Главная База знаний "Allbest" Экономико-математическое моделирование Экономические модели зависимости величины активов, подверженных кредитному риску, от пассивов, прибыли (убытков), ВВП

Экономические модели зависимости величины активов, подверженных кредитному риску, от пассивов, прибыли (убытков), ВВП

Статистический и корреляционный анализ активов, пассивов, прибыли, ВВП. Выбор формы моделей, отражающих зависимости между показателями. Построение и анализ регрессионной модели на основании реальных статистических данных, построение уравнения регрессии.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 20.11.2013
Размер файла 494,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

17

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ

2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1 Активы, подверженные кредитному риску (Y)

2.2 Прибыль (убыток) (X1)

2.3 Пассивы (X2)

2.4 ВВП (X3)

3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

3.1 Определение коэффициентов парной корреляции

3.2 Выбор моделей

4. ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

4.1 Основные этапы исследования

4.2 Построение и анализ первой модели

4.3 Построение и анализ второй модели

4.4 Сравнение построенных моделей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Объем банковских активов и, прежде всего, кредитов является одним из важнейших индикаторов состояния банковского сектора и экономики в целом.

Активные операции банков представляют собой использование собственных и привлеченных (заемных) средств, осуществляемое банками в целях получения прибыли при одновременном соблюдении законодательных норм, поддержании необходимого уровня ликвидности и рациональном распределении рисков по отдельным видам операций.

Целью данной работы является построение на основе статистических данных двух экономических моделей зависимости величины активов, подверженных кредитному риску, от пассивов, прибыли (убытков), ВВП, осуществление проверки их адекватности, сравнение и выбор модели, в наибольшей степени соответствующей действительности.

Необходимо решить следующие задачи:

1) провести статистический анализ выбранных показателей;

2) провести корреляционный анализ и на его основе выбрать две формы модели, наиболее точно отражающие зависимость между выбранными показателями;

3) построить и проанализировать регрессионные модели, соответствующие выбранным ранее формам зависимостей;

4) построить уравнение регрессии на основании реальных статистических данных;

5) сделать выводы по результатам оценивания параметров и по анализу качества моделей;

6) выбрать в ходе анализа наиболее адекватную модель.

Для построения модели использовались следующие показатели: эндогенная переменная Y - это величина активов, подверженных кредитному риску в млрд. рублей; экзогенные переменные - X1, X2 и X3 - прибыль (убыток) банков (кумулятивная) в млрд. рублей, пассивы в млрд. рублей, валовой внутренний продукт (ВВП) (кумулятивный) в млрд. рублей соответственно. Для построения модели было использовано 61 наблюдение - ежемесячные данные за период с 01.01.2007 по 01.01.2012 (исходные данные представлены в Приложении A). Данные взяты из публикуемого ежемесячно Национальным банком Республики Беларусь Бюллетеня Банковской статистики.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ

В данной работе рассмотрена зависимость величины активов, подверженных кредитному риску, от прибыли (убытка), пассивов и валового внутреннего продукта (ВВП).

Активы, подверженные кредитному риску, - сумма активов банка, подверженных кредитному риску. Под кредитным риском понимается риск возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед банком в соответствии с условиями договора или законодательством. К активам, подверженным кредитному риску, относятся: кредиты, выданные юридическим и физическим лицам; средства, размещенные в других банках; финансовая аренда (лизинг); операции с использованием векселей, приобретенные векселя; исполненные банковские гарантии и поручительства в денежной форме; финансирование под уступку денежного требования (факторинг); иные активные операции, подверженные кредитному риску.

Прибыль (убыток) банков - общий объем прибыли (убытков), полученной банками за отчетный период. Определяется как разница между доходами, полученными в отчетном периоде и расходами, произведенными за отчетный период.

Прибыль (убыток) банков - прибыль (убыток), накапливающийся с каждым периодом (месяцем), начиная с некоторой начальной даты (в нашем случае с 01.01.2007).

Пассивы банков определяются как средства, привлеченные банками от резидентов Республики Беларусь (органов государственного управления, Национального банка Республики Беларусь, субъектов хозяйствования и физических лиц Республики Беларусь), нерезидентов Республики Беларусь, и другие источники (банковский капитал, валютные счета переоценки, межбанковские и межфилиальные расчеты и иные средства).

Валовой внутренний продукт (ВВП) - обобщающий показатель экономической деятельности страны, представляющий собой рыночную совокупную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период всеми производителями-резидентами.

Валовой внутренний продукт кумулятивный - ВВП, накапливающийся с каждым периодом (месяцем), начиная с некоторой начальной даты (в нашем случае с 01.01.2007).

Экономическая зависимость между объясняющими и объясняемой переменными следующая.

Влияние прибыли (убытков) банка опосредованное, через величину нормативного капитала, так как прибыль/убытки включаются в расчет нормативного капитала.

Пассивы включают в себя собственный капитал и привлеченные на возвратной основе денежные средства юридических и физических лиц, сформированные банком в результате проведения пассивных операций, которые в совокупности используются им для осуществления активных операций, тем самым, влияют на изучаемую эндогенную переменную.

ВВП напрямую отражает уровень состояния экономики, и, в свою очередь, определяет востребованность и возможность привлечения предприятиями кредитных ресурсов, что влияет на величину активов, подверженных кредитному риску.

После предварительного анализа данных было установлено, что такие показатели, как величина активов, подверженных кредитному риску, прибыль (убыток) банков, пассивы банков, валовой внутренний продукт (ВВП) в указанный период постоянно увеличивались. Это может свидетельствовать об их возможной линейной зависимости.

2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1 Активы, подверженные кредитному риску (Y)

Проводя статистический анализ исследуемых показателей, начнем исследование с величины активов, подверженных кредитному риску, которая на протяжении последних 5 лет имела возрастающую динамику (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика ряда показателя Y

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что активы, подверженные кредитному риску, в период с 01.01.2007 по 01.01.2012 возросли на 145903,70 млрд. руб. или более чем в 7 раз, что свидетельствует о положительных тенденциях в развитии национальной экономики. По состоянию на 01.01.2012 объем активов, подверженных кредитному риску, составил 168795,5 млрд. руб. против 22891,8 млрд. руб. на 01.01.2007. Рост активов, подверженных кредитному риску в рассматриваемый период был относительно равномерным и составлял около 5% в год. Видно, что на временных интервалах 01.01.2009 и с 01.05.2011 по 01.11.2011 наблюдаются значительные скачки в приросте рассматриваемого показателя: 6%, 18%, 15% соответственно, что связано с переоценкой активов банковской системы ввиду изменения курса валют (см. Приложение Д, таблица 16).

2.2 Прибыль (убыток) (X1)

Рисунок 2 - Динамика ряда показателя X1

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что величина прибыли в период с 01.01.2007 по 01.01.2012 возросла на 7218,100 млрд. руб. или более чем в 250 раз, что свидетельствует о положительных тенденция в развитии банковской системы. По состоянию на 01.01.2012 прибыль составила 7 246,90 млрд. руб. против 28,80 млрд. руб. на 01.01.2007. Рост прибыли в рассматриваемый период происходил равномерно с темпом роста около 5% в месяц, за исключением резкого снижения темпа роста с 80% до 5% в период с 01.01.2007 по 01.05.2007.

Коэффициент эластичности равен 0,025, что свидетельствует об отсутствии эластичности между объясняемой переменной и данным показателем.

Рисунок 3 - Зависимость Y от X1

Зависимость между Y и X1, исходя из рисунка 3, можно описать как линейную.

2.3 Пассивы (X2)

Пассивы банковской системы являются ресурсной базой для проведения активных операций коммерческих банков. Динамика данного показателя за рассматриваемый период имеет возрастающую тенденцию (см. Рисунок 4).

Рисунок 4 - Динамика ряда показателя X2

Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что величина пассивов в период с 01.01.2007 по 01.01.2012 возросла на 230412,000 млрд. руб. или почти в 9 раз. По состоянию на 01.01.2012 прибыль составила 259 406,40 млрд. руб. против 28 994,40 млрд. руб. на 01.01.2007. Рост прибыли в рассматриваемый период происходил равномерно с темпом роста около 2% в месяц. Однако при этом на временных интервалах 01.01.2009, 01.06.2011 и 01.11.2011 наблюдаются значительные скачки в приросте рассматриваемого показателя: 8%, 22%, 20% соответственно, что связано с переоценкой ввиду изменения курса валют (Приложении Д, таблица 18).

Коэффициент эластичности равен 0,790, что свидетельствует об отсутствии эластичности между объясняемой переменной и данным показателем.

`

Рисунок 5 - Зависимость Y от X2

Зависимость между Y и X2, исходя из рисунка 5, можно описать как линейную.

2.4 ВВП (X3)

Исследуем ВВП, который на протяжении последних 5 лет также имел положительную динамику (см. Рисунок 6).

Рисунок 6 - Динамика ряда показателя X3

Данные рисунка 6 свидетельствуют о том, что объем ВВП в период с 01.01.2007 по 01.01.2012 возрос на 801644,000 млрд. руб. или более чем в 106 раз, что свидетельствует о положительных тенденциях в развитии национальной экономики. По состоянию на 01.01.2012 ВВП составил 809 272,40 млрд. руб., в то время как по состоянию на 01.01.20077 объем ВВП составил 628,40 млрд. руб. Рост ВВП в рассматриваемый период происходил равномерно с темпом роста до 4% в месяц, за исключением резкого снижения темпа роста с 36% до 3% в период с 01.01.2007 по 01.05.2007.

Коэффициент эластичности равен 1,26, что свидетельствует о наличии эластичности между объясняемой переменной и данным показателем.

Рисунок 7 - Зависимость Y от X3

Зависимость между Y и X3, исходя из рисунка 7, можно описать как линейную, либо как степенную с показателем степени большим 1.

3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

3.1 Определение коэффициентов парной корреляции

В ходе работы была получена следующая матрица парных коэффициентов корреляции:

Таблица 1 - Матрица коэффициентов парной корреляции

 

X1

X2

X3

X1

1

0,978604388

0,99187165

X2

0,978604388

1

0,950623317

X3

0,99187165

0,950623317

1

После анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, во избежания эффекта мультиколлинеарности, для дальнейшего включения в модель был отобран следующий показатель:

1) ВВП, млрд. рублей (накопительный) (X3)

3.2 Выбор моделей

Предлагаются две модели:

1) Y=в0 + в1X3 + e, причем в0 не равно нулю, так как ни один из вышеприведенных графиков не имеет тренда, проходящего через точку (0,0); коэффициент в1 больше нуля.

2) Y=бX3б1. Данная модель легко сводится к линейной с помощью логарифмирования: lnY=lnб + б1lnX3 = б0 + б1lnX3. Добавив случайную погрешность, окончательно получаем: lnY = б0 + б1lnX3 + e. Заменяя логарифмы переменных Y и X3 на новые переменные, получаем линейную модель

4. ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

4.1 Основные этапы исследования

На первом этапе необходимо построить уравнение парной линейной регрессии.

Эмпирическое уравнение парной линейной регрессии имеет следующий вид:

(1)

где Y - объясняемая переменная, X - объясняющая переменная, е - случайная величина (ошибка).

Применяя метод наименьших квадратов, получим следующие соотношения для оценок коэффициентов:

, ,

где обозначено (2)

На втором этапе необходимо проанализировать качество уравнения регрессии по следующим пунктам:

1) проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии

2) проверка общего качества уравнения регрессии

3) анализ статистической значимости коэффициента детерминации

Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии проводится с помощью t-статистики:

(3)

Здесь - стандартная ошибка коэффициента регрессии (j=0,1),

,

стандартная ошибка регрессии

Полученная статистика имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы н = n?2. При требуемом уровне значимости б наблюдаемое значение t-статистики сравнивается с критической точкой распределения Стьюдента. Если , то коэффициент считается статистически значимым. В противном случае коэффициент считается статистически незначимым (статистически близким к нулю). Это означает, что переменная Xj фактически линейно не связана с зависимой переменной Y.

Доверительный интервал, накрывающий с надежностью (1-б) неизвестное значение параметра вj, определяется неравенством:

(5)

Проверка общего качества уравнения регрессии производится с помощью коэффициента детерминации, который в общем случае рассчитывается по следующей формуле:

(6)

Вообще говоря, , и чем больше уравнение регрессии объясняет поведение переменной Y, тем ближе коэффициент детерминации к единице.

Анализ статистической значимости коэффициента детерминации проводится на основе F-статистики

(8)

которая имеет распределение Фишера с числами степеней свободы н1=1 и н2=n-2. Поэтому, если , то коэффициент детерминации статистически значим, и если , то- статистически незначим.

4.2 Построение и анализ первой модели

На первом этапе построения модели, были получены следующие данные:

Таблица 2 - Параметры уравнения регрессии

b0

b1

14258,96838

0,166262735

Таблица 3 - Статистическая значимость коэффициентов

альфа=

0,01

tкритич=

2,920420192

 

t-статистика

Вывод

b0

8,727737114

Статистически значим

b1

39,8169158

Статистически значим

Таким образом, все коэффициенты статистически значимые.

Таблица 4 - Доверительные интервалы

альфа=

0,01

tкритич=

2,920420192

 

Нижняя граница

Верхняя граница

b0

9487,722565

19030,21419

b1

0,154067992

0,178457477

Таблица 5 - Проверка общего качества уравнения регрессии

R квадрат=

0,965294411

R квадрат (скорект)=

0,963467802

F-статистика=

528,462261363

Fкритич=

4,145066434

Из таблицы, приведенной выше, видно, что коэффициент детерминации статистически значим.

Таким образом, получилась следующая модель:

(9)

где Y - это величина активов, подверженных кредитному риску, X3 - валовой внутренний продукт кумулятивный, e - это случайный фактор.

Коэффициент b1=0,166262 показывает, на сколько миллиардов рублей увеличивается величина активов, подверженных кредитному риску, при увеличении ВВП на 1 миллиард рублей то есть наблюдается незначительное изменение Y при изменении X3. Коэффициент показывает, какой будет величина активов, подверженных кредитному риску, при нулевых значения объясняющих переменных.

4.3 Построение и анализ второй модели

корреляционный модель регрессия статистический

На первом этапе построения модели были получены следующие данные:

Таблица 6 - Параметры уравнения регрессии

a0

a1

5,000217952

0,485906095

Таблица 7 - Статистическая значимость коэффициентов

альфа=

0,01

tкритич=

2,920420192

 

t-статистика

Вывод

a0

16,28762879

Статистически значим

a1

19,55130066

Статистически значим

Таким образом, все переменные являются статистически значимыми.

Таблица 8 - Доверительные интервалы

альфа=

0,01

t критич=

2,920420192

 

Нижняя граница

Верхняя граница

a0

4,10366403

5,896771874

a1

0,413325248

0,558486943

Таблица 9 - Проверка общего качества уравнения регрессии

R квадрат=

0,870234344

R квадрат (скорект)=

0,863404573

F-статистика=

127,417785774

Fкритич=

4,145066434

Таким образом, получилась следующая модель:

(10)

или

(11)

где Y - это величина активов, подверженных кредитному риску, X3 - валовой внутренний продукт, е - это случайный фактор.

4.4 Сравнение построенных моделей

Для построения «хорошей» работоспособной модели и сравнения ее с другими возможными моделями, необходимо учитывать следующие свойства:

1) простота (модель должна быть максимально простой);

2) максимально соответствие реальным данным. Уравнение тем лучше, чем больше разброса переменной Y оно объясняет. Таким образом, необходимо построить модель с максимально возможным коэффициентом ;

3) согласованность с теорией;

По простоте вторая модель, в силу своей нелинейности, уступает первой, которая линейна.

Коэффициент детерминации равен 0,963467802 для первой модели, и 0,863404573 для второй модели. Таким образом, по этому критерию первая модель лучше.

Таким образом, можно сделать вывод, что первая модель в большей степени отражает реальную зависимость между исследуемыми показателями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы на основе реальных статистических данных:

1) было построено два уравнения регрессии:

и

2) было оценено качество построенных моделей. Коэффициенты уравнения, коэффициент детерминации оказались значимыми;

3) был проведен сравнительный анализ полученных моделей и первая модель оказалась более адекватной.

Таким образом, в результате данной работы было выведено уравнение, позволяющее прогнозировать изменение величины активов, подверженных кредитному риску, в зависимости от изменения валового внутреннего продукта (кумулятивного), которое выглядит следующим образом:

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие // С.А. Бородич ? Мн.: БГУ, 2000. ? 354 с.

2) Эконометрика под редакцией И.И. Елисеевой// И.И, Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 345 с.

3) Бюллетень банковской статистики Национального банка Республики Беларусь №12(102). Режим доступа: http://nbrb.by/statistics/bulletin/2007/bulletin2007_12.pdf

4) Бюллетень банковской статистики Национального банка Республики Беларусь №12(114). Режим доступа: http://nbrb.by/statistics/bulletin/2008/bulletin2008_12.pdf

5) Бюллетень банковской статистики Национального банка Республики Беларусь №12(126). Режим доступа: http://nbrb.by/statistics/bulletin/2009/bulletin2009_12.pdf

6) Бюллетень банковской статистики Национального банка Республики Беларусь №12(138). Режим доступа: http://nbrb.by/statistics/bulletin/2010/bulletin2010_12.pdf

7) Бюллетень банковской статистики Национального банка Республики Беларусь №12(150). Режим доступа: http://nbrb.by/statistics/bulletin/2011/bulletin2011_12.pdf

8) Бюллетень банковской статистики Национального банка Республики Беларусь №1(151). Режим доступа: http://nbrb.by/statistics/bulletin/2012/bulletin2012_1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 12 - Данные из публикуемого ежемесячно Национальным банком Республики Беларусь Бюллетеня Банковской статистики за период с 01.01.2007 по 01.01.2012

Отчетная дата

Активы, подверженные кредитному риску, млрд. рублей

Прибыль (убыток), млрд. рублей (нарастающий)

Пассивы, млрд. рублей

ВВП, млрд. рублей (нарастающий)

01.01.2007

22 891,80

411,2

28994,4

79 267,00

01.02.2007

23 237,90

37,8

30296,8

6 194,30

01.03.2007

24 474,60

72,1

31121,8

12 546,70

01.04.2007

24 931,30

100,9

31220,6

19 767,30

01.05.2007

25 067,80

144,1

31441,8

26 571,90

01.06.2007

25 963,80

184,7

32457,4

33 897,80

01.07.2007

27 260,80

247,6

34124,2

42 234,30

01.08.2007

27 894,60

297,7

34673,8

50 470,50

01.09.2007

28 135,00

359,6

34866,7

59 684,70

01.10.2007

30 056,90

415,7

36976,4

69 406,50

01.11.2007

30 727,10

461,8

37895,6

78 092,90

01.12.2007

32 548,60

553

40186,6

86 708,50

01.01.2008

33 765,90

602,1

41690,2

97 165,30

01.02.2008

34 306,80

64,1

41865,7

8 178,80

01.03.2008

35 052,80

111,4

42977,3

16 641,90

01.04.2008

36 891,80

171,8

46069,1

26 276,00

01.05.2008

37 985,70

249

47400

35 460,20

01.06.2008

40 111,40

317,9

49286,5

45 501,80

01.07.2008

41 424,40

402,1

50995,7

57 219,40

01.08.2008

43 281,90

442,5

52788,2

68 784,60

01.09.2008

45 271,30

528

54558,7

82 074,30

01.10.2008

47 835,20

634,9

56869,3

95 686,10

01.11.2008

49 826,10

711,9

59568,8

107 319,10

01.12.2008

50 367,40

766,5

59213,5

118 473,80

01.01.2009

51 894,30

729,8

63379,8

129 790,80

01.02.2009

56 734,00

162,9

67886

8 958,50

01.03.2009

57 317,30

244,2

69058,7

17 981,80

01.04.2009

57 320,40

337,8

68718,9

28 368,40

01.05.2009

58 705,90

395,8

69990,2

37 725,40

01.06.2009

59 979,50

480,4

70352,6

48 319,60

01.07.2009

61 867,70

592,3

72802,9

60 461,70

01.08.2009

63 117,00

667,7

74432,1

72 464,70

01.09.2009

64 268,70

672,9

75818,1

85 840,60

01.10.2009

65 499,70

764,4

76776,4

100 842,80

01.11.2009

66 623,40

951,8

78005,2

112 192,80

01.12.2009

67 809,70

1007,1

79348,3

124 520,00

01.01.2010

71 089,20

1084,2

83275,4

137 442,20

01.02.2010

71 303,20

239

83653,6

9 653,10

01.03.2010

71 944,50

333

84708,9

19 735,30

01.04.2010

74 270,90

431,4

86764,6

31 527,80

01.05.2010

75 774,50

510,2

89994,6

42 988,90

01.06.2010

77 271,20

612,8

93913,8

55 545,90

01.07.2010

79 646,40

807,6

97001,5

69 721,40

01.08.2010

81 135,70

937,7

100101,6

84 024,20

01.09.2010

83 712,30

1071,6

102782,7

98 949,70

01.10.2010

85 969,20

1205,8

106924

116 948,90

01.11.2010

88 596,50

1371,4

110699,3

131 066,30

01.12.2010

92 870,70

1497,4

118214,1

146 651,50

01.01.2011

95 140,80

1714,9

127537,2

162 963,60

01.02.2011

98 712,90

154,9

130693,7

12 847,90

01.03.2011

100 587,20

327,4

135195,3

26 169,90

01.04.2011

105 287,70

521,7

140987,4

42 259,00

01.05.2011

106 529,90

705,8

144836,2

58 866,60

01.06.2011

125 793,20

930,5

180346

77 733,30

01.07.2011

126 621,90

1161,5

180548,7

100 530,10

01.08.2011

126 299,30

1356,8

183053,7

123 326,80

01.09.2011

130 780,00

1539,4

190096,4

149 150,30

01.10.2011

136 462,90

1845,3

201000,1

179 234,20

01.11.2011

162 825,70

2522

252179,9

208 853,20

01.12.2011

162 109,40

2762,9

251594,6

240 700,00

01.01.2012

168 795,50

3087,1

259406,4

274 282,10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица 13 - Данные, используемые при статистическом и корреляционном анализе

Отчетная дата

Активы, подверженные кредитному риску, млрд. рублей

Прибыль (убыток), млрд. рублей (кумулятивная)

Пассивы, млрд. рублей

ВВП, млрд. рублей (кумулятивный)

Y

X1

X2

X3

01.01.2007

22 891,80

1953

72802,9

295 046,20

01.02.2007

23 237,90

2028,4

74432,1

307 049,20

01.03.2007

24 474,60

2033,6

75818,1

320 425,10

01.04.2007

24 931,30

2125,1

76776,4

335 427,30

01.05.2007

25 067,80

2312,5

78005,2

346 777,30

01.06.2007

25 963,80

2367,8

79348,3

359 104,50

01.07.2007

27 260,80

2444,9

83275,4

372 026,70

01.08.2007

27 894,60

2683,9

83653,6

381 679,80

01.09.2007

28 135,00

2777,9

84708,9

391 762,00

01.10.2007

30 056,90

2876,3

86764,6

403 554,50

01.11.2007

30 727,10

2955,1

89994,6

415 015,60

01.12.2007

32 548,60

3057,7

93913,8

427 572,60

01.01.2008

33 765,90

3252,5

97001,5

441 748,10

01.02.2008

34 306,80

3382,6

100101,6

456 050,90

01.03.2008

35 052,80

3516,5

102782,7

470 976,40

01.04.2008

36 891,80

3650,7

106924

488 975,60

01.05.2008

37 985,70

3816,3

110699,3

503 093,00

01.06.2008

40 111,40

3942,3

118214,1

518 678,20

01.07.2008

41 424,40

4159,8

127537,2

534 990,30

01.08.2008

43 281,90

4314,7

130693,7

547 838,20

01.09.2008

45 271,30

4487,2

135195,3

561 160,20

01.10.2008

47 835,20

4681,5

140987,4

577 249,30

01.11.2008

49 826,10

4865,6

144836,2

593 856,90

01.12.2008

50 367,40

5090,3

180346

612 723,60

01.01.2009

51 894,30

5321,3

180548,7

635 520,40

01.02.2009

56 734,00

5516,6

183053,7

658 317,10

01.03.2009

57 317,30

5699,2

190096,4

684 140,60

01.04.2009

57 320,40

6005,1

201000,1

714 224,50

01.05.2009

58 705,90

6681,8

252179,9

743 843,50

01.06.2009

59 979,50

6922,7

251594,6

775 690,30

01.07.2009

61 867,70

7246,9

259406,4

809 272,40

01.08.2009

63 117,00

1953

72802,9

295 046,20

01.09.2009

64 268,70

2028,4

74432,1

307 049,20

01.10.2009

65 499,70

2033,6

75818,1

320 425,10

01.11.2009

66 623,40

2125,1

76776,4

335 427,30

01.12.2009

67 809,70

2312,5

78005,2

346 777,30

01.01.2010

71 089,20

2367,8

79348,3

359 104,50

01.02.2010

71 303,20

2444,9

83275,4

372 026,70

01.03.2010

71 944,50

2683,9

83653,6

381 679,80

01.04.2010

74 270,90

2777,9

84708,9

391 762,00

01.05.2010

75 774,50

2876,3

86764,6

403 554,50

01.06.2010

77 271,20

2955,1

89994,6

415 015,60

01.07.2010

79 646,40

3057,7

93913,8

427 572,60

01.08.2010

81 135,70

3252,5

97001,5

441 748,10

01.09.2010

83 712,30

3382,6

100101,6

456 050,90

01.10.2010

85 969,20

3516,5

102782,7

470 976,40

01.11.2010

88 596,50

3650,7

106924

488 975,60

01.12.2010

92 870,70

3816,3

110699,3

503 093,00

01.01.2011

95 140,80

3942,3

118214,1

518 678,20

01.02.2011

98 712,90

4159,8

127537,2

534 990,30

01.03.2011

100 587,20

4314,7

130693,7

547 838,20

01.04.2011

105 287,70

4487,2

135195,3

561 160,20

01.05.2011

106 529,90

4681,5

140987,4

577 249,30

01.06.2011

125 793,20

4865,6

144836,2

593 856,90

01.07.2011

126 621,90

5090,3

180346

612 723,60

01.08.2011

126 299,30

5321,3

180548,7

635 520,40

01.09.2011

130 780,00

5516,6

183053,7

658 317,10

01.10.2011

136 462,90

5699,2

190096,4

684 140,60

01.11.2011

162 825,70

6005,1

201000,1

714 224,50

01.12.2011

162 109,40

6681,8

252179,9

743 843,50

01.01.2012

168 795,50

6922,7

251594,6

775 690,30

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица 14 - Исходные данные для построения первой модели

Отчетная дата

Активы, подверженные кредитному риску, млрд. рублей

ВВП, млрд. рублей (кумулятивный)

n=61

Y

X3

01.01.2007

22891,80

7628,40

01.02.2007

23237,90

13822,70

01.03.2007

24474,60

20175,10

01.04.2007

24931,30

27395,70

01.05.2007

25067,80

34200,30

01.06.2007

25963,80

41526,20

01.07.2007

27260,80

49862,70

01.08.2007

27894,60

58098,90

01.09.2007

28135,00

67313,10

01.10.2007

30056,90

77034,90

01.11.2007

30727,10

85721,30

01.12.2007

32548,60

94336,90

01.01.2008

33765,90

104793,70

01.02.2008

34306,80

112972,50

01.03.2008

35052,80

121435,60

01.04.2008

36891,80

131069,70

01.05.2008

37985,70

140253,90

01.06.2008

40111,40

150295,50

01.07.2008

41424,40

162013,10

01.08.2008

43281,90

173578,30

01.09.2008

45271,30

186868,00

01.10.2008

47835,20

200479,80

01.11.2008

49826,10

212112,80

01.12.2008

50367,40

223267,50

01.01.2009

51894,30

234584,50

01.02.2009

56734,00

243543,00

01.03.2009

57317,30

252566,30

01.04.2009

57320,40

262952,90

01.05.2009

58705,90

272309,90

01.06.2009

59979,50

282904,10

01.07.2009

61867,70

295046,20

01.08.2009

63117,00

307049,20

01.09.2009

64268,70

320425,10

01.10.2009

65499,70

335427,30

01.11.2009

66623,40

346777,30

01.12.2009

67809,70

359104,50

01.01.2010

71089,20

372026,70

01.02.2010

71303,20

381679,80

01.03.2010

71944,50

391762,00

01.04.2010

74270,90

403554,50

01.05.2010

75774,50

415015,60

01.06.2010

77271,20

427572,60

01.07.2010

79646,40

441748,10

01.08.2010

81135,70

456050,90

01.09.2010

83712,30

470976,40

01.10.2010

85969,20

488975,60

01.11.2010

88596,50

503093,00

01.12.2010

92870,70

518678,20

01.01.2011

95140,80

534990,30

01.02.2011

98712,90

547838,20

01.03.2011

100587,20

561160,20

01.04.2011

105287,70

577249,30

01.05.2011

106529,90

593856,90

01.06.2011

125793,20

612723,60

01.07.2011

126621,90

635520,40

01.08.2011

126299,30

658317,10

01.09.2011

130780,00

684140,60

01.10.2011

136462,90

714224,50

01.11.2011

162825,70

743843,50

01.12.2011

162109,40

775690,30

01.01.2012

168795,50

809272,40

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица 15 - Исходные данные для построения второй модели

Отчетная дата

Активы, подверженные кредитному риску, млрд. рублей

ВВП, млрд. рублей (кумулятивный)

n=61

Ln(Y)

Ln(X3)

01.01.2007

10,04

8,94

01.02.2007

10,05

9,53

01.03.2007

10,11

9,91

01.04.2007

10,12

10,22

01.05.2007

10,13

10,44

01.06.2007

10,16

10,63

01.07.2007

10,21

10,82

01.08.2007

10,24

10,97

01.09.2007

10,24

11,12

01.10.2007

10,31

11,25

01.11.2007

10,33

11,36

01.12.2007

10,39

11,45

01.01.2008

10,43

11,56

01.02.2008

10,44

11,63

01.03.2008

10,46

11,71

01.04.2008

10,52

11,78

01.05.2008

10,54

11,85

01.06.2008

10,60

11,92

01.07.2008

10,63

12,00

01.08.2008

10,68

12,06

01.09.2008

10,72

12,14

01.10.2008

10,78

12,21

01.11.2008

10,82

12,26

01.12.2008

10,83

12,32

01.01.2009

10,86

12,37

01.02.2009

10,95

12,40

01.03.2009

10,96

12,44

01.04.2009

10,96

12,48

01.05.2009

10,98

12,51

01.06.2009

11,00

12,55

01.07.2009

11,03

12,59

01.08.2009

11,05

12,63

01.09.2009

11,07

12,68

01.10.2009

11,09

12,72

01.11.2009

11,11

12,76

01.12.2009

11,12

12,79

01.01.2010

11,17

12,83

01.02.2010

11,17

12,85

01.03.2010

11,18

12,88

01.04.2010

11,22

12,91

01.05.2010

11,24

12,94

01.06.2010

11,26

12,97

01.07.2010

11,29

13,00

01.08.2010

11,30

13,03

01.09.2010

11,34

13,06

01.10.2010

11,36

13,10

01.11.2010

11,39

13,13

01.12.2010

11,44

13,16

01.01.2011

11,46

13,19

01.02.2011

11,50

13,21

01.03.2011

11,52

13,24

01.04.2011

11,56

13,27

01.05.2011

11,58

13,29

01.06.2011

11,74

13,33

01.07.2011

11,75

13,36

01.08.2011

11,75

13,40

01.09.2011

11,78

13,44

01.10.2011

11,82

13,48

01.11.2011

12,00

13,52

01.12.2011

12,00

13,56

01.01.2012

12,04

13,60

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица 16 - Основные статистики показателя величина активов, подверженных кредитному риску

Отчетная дата

Активы, подверженные кредитному риску, млрд. рублей

Абсолютный прирост, млрд. рублей

Ускорение изменения уровня ряда, млрд. рублей

Цепной темп роста

Темп роста за весь период

Темп прироста

Абсолютное значение одного процента прироста, млрд. рублей

01.01.2007

22891,8

 

 

 

 

 

 

01.02.2007

23237,9

346,1

 

1,01511895

1,01511895

1,51%

228,918

01.03.2007

24474,6

1236,7

890,6

1,05321909

1,06914266

5,32%

232,379

01.04.2007

24931,3

456,7

-780

1,01866016

1,08909304

1,87%

244,746

01.05.2007

25067,8

136,5

-320,2

1,00547505

1,09505587

0,55%

249,313

01.06.2007

25963,8

896

759,5

1,03574306

1,13419652

3,57%

250,678

01.07.2007

27260,8

1297

401

1,04995417

1,19085437

5,00%

259,638

01.08.2007

27894,6

633,8

-663,2

1,0232495

1,21854114

2,32%

272,608

01.09.2007

28135

240,4

-393,4

1,00861816

1,22904271

0,86%

278,946

01.10.2007

30056,9

1921,9

1681,5

1,06830993

1,31299854

6,83%

281,35

01.11.2007

30727,1

670,2

-1251,7

1,02229771

1,3422754

2,23%

300,569

01.12.2007

32548,6

1821,5

1151,3

1,05927992

1,42184538

5,93%

307,271

01.01.2008

33765,9

1217,3

-604,2

1,03739946

1,47502162

3,74%

325,486

01.02.2008

34306,8

540,9

-676,4

1,01601912

1,49865017

1,60%

337,659

01.03.2008

35052,8

746

205,1

1,02174496

1,53123826

2,17%

343,068

01.04.2008

36891,8

1839

1093

1,05246371

1,6115727

5,25%

350,528

01.05.2008

37985,7

1093,9

-745,1

1,02965158

1,65935837

2,97%

368,918

01.06.2008

40111,4

2125,7

1031,8

1,05596053

1,75221695

5,60%

379,857

01.07.2008

41424,4

1313

-812,7

1,03273384

1,80957373

3,27%

401,114

01.08.2008

43281,9

1857,5

544,5

1,04484072

1,89071633

4,48%

414,244

01.09.2008

45271,3

1989,4

131,9

1,04596379

1,97762081

4,60%

432,819

01.10.2008

47835,2

2563,9

574,5

1,05663411

2,08962161

5,66%

452,713

01.11.2008

49826,1

1990,9

-573

1,04161998

2,17659162

4,16%

478,352

01.12.2008

50367,4

541,3

-1449,6

1,01086378

2,20023764

1,09%

498,261

01.01.2009

51894,3

1526,9

985,6

1,03031524

2,26693838

3,03%

503,674

01.02.2009

56734

4839,7

3312,8

1,09326072

2,47835469

9,33%

518,943

01.03.2009

57317,3

583,3

-4256,4

1,01028131

2,50383543

1,03%

567,34

01.04.2009

57320,4

3,1

-580,2

1,00005408

2,50397085

0,01%

573,173

01.05.2009

58705,9

1385,5

1382,4

1,02417115

2,56449471

2,42%

573,204

01.06.2009

59979,5

1273,6

-111,9

1,02169458

2,62013035

2,17%

587,059

01.07.2009

61867,7

1888,2

614,6

1,03148076

2,70261404

3,15%

599,795

01.08.2009

63117

1249,3

-638,9

1,02019309

2,75718816

2,02%

618,677

01.09.2009

64268,7

1151,7

-97,6

1,01824706

2,80749876

1,82%

631,17

01.10.2009

65499,7

1231

79,3

1,01915396

2,86127347

1,92%

642,687

01.11.2009

66623,4

1123,7

-107,3

1,0171558

2,91036092

1,72%

654,997

01.12.2009

67809,7

1186,3

62,6

1,01780606

2,96218297

1,78%

666,234

01.01.2010

71089,2

3279,5

2093,2

1,04836329

3,10544387

4,84%

678,097

01.02.2010

71303,2

214

-3065,5

1,0030103

3,1147922

0,30%

710,892

01.03.2010

71944,5

641,3

427,3

1,00899399

3,14280659

0,90%

713,032

01.04.2010

74270,9

2326,4

1685,1

1,03233604

3,2444325

3,23%

719,445

01.05.2010

75774,5

1503,6

-822,8

1,02024481

3,31011541

2,02%

742,709

01.06.2010

77271,2

1496,7

-6,9

1,01975203

3,3754969

1,98%

757,745

01.07.2010

79646,4

2375,2

878,5

1,03073849

3,47925458

3,07%

772,712

01.08.2010

81135,7

1489,3

-885,9

1,0186989

3,54431281

1,87%

796,464

01.09.2010

83712,3

2576,6

1087,3

1,03175667

3,6568684

3,18%

811,357

01.10.2010

85969,2

2256,9

-319,7

1,0269602

3,75545829

2,70%

837,123

01.11.2010

88596,5

2627,3

370,4

1,03056095

3,87022864

3,06%

859,692

01.12.2010

92870,7

4274,2

1646,9

1,04824344

4,05694179

4,82%

885,965

01.01.2011

95140,8

2270,1

-2004,1

1,02444366

4,1561083

2,44%

928,707

01.02.2011

98712,9

3572,1

1302

1,03754541

4,31215108

3,75%

951,408

01.03.2011

100587,2

1874,3

-1697,8

1,01898739

4,39402756

1,90%

987,129

01.04.2011

105287,7

4700,5

2826,2

1,0467306

4,59936309

4,67%

1005,872

01.05.2011

106529,9

1242,2

-3458,3

1,01179815

4,65362706

1,18%

1052,877

01.06.2011

125793,2

19263,3

18021,1

1,18082529

5,49512052

18,08%

1065,299

01.07.2011

126621,9

828,7

-18434,6

1,0065878

5,53132126

0,66%

1257,932

01.08.2011

126299,3

-322,6

-1151,3

0,99745226

5,51722888

-0,25%

1266,219

01.09.2011

130780

4480,7

4803,3

1,03547684

5,71296272

3,55%

1262,993

01.10.2011

136462,9

5682,9

1202,2

1,04345389

5,96121319

4,35%

1307,8

01.11.2011

162825,7

26362,8

20679,9

1,19318657

7,11283953

19,32%

1364,629

01.12.2011

162109,4

-716,3

-27079,1

0,99560082

7,08154885

-0,44%

1628,257

01.01.2012

168795,5

6686,1

7402,4

1,04124437

7,37362287

4,12%

1621,094

Таблица 17 - Основные статистики показателя прибыль (убыток) (кумулятивная)

Отчетная дата

Прибыль (убыток), млрд. рублей (кумулятивная)

Абсолютный прирост, млрд. рублей

Ускорение изменения уровня ряда, млрд. рублей

Цепной темп роста

Темп роста за весь период

Темп прироста

Абсолютное значение одного процента прироста, млрд. рублей

01.01.2007

28,80

01.02.2007

66,60

37,8

2,3125

2,3125

131,25%

0,288

01.03.2007

100,90

34,3

-3,5

1,515015015

3,503472222

51,50%

0,666

01.04.2007

129,70

28,8

-5,5

1,28543112

4,503472222

28,54%

1,009

01.05.2007

172,90

43,2

14,4

1,33307633

6,003472222

33,31%

1,297

01.06.2007

213,50

40,6

-2,6

1,234817814

7,413194444

23,48%

1,729

01.07.2007

276,40

62,9

22,3

1,294613583

9,597222222

29,46%

2,135

01.08.2007

326,50

50,1

-12,8

1,181259045

11,33680556

18,13%

2,764

01.09.2007

388,40

61,9

11,8

1,189586524

13,48611111

18,96%

3,265

01.10.2007

444,50

56,1

-5,8

1,144438723

15,43402778

14,44%

3,884

01.11.2007

490,60

46,1

-10

1,103712036

17,03472222

10,37%

4,445

01.12.2007

581,80

91,2

45,1

1,185894823

20,20138889

18,59%

4,906

01.01.2008

630,90

49,1

-42,1

1,084393262

21,90625

8,44%

5,818

01.02.2008

695,00

64,1

15

1,101600888

24,13194444

10,16%

6,309

01.03.2008

742,30

47,3

-16,8

1,068057554

25,77430556

6,81%

6,95

01.04.2008

802,70

60,4

13,1

1,081368719

27,87152778

8,14%

7,423

01.05.2008

879,90

77,2

16,8

1,096175408

30,55208333

9,62%

8,027

01.06.2008

948,80

68,9

-8,3

1,078304353

32,94444444

7,83%

8,799

01.07.2008

1 033,00

84,2

15,3

1,088743676

35,86805556

8,87%

9,488

01.08.2008

1 073,40

40,4

-43,8

1,03910939

37,27083333

3,91%

10,33

01.09.2008

1 158,90

85,5

45,1

1,079653438

40,23958333

7,97%

10,734

01.10.2008

1 265,80

106,9

21,4

1,092242644

43,95138889

9,22%

11,589

01.11.2008

1 342,80

77

-29,9

1,060831095

46,625

6,08%

12,658

01.12.2008

1 397,40

54,6

-22,4

1,040661305

48,52083333

4,07%

13,428

01.01.2009

1 360,70

-36,7

-91,3

0,97373694

47,24652778

-2,63%

13,974

01.02.2009

1 523,60

162,9

199,6

1,119717792

52,90277778

11,97%

13,607

01.03.2009

1 604,90

81,3

-81,6

1,053360462

55,72569444

5,34%

15,236

01.04.2009

1 698,50

93,6

12,3

1,058321391

58,97569444

5,83%

16,049

01.05.2009

1 756,50

58

-35,6

1,034147777

60,98958333

3,41%

16,985

01.06.2009

1 841,10

84,6

26,6

1,048163962

63,92708333

4,82%

17,565

01.07.2009

1 953,00

111,9

27,3

1,060778882

67,8125

6,08%

18,411

01.08.2009

2 028,40

75,4

-36,5

1,038607271

70,43055556

3,86%

19,53

01.09.2009

2 033,60

5,2

-70,2

1,002563597

70,61111111

0,26%

20,284

01.10.2009

2 125,10

91,5

86,3

1,044994099

73,78819444

4,50%

20,336

01.11.2009

2 312,50

187,4

95,9

1,088184085

80,29513889

8,82%

21,251

01.12.2009

2 367,80

55,3

-132,1

1,023913514

82,21527778

2,39%

23,125

01.01.2010

2 444,90

77,1

21,8

1,032561872

84,89236111

3,26%

23,678

01.02.2010

2 683,90

239

161,9

1,097754509

93,19097222

9,78%

24,449

01.03.2010

2 777,90

94

-145

1,03502366

96,45486111

3,50%

26,839

01.04.2010

2 876,30

98,4

4,4

1,035422441

99,87152778

3,54%

27,779

01.05.2010

2 955,10

78,8

-19,6

1,027396308

102,6076389

2,74%

28,763

01.06.2010

3 057,70

102,6

23,8

1,034719637

106,1701389

3,47%

29,551

01.07.2010

3 252,50

194,8

92,2

1,063708016

112,9340278

6,37%

30,577

01.08.2010

3 382,60

130,1

-64,7

1,04

117,4513889

4,00%

32,525

01.09.2010

3 516,50

133,9

3,8

1,039584935

122,1006944

3,96%

33,826

01.10.2010

3 650,70

134,2

0,3

1,038162946

126,7604167

3,82%

35,165

01.11.2010

3 816,30

165,6

31,4

1,045361164

132,5104167

4,54%

36,507

01.12.2010

3 942,30

126

-39,6

1,033016272

136,8854167

3,30%

38,163

01.01.2011

4 159,80

217,5

91,5

1,055170839

144,4375

5,52%

39,423

01.02.2011

4 314,70

154,9

-62,6

1,037237367

149,8159722

3,72%

41,598

01.03.2011

4 487,20

172,5

17,6

1,039979605

155,8055556

4,00%

43,147

01.04.2011

4 681,50

194,3

21,8

1,043300945

162,5520833

4,33%

44,872

01.05.2011

4 865,60

184,1

-10,2

1,039325003

168,9444444

3,93%

46,815

01.06.2011

5 090,30

224,7

40,6

1,046181355

176,7465278

4,62%

48,656

01.07.2011

5 321,30

231

6,3

1,045380429

184,7673611

4,54%

50,903

01.08.2011

5 516,60

195,3

-35,7

1,036701558

191,5486111

3,67%

53,213

01.09.2011

5 699,20

182,6

-12,7

1,033100098

197,8888889

3,31%

55,166

01.10.2011

6 005,10

305,9

123,3

1,0536742

208,5104167

5,37%

56,992

01.11.2011

6 681,80

676,7

370,8

1,112687549

232,0069444

11,27%

60,051

01.12.2011

6 922,70

240,9

-435,8

1,036053159

240,3715278

3,61%

66,818

01.01.2012

7 246,90

324,2

83,3

1,046831439

251,6284722

4,68%

69,227

Таблица 18 - Основные статистики показателя пассивы

Отчетная дата

Пассивы, млрд. рублей

Абсолютный прирост, млрд. рублей

Ускорение изменения уровня ряда, млрд. рублей

Цепной темп роста

Темп роста за весь период

Темп прироста

Абсолютное значение одного процента прироста, млрд. рублей

01.01.2007

28 994,40

01.02.2007

30 296,80

1302,4

1,044919019

1,044919019

4,49%

289,944

01.03.2007

31 121,80

825

-477,4

1,027230599

1,073372789

2,72%

302,968

01.04.2007

31 220,60

98,8

-726,2

1,003174624

1,076780344

0,32%

311,218

01.05.2007

31 441,80

221,2

122,4

1,007085066

1,084409403

0,71%

312,206

01.06.2007

32 457,40

1015,6

794,4

1,03230095

1,119436857

3,23%

314,418

01.07.2007

34 124,20

1666,8

651,2

1,051353466

1,17692382

5,14%

324,574

01.08.2007

34 673,80

549,6

-1117,2

1,016105872

1,195879204

1,61%

341,242

01.09.2007

34 866,70

192,9

-356,7

1,005563278

1,202532213

0,56%

346,738

01.10.2007

36 976,40

2109,7

1916,8

1,06050759

1,27529454

6,05%

348,667

01.11.2007

37 895,60

919,2

-1190,5

1,024859099

1,306997213

2,49%

369,764

01.12.2007

40 186,60

2291

1371,8

1,060455567

1,386012471

6,05%

378,956

01.01.2008

41 690,20

1503,6

-787,4

1,037415457

1,437870761

3,74%

401,866

01.02.2008

41 865,70

175,5

-1328,1

1,004209622

1,443923654

0,42%

416,902

01.03.2008

42 977,30

1111,6

936,1

1,026551568

1,482262092

2,66%

418,657

01.04.2008

46 069,10

3091,8

1980,2

1,071940303

1,588896477

7,19%

429,773

01.05.2008

47 400,00

1330,9

-1760,9

1,028889212

1,634798444

2,89%

460,691

01.06.2008

49 286,50

1886,5

555,6

1,039799578

1,699862732

3,98%

474

01.07.2008

50 995,70

1709,2

-177,3

1,034678867

1,758812046

3,47%

492,865

01.08.2008

52 788,20

1792,5

83,3

1,035150022

1,820634329

3,52%

509,957

01.09.2008

54 558,70

1770,5

-22

1,033539693

1,881697845

3,35%

527,882

01.10.2008

56 869,30

2310,6

540,1

1,042350716

1,961389096

4,24%

545,587

01.11.2008

59 568,80

2699,5

388,9

1,047468494

2,054493281

4,75%

568,693

01.12.2008

59 213,50

-355,3

-3054,8

0,994035468

2,042239191

-0,60%

595,688

01.01.2009

63 379,80

4166,3

4521,6

1,070360644

2,185932456

7,04%

592,135

01.02.2009

67 886,00

4506,2

339,9

1,071098363

2,341348674

7,11%

633,798

01.03.2009

69 058,70

1172,7

-3333,5

1,017274549

2,381794415

1,73%

678,86

01.04.2009

68 718,90

-339,8

-1512,5

0,995079548

2,370074911

-0,49%

690,587

01.05.2009

69 990,20

1271,3

1611,1

1,018500005

2,413921309

1,85%

687,189

01.06.2009

70 352,60

362,4

-908,9

1,005177868

2,426420274

0,52%

699,902

01.07.2009

72 802,90

2450,3

2087,9

1,034828848

2,510929697

3,48%

703,526

01.08.2009

74 432,10

1629,2

-821,1

1,022378229

2,567119858

2,24%

728,029

01.09.2009

75 818,10

1386

-243,2

1,018620998

2,614922192

1,86%

744,321

01.10.2009

76 776,40

958,3

-427,7

1,012639462

2,647973402

1,26%

758,181

01.11.2009

78 005,20

1228,8

270,5

1,016004918

2,690353999

1,60%

767,764

01.12.2009

79 348,30

1343,1

114,3

1,017218083

2,736676738

1,72%

780,052

01.01.2010

83 275,40

3927,1

2584

1,049491924

2,872120134

4,95%

793,483

01.02.2010

83 653,60

378,2

-3548,9

1,004541557

2,885164032

0,45%

832,754

01.03.2010

84 708,90

1055,3

677,1

1,012615118

2,921560715

1,26%

836,536

01.04.2010

86 764,60

2055,7

1000,4

1,024267816

2,992460613

2,43%

847,089

01.05.2010

89 994,60

3230

1174,3

1,037227164

3,103861435

3,72%

867,646

01.06.2010

93 913,80

3919,2

689,2

1,04354928

3,239032365

4,35%

899,946

01.07.2010

97 001,50

3087,7

-831,5

1,032878022

3,345525343

3,29%

939,138

01.08.2010

100 101,60

3100,1

12,4

1,0319593

3,45244599

3,20%

970,015

01.09.2010

102 782,70

2681,1

-419

1,026783788

3,54491557

2,68%

1001,016

01.10.2010

106 924,00

4141,3

1460,2

1,0402918

3,687746599

4,03%

1027,827

01.11.2010

110 699,30

3775,3

-366

1,035308256

3,817954502

3,53%

1069,24

01.12.2010

118 214,10

7514,8

3739,5

1,067884801

4,077135585

6,79%

1106,993

01.01.2011

127 537,20

9323,1

1808,3

1,078866227

4,398683884

7,89%

1182,141

01.02.2011

130 693,70

3156,5

-6166,6

1,024749642

4,507549734

2,47%

1275,372

01.03.2011

135 195,30

4501,6

1345,1

1,034443894

4,662807301

3,44%

1306,937

01.04.2011

140 987,40

5792,1

1290,5

1,042842466

4,862573462

4,28%

1351,953

01.05.2011

144 836,20

3848,8

-1943,3

1,027298893

4,995316337

2,73%

1409,874

01.06.2011

180 346,00

35509,8

31661

1,245172132

6,220028695

24,52%

1448,362

01.07.2011

180 548,70

202,7

-35307,1

1,001123951

6,2270197

0,11%

1803,46

01.08.2011

183 053,70

2505

2302,3

1,013874373

6,313415694

1,39%

1805,487

01.09.2011

190 096,40

7042,7

4537,7

1,03847341

6,556314323

3,85%

1830,537

01.10.2011

201 000,10

10903,7

3861

1,057358793

6,932376597

5,74%

1900,964

01.11.2011

252 179,90

51179,8

40276,1

1,254625744

8,697538145

25,46%

2010,001

01.12.2011

251 594,60

-585,3

-51765,1

0,997679038

8,677351489

-0,23%

2521,799

01.01.2012

259 406,40

7811,8

8397,1

1,031049156

8,946775929

3,10%

2515,946

Таблица 19 - Основные статистики показателя ВВП (кумулятивный)

Отчетная дата

ВВП, млрд. рублей (кумулятивный)

Абсолютный прирост, млрд. рублей

Ускорение изменения уровня ряда, млрд. рублей

Цепной темп роста

Темп роста за весь период

Темп прироста

Абсолютное значение одного процента прироста, млрд. рублей

01.01.2007

7 628,40

01.02.2007

13 822,70

6194,3

1,812005139

1,812005139

81,20%

76,284

01.03.2007

20 175,10

6352,4

158,1

1,459562893

2,644735462

45,96%

138,227

01.04.2007

27 395,70

7220,6

868,2

1,357896615

3,591277332

35,79%

201,751

01.05.2007

34 200,30

6804,6

-416

1,248382045

4,483286141

24,84%

273,957

01.06.2007

41 526,20

7325,9

521,3

1,214205723

5,443631692

21,42%

342,003

01.07.2007

49 862,70

8336,5

1010,6

1,200752778

6,536455875

20,08%

415,262

01.08.2007

58 098,90

8236,2

-100,3

1,165177578

7,616131823

16,52%

498,627

01.09.2007

67 313,10

9214,2

978

1,158595085

8,824012899

15,86%

580,989

01.10.2007

77 034,90

9721,8

507,6

1,144426568

10,0984348

14,44%

673,131

01.11.2007

85 721,30

8686,4

-1035,4

1,112759282

11,23712705

11,28%

770,349

01.12.2007

94 336,90

8615,6

-70,8

1,100507109

12,3665382

10,05%

857,213

01.01.2008

104 793,70

10456,8

1841,2

1,110845279

13,73731058

11,08%

943,369

01.02.2008

112 972,50

8178,8

-2278

1,078046676

14,80946201

7,80%

1047,937

01.03.2008

121 435,60

8463,1

284,3

1,074912921

15,91888207

7,49%

1129,725

01.04.2008

131 069,70

9634,1

1171

1,079335055

17,18180746

7,93%

1214,356

01.05.2008

140 253,90

9184,2

-449,9

1,070071115

18,38575586

7,01%

1310,697

01.06.2008

150 295,50

10041,6

857,4

1,07159587

19,70210005

7,16%

1402,539

01.07.2008

162 013,10

11717,6

1676

1,077963745

21,23814955

7,80%

1502,955

01.08.2008

173 578,30

11565,2

-152,4

1,071384351

22,75422107

7,14%

1620,131

01.09.2008

186 868,00

13289,7

1724,5

1,076563142

24,49635572

7,66%

1735,783

01.10.2008

200 479,80

13611,8

322,1

1,072841792

26,28071417

7,28%

1868,68

01.11.2008

212 112,80

11633

-1978,8

1,058025796

27,80567354

5,80%

2004,798

01.12.2008

223 267,50

11154,7

-478,3

1,052588528

29,26793299

5,26%

2121,128

01.01.2009

234 584,50

11317

162,3

1,050688076

30,7514682

5,07%

2232,675

01.02.2009

243 543,00

8958,5

-2358,5

1,038188798

31,92582979

3,82%

2345,845

01.03.2009

252 566,30

9023,3

64,8

1,037050131

33,10868596

3,71%

2435,43

01.04.2009

262 952,90

10386,6

1363,3

1,041124251

34,47025589

4,11%

2525,663

01.05.2009

272 309,90

9357

-1029,6

1,035584319

35,69685648

3,56%

2629,529

01.06.2009

282 904,10

10594,2

1237,2

1,038904939

37,0856405

3,89%

2723,099

01.07.2009

295 046,20

12142,1

1547,9

1,042919491

38,67733732

4,29%

2829,041

01.08.2009

307 049,20

12003

-139,1

1,040681764

40,25079964

4,07%

2950,462

01.09.2009

320 425,10

13375,9

1372,9

1,043562725

42,00423418

4,36%

3070,492

01.10.2009

335 427,30

15002,2

1626,3

1,046819678

43,9708589

4,68%

3204,251

01.11.2009

346 777,30

11350

-3652,2

1,033837437

45,45872005

3,38%

3354,273

01.12.2009

359 104,50

12327,2

977,2

1,035547886

47,07468145

3,55%

3467,773

01.01.2010

372 026,70

12922,2

595

1,035984511

48,76864087

3,60%

3591,045

01.02.2010

381 679,80

9653,1

-3269,1

1,025947331

50,03405695

2,59%

3720,267

01.03.2010

391 762,00

10082,2

429,1

1,026415336

51,35572335

2,64%

3816,798

01.04.2010

403 554,50

11792,5

1710,3

1,030101184

52,90159142

3,01%

3917,62

01.05.2010

415 015,60

11461,1

-331,4

1,028400377

54,40401657

2,84%

4035,545

01.06.2010

427 572,60

12557

1095,9

1,030256694

56,05010225

3,03%

4150,156

01.07.2010

441 748,10

14175,5

1618,5

1,033153434

57,90835562

3,32%

4275,726

01.08.2010

456 050,90

14302,8

127,3

1,032377728

59,78329663

3,24%

4417,481

01.09.2010

470 976,40

14925,5

622,7

1,032727706

61,73986681

3,27%

4560,509

01.10.2010

488 975,60

17999,2

3073,7

1,038216777

64,09936553

3,82%

4709,764

01.11.2010

503 093,00

14117,4

-3881,8

1,028871379

65,95000262

2,89%

4889,756

01.12.2010

518 678,20

15585,2

1467,8

1,030978765

67,99305228

3,10%

5030,93

01.01.2011

534 990,30

16312,1

726,9

1,031449365

70,13139059

3,14%

5186,782

01.02.2011

547 838,20

12847,9

-3464,2

1,024015202

71,81561009

2,40%

5349,903

01.03.2011

561 160,20

13322

474,1

1,024317399

73,56197892

2,43%

5478,382

01.04.2011

577 249,30

16089,1

2767,1

1,028671135

75,67108437

2,87%

5611,602

01.05.2011

593 856,90

16607,6

518,5

1,028770238

77,84815951

2,88%

5772,493

01.06.2011

612 723,60

18866,7

2259,1

1,031769775

80,32137801

3,18%

5938,569

01.07.2011

635 520,40

22796,8

3930,1

1,037205683

83,30978973

3,72%

6127,236

01.08.2011

658 317,10

22796,7

-0,1

1,035870918

86,29818835

3,59%

6355,204

01.09.2011

684 140,60

25823,5

3026,8

1,039226537

89,68336742

3,92%

6583,171

01.10.2011

714 224,50

30083,9

4260,4

1,043973271

93,62703844

4,40%

6841,406

01.11.2011

743 843,50

29619

-464,9

1,041470154

97,50976614

4,15%

7142,245

01.12.2011

775 690,30

31846,8

2227,8

1,042813845

101,6845341

4,28%

7438,435

01.01.2012

809 272,40

33582,1

1735,3

1,04329318

106,086781

4,33%

7756,903

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Корреляционно-регрессионный анализ

    Построение корреляционного поля зависимости между y и x1, определение формы и направления связи. Построение двухфакторного уравнения регрессии y, x1, x2, оценка показателей тесноты связи. Оценка модели через F-критерий Фишера и t-критерий Стьюдента.

    лабораторная работа [1,0 M], добавлен 23.01.2011

  • Математические методы и модели

    Расчет коэффициента корреляции, определение вида зависимости, параметров линии регрессии и оценка точности аппроксимации. Построение матрицы прибыли в зависимости от выбранной стратегии и состоянии факторов внешней среды. Индивидуальное отношение к риску.

    контрольная работа [474,7 K], добавлен 01.12.2010

  • Построение эконометрической модели

    Эконометрическое исследование признаков деятельности предприятий: доля расходов на закупку товаров, среднедневная заработная плата одного работающего. Построение линейного графика регрессионной зависимости между показателями, оценка адекватности модели.

    контрольная работа [93,3 K], добавлен 14.12.2011

  • Расчет показателей тесноты связи

    Построение описательной экономической модели. Матрица корреляций между исходными статистическими признаками. Оценка параметров модели. Определение и графическое изображение регрессионной зависимости между показателями. Оценка адекватности модели.

    контрольная работа [215,8 K], добавлен 13.10.2011

  • Построение корреляции исследуемых зависимостей

    Изучение зависимости прибыли банков от вложений в уставные капиталы предприятий графическим методом подбора вида уравнения регрессии. Построение модели объема выпуска продукции по данным численности рабочих, элекровооруженности и потери рабочего времени.

    контрольная работа [166,2 K], добавлен 22.11.2010

  • Парная регрессия

    Определение наличия тенденции по заданным значениям прибыли фирмы. Построение графика линейной парной регрессии, нанесение полученных результатов на диаграмму рассеяния. Прогнозирование величины прибыли с помощью построенной регрессионной модели.

    контрольная работа [284,0 K], добавлен 27.10.2010

  • Построение эконометрической модели производственной функции и ее анализ в среде Excel

    Статистический анализ по выборке. Проведение регрессионного анализа исходных данных и выбор аналитической формы записи производственной функции. Выполнение экономического анализа в выбранной регрессионной модели на основе коэффициентов эластичности.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.07.2015

  • Составление уравнения корреляции

    Построение линейной модели и уравнения регрессии зависимости цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Москве в 2006 г. от влияющих факторов. Методика составления матрицы парных коэффициентов корреляции. Экономическая интерпретация модели регрессии.

    лабораторная работа [1,8 M], добавлен 25.05.2009

  • Определение коэффициентов корреляции и оценка адекватности регрессионной модели

    Определение методом регрессионного и корреляционного анализа линейных и нелинейных связей между показателями макроэкономического развития. Расчет среднего арифметического по столбцам таблицы. Определение коэффициента корреляции и уравнения регрессии.

    контрольная работа [4,2 M], добавлен 14.06.2014

  • Решение задач по эконометрике

    Проведение корреляционно-регрессионного анализа в зависимости выплаты труда от производительности труда. Построение поля корреляции, выбор модели уравнения и расчет его параметров. Вычисление средней ошибки аппроксимации и тесноту связи между признаками.

    практическая работа [13,1 K], добавлен 09.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены