.4. Cредства клиентов в расчетах |
281,5 |
209,7 |
74 |
220,6 |
105 |
|
|
4.5. Депозиты и прочие привлеченные средстваюридических лиц (кроме кредитных организаций) |
4 945,4 |
5 466,6 |
111 |
6 035,6 |
110 |
|
|
4.6. Вклады физических лиц |
5 907,0 |
7 485,0 |
127 |
9 818,0 |
131 |
|
|
4.7. Средства клиентов по факторинговым,форфейтинговым операциям |
10,7 |
10,1 |
94 |
15,7 |
155 |
|
|
5. Облигации |
375,3 |
412,7 |
110 |
537,9 |
130 |
|
|
6. Векселя и банковские акцепты |
756,3 |
748,6 |
99 |
797,3 |
107 |
|
|
7. Резервы на возможные потери |
1 022,7 |
2 050,6 |
201 |
2 192,0 |
107 |
|
|
Всего обязательств |
24 258,8 |
25 156,8 |
104 |
28 944,4 |
115 |
Объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, за 2010 г. сократился до 325,7 млрд руб.и на 01.01.2011 г. на этот источник приходилось 1,1% обязательств банковского сектора.
За период с 2009-2011 гг. ресурсная база банков расширялась в значительной степени за счет притока средств клиентов. На эту динамику прежде всего существенно повлиял рост вкладов физическихлиц, объем которых достиг на 01.01.2011 г. -- 9 818 048 млн руб., их годовой прирост составил 31,2% (по сравнению с 26,7% или 5 906 990 млн руб. в 2009 г. (табл. 2.7).
Таблица 2.7
Данные об объемах привлеченных кредитными организациями Российской Федерации вкладов физических лиц
|
01.01.09 г. |
01.01.10 г. |
01.01.11 г. |
|||||
|
Сумма, млн руб. |
Уд.вес, % |
Сумма, млн руб. |
Уд.вес, % |
Сумма, млн руб. |
Уд.вес, % |
||
|
1. Вклады (депозиты) в рублях - всего |
5 906 990 |
79,0 |
7 484 970 |
79,1 |
9 818 048 |
83,8 |
|
|
1.1. по срокам привлечения - всего |
4 332 678 |
57,9 |
5 511 093 |
58,3 |
7 918 536 |
67,6 |
|
|
1.1.1. до востребования |
838 138 |
11,2 |
1 056 095 |
11,2 |
1 540 027 |
13,1 |
|
|
1.1.2. на срок до 30 дней |
1 813 |
0,0 |
4 659 |
0,0 |
6 381 |
0,1 |
|
|
1.1.3. на срок от 31 до 90 дней |
35 479 |
0,5 |
61 918 |
0,6 |
97 794 |
0,8 |
|
|
1.1.4. на срок от 91 до 180 дней |
132 929 |
1,8 |
208 738 |
2,2 |
248 527 |
2,1 |
|
|
1.1.5. на срок от 181 дня до 1 года |
471 130 |
6,3 |
695 276 |
7,4 |
1 006 981 |
8,6 |
|
|
1.1.6. на срок от 1 года до 3 лет |
2 506 309 |
33,5 |
3 098 504 |
32,8 |
4 381 725 |
37,4 |
|
|
1.1.7. на срок свыше 3 лет |
346 881 |
4,6 |
385 903 |
4,1 |
637 101 |
5,4 |
|
|
2. В иностранной валюте по срокам привлечения - всего |
1 574 312 |
21,0 |
1 973 876 |
20,9 |
1 899 512 |
16,2 |
|
|
2.1. до востребования |
163 593 |
2,2 |
169 764 |
1,8 |
185 519 |
1,6 |
|
|
2.2. на срок до 30 дней |
2 153 |
0,0 |
1 534 |
0,0 |
1 030 |
0,0 |
|
|
2.3. на срок от 31 до 90 дней |
47 072 |
0,6 |
28 762 |
0,3 |
17 575 |
0,1 |
|
|
2.4. на срок от 91 до 180 дней |
90 919 |
1,2 |
78 650 |
0,8 |
48 782 |
0,4 |
|
|
2.5. на срок от 181 дня до 1 года |
275 110 |
3,7 |
408 236 |
4,3 |
310 689 |
2,7 |
|
|
2.6. на срок от 1 года до 3 лет |
922 156 |
12,3 |
1 172 430 |
12,4 |
1 144 451 |
9,8 |
|
|
2.7. на срок свыше 3 лет |
73 310 |
1,0 |
114 501 |
1,2 |
191 468 |
1,6 |
|
|
Всего вкладов физических лиц |
7 481 302 |
100,0 |
9 458 846 |
100,0 |
11 717 560 |
100,0 |
*Рассчитано автором по данным [20; 21; 22]
А в 2011 г. 7 484 970 млн руб. Высокие темпы сохранялись, несмотря на заметное снижение процентных ставок по вкладам в течение года. При этом рост обеспечивали исключительно вклады в рублях; вклады в иностранной валюте напротив, сокращались.
Объем вкладов в рублях за 2009 г. вырос с 4 332 678млн руб. до 5 511 093 млн руб. А за 2010 г. вырос с 5 511 093 млн руб. до 7 918 536 млн руб.
Объем вкладов в иностранной валюте за 2009 г. вырос с 1 574 312млн руб. до 1 973 876 млн руб. А за 2010 г. объем валютных вкладов наоборот сократился с 1 973 876 млн руб. до 1 899 512 млн руб.
При размещении средств во вклады физические лица отдавали предпочтение долгосрочным вложениям.
Так, объем вкладов физических лиц со сроками привлечения от 1 года до 3 лет увеличился за 2009 г. с 2 506 309млн руб. до 3 098 504 млн руб. а за 2010 г. с 3 098 504 млн руб. до 4 381 725 млн руб.
Физические лица предпочитают вклады «до востребование». За 2009 г. объем вкладов «до востребование» повысился с 838 138 млн руб. до 1 056 095 млн руб., за 2010 г. до 1 540 027 млн руб.
Наименьший объем показали вклады физических лиц со сроком привлечения до 30 дней. В 2009 г. объем вкладов физических лиц со сроком привлечения до 30 дней составил 413 241 млн руб., в 2010 г. объем данного показателя вырос до 605 749 млн руб., а в 2011 г. вклады физических лиц со сроком привлечения до 30 дней повысился до 738 117 млн руб.(табл. 2.8).
Таблица 2.8
Темпы ростапривлеченных кредитными организациями Российской Федерации вкладов физических лиц,
|
01.01.09 г. |
01.01.10 г. |
01.01.11 г. |
||||
|
Сумма, млн руб. |
Сумма, млн руб. |
Темпы роста, % |
Сумма, млн руб. |
Темпы роста, % |
||
|
1. Вклады (депозиты) в рублях - всего |
5 906 990 |
7 484 970 |
127 |
9 818 048 |
131 |
|
|
1.1. по срокам привлечения - всего |
4 332 678 |
5 511 093 |
127 |
7 918 536 |
144 |
|
|
1.1.1. до востребования |
838 138 |
1 056 095 |
126 |
1 540 027 |
146 |
|
|
1.1.2. на срок до 30 дней |
1 813 |
4 659 |
257 |
6 381 |
137 |
|
|
1.1.3. на срок от 31 до 90 дней |
35 479 |
61 918 |
175 |
97 794 |
158 |
|
|
1.1.4. на срок от 91 до 180 дней |
132 929 |
208 738 |
157 |
248 527 |
119 |
|
|
1.1.5. на срок от 181 дня до 1 года |
471 130 |
695 276 |
148 |
1 006 981 |
145 |
|
|
1.1.6. на срок от 1 года до 3 лет |
2 506 309 |
3 098 504 |
124 |
4 381 725 |
141 |
|
|
1.1.7. на срок свыше 3 лет |
346 881 |
385 903 |
111 |
637 101 |
165 |
|
|
2. В иностранной валюте по срокам привлечения - всего |
1 574 312 |
1 973 876 |
125 |
1 899 512 |
96 |
|
|
2.1. до востребования |
163 593 |
169 764 |
104 |
185 519 |
109 |
|
|
2.2. на срок до 30 дней |
2 153 |
1 534 |
71 |
1 030 |
67 |
|
|
2.3. на срок от 31 до 90 дней |
47 072 |
28 762 |
61 |
17 575 |
61 |
|
|
2.4. на срок от 91 до 180 дней |
90 919 |
78 650 |
87 |
48 782 |
62 |
|
|
2.5. на срок от 181 дня до 1 года |
275 110 |
408 236 |
148 |
310 689 |
76 |
|
|
2.6. на срок от 1 года до 3 лет |
922 156 |
1 172 430 |
127 |
1 144 451 |
98 |
|
|
2.7. на срок свыше 3 лет |
73 310 |
114 501 |
156 |
191 468 |
167 |
|
|
Всего вкладов физических лиц |
7 481 302 |
9 458 846 |
126 |
11 717 560 |
124 |
*Рассчитано автором по данным [20; 21; 22]
Наибольший удельный вес по привлеченным кредитными организациями вкладам физических лиц показали вклады в рублях по срокам привлечения от 1 года до 3 лет. Их удельный вес в 2009 г. составил 33,5% от общего объема вкладов физических лиц; в 2010 г. их удельный вес снизился до 32,8%; а в 2011 г. вырос до 37,4%.
Наименьший удельный вес по вкладам физических лиц показали вклады по срокам привлечения до 30 дней как в рублях, так и в иностранной валюте.
Основным источником формирования ресурснойбазы кредитных организаций по итогам 2011 г.,как и в предыдущие годы, были депозиты и прочие привлеченные средства организаций (кроме кредитных организаций) в рублях и иностранной валюте, суммарный объем которых составил в 2009 г. -- 7 284 165 млн руб., в 2010 г. этот показатель вырос до 7 734 570 млн руб. А за 2011 г. объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц достиг 8 529 974 млн руб.
Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств организаций в рублях за 2009 г. составил 4 945 434 млн руб., за 2010 г. вырос до 5 466 580 млн руб., и за 2011 г. --6 035 603 млн руб.
Депозиты и прочие привлеченные средства от организаций в иностранной валюте на 01.01.2011 г. составил 2 494 371 млн руб., что значительно выше чем в 2009-2010 гг. (в 2009 г. -- 2 338 731 млн руб., 2010 г. -- 2 267 990 млн руб.)(табл. 2.9).
Таблица 2.9
Данные об объемах привлеченных кредитными организациями Российской Федерации средств организаций*
|
Показатели |
01.01.09 г. |
01.01.10 г. |
01.01.11 г. |
||||
|
Сумма, млн руб. |
Уд.вес, % |
Сумма, млн руб. |
Уд.вес, % |
Сумма, млн руб. |
Уд.вес, % |
||
|
1. Депозиты и прочие привлеченные средства организаций (кроме кредитныхорганизаций) в рублях - всего |
4 945 434 |
44,9 |
5 466 580 |
50,0 |
6 035 603 |
48,7 |
|
|
1.1. по срокам привлечения - всего |
2 606 703 |
23,7 |
3 198 590 |
29,2 |
3 541 232 |
28,5 |
|
|
1.1.1. до востребования |
61 114 |
0,6 |
47 105 |
0,4 |
87 875 |
0,7 |
|
|
1.1.2. на срок до 30 дней |
413 241 |
3,8 |
605 749 |
5,5 |
738 117 |
5,9 |
|
|
1.1.3. на срок от 31 до 90 дней |
318 812 |
2,9 |
674 674 |
6,2 |
557 772 |
4,5 |
|
|
1.1.4. на срок от 91 до 180 дней |
292 655 |
2,7 |
448 852 |
4,1 |
422 075 |
3,4 |
|
|
1.1.5. на срок от 181 дня до 1 года |
531 282 |
4,8 |
535 299 |
4,9 |
617 391 |
5,0 |
|
|
1.1.6. на срок от 1 года до 3 лет |
685 877 |
6,2 |
400 686 |
4,4 |
362 795 |
6,0 |
|
|
1.1.7. на срок свыше 3 лет |
303 721 |
2,8 |
400 686 |
3,7 |
362 795 |
2,9 |
|
|
2. по срокам привлечения в иностранной валюте - всего |
2 338 731 |
21,3 |
2 267 990 |
20,7 |
2 494 371 |
20,1 |
|
|
2.1. до востребования |
474 |
0,0 |
7 673 |
0,0 |
15 190 |
0,1 |
|
|
2.2. на срок до 30 дней |
177 126 |
1,6 |
78 966 |
0,7 |
114 574 |
0,9 |
|
|
2.3. на срок от 31 до 90 дней |
247 679 |
2,3 |
154 208 |
1,4 |
156 813 |
1,3 |
|
|
2.4. на срок от 91 до 180 дней |
170 565 |
1,5 |
86 568 |
0,8 |
69 246 |
0,6 |
|
|
2.5. на срок от 181 дня до 1 года |
192 244 |
1,7 |
302 321 |
2,8 |
241 774 |
1,9 |
|
|
2.6. на срок от 1 года до 3 лет |
669 200 |
6,1 |
778 188 |
7,1 |
836 850 |
6,7 |
|
|
2.7. на срок свыше 3 лет |
881 442 |
8,0 |
859 977 |
7,9 |
1 059 924 |
8,5 |
|
|
3. Кредиты депозиты и прочие привлеченные средства кредитных организаций -- всего |
3 639 584 |
33,1 |
3 117 303 |
28,5 |
3 754 932 |
30,3 |
|
|
3.1. в рублях |
1 233 554 |
11,2 |
1 420 474 |
13,0 |
1 832 124 |
14,8 |
|
|
3.2. в иностранной валюте |
2 406 030 |
21,9 |
1 696 829 |
15,5 |
1 922 808 |
15,5 |
|
|
4. Средства физических лиц - индивидуальных предпринимателей -- всего |
81 256 |
0,7 |
90 593 |
0,8 |
121 216 |
0,9 |
|
|
4.1. в рублях |
77 128 |
0,7 |
88 939 |
0,8 |
119 596 |
0,9 |
|
|
4.2. в иностранной валюте |
4 128 |
0,0 |
1 654 |
0,0 |
1 620 |
0,0 |
|
|
Всего привлеченных кредитными организациями Российской Федерации средств организаций |
11 005 005 |
100,0 |
10 942 466 |
100,0 |
12 406 122 |
100,0 |
*Рассчитано автором по данным [20; 21; 22]
Наибольший удельный вес по привлеченным кредитными организациями Российской Федерации средствам организаций показали депозиты и прочие привлеченные средства организаций (кроме кредитных организаций), в рублях: в 2009 г. их удельный вес составил 44,9%; на 2010 г. вырос до 50,0%; а в 2011 г. их удельный вес снизился до 48,7% (табл. 2.10).
Таблица 2.10
Темпы ростапривлеченных кредитными организациями Российской Федерации средств организаций*
|
Показатели |
01.01.09 г. |
01.01.10 г. |
01.01.11 г. |
|||
|
Сумма, млн руб. |
Сумма, млн руб. |
Темпы роста, % |
Сумма, млн руб. |
Темпы роста, % |
||
|
1. Депозиты и прочие привлеченные средства организаций (кроме кредитныхорганизаций) в рублях - всего |
4 945 434 |
5 466 580 |
111 |
6 035 603 |
110 |
|
|
1.1. по срокам привлечения - всего |
2 606 703 |
3 198 590 |
123 |
3 541 232 |
111 |
|
|
1.1.1. до востребования |
61 114 |
47 105 |
77 |
87 875 |
187 |
|
|
1.1.2. на срок до 30 дней |
413 241 |
605 749 |
147 |
738 117 |
122 |
|
|
1.1.3. на срок от 31 до 90 дней |
318 812 |
674 674 |
212 |
557 772 |
83 |
|
|
1.1.4. на срок от 91 до 180 дней |
292 655 |
448 852 |
153 |
422 075 |
94 |
|
|
1.1.5. на срок от 181 дня до 1 года |
531 282 |
535 299 |
101 |
617 391 |
115 |
|
|
1.1.6. на срок от 1 года до 3 лет |
685 877 |
400 686 |
71 |
362 795 |
155 |
|
|
1.1.7. на срок свыше 3 лет |
303 721 |
400 686 |
132 |
362 795 |
91 |
|
|
2. по срокам привлечения в иностранной валюте - всего |
2 338 731 |
2 267 990 |
97 |
2 494 371 |
110 |
|
|
2.1. до востребования |
474 |
7 673 |
1619 |
15 190 |
198 |
|
|
2.2. на срок до 30 дней |
177 126 |
78 966 |
45 |
114 574 |
145 |
|
|
2.3. на срок от 31 до 90 дней |
247 679 |
154 208 |
62 |
156 813 |
102 |
|
|
2.4. на срок от 91 до 180 дней |
170 565 |
86 568 |
51 |
69 246 |
80 |
|
|
2.5. на срок от 181 дня до 1 года |
192 244 |
302 321 |
157 |
241 774 |
80 |
|
|
2.6. на срок от 1 года до 3 лет |
669 200 |
778 188 |
116 |
836 850 |
108 |
|
|
2.7. на срок свыше 3 лет |
881 442 |
859 977 |
98 |
1 059 924 |
123 |
|
|
3. Кредиты депозиты и прочие привлеченные средства кредитных организаций -- всего |
3 639 584 |
3 117 303 |
86 |
3 754 932 |
120 |
|
|
3.1. в рублях |
1 233 554 |
1 420 474 |
115 |
1 832 124 |
129 |
|
|
3.2. в иностранной валюте |
2 406 030 |
1 696 829 |
71 |
1 922 808 |
113 |
|
|
4. Средства физических лиц - индивидуальных предпринимателей -- всего |
81 256 |
90 593 |
111 |
121 216 |
134 |
|
|
4.1. в рублях |
77 128 |
88 939 |
115 |
119 596 |
134 |
|
|
4.2. в иностранной валюте |
4 128 |
1 654 |
40 |
1 620 |
98 |
|
|
Всего привлеченных кредитными организациями Российской Федерации средств организаций |
11 005 005 |
10 942 466 |
99 |
12 406 122 |
113 |
*Рассчитано автором по данным [20; 21; 22]
Наименьший удельный вес по привлеченным кредитными организациями Российской Федерации средствам организаций показали средства физических лиц -- индивидуальных предпринимателей. Их удельный вес в 2009 г. составил всего 0,7% от общего объема привлеченных кредитными организациями Российской Федерации средств организаций; в 2010 г. -- 0,8%; в 2011 г. -- 0,9%.
По итогам 2011 г. эксперты «РИА-Аналитика» составилирейтинг банков Российской Федерации по объему депозитов физических лиц.
Среди всех банков, представленных в рейтинге, 693 (более 80%) в 2011 г. удалось нарастить объем привлеченных средств физических лиц, аснижение объема вкладов физических лиц наблюдалось у 153-х банков.
В абсолютных величинах максимальный прирост по итогам 2011 г. прогнозируемо наблюдался у ОАО «Сбербанк России». У него объем депозитов физических лиц вырос на 830 млрд руб. Для сравнения, второй по абсолютной динамике и по объему вкладов физических лиц банк, Банк ВТБ 24, смог дополнительно привлечь за 2011 г. 193 млрд руб. средств физических лиц (табл. 2.11).
Таблица 2.11
Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц на 1 января 2012 года*
|
Место на 1 января 2012 г. |
Место на 1 января 2011 г. |
Название банка |
Объем вкладов на 1 января 2012 г., млн руб. |
Прирост вкладов в 2011 году |
Объем вкладов на 1 января 2011 г., млн руб. |
|
|
1 |
1 |
ОАО «Сбербанк России» |
5 532 248,3 |
17,66% |
4 702 079,5 |
|
|
2 |
2 |
ВТБ 24 (ЗАО) |
823 133,1 |
30,65% |
630 051,7 |
|
|
3 |
3 |
Газпромбанк (ОАО) |
253 535,8 |
22,92% |
206 258,6 |
|
|
4 |
4 |
ОАО «АЛЬФА-БАНК» |
233 608,9 |
26,19% |
185 122,1 |
|
|
5 |
6 |
ЗАО «Райффайзенбанк» |
204 812,2 |
30,50% |
156 939,8 |
|
|
6 |
5 |
ОАО «Банк Москвы» |
155 128,1 |
-6,86% |
166 546,7 |
|
|
7 |
7 |
ОАО «Россельхозбанк» |
149 567,3 |
19,48% |
125 186,8 |
|
|
8 |
10 |
ОАО «УРАЛСИБ» |
136 168,2 |
15,59% |
117 807,4 |
|
|
9 |
9 |
ОАО АКБ «РОСБАНК» |
133 944,0 |
10,46% |
121 261,1 |
|
|
10 |
11 |
ОАО «Промсвязьбанк» |
121 889,5 |
18,37% |
102 972,4 |
Наилучшая динамика среди крупнейших банков наблюдалась у ООО «ХКФ Банк», который по итогам 2011 г. занял 24-ю строчкурейтинга. У этого банка рост объема средств физических лиц за 12 месяцев составил почти 200% или 40 млрд руб. в абсолютныхвеличинах. Также значительный ростпродемонстрировал ОАО «СМП Банк» -- 17,5% за год, что привело кпрогрессу в рейтинге на 7 позиций до 29 места на 1 января 2012 г. [46].
Отрицательную динамику в тридцатке крупнейших банков продемонстрировали: ОАО «Банк Москвы» и ОАО «МДМ Банк». У ОАО«Банк Москвы» вклады физических лиц в 2011 г. сократилисьна 6,7%. Из-за этого по итогам года банк опустился на одну строчку врейтинге и теперь занимает 6-е место,ОАО «МДМ Банк» по итогам 2011 г. сократил объем вкладов на 10,3% до 110 млрд руб. на 01.01.2012 г. Итогом отрицательных темпов роста стала потерятрех мест в рейтинге, и теперь банк занимает 11 строчку [46].
Для российского банковского сектора 2009-2011 гг. характеризовались постепенным преодолением последствий мирового финансового кризиса и постоянным сворачиванием антикризисных мер Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации.
В 2009 г. восстановился характерный для докризисного периода опережающий рост рублевых вкладов: они увеличились на 27,2%, а вклады в иностранной валюте -- на 21,8% (в долларовом эквиваленте). Однако доля валютных вкладов в их общем объеме осталась выше докризисного уровня -- 26,4% на 01.01.2010 г. (13,5% на 01.09.2008 г.).При этомсохранялась тенденция к росту рублевых вкладов -- их объем увеличился на 43,7%. Вкладыв иностранной валюте сократились на 4,5%(в долларовом эквиваленте). Доля валютныхвкладов в их общем объеме уменьшилась с26,4% на 01.01.2010 г. до 19,3% на 01.01.2011 г.
В 2010 г. ресурсная база банков расширялась в значительной степени за счет притока средств клиентов. На эту динамику прежде всего существенно повлиял рост вкладов физических лиц, объем которых достиг к концу 2010 г. 9 818,0 млрд руб. Их годовой прирост составил 31,2% (по сравнению с 26,7% в 2009 г. и 24,5% в среднем за 2007-2008 гг.).
В 2011 г. пассивы банковской системы Российской Федерации выросли на 23,1% или на 7,82 трлн руб. в денежном эквиваленте. И если в 2010 г. основнойприрост был обеспечен увеличением привлеченных денежных средству населения, то в 2011 г. заметную роль играли юридические лица исредства, привлеченные у Центрального банка Российской Федерации.
2.2 Анализ активов банковской системы Российской Федерации
В 2009 г. темпы роста активов банковского сектора существенно замедлились: в целом за год активы увеличились лишь на 5,0% -- до 29 430,0 млрд руб. (на 39,2% в 2008 г.). При этом в условиях резкого снижения номинального ВВП отношениеактивов банковского сектора к ВВП увеличилось за 2009 г. с 67,6% до 75,9% [20].
В условиях стабилизации макроэкономическойситуации кредитные организации стали постепенноотходить от консервативной политики. Это привело к росту активов банковского сектора: за год онивыросли на 14,9% -- до 33 804,6 млрд руб. (за 2009 г. -- лишь на 5,0%). Отношение активов к ВВП за 2010 г. сократилось с 75,9% до 75,2% [21].
На 01.01.2012 г. совокупный объем активов российских банков составил 41,6 трлн руб. При этом отношение банковских активов на начало 2012 г. к ВВП за 2011 г. составило 76,6%, против 75,9% по итогам 2010 г. [22; 43].
Активные операции кредитных организаций в 2009 г.характеризовались преждевсего стагнацией кредитования нефинансовыхорганизаций и сокращением кредитованияфизических лиц, что было обусловлено ухудшением общеэкономической ситуации и финансового положения заемщиков. Кроме того,в ответ на негативные внешние условия банкистали применять более консервативные подходы к оценке кредитных рисков.
В 2010 г. по мере улучшения общеэкономических условий и финансового положениязаемщиков отмечалось оживление кредитногорынка, однако темпы роста кредитования оставались умеренными.
В 2011 г. в условиях ограниченногодоступа конечных заемщиков на рынок внешних заимствований возрос спрос реальногосектора экономики на внутренние заимствования, что привело к существенному ускорению роста объемов банковского кредитования (табл. 2.12).
Таблица 2.12
Структура активов банковского сектора Российской Федерации*
|
Показатели |
01.01.2009 г. |
01.01.2010 г. |
01.01.2011 г. |
||||
|
Сумма, млрд руб. |
Уд.вес, % |
Сумма, млрд руб. |
Уд.вес, % |
Сумма, млрд руб. |
Уд.вес, % |
||
|
1. Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего |
829,3 |
3,0 |
795,8 |
2,7 |
912,6 |
2,7 |
|
|
1.1. В том числе денежные средства |
795,1 |
2,8 |
747,0 |
2,5 |
862,4 |
2,6 |
|
|
2. Счета в Банке России и в уполномоченных органахдругих стран |
2 078,7 |
7,4 |
1 755,2 |
6,0 |
1 809,0 |
5,4 |
|
|
3. Корреспондентские счета в кредитных организациях - всего |
1 238,8 |
4,4 |
839,2 |
2,9 |
853,6 |
2,5 |
|
|
3.1. Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
395,8 |
1,4 |
171,7 |
0,6 |
164,3 |
0,5 |
|
|
3.2. Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
843,0 |
3,0 |
667,6 |
2,3 |
689,3 |
2,3 |
|
|
4. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями |
2 365,2 |
8,4 |
4 309,4 |
14,6 |
5 829,0 |
17,2 |
|
|
4.1. Вложения в долговые обязательства |
1 760,3 |
6,2 |
3 379,1 |
11,4 |
4 419,9 |
13,0 |
|
|
4.2. Вложения в долевые ценные бумаги |
193,4 |
0,7 |
411,8 |
1,4 |
710,9 |
2,1 |
|
|
4.3. Учтенные векселя |
199,5 |
0,7 |
234,0 |
0,8 |
330,0 |
1,0 |
|
|
4.4. Портфель участия в дочерних и зависимых акционерныхобществах |
212,0 |
0,8 |
284,5 |
1,0 |
368,2 |
1,1 |
|
|
5. Прочее участие в уставных капиталах |
45,1 |
0,2 |
72,6 |
0,0 |
132,1 |
0,4 |
|
|
6. Кредиты и прочие ссуды - всего |
19 941,0 |
71,2 |
19 878,4 |
67,5 |
22 166,7 |
65,6 |
|
|
6.1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, в том числе просроченная задолженность |
19 884,8 422,0 |
71,0 1,5 |
19 847,1 1 014,7 |
67,4 3,4 |
22 140,2 1 035,9 |
65,5 3,1 |
|
|
6.1.1. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям в том числе просроченная задолженность |
12 509,7 266,4 |
44,6 1,0 |
12 541,7 762,5 |
42,6 2,6 |
14 062,9 743,4 |
41,6 2,2 |
|
|
6.1.2. Кредиты и прочие средства, предоставленныефизическим лицам, в том числе просроченная задолженность |
4 017,2 148,6 |
14,3 0,5 |
3 573,8 243,0 |
12,1 0,8 |
4 084,8 282,3 |
12,1 0,8 |
|
|
6.1.3. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям, в том числе просроченная задолженность |
2 501,2 1,3 |
8,9 0,0 |
2 725,9 1,9 |
9,3 0,0 |
2 921,1 4,6 |
8,6 0,0 |
|
|
7. Основные средства, нематериальные активы иматериальные запасы |
544,1 |
1,9 |
790,7 |
2,7 |
864,6 |
2,6 |
|
|
8. Использование прибыли |
109,8 |
0,4 |
71,4 |
0,2 |
132,1 |
0,4 |
|
|
8.1. в том числе налог на прибыль |
- |
- |
68,4 |
0,2 |
122,7 |
0,4 |
|
|
9. Прочие активы - всего |
870,4 |
3,1 |
917,4 |
3,1 |
1 105,0 |
3,3 |
|
|
9.1. Средства в расчетах |
520,3 |
1,9 |
434,3 |
1,5 |
524,6 |
1,6 |
|
|
9.2. Дебиторы |
129,3 |
0,5 |
125,8 |
0,4 |
154,5 |
0,4 |
|
|
9.3. Расходы будущих периодов |
69,0 |
0,2 |
74,4 |
0,3 |
77,9 |
0,2 |
|
|
Всего активов |
28 022,3 |
100,0 |
29 430,0 |
100,0 |
33 804,6 |
100,0 |
*Рассчитано автором по данным [20; 21; 22]
Общий объем кредитов за 2009 г. снизился с 19 941,0млрд руб. до 19 878,4млрд руб., а за 2010 г. объем кредитов повысился с 19 941,0млрд руб. до 22 166,7 млрд руб. (в 2009 г. -- 19 941,0 млрд руб. или 71,2% активов банковского сектора, в 2010 г. -- 19 878,4 млрд руб. или 67,5% активов банковского сектора, а в 2011 г. -- 22 166,7млрд руб. или же 65,6% активов банковского сектора). В 2010-2011 гг. их доля в активах банковского сектора уменьшилась (табл. 2.13).
Таблица 2.13
Темпы роста активов банковского сектора Российской Федерации*
|
Показатели |
01.01.2009 г. |
01.01.2010 г. |
01.01.2011 г. |
|||
|
Сумма, млрд руб. |
Сумма, млрд руб. |
Темпы роста, % |
Сумма, млрд руб. |
Темпы роста, % |
||
|
1. Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего |
829,3 |
795,8 |
96 |
912,6 |
115 |
|
|
1.1. В том числе денежные средства |
795,1 |
747,0 |
94 |
862,4 |
115 |
|
|
2. Счета в Банке России и в уполномоченных органахдругих стран |
2 078,7 |
1 755,2 |
84 |
1 809,0 |
103 |
|
|
3. Корреспондентские счета в кредитных организациях - всего |
Подобные документы
Банковская система Российской Федерации, её сущность, функции и структура. Правовой статус и функции Центрального банка Российской Федерации. Деятельность кредитных организаций. Проблемы и перспективы развития и функционирования банковской системы России.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.12.2014Характеристика российской банковской системы на современном этапе. Структура банковской системы, документальные основы развития банковской системы. Основные положения "Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года".
курсовая работа [103,0 K], добавлен 15.05.2013Основные функции, структура и признаки банковской системы Российской Федерации. Деятельность кредитных организаций, их регистрация. Современное состояние банковской системы России, анализ ее проблем, задач и перспектив развития и функционирования.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 12.01.2014История развития и формирования банковской системы России. Активное участие денежных властей в восстановлении банковской системы. Уровень кредитных рисков в российской системе. реализации стратегии развития банковского сектора Российской Федерации.
курсовая работа [49,6 K], добавлен 10.09.2014Роль банковской системы в современной рыночной экономике. Задачи развития банковского сектора Российской Федерации: усиление защиты интересов вкладчиков; повышение конкурентоспособности кредитных организаций; аккумулирование денежных средств населения.
реферат [28,7 K], добавлен 16.10.2013Понятие банковской системы, ее типы и структура. Эволюция и современное состояние банковской системы. Перспективы реформирования банковской системы Российской Федерации. Структурный анализ пассивов и активов ОАО Банка "ВТБ24", ликвидности баланса.
курсовая работа [116,2 K], добавлен 21.04.2011История развития банковской системы РФ. Сущность и функции банковской системы РФ. Банковская система РФ. Структура банковской системы РФ. Общая характеристика деятельности ЦБ. Стратегия развития банковского сектора РФ в период с 2003 года по 2007 год.
курсовая работа [126,6 K], добавлен 08.04.2007Сущность, основные функции и структура банковской системы Российской Федерации как важнейшего звена рыночной экономики. Российский банковский сектор в условиях санкций. Перспективы развития банковской системы Российской Федерации в период до 2020 года.
реферат [396,2 K], добавлен 30.11.2016Функции и структура банковской системы России, ее современное состояние. Виды банков, банковская инфраструктура. Правовой статус и функции Центрального банка Российской Федерации. Деятельность коммерческих банков. Проблемы и риски банковского сектора.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 25.04.2016Банковская система как совокупность национальных банков и других кредитных учреждений в составе экономики государства. Функции банковской системы, ее элементы. Двухуровневая банковская система в России. Количественные характеристики банковского сектора.
доклад [462,1 K], добавлен 24.11.2014
