Как определить, кто является хорошим заемщиком, является плохим? Можно пойти несколькими путями.

Самый простой способ -- взять информацию о просроченной задолженности и считать, что Заемщик является плохим в случае, если просроченная задолженность превышает определенное количество дней. Например, 30, 60 дней, 90 дней либо на основании уже более детальной работы группы с просроченными задолженностями, когда уже понятно, что заемщику надо объявлять дефолт, заемщик перестает приносить банку доход.

Если банк идет первым методом то просто объективно фиксирует количество просрочки, т е., начиная с 31 дня (если просрочка 30 дней), мы считаем, что это плохой заемщик.

Вторым этапом является построение выборки, на которой будет осуществляться тестирование скоринговой модели. Надо иметь в виду, что для того, чтобы карта объективно работала, необходимо, чтобы та выборка, на которой она строится, соответствовала той, на которой она в дальнейшем будет, применяться.

Кроме того, надо еще отметить такие моменты.

Необходимо брать самый свежий срез, в случае, если у банка есть объективные основания считать, что изменилась макроэкономическая ситуация в регионе, то данные по кредитам, предоставленным в прошлом, скорее всего, лучше откинуть.

В выборку должны попадать только те заемщики, те наблюдения, по которым мы можем говорить, что дефолт по данному заемщику является вызревшим.

Что это такое? Когда банк выдает розничный кредит, то он в течение какого-то времени, в течение месяца вообще не может определить, является ли заемщик хорошим либо плохим до первого платежа. Этот период может быть больше, чем один месяц.

Для того, чтобы скоринговая модель справедливо отражала ситуацию, надо брать только те данные, по которым дефолт является уже реальным.

И еще один аспект касательно построения выборки. Как правило, скоринговые модели тестируются, разрабатываются на одной выборке, а проверяется адекватность сравнения предсказуемого дефолта с реальной вероятностью дефолта на другой.

Если предсказанная вероятность и реальная вероятность дефолта ведут себя одинаково, то можно сказать, что скоринтовая карта нормально сегментирует хороших заемщиков от плохих.

Третий этап -- определение независимых переменных, которые участвуют в анализе.

Основным источником данных для построения скоринговой модели является анкета заемщика. При этом могут использоваться как «сырые» данные (пол, возраст), так можно поэкспериментировать и построить на основании этих данных свои собственные переменные.

Но делать это надо грамотно. Перед тем, как строить переменные, надо задаться целью построить некую гипотезу о том, как данная переменная влияет на вероятность дефолта. Включая в скоринговую модель переменную «пол», рабочей гипотезой будет та, что женщины более аккуратны в обслуживании задолженности, чем мужчины.

Дерево решения построено на следующем принципе. Берется вся выборка и последовательно разбивается по критериям, являющимися на каждом шаге наиболее значимыми для разделения хороших и плохих. В результате на нижнем уровне мы получаем какие-то определенные, отдельные сегменты.

Скоринговую карту можно получить и визуально посмотреть. Данный заемщик имеет такую-то вероятность дефолта и такой-то скоринговый балл, переменные входят в модель, то есть можно сравнивать не только по одной переменной, но и между двумя переменными. Логистическая регрессия менее чувствительна к количеству исходных данных.

Нормальная логистическая регрессия -- та, где можно начинать расчет скоринговой карты с использованием логистической регрессии, имея свыше 200 дефолтов.

Преимуществом древа решений является возможность обнаружения редких событий. Это может использоваться при ситуации обнаружения мошенников.

Если недостаточно данных, то это преимущество может быть обращено и во вред. То есть данное редкое событие может быть просто разделено в корне дерева. И аналитик никогда об этом не узнает. Преимуществом дерево-решений является обработка пустых значений.

Если сравнивать модели, то дерево-решения дают возможность построить нелинейную зависимость от независимых переменных в модель. Но ту же самую нелинейность, используя инструментарий логистической регрессии, можно построить, если добавить модель кросс верибэл, то есть переменную, получающуюся перемножением одной переменной на другую.

И далее несколько штрихов, которые производятся при использовании логистической регрессии при построении скоринговой модели методом логистической регрессии.

Прежде всего, чтобы скоринговая карта имела наглядный вид, есть смысл непрерывные переменные сгруппировать, разделить на какие-то диапазоны.

Примерно можно возраст разделить на некоторые диапазоны, многие статистические пакеты делают это самостоятельно. Можно заложить здесь какой-то смысл, например, маркетинговый либо что-то еще (окончание учебного заведения, выход на пенсию и т.д.)

После того, как скоринговая модель построена, мы использовали два метода - метод логистической регрессии и второй -- деревьев-решений.

После того, как мы построили скоринговую карту, надо принципиально определиться, как мы будем принимать решение на основании этой скоринговой карты.

Определить уровень отсечения, то есть тех клиентов, кого мы будем кредитовать, а кого нет.

Во-вторых, это ценообразование.

Понятно, что грамотное ценообразование должно учитывать все компоненты: фондирование, стоимость фондирования, расходы и вероятность дефолта, а также маржу банка.

Эта вероятность дефолта, которую определяет скоринговая карта, учитывается при процентной ставке.

Еще одним методом выбора уровня отсечения является максимизация доходов в зависимости от скорингового балла, от вероятности дефолта

6. Работа с просроченной задолженностью

Второе направление обеспечения возвратности кредитов - это работа с проблемными кредитами. Любой банк ведет работу по возврату просроченных ссуд.

В положении 254-П указано, что банки обязаны предпринять все меры к возврату предоставленных средств. В рамках мероприятий по работе с проблемными кредитами могут выступать: звонок клиенту по телефону с напоминанием о наступлении очередного взноса по кредиту, личная встреча представителей банка с заемщиком, при которой клиенту объясняют все возможные последствия неоплаты долга (обращение в суд, взыскание долга службой судебных приставов, формирование негативной кредитной истории и другое), обращение в суд.

Более подробно мероприятия по работе с проблемными ссудами рассмотрим на примере трех российских банков - лидеров потребительского кредитования России - ХКФ Банка, Банка Русский Стандарт и лидера потребительского кредитования на рынке города Екатеринбурга - Уральского Банка Реконструкции и Развития.

7. Работа с просроченной задолженностью в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банке»

Специфика бизнеса ХКФБ такова, что в большинстве случаев просроченная задолженность является сугубо технической, то есть представляет собой ни что иное, как просроченные на короткий срок платежи. По состоянию на 31 декабря 2004 года общий объем платежей по кредитам, просроченных более чем на 90 дней, составил порядка 960 млн. рублей, что соответствует порядка 5% объема портфеля в целом.

Таблица 2.6 - Структура просроченной задолженности ХКФБ на 31 декабря 2004 г.

Наибольшая часть просроченной задолженности (порядка 32%) приходится на просрочку менее 30 дней, которая в большинстве случаев является технической (то есть клиент забыл о наступлении времени очередного платежа, не успел оплатить, и т.д.).

Согласно накопленной статистике Банка, по результатам мер, направленных на возврат просроченных платежей, погашается 93,5% кредитов. Общий размер резерва на возможные потери по непогашенным кредитам составил на 31 декабря 2004 года, согласно отчетности по стандартам МСФО, 1.18 млрд. рублей, или порядка 6% объема кредитного портфеля с учетом накопленных процентов.

Размер созданных резервов полностью покрывает объем просроченных платежей по кредитам срочностью более 90 дней.

Таблица 2.7 - Резервы на возможные потери на 31декабря 2004 г.

Резервная политика ХКФБ предполагает создание 5-процентного (от объема кредита) резерва в случае просрочки длительностью не более 30 дней. 60-процентный резерв создается в случае неплатежа по кредиту в течение 91-120 дней. 100-процентный резерв формируется на 361-1 день просрочки.

Таблица 2.8 - Резервная политика ХКФБ

8. Технология возврата просроченных кредитов

ХКФБ разработал многоступенчатую эффективную систему возврата просроченных кредитов. В настоящее время Банк не пользуется услугами сторонних организаций по возврату кредитов.

Ответственность за возврат просроченных кредитов лежит на Службе взыскания Банка, состоящей из профессиональных юристов. Система возврата просроченных кредитов включает в себя шесть этапов:

При просрочке платежа более чем на 10 дней заемщику направляется письменное уведомление о пропущенном платеже.

При просрочке платежа более чем на 30 дней, кредит рассматривается как неуплаченный. Банк уведомляет заемщика о пропущенном платеже посредством телефонной связи.

При просрочке платежа более чем на 60 дней заемщику направляется письменное требование о погашении всей суммы задолженности (основной долг, проценты за пользование кредитом, штраф 6%, комиссия Банка за ведение счета) и Кредитный договор поступает в работу Службы взыскания ХКФБ.

При отсутствии платежей по кредиту в течение 14 дней с момента направления письменного требования, банк уведомляет заемщика о возможных неблагоприятных юридических последствиях, в том числе судебном преследовании, включении информации о заемщике в «черный список».

При просрочке платежа более чем на 91 день кредитные дела передаются в Группу розыска Службы взыскания ХКФБ, сотрудники которого проводят встречу с заемщиком для оценки необходимости возмещения в судебном порядке.

Дела по непогашенным кредитам сроком более 121 день направляются в суд и, по вынесении судебного решения о взыскании задолженности, передаются в Службы судебных приставов для принудительного исполнения.

Согласно накопленной статистике Банка, по результатам мер, направленных на возврат просроченных платежей, погашается 93,5% кредитов.

9. Некоторые аспекты управления рисками потребительского кредитования Банком Русский стандарт

Каким образом Банк Русский стандарт защищается от кредитного риска или риска контрагента? Первый рубеж «обороны» -- скоринговая система, которая является собственной разработкой специалистов банка. При создании и написании алгоритмических и программных средств банк руководствовался опытом западных консультантов. Но, в конечном итоге, эту систему создали российские специалисты.

Массовый характер, который предполагает потребительское кредитование в данном варианте, поставил перед скоринговой системой задачи высокой пропускной способности. В настоящее время в пиковые дни количество обращений в скоринго-вой системе составляет до 50 тысяч. Одобряются 70-80% заявок практически в он-лайновом режиме. Она обладает высокой степенью централизации и автоматизации. Все кредитные решения вне зависимости от региона России, где мы выдаем кредиты, принимаются централизовано в Москве. В банке скоринговая система единая.

Скоринговая система принимает решение не только о платежеспособности клиента, но и способна рассчитать дифференцированный кредитный лимит, исходя из данных, которые заемщик указывает в своей анкете, которая содержит не более 20 вопросов. Она содержит достаточно полную информацию о заемщике. На основании накопленной статистики можно судить по тому или иному риску профиля заемщика, исходя из того, как на вопросы ответил клиент.

Идеальный риск-профиль заемщика - замужняя женщина средних лет, которая имеет 2-х детей. Худшим риск-профилем будет обладать холостой молодой человек до 25 лет.

Решение кредитных линий до 30 тысяч рублей принимается полностью автоматизировано, без участия человека. Максимальное время принятия кредитного решения -15 минут. От 30 до 100 тысяч рублей -- кредитная линия рассчитывается со скоринговой системой, но при этом просматривается кредитным офицером вручную. В случае необходимости он корректирует решение. Свыше 100 тысяч рублей все кредитные решения принимаются вручную кредитным офицером.

Учитывая средний размер кредита - 11-12 тысяч рублей, банк имеет 90-95% заявок, которые принимаются полностью автоматически.

Скоринговая система - достаточно сложный информационно-аналитический комплекс, который позволяет отслеживать поведение каждого конкретного заемщика и автоматически регулировать. Если в банке есть заложенный норматив риска, который принимается в начале года и заложен в бизнес-планы банка, допустим потери по кредитному портфелю не более 4% годовых, скоринговая система автоматически рассчитывает пропускную способность таким образом, чтобы она соответствовала в конечном итоге нормативу кредитного риска 4% годовых.

По мере накопления статистической информации скоринговые параметры постоянно изменяются. Что именно меняется? Существует громадный блок финансовой отчетности, в котором анализируются результаты каждого пула выданных кредитов в зависимости от срока, ставки, месяца выдачи.

Анализируются кредиты в зависимости от цели покупки. Выделяются товары дефолтные и недефолтные. Первые, как правило, это мобильные телефоны или подержанное авто. Наименее дефолтные это телевизоры, холодильники.

Контролируется также продажу кредитов в разрезе каждой торговой точки. Их делят на более дефолтные или обладающие более высокой степенью риска.

И также контролируются продажи через агентов банка, либо агентов торговых точек, которые по соглашению с банком работают по выдаче кредитов.

Скоринговая система регулирует все эти параметры в разрезе собственных кредитов в зависимости от типа, срока, торговой точки, где был выдан кредит, от цели покупки, агента, который представляет кредит. Она контролирует автоматически пропускную способность в зависимости от нормы дефолтности в разрезе каждой из этих групп.

Помимо фронтовой системы, банк уделяет большое внимание системе сбора долгов. Русский стандарт постоянно совершенствует процедуру сбора просроченных задолженностей и несмотря на то, что он имеет опыт, постоянно открываются все новые аспекты, достаточно любопытные. В настоящий момент пришли к тому, что в банке создана четырехуровневая система сбора долгов.

Почему это необходимо? Дело в том, что собственную службу сбора просроченных задолженностей можно увеличивать. Нужно найти правильный баланс между суммой просроченной задолженности к срокам, на которые она просрочена, и количеством времени и способами взыскания этой задолженности.

На стадии первого пропущенного платежа, а в банке кредиты имеют ежемесячные выплаты, например пропущенный платеж задержан на 30 дней. Как правило, специалисты банка ограничиваются телефонным звонком, где напоминают клиенту о том, что он должен заплатить банку определенную сумму и говорят о том, где он может это сделать.

На стадии второго просроченного платежа следует телефонный звонок, где ему в вежливой и мягкой форме напоминают о том, что он должен банку сумму и уже предупреждают о возможных штрафных санкциях со стороны банка. И вплоть до возможного судебного преследования.

Если клиент пропускает подряд три платежа, банк разрывает с клиентом отношения в одностороннем порядке. Высылает клиенту заключительный счет, в котором предлагает клиенту в 30-дневный срок заплатить всю сумму основного долга, проценты и штрафы. При необходимости с клиентом происходит личный контакт сотрудников сбора просроченных задолженностей банка.

Если клиент и в этом случае отказывается погасить кредит, то дело этого клиента попадает в аналитическую службу, которая создана при подразделении сбора просроченных задолженностей в банке, она и решает судьбу должника.

Если она признает его безнадежным для взыскания, в таком случае он просто по определенным процедурам уходит на списание против резервов. В случае, если есть вероятность взыскания части или всей суммы долга, то такие долги передают в организацию банка - агентство по сбору долгов.

Агентство по сбору долгов применяет все возможные легальные методы для взыскания просроченной задолженности - реструктуризацию, либо судебное взыскание.

В случае, если агентство не отрабатывает долг в течение полугода, он признается безнадежным и возвращается обратно на баланс банка для списания.

И еще о рентабельности этого бизнеса. Очень интересный бизнес и не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Маржа действительно падает. Чтобы поддерживать рентабельность важно не только грамотно управлять рисками, но и найти правильное решение для выхода на этот рынок.

Рынок емкий, на нем хватит места еще 5-6 крупным игрокам. Это несмотря на уже существующих конкурентов. Но чтобы правильно распределить усилия, надо предусмотреть множество нюансов. Банк Русский стандарт выбрал легкое решение для регионов -- открывает представительства, а не филиалы. В этом есть и свои минусы, но с точки зрения затратной части банк видит больше плюсов.

Большинство функций, таких как IT-решения, скоринговая система, коллцентр - сосредоточены в Москве. Регионы выполняют функции центров продаж кредитов. В решении нужны продвинутые IT-системы, и банк имеет высокую степень автоматизации. Если 2 года назад часть кредитных решений передавалась по факсу, то теперь агент, сидящий в магазине, заводит анкеты в компьютер, и заявка, которая оформляется в Новосибирске, оказывается в Москве через пару минут и уже принимается кредитное решение.

Какие есть еще подводные камни в этом виде бизнеса? Он носит ярко выраженный сезонный характер. В ноябре-декабре происходит всплеск продаж, связанных с новогодними праздниками. На декабрь банк должен иметь огромный объем ресурсов, который достаточно краткосрочен.

В первой половине года наступает спад и к середине года традиционно наступает период переликвидности. Необходим быстрый доступ к достаточно коротким и значительным ресурсам.

Все это оказывает влияние на ликвидность и определяет характер ее колебаний.

Банк «Русский стандарт» успешно решил эту проблему путем сотрудничества с международными организациями, в частности, в июле было заключено партнерское соглашение с группой компании «Сити лен», эта компания - лидер потребительского кредитования в Европе. На паритетных основах Банк Русский стандарт и «Сити лен» будут вести бизнес, 50% акций останется в распоряжении текущего собственника Банка Русский стандарт, 50% акций будет у «Сити лена». Технологии скоринговой системы были просмотрены и одобрены представителями «Сити лена».

Сегодня Банк Русский стандарт ожидает их интеграцию в систему риск-менеджемента группы в целом без каких-то существенных изменений в действующих технологиях. Очень актуальная проблема для любого финансиста по потребительскому кредитованию - найти подходы к формированию резервов. Инструкция 62А, как утверждает А.Меленкин, начальник управления Банка Русский стандарт, абсолютно не подходила этому кредитному учреждению. Действующее же с 01 августа 2004 года Положение Банка России №254-П качественно изменило работу по формированию резервов на возможные потери по ссудам. По мнению менеджеров Банка Русский стандарт, формировать резерв по пулу однородных ссуд - наиболее эффективный инструмент в управлении кредитным риском В настоящее время в банке формируется резервы на основании вероятной статистической модели, которая прогнозирует потери на год вперед.

10. Некоторые аспекты управления рисками потребительского кредитования в ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»

ОАО «Уральский Банк Реконструкции и развития» предлагает физическим лицам экспресс-кредиты. Сумма кредитов от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.

Решение по кредитной заявке принимается в течение нескольких минут посредством скоринговой модели. Клиент заполняет анкету, затем эта анкета обрабатывается автоматизированной системой, которая определяет максимальный лимит кредитования для конкретного заемщика. В том случае, если система выносит решение об отказе в выдаче кредита, то лимит кредитования равен нулю.

Перед банком встает вопрос: как минимизировать риски при кредитовании, ведь фактически решение о выдаче кредита выносится на основании ответов потенциальных заемщиков, как обезопасить банк от мошенников?

При экспресс-кредитовании в Уральском банке Реконструкции и Развития потребуют лишь паспорт и только при выдаче продукта под названием «экспресс-кредит» (отличие от кредитной лини и овердрафта в том, что он становится доступным заемщику сразу после подписания договоров, а кредитные линии и овердрафты становятся доступными на следующий день. Все кредиты предоставляются на пластиковые карты УБРиРа) требуется справка о доходах с места работы.

Очевидно, что банк ведет проверку своих заемщиков. В кредитном договоре указан пункт, что в случае установления банком факта предоставления недостоверной информации, банк вправе досрочно расторгнуть кредитное соглашение в одностороннем порядке и потребовать немедленного погашения задолженности по кредитному договору.

В рамках мероприятий по проверке достоверности предоставленной информации могут проводиться:

1) Проверка существования указанных организаций

2) Проверка существования указанных телефонов (домашнего, рабочего и сотового) путем контрольного звонка

3) Другие

Таким образом банк проверяет, насколько актуальна информация предоставленная заемщиком, насколько реально будет связаться с клиентом при возникновении такой необходимости (возникновение просроченной задолженности по основному долгу и процентам).

Следует отметить, что условия кредитования физических лиц таковы, что закрепленный график гашения процентов и основного долга существует только для «экспресс-кредита», при получении кредитной линии и овердрафта заемщик в течение действия кредитного соглашения (т.е. в течение 1 года) обязан своевременно погашать лишь проценты за пользование кредитом и комиссии за ведение ссудных счетов.

Основной долг обязателен к погашения к концу срока действия договора. Если учесть, что кредитование физических лиц в этом банке внедрено в декабре 2003 года, а массовые выдачи кредитов начались менее года назад, то резкое увеличение просроченной задолженности ожидается с наступлением сроков окончания выданных в это время кредитных линий и овердрафтов.

Поэтому основная работа УБРиРа по возвращению невозвращенных кредитов еще впереди. Наладить эффективную технологию по возврату просроченных задолженностей следует уже в ближайшее время. Можно предположить, что в настоящий момент банком ведется. работа в этом направлении