Главная База знаний "Allbest" Банковское, биржевое дело и страхование Оценка коммерческого банка "Альфа-банк"

Оценка коммерческого банка "Альфа-банк"

Головной офис "Альфа-Банка". Укрепление стабильности и повышение прибыльности банка. Организационная структура и менеджмент. Анализ кредитного портфеля. Риск изменения объема кредитных ресурсов, объемов привлеченных средств и процентных ставок.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 05.04.2012
Размер файла 159,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика С.П. КОРОЛЕВА»

(национальный исследовательский университет) СГАУ

Факультет экономики и управления

Оценка коммерческого банка "Альфа-банк"

Выполнил: студент гр.

Храмцов И.А.

Проверила: Шекина Н.В.

Самара 2011

Полное официальное наименование

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Альфа-банк"

Сокращенное наименование

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Регистрационный номер: № 1326

Дата регистрации: 29 января 1998 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7728168971

Информация о деятельности. Ценности и миссия банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве, всего в регионах России и за рубежом открыто 444 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. В Альфа-Банке работает около 17 тысяч сотрудников. Прямыми акционерами Альфа-Банка являются российская компания ОАО «АБ Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1% акций банка.Бенефициарными акционерами Альфа-Банка в составе Консорциума «Альфа-Групп» являются 6 физических лиц.

Альфа-Банк является крупнейшим российским частным банком по размеру совокупных активов, совокупному капиталу и размеру депозитов. По состоянию на конец третьего квартала 2011 года клиентская база Альфа-Банка составила около 49 тысяч корпоративных клиентов и 5,8 миллионов физических лиц. В 2011 году Альфа-Банк продолжил свое развитие как универсальный банк по основным направлениям:корпоративный и инвестиционный бизнес (включая малый и средний бизнес (МСБ), торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес (включая систему банковских филиалов, автокредитование и ипотеку). Особое внимание оказывается развитию банковских продуктов корпоративного бизнеса в массовом и МСБ сегментах, а также развитию удаленных каналов самообслуживания и интернет-эквайринга. Стратегическими приоритетами Альфа-Банка являются поддержание статуса лидирующего частного банка в России, укрепление стабильности, повышение прибыльности, установление отраслевых стандартов технологичности, эффективности, качества обслуживания клиентов и слаженности работы.

Альфа-Банк является одним из самых активных российских банков на мировых рынках капитала. В сентябре 2010 года Альфа-Банк разместил среднесрочные еврооблигации участия в займе на сумму 1 миллиард долларов США с погашением в 2017 году, став первым российским частным банком, разместившим эти бумаги в таком объеме. В феврале 2011 года Альфа-Банк выпустил рублевые облигации номиналом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет с офертой через 3 года. В апреле 2011 года Альфа-Банк стал первым российским частным банком, разместившим десятилетние еврооблигации, сумма выпуска составила 1 миллиард долларов США.

Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Альфа-Банку одни из самых высоких рейтингов среди российских частных банков. В марте 2011 года агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Альфа-Банка с «B+» до «ВВ-», прогноз стабильный. В ноябре 2010 года агентство Moody's подтвердило свой рейтинг на уровне «Ва1» и изменило прогноз с негативного до стабильного. В июле 2011 г. агентство Fitch повысило свой кредитный рейтинг до «ВВ+», прогноз стабильный.

В течение 2011 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском секторе России. В четвертый раз подряд он занял первое место в по результатам исследования «Индекс впечатления клиента -- 2010. Сектор розничных банковских услуг после финансового кризиса», проведенного компанией Senteo совместно с PricewaterhouseCoopers. Также в этом году Альфа-Банк был признан лучшим интернет банком по версии журнала Global Finance, награжден за лучшую аналитику Национальной Ассоциацией Участников Фондового Рынка (НАУФОР), стал лучшим российским частным банком по индексу доверия, рассчитанным исследовательским холдингом Ромир.

Поддержка национального искусства -- одно из приоритетных направлений культурно-просветительской деятельности Альфа-Банка. При содействии Альфа-Банка Россию посетили многие всемирно известные зарубежные музыканты. При поддержке Альфа-Банка в регионах России ежегодно проходят театральные фестивали с участием лауреатов национальной премии «Золотая Маска», концерты артистов Большого театра, балетной труппы Мариинского театра, камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета, лучших джазовых коллективов страны, многочисленные выставки.

Альфа-Банк является членом Корпоративного клуба WWF России, продолжает реализацию образовательной программы для российских школьников «Альфа-Шанс», оказывает финансовую поддержку благотворительной программе спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Организационная структура и менеджмент

Успех Альфа-Банка во многом обусловлен наличием сильной команды менеджеров, которые помимо выдающихся организаторских способностей обладают богатым опытом банковской деятельности как на международном уровне, так и внутри страны. На диаграмме представлена организационная структура Банка с указанием руководителей основных подразделений.

Бизнес-блоки

Корпоративно-Инвестиционный банк

Розничный банк

Операционные блоки

Бухгалтерский баланс ОАО КБ «Альфа-банк» на 01.01.10

Баланс

Номер п/п

Статьи консолидированного балансового отчета

Текущий период

Предыдущий период

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

17 832 988

23 000 593

2

Средства кредитных организаций в центральных банках

18 398 712

59 193 056

2.1

Средства в Центральном банке Российской Федерации

18 398 712

59 193 056

2.1.1

Обязательные резервы

3 207 472

725 347

3

Средства в кредитных организациях

2 976 103

1 794 770

4

Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

40 911 826

28 095 356

5

Чистая ссудная задолженность

444 873 039

513 852 254

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

45 730 786

26 284 858

7

Инвестиции в зависимые организации

10 467 085

10 202 078

8

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

9

Положительная деловая репутация

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

3 913 162

4 163 871

11

Прочие активы

10 349 521

8 326 390

12

Всего активов

584 986 137

664 711 148

II

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков

7 600 000

152 653 489

13.1

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ

7 600 000

152 653 489

14

Средства кредитных организаций

78 156 134

93 794 284

15

Средства клиентов (некредитных организаций)

395 319 112

349 258 047

15.1

Вклады физических лиц

131 318 757

81 570 053

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

1 265 014

17

Выпущенные долговые обязательства

18 196 799

10 635 657

18

Прочие обязательства

7 110 934

8 864 960

19

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

1 262 908

2 130 557

20

Всего обязательств

507 645 887

608 572 008

III

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

21

Средства акционеров (участников)

59 587 623

1 565 742

21.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

0

0

21.2

Зарегистрированные привилегированные акции

0

0

21.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

0

22

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

23

Эмиссионный доход

1 810 961

37 319 275

24

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

1 448 365

606 463

25

Переоценка основных средств

865 154

866 543

26

Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов

0

0

27

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

15 547 645

11 731 614

28

Прибыль (убыток) за отчетный период

-2 154 359

3 814 642

29

Всего источников собственных средств группы

77 340 250

56 139 140

30

Доля малых акционеров (участников)

0

0

30.1

Доля источников собственных средств, принадле-жащая малым акционерам (участникам)

0

0

30.2

Прибыль (убыток) за отчетный период, принад-лежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)

0

0

31

Всего источников собственных средств

77 340 250

56 139 140

32

Всего пассивов

17 922 847

15 042 445

IV

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

33

Безотзывные обязательства

496 973 881

578 643 973

34

Выданные гарантии и поручительства

90 912 065

145 865 708

Отчет о Прибыли и убытках ОАО КБ «Альфа-банк»

Отчет о прибылях и убытках

Номер п/п

Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках

Текущий период

Предыдущий период

1

2

3

4

1

Процентные доходы, всего,
в том числе:

74330793

61452727

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

6558894

3908963

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

61743203

54555687

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

6028696

2988077

2

Процентные расходы, всего,
в том числе:

39272321

30248042

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

13779627

8545736

2.2

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

24253281

20435712

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

1239413

1266594

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

35058472

31204685

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:

-26060815

-23739295

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

-1679525

-330398

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

8997657

7465390

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4836458

426958

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

537396

203280

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

-5110706

-5960584

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего,
в том числе:

1270013

18618594

10.1

чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - нерезидентов

0

0

11

Доходы от участия в устаном капитале других юридических лиц

8705

3503

12

Комиссионные доходы

12312106

11347092

13

Комиссионные расходы

2287326

1893272

14

Изменение резерва на возмжные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

-68168

-617

15

Изменения резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0

0

16

Изменение резерва по прочим потерям

234981

-1557228

17

Прочие операционные доходы

4154730

6387893

18

Чистые доходы (расходы)

24885846

35041009

19

Операционные расходы

25568789

27593564

20

Чистые доходы от нефинансовой деятельности

0

0

21

Прибыль до налогообложения

-682943

7447445

22

Начисленные (уплаченные) налоги

1471416

3632803

23

Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения

0

0

24

Прибыль (убыток) за отчетный период

-21543591

3814642

24.1

Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе

-21543591

3814642

24.2

Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)

0

0

Анализ депозитного портфеля

ПАССИВ

Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков

7 600 000

152 653 489

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

7 600 000

152 653 489

Средства кредитных организаций

78 156 134

93 794 284

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

395 319 112

349 258 047

Вклады физических лиц

131 318 757

81 570 053

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

1 265 014

Выпущенные долговые обязательства

18 196 799

10 635 657

Прочие обязательства

7 110 934

8 864 960

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

1 262 908

2 130 557

Всего обязательств

507 645 887

608 572 008

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников)

595 876 323

1 565 742

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

Эмиссионный доход

1 810 961

37 319 275

Резервный фонд

234 861

234 861

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

1 448 365

606 463

Переоценка основных средств

865 154

866 543

Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов

1 448 365

606 463

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

0

0

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

15 547 645

11 731 614

Доля малых акционеров (участников)

0

0

Доля источников собственных средств, принадле-жащая малым акционерам (участникам)

0

0

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принад-лежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)

-2 154 359

3 814 642

Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)

77 340 250

56 139 140

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Безотзывные обязательства

496 973 881

578 643 973

Выданные гарантии и поручительства

90 912 065

145 865 708

Таблица 1. Структура депозитного портфеля КБ (привлеченные средства)

Номер

Вид привлечения

Текущий период(2)

Предыдущий период (1)

Отклонение

Удельный вес (2)

Удельный вес (1)

Отклонение

1

Кредиты, депозиты и прочии средства ЦБРФ

7 600 000

152 623 489

-145 023 489

0,029165772

0,426175

-0,397009

2

Средства кредитных организаций в ЦБРФ

78 156 134

93 794 284

-15638150

0,299932

0,261904

0,038028

3

Вклады физических лиц

131 318 757

81 570 053

49 748 704,0

0,503949

0,227770

0,276179

4

Расчетные счета клиентов

10 008 239,5

5849611,35

4 158 628,1

0,038408

0,016334

0,022074

5

Депозиты предприятий

8 188 559,6

4786045,65

3402513,9

0,031424

0,013364

0,018060

6

Выпущенные долговые обязательства

18 196 799

10 635 657

7561142

0,069832

0,029698

0,040134

7

Прочие обязательства

7 110 934

8 864 960

-1754026

0,027289

0,024754

0,002535

8

ИТОГО

260579423

358124100

-97544677

1

1

0

Таблица 2. Структура процентных расходов

Номер

Вид процентных расходов

Текущий период(2)

Предыдущий период (1)

Отклонение

Удельный вес (2)

Удельный вес (1)

Отклонение

1

Кредиты и депозиты и прочие средства

7 600 000

152 623 489

-145 023 489

0

0,74122

-0,74122

2

По привлеченным средствам в кредитных организациях

13 779 627

8 545 736

5 233 891

0,20707

0,04150

0,16556

3

Вклады физических лиц

10 913 976

9 196 070

1 717 906

0,16400

0,04466

0,11934

4

Расчетные счета клиентов

433 795

443 308

-9 513

0,00652

0,00215

0,00437

5

Депозиты предприятий

7 011 694

6 240 937

770 757

0,10536

0,03031

0,07505

6

По выпущенным долговым обязательствам

1 239 413

1 266 594

-27 181

0,01862

0,00615

0,01247

7

Прочие обязательства

25 568 789

27 593 564

-2 024 775

0,38422

0,13401

0,25021

8

Итого

66 547 294

205 909 698

-139 362 404

0,885795507

1

0

банк риск кредитный ставка

Таблица 3. Параметры депозитного портфеля

Номер

Вид привличения

Текущий период (привлеченные средства (2)

Текущий период (процентные расходы) (2)

Предшествующий период (привлеченные средства) (1)

Предшествующий период (процентных расходы) (1)

Ставка привлечения ?1

Ставка привлечения ?2

Срок привлечения ?1

Срок привлечения ?2

1

Кредиты, депозиты и прочии средства ЦБРФ (1год)

7 600 000

7 600 000

152 623 489

152 623 489

1

1

1

1

2

Средства кредитных организаций в ЦБРФ (90 дн)

78 156 134

13 779 627

93 794 284

8 545 736

0,091111

0,176309

0,25

0,25

3

Вклады физических лиц (360дн)

131 318 757

10 913 976

81 570 053

9 196 070

0,112738

0,083111

1

1

4

Расчетные счета клиентов (90дн)

10008239,45

433 795

5849611,35

443 308

0,075784

0,043344

0,25

0,25

5

Депозиты предприятий (90дн)

8188559,55

7 011 694

4786045,65

6 240 937

1,303986

0,856279

0,25

0,25

6

Выпущенные долговые обязательства (3 года)

18 196 799

1 239 413

10 635 657

1 266 594

0,119089

0,068112

3

3

7

Прочие обязательства (180 дн)

7 110 934

25 568 789

8 864 960

27 593 564

3,112655

3,595701

0,5

0,5

8

Итого

260 579 423

66 547 294

358 124 100

205 909 698

0,574967

0,255382

0,8898251

0,82831755

Анализ кредитного портфеля

АКТИВЫ

Денежные средства

17 832 988

23 000 593

Средства кредитных организаций в центральных банках

18 398 712

59 193 056

Средства в Центральном банке РФ

18 398 712

59 193 056

Обязательные резервы

3 207 472

725 347

Средства в кредитных организациях

2 976 103

1 794 770

Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

40 911 826

28 095 356

Чистая ссудная задолженность

444 873 039

513 852 254

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

45 730 786

26 284 858

Инвестиции в зависимые организации

10 467 085

10 202 078

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

Положительная деловая репутация

0

0

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

3 913 162

4 163 871

Прочие активы

10 349 521

8 326 390

Всего активов

584 986 137

664 711 148

Таблица 4. Структура кредитных вложений коммерческого банка

Номер

Вид кредитных вложений

Текущий период(2)

Предыдущий период (1)

Отклонение

Удельный вес (2)

Удельный вес (1)

Отклонение

1

Средства в кредитных организациях

2 976 103

1 794 770

1 181 333

0,0262

0,0236

0,002598

2

Чистые вложения в ценные бумаги,оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

40 911 826

28 095 356

12816470

0,3596

0,3688

-0,009217

3

Чистая ссудная задолженность

3,1

сроком до 30 дней

4 832 997,05

4 087 942,60

745 054,45

0,0425

0,0537

-0,011183

3,2

сроком до 90 дней

2 761 712,60

2 335 967,20

425 745,40

0,0243

0,0307

-0,006390

3,3

сроком до 180 дней

3 452 140,75

2 919 959,00

532 181,75

0,0303

0,0383

-0,007988

3,4

сроком до 1 года

1 380 856,30

1 167 983,60

212 872,70

0,0121

0,0153

-0,003195

3,5

сроком до 3 лет

1 035 642,23

875 987,70

159 654,53

0,0091

0,0115

-0,002396

3,6

сроком до 5 лет

345 214,08

291 995,90

53 218,18

0,0030

0,0038

-0,000799

4

Чистые вложения в ценные бумаги,удерживаемые до погашения

0

0

0

0

0

0

5

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

45 730 786

26 284 858

19 445 928

0,401934

0,34503

0,056903

6

Прочие активы

10 349 521

8 326 390

2 023 131

0,0910

0,1093

-0,01833

7

Итого

113 776 799

76 181 210

37 595 589

1

1

0

Таблица 5. Структура процентных доходов коммерческого банка

Номер

Вид процентных доходов

Текущий период(2)

Предыдущий период (1)

Отклонение

Удельный вес (2)

Удельный вес (1)

Отклонение

1

От размещения средств в кредитных организациях

6 558 894

3 908 963

2 649 931

0,3602

0,0558

0,3044

2

От ссуд предоставленных клиентам не являющимся кредитными организациями

2,1

сроком до 30 дней

741 681,15

567 553,35

174 127,80

0,0407

0,0081

0,0326

2,2

сроком до 90 дней

423 817,80

324 316,20

99 501,60

0,0233

0,0046

0,0186

2,3

сроком до 180 дней

529 772,25

405 395,25

124 377,00

0,0291

0,0058

0,0233

2,4

сроком до 1 года

211 908,90

162 158,10

49 750,80

0,0116

0,0023

0,0093

2,5

сроком до 3 лет

158 931,68

121 618,58

37 313,10

0,0087

0,0017

0,0070

2,6

сроком до 5 лет

52 977,23

40 539,53

12 437,70

0,0029

0,0006

0,0023

3

Чистые доходы от операций с ценными бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4836458

426958

4 409 500,00

0,2656

0,0061

0,2595

4

Чистые доходы от операций с ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи

537396

203280

334 116,00

0,0295

0,0029

0,0266

5

Чистые доходы от операций с ценными бумагами удерживаемыми до погашения

0

0

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

6

Прочие операционные доходы

4 154 730

63 878 931

-59 724 201

0,2282

0,9120

-0,6838

7

Итого

18 206 567

70 039 713

-51 833 146

1

1

0

Таблица 6. Параметры кредитного портфеля коммерческого банка

Номер

Вид кредитных вложений

Текущий период кредитных вложений (2)

Текущий период процентных доходов (2)

Предшествующий период кредитных вложений (1)

Предшествующий период процентных доходов (1)

Ставка размещения ?1

Ставка размещения ?2

Срок размещения ?1

Срок размещения ?2

1

Средства в кредитных органиациях (90 дней)

2 976 103

6 558 894

1 794 770

3 908 963

2,17797

2,20385

0,25

0,25

2

Чистые вложения в ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток(30 дней)

40 911 826

4836458

28 095 356

426958

0,01520

0

0,08333

0,08333

3

Чистая ссудная задолженность

3,1

сроком до 30 дней

4 832 997,05

741 681,15

4 087 942,60

567 553,35

0,13884

0,15346

0,08333

0,08333

3,2

сроком до 90 дней

2 761 712,60

423 817,80

2 335 967,20

324 316,20

0,13884

0,15346

0,25

0,25

3,3

сроком до 180 дней

3 452 140,75

529 772,25

2 919 959,00

405 395,25

0,13884

0,15346

0,5

0,5

3,4

сроком до 1 года

1 380 856,30

211 908,90

1 167 983,60

162 158,10

0,13884

0,15346

1

1

3,5

сроком до 3 лет

1 035 642,23

158 931,68

875 987,70

121 618,58

0,13884

0,15346

3

3

3,6

сроком до 5 лет

345 214,08

52 977,23

291 995,90

40 539,53

0,13884

0,15346

5

5

4

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи (90 дней)

45 730 786

537396

26 284 858

203280

0,00773373

0,011751296

0,25

0,25

5

Чистые вложения в ценные бумаги удерживаемые до погашения (5 лет)

0

0

0

0

0

0

5

5

6

Прочие активы (90 дней)

10 349 521

4 154 730

63 878 931

676 066

0,01058

0,40144

0,25

0,25

7

Итого

110 800 696

18 206 567

131 733 751

6 836 848

0,05190

0,16432

0,250289

0,245545

Анализ собственных средств и источники собственных средств

Собственные средства (брутто)

Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)

90 912 065

145 865 708

Таблица 7

Суммы иммобилизации

14380247

14365949

Собственный капитал(нетто)

76531818

131499759

Коэфициент иммобилизации

0,187898934

0,0984875

Вывод: Собственные средства (брутто) растут, что негативно отражается на доходе банка. Также снижаются суммы иммобилизации и собственный капитал (нетто). снижение суммы иммобилизации показывает то,что платежеспособность банка выросла. Коэфициент иммобилизации снижается, следовательно доходность банка растет. В рейтинге российских банков по ключевым показателям занимает 7 место.

Чистый денежный доход коммерческого банка

Таблица 8

Кредитный портфель

Текущий период

Предыдущий период

Кредитные вложения Y

110 800 696

131 733 751

Срок кредитных вложений ?

0,2455

0,2503

Средняя % ставка ?

16,4%

5,2%

Депозитный портфель

Текущий период

Предыдущий период

Сумма привлеченных средств Х

260 579 423

358 124 100

Срок привлеченных средств ?

0,8283

0,8898

Средняя % ставка ?

25,5%

57%

Алгоритм

Текущий период

Предыдущий период

Y??-X??

0

0

Y(t)*?*? - X1(t1)*?*?э (к)

1

1

Y1(t1)*?*?э-X(t)*?*? (д)

0

0

Таблица 9

Текущий

Предыдущий

ЧДД от операционной деятельности 2 (тек)

ЧДД от операционной деятельности 1 (предыд)

Кол-во реинвестиций(2) тек пер

0,30

?э2

0,0024

0,0707

4 318 002,31

1 442 282,97

Кол-во реинвестиций(2) тек пер

0

?э2

0

0

0

0

Кол-во реинвестиций (1) пред пер

0,28

?э1

0,003

0,1385

Кол-во ренвестиций (1) пред пер

0

?э1

0

0

0

0

Таблица 10

ЧДД за год от операционной деятельности 2 (тек)

ЧДД от операционной деятельности 1 (предыд)

17 585 402,64

5 762 475,70

Сумма непроцентных доходов

12 320 811

11 350 595

Сумма непроцентных расходов

27 856 115

29 486 836

ЧДД от неоперационной деят-ти

-15 535 304

-18 136 241

ЧДД за текущий период

2 050 098,64

-12 373 765,30

Расчет эффективного кредитного ресурса

Под ГЭПом в банковской деятельности будем понимать разрыв объема кредитного портфеля над депозитным портфелем.

Понятие ГЭПа: экономический смысл ГЭПа состоит в определении ресурса, который банк потенциально может разместить в кредиты и реально размещенным ресурсом в кредитных вложениях (сколько может и сколько разместил). Тогда наиболее справедливо под ГЭПом понимать разность кредитных вложений и кредитного ресурса (эффективного):

ГЭП = КВ - КРЭ

Таблица 11

с учетом ФОР

Показатели

Текущий период

Предыдущий период

Текущий

Предыдущий

Кредиты, депозиты и прочии средства ЦБРФ (1год)

7 600 000

152 623 489

7 600 000

152 632 489

Средства кредитных организаций в ЦБРФ (90 дн)

78 156 134

93 794 284

78 156 134

93 794 284

Вклады физических лиц (360дн)

7 037 474

4 712 812

6 650 412,9

4 453 607,3

Расчетные счета клиентов (90дн)

10008239,45

5849611,35

3 763 098,0

2 199 453,9

Депозиты предприятий (90дн)

8188559,55

4786045,65

7 697 246,0

4 498 882,9

Выпущенные долговые обязательства (3 года)

18 196 799

10 635 657

17 104 991,1

9 997 517,6

Прочие обязательства (180 дн)

7 110 934

8 864 960

6 684 278,0

8 333 062,4

40% - уровень оседания

Таблица 12

Собственный капитал нетто

76531818

131499759

76531818

131499759

5% от валюты баланса

29249306,85

33235557,4

Критерий эфф-ый

54 882 511

250 896 691

Нормативы ФОР

?2

?э2

?1

?э1

Банки нерезиденты

8,5%

16,4%

0,0024

0,0519

0,1385

Физзические лица

5,5%

Иные

6%

Таблица 13

Текущий

Предыдущий

?2

?1

Кредитные вложения

110 800 696

131 733 751

0,246

0,250

Положения ГЭП

55 918 185

-119 162 940

Допустимые отклонения

3 324 020,88

3 952 012,53

Просроченная задолженность(скрытая)

9055076,777

10319822,18

Риск изменения объема кредитных ресурсов и объема привлеченных средств

Таблица 14

Кредитный портфель

Текущий период

Предыдущий период

Кредитные вложения Y

10 349 521

63 878 931

Срок кредитных вложений ?

0,2455

0,2503

Средняя % ставка ?

16,4%

5,2%

Депозитный портфель

Текущий период

Предыдущий период

Сумма привлеченных средств Х

18 196 799

10 635 657

Срок привлеченных средств ?

0,8283

0,8898

Средняя % ставка ?

25,5%

57%

Таблица 15

?Y

?ЧДД=???Y

ЧДД за год (прогноз)

-53 529 410

-2 159 775,4

-8 795 854,40

Таблица 16

?X

?ЧДД = -???X

ЧДД за год (прогноз)

7 561 142

474 141,79

1 930 979,57

Риск изменения процентных ставок:

??

??

?ЧДД?=?Y??

?ЧДД? = -?X??

11,2%

-32,0%

285687,5

1 427 948,49

1797377,99

850 731,83

ЧДД с учетом поправок на риск равно -51 259 610,17.

Процентная ставка дисконтирования (базовая) равна 0,60585. А процентная ставка общая - 0,00661.

Рассчитаем поправки.

Таблица 17

Качество менеджмента

Текущий

ROE (<15% то берется 1,5%)

0

СС нетто < 0 то + 1,5%)

Межбанковский займ (> 40% то +1,5%)

0

БЦК (>? то +0,5%)

0,5%

Размер банка

2,5%

Территориальная диверсификация

Доля

Вес

Значение

Самара

0,6

60

51

2,55%

Города

0,2

55

Регионы

0,2

20

Итого

5,55%

V- равен -42 485 883,49 тыс.рублей

V+ равен 48 968 172,06 тыс.рублей

Стоимость коммерческого банка «Альфа-банк» равна 6 482 288,56 тыс.рублей.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Анализ деятельности банка на примере ОАО "Альфа-Банк"

    Анализ доходов и расходов коммерческого банка на примере ОАО "Альфа-Банк". Динамика и структура доходов от банковских операций и других сделок банка. Динамика и структура процентных доходов банка. Динамика и структура операционных доходов банка.

    отчет по практике [1,5 M], добавлен 22.06.2015

  • Работа кредитного отдела ОАО "Альфа-Банк"

    Организационная структура банка, наличие филиалов и отделений. Лицензия Центрального банка России на совершение операций. Модель скоринга, применяемая в томском филиале ОАО "Альфа-Банк", ее преимущества и недостатки. Управление кредитным риском.

    отчет по практике [63,0 K], добавлен 04.02.2010

  • Экономический анализ деятельности коммерческого банка

    Анализ состояния собственных и привлеченных средств коммерческого банка. Величина кредитных вложений банка в целом и по отдельным видам ссуд. Анализ выполнения экономических нормативов банка, структура депозитной базы. Оценка уровня банковских рисков.

    методичка [265,9 K], добавлен 10.01.2012

  • Анализ финансового состояния ОАО "Альфа-банк" и диагностика риска банкротства

    Организационное устройство коммерческого банка ОАО "Альфа-банк". Анализ платежеспособности банка. Оценка деловой активности. Услуги и продукты ОАО "Альфа-Банк", предоставляемые для клиентов физических лиц. Проект мероприятий по выходу из кризиса.

    отчет по практике [48,5 K], добавлен 16.05.2010

  • Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью в ОАО "Балтийский банк"

    Понятие ликвидности банка. Анализ деятельности банка ОАО "Балтийский банк", активов и пассивов банка. Структура кредитного портфеля корпоративных клиентов. Повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств. Кредитование физических лиц.

    дипломная работа [383,2 K], добавлен 14.04.2012

  • Кредитный портфель коммерческого банка

    Теоретические основы анализа кредитного портфеля банка. Изучение кредитных рисков и выявление их влияния на формирование портфеля коммерческого банка. Общая характеристика ОАО "Россельхозбанк" и его деятельности на кредитном рынке Российской Федерации.

    дипломная работа [6,7 M], добавлен 27.07.2015

  • Анализ и оценка качества кредитного портфеля корпоративных клиентов коммерческого банка

    Управление качеством кредитного портфеля корпоративных клиентов банка как элемент системы контроля кредитного риска. Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Крайинвестбанк". Оптимизация формирования и управления кредитным портфелем.

    дипломная работа [807,3 K], добавлен 26.10.2015

  • Деятельность коммерческих банков

    Сущность, понятие, анализ деятельности коммерческого банка. Основные методики оценки качества активов банка. Анализ кредитных операций банка. Депозитные операции банка. Разработка мероприятий по повышению эффективной деятельности в ОАО "Альфа-Банк".

    курсовая работа [195,9 K], добавлен 09.12.2014

  • Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка

    Сущность, роль, классификация кредитных рисков коммерческого банка. Место и роль кредитного риска при управлении кредитным портфелем коммерческого банка. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности коммерческого банка "БТА-Казань".

    дипломная работа [141,6 K], добавлен 18.03.2011

  • Особенности кредитных операций коммерческих банков

    Кредитная политика коммерческого банка. Стадии кредитного процесса и их характеристика. Методы управления кредитным риском. Оценка качества кредитного портфеля банка. Анализ кредитных операций и структуры кредитного портфеля на примере "Сбербанка России".

    курсовая работа [729,7 K], добавлен 01.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены