Побудова моделі дослідження структури кредитно-депозитного портфелю комерційного банку

Аналіз табл. 3.5 та рис. 3.5 свідчить, що всі параметри моделі є значущими по критерію Ст'юдента, коефіцієнт множинної кореляції дорівнює 0,993, тобто модель можна використовувати для прогнозу.

Таблиця 3.6 - Параметри моделі обсягу депозитів

Показники	Оцінка параметра	Квадратичне відхилення	T критерій (48)	Рівень значущості
Intercept	-20818,0	4833,968	-4,30660	0,000079
T	1702,9	164,673	10,34096	0,000000
D	1370,8	520,907	2,63155	0,011333



Рисунок 3.6 - Розрахунок параметрів другого рівняння моделі

За аналогією з першим рівнянням, всі параметри другого рівняння також є значущими, а коефіцієнт множинної кореляції дорівнює 0,915, тобто модель можна використовувати для прогнозу.

Таким чином, перша система одночасних рівнянь має наступний вигляд:

Модель прогнозування кількості короткострокових кредитів у національній валюті.

Результати розрахунків другої моделі наведено в табл. 3.7, 3.8 та на рис. 3.7, 3.8

Таблиця 3.7 - Параметри кредитів в національній валюті

Показники	Оцінка параметра	Квадратичне відхилення	T критерій (48)	Рівень значущості
Intercept	19397,33	3065,244	6,32815	0,000000
T	131,95	67,532	3,95395	0,056548
X13	0,31	0,086	3,66730	0,000613
K1	-285,42	84,766	-3,36719	0,001503



Рисунок 3.7 - Розрахунок параметрів першого рівняння моделі

Всі параметри першого рівняння є статистично значущими, а коефіцієнт кореляції дорівнює 0,988. В зв'язку уз цим можна зробити висновок, що модель придатна до використання.

Таблиця 3.8 - Оцінка параметрів моделі довгострокових депозитів

Показники	Оцінка параметра	Квадратичне відхилення	T критерій (48)	Рівень значущості
Intercept	-16569,7	4518,448	-3,66712	0,000604
T	627,0	67,863	9,23990	0,000000
K1	394,5	129,312	3,05095	0,003677

Рисунок 3.8 - Розрахунок параметрів другого рівняння моделі



Це рівняння також може використовуватись для прогнозу, так як параметри моделі є статистично значущими, і коефіцієнт кореляції більше ніж 0,9 (він дорівнює 0,97).

Таким чином, модель приймає вигляд:

Модель прогнозування кількості довгострокових кредитів у національній валюті. Результати розрахунків третьої моделі наведено в табл. 3.9 та на рис. 3.9. Друге рівняння моделі має аналогічні параметри другому рівнянню другої моделі

Таблиця 3.9 - Оцінка параметрів моделі довгострокових кредитів у національній валюті

Показники	Оцінка параметра	Квадратичне відхилення	T критерій (48)	Рівень значущості
Intercept	-18456,9	3811,163	-4,84285	0,000014
T	365,7	83,965	4,35543	0,000069
X13	1,0	0,107	9,27277	0,000000
K1	503,5	105,394	4,77714	0,000017

Рисунок 3.9 - Розрахунок параметрів першого рівняння моделі



Побудована модель також є адекватною, її всі параметри статистично значущі, тому її можна використовувати для прогнозу.

Таким чином, модель приймає вигляд:

Модель прогнозування кількості короткострокових кредитів у іноземній валюті.

Результати розрахунків четвертої моделі наведено в табл. 3.10, 3.11 та на рис. 3.10, 3.11

Таблиця 3.10 - Оцінка параметрів моделі короткострокових кредитів

Показники	Оцінка параметра	Квадратичне відхилення	T критерій (48)	Рівень значущості
Intercept	8604,712	534,1090	16,11041	0,000000
T	150,293	11,6080	12,94737	0,000000
X22	-0,092	0,0346	-2,65135	0,010830
K2	-93,733	36,0300	-2,60153	0,012304

Рисунок 3.10 - Розрахунок параметрів першого рівняння моделі



Таблиця 3.11 - Оцінка параметрів другого рівняння моделі

Показники	Оцінка параметра	Квадратичне відхилення	T критерій (48)	Рівень значущості
Intercept	-1224,83	2199,256	-4,55693	0,00580110
T	294,98	22,874	12,89582	0,000000
K2	-64,07	148,545	-4,43129	0,00668150

Аналіз табл. 3.10, 3.11 та рис. 3.10, 3.11 свідчить, що всі параметри є значущими, коефіцієнти множинної кореляції досить високими, тому побудовані моделі можна використовувати для прогнозу.

Рисунок 3.11 - Розрахунок параметрів другого рівняння моделі

Таким чином, модель приймає вигляд:

Модель прогнозування кількості довгострокових кредитів у іноземній валюті. Результати розрахунків п'ятої моделі наведено в табл. 3.12 та на рис. 3.12. Друге рівняння моделі має аналогічні параметри другому рівнянню четвертої моделі



Таблиця 3.12 - Оцінка параметрів моделі обсягу довгострокових кредитів у іноземній валюті

Показники	Оцінка параметра	Квадратичне відхилення	T критерій (48)	Рівень значущості
Intercept	3351,627	1549,890	2,16249	0,035593
T	38,225	33,684	2,98480	0,0062094
X22	1,482	0,100	14,76239	0,000000
K2	-213,436	104,553	-2,04142	0,046727

Рисунок 3.12 - Розрахунок параметрів першого рівняння моделі

Таким чином, модель приймає вигляд:

Таким чином, було побудовано комплекс моделей для прогнозування загального обсягу кредитів, обсягів короткострокових і довгострокових кредитів в іноземній та національній валюті.



3.3 Моделювання структури кредитно-депозитного портфелю за допомогою загальної моделі

Для моделювання структури кредитно-депозитного портфелю необхідно побудувати загальну модель. Вона може бути побудовано шляхом декомпозиції п'яти моделей, що розглянуті в п. 3.2.

Загальна модель має вигляд:

Проаналізуємо кожне рівняння даної моделі.

В першому рівнянні на відміну від інших рівнянь обсяг кредиту залежить не від процентної ставки по кредитам, а від процентної ставки по депозитам. Необхідно зазначити, що чим вище депозитна ставка тим більше обсяг кредиту. Це пов'язано з тим, що при збільшенні депозитної ставки збільшуються обсяги депозитів (6 рівняння) в наслідок чого збільшуються обсяги кредитів.

(3.12)

Друге рівняння є стандартним і відображає збільшення короткострокових кредитів у національній валюті в часі при збільшенні довгострокових депозитів у національній валюті та зменшенні процентних ставок по кредитам у національній валюті.

Також заслуговує на увагу третє рівняння. В ньому на відміну від інших рівнянь при збільшенні процентної ставки по кредитам в національній валюті, збільшується обсяг довгострокових кредитів у національній валюті. Це пов'язано з тим, що збільшення процентної ставки провокує появу інфляційних сподівань і, тому, позичальники бажають взяти довгострокові кредити краще у національній валюті ніж в іноземній.

В четвертому рівнянні при збільшенні процентної ставки по кредитам у іноземній валюті та збільшенні обсягів довгострокових депозитів у іноземній валюті зменшується обсяг короткострокових кредитів у іноземній валюті. Це пов'язано з тим, що видача короткострокових кредитів в іноземній валюті стає невигідною для банку.

П'яте рівняння характеризує протилежні тенденції. Тобто у достроковому періоді кредитування здійснюється збільшення кредиту при збільшенні довгострокових депозитів у іноземній валюті. Найбільш поширеним видом кредиту для цього випадку є іпотечний кредит.

Шосте рівняння відображає стандартні тенденції, тобто при збільшенні депозитної ставки більше грошей йде на депозитний рахунок.

Сьоме рівняння є цікавим з точки зору економічної інтерпретації. В ньому довгострокові кредити у національній валюті збільшуються при збільшенні процентної ставки по кредитам у національній валюті. Це пов'язано з тим, що в економіці існують інфляційні сподівання, а при великій інфляції кредит з часом стає дешевшим, тому всі стараються отримати довгострокові кредити при інфляції.

Восьме рівняння відображає стандартні процеси в економіці.

Для того, щоб ця модель мала сенс, необхідно відзначити, що загальна сума кредитів повинна дорівнювати сумі короткострокових та довгострокових кредитів у національній та іноземній валютах, тобто

В зв'язку з цим для прогнозування структури кредитно-депозитного портфелю необхідно визначити долю кожного кредиту в загальній сумі кредиту, а потім розрахувати кожний кредит від прогнозу загального кредиту. Таким чином, модель (3.12) спрямована на отримання часток кожного виду портфелю в загальній структурі портфелю.

Спрогнозуємо структуру кредитно-депозитного портфелю на травень-червень 2005 року, якщо відомо, що в економіці будуть існувати наступні значення процентних ставок (табл. 3.13).

Таблиця 3.13 - Значення процентних ставок по кредитам та депозитам

Показник	Процентна ставка, %
Кредити усього	15
Кредити у національній валюті	17
Кредити у іноземній валюті	12,1
Депозити усього	8,5
Депозити у національній валюті	9,2
Депозити у іноземній валюті	6,5

Розрахуємо прогнозні значення по загальній моделі (січень Т=53, лютий Т=54).

Прогнозні значення депозитів.

Січень 2012 року.

Загальна кількість депозитів:

млн. грн

Кількість довгострокових депозитів у національній валюті

млн. грн

Кількість довгострокових депозитів у іноземній валюті



млн. грн.

Лютий 2012 року.

Загальна кількість депозитів:

млн. грн

Кількість довгострокових депозитів у національній валюті

млн. грн

Кількість довгострокових депозитів у іноземній валюті

млн. грн.

Прогнозні значення кредитів.

Січень 2012 року.

Загальна кількість кредитів

млн. грн

Кількість короткострокових кредитів у національній валюті

млн. грн



Кількість довгострокових кредитів у національній валюті

млн. грн

Кількість короткострокових кредитів у іноземній валюті

млн. грн

Кількість довгострокових кредитів у іноземній валюті

млн. грн

Якщо просумуємо , то отримаємо 26782,6+32852,5+

+14182,1+22591,2=96408,4 млн. грн.

При порівнянні цієї суми з загальною кількістю кредитів отримаємо що

з помилкою 0,2%

Лютий 2012 року.

Загальна кількість кредитів

млн. грн



Кількість короткострокових кредитів у національній валюті

млн. грн

Кількість довгострокових кредитів у національній валюті

млн. грн

Кількість короткострокових кредитів у іноземній валюті

млн. грн

Кількість довгострокових кредитів у іноземній валюті

млн. грн

Якщо просумуємо

,

то отримаємо 27108,9+33845,2+14305,28+23058=98317 млн. грн. При порівнянні цієї суми з загальною кількістю кредитів отримаємо що

з помилкою 0,7%.

Таким чином, прогнозування різних видів кредиту дозволяю визначити структуру кредитно-депозитного портфеля.

Структура кредитно-депозитного портфелю на січень 2012 року зображена на рис. 3.13, а на лютий 2012 року на рис. 3.14.

Рисунок 3.13 - Структура кредитно-депозитного портфелю на січень 2012 року

Рисунок 3.14 - Структура кредитно-депозитного портфелю на лютий 2012 року

Аналіз рис. 3.13 3.14 свідчить що протягом січня-лютого 2012 структура кредитно-депозитного портфелю залишається незмінною і значну частку в ньому займають довгострокові кредити у національній валюті (34%).

4. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1 Загальні питання охорони праці

В законі України „Про охорону праці” (2002г.) сказано, що державна політика базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Для управління охороною праці на підприємстві використовуються економічні методи. Створюються національні, галузеві, регіональні програми з питань охорони праці, враховуючі різні напрями економічної і соціальної політики держави. Встановлюються єдині нормативи по охороні праці для всіх підприємств, організацій незалежно від форм власності. Створюються страхові фонди. Існують різні пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці. Здійснюється соціальний захист працівників, повне відшкодування збитку особам, потерпілим від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. Проводиться навчання населення, професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Координаційна діяльність державних органів і об'єднань громадян, що вирішують різні проблеми в області охорони праці і здоров'я працівників на підприємстві.

4.2 Перелік небезпечних і шкідливих виробничих чинників

Перелік небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які зустрічаються на робочому місці публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк» «Експресс - банк», надані в таблиці 4.1 [37].



Таблиця 4.1- Небезпечні і шкідливі виробничі чинники

Найменування чинників	Джерела виникнення	Характер дії на організм людини	Нормований параметр
Шум	Принтери, сканери	Розлади ЦНС, зниження слуху	Рівень звуку Lр, дБА
Вібрація	Системні блоки ЕОМ	Розлади серцево-судинної системи	Рівень вібро-швидкість Lv, дБ
М'яке рентгенівське випромінювання	Монітори ЕОМ	Захворювання органів зору, серцево-судинної системи, стомлення	Еквівалентна доза, Р, мкР/ч
Електромагнітне випромінювання	Монітори ЕОМ	Пониження кров'яного тиску, гальмування рефлексів	Напруженість, Е, В/м
Ультрафіолетове, інфрачервоне випромінювання	Монітори ЕОМ	Головний біль, сонливість, запаморочення.	Інтенсивність теплових випро-мінювань Е Вт/м2
Електростатичне поле	Комп'ютерна техніка	Головний біль, погіршення зору	Напруженість Е, кВ/м
Яскравість екрану	Екран комп'ютера	Стомлення очей	Не більше 40 кд/м2
Підвищена іонізація повітря	Комп'ютер	Опромінювання	Кількість іонів в 1см3 n+ =1500 - 3000 n- = 3000 - 5000
Напруга в електромережі	Проводка, штучне освітлення	Поразка електричним струмом	Uпр
Монотонність праці	Безперервна робота на ЕОМ	Стомлення ЦНС	-

4.3 Промислова санітарія

Метеорологічні умови вибираються відповідно до вимог [38], виходячи з таких чинників: категорії тяжкості робіт по енерговитратах, періоду року.

При роботах, пов'язаних з великою нервово-емоційною напругою, передбачені оптимальні значення параметрів мікроклімату в приміщенні. Енерговитрати складають 139 Вт, оскільки роботи виконуються сидячи. Категорія виконуваних робіт - Iа.

Оптимальні норми температури, відносної вологості, швидкості руху повітря в приміщенні в холодний і теплий період року для категорії робіт Iа надані в таблиці 4.2 [38].

Таблиця 4.2 - Оптимальні параметри мікроклімату

Період року	Категорія виконуваних робіт по енерговитратах	Температура, 0 С	Відносна вологість, %	Швидкість руху повітря, м/с
Теплий	I а	23 - 25	40 - 60	0,1
Холодний	I а	22 - 24	40 - 60	0,1

Для забезпечення параметрів мікроклімату в межах норми, оптимального рівня іонізації повітря [n+ = (1500 ч 3000), n- = (3000 ч 5000)], концентрації пилу нижче встановленого значення ПДК = 4 мг/м3, в даному приміщенні передбачені прилади зволоження і штучної іонізації повітря, а також кондиціонування повітря. Вид опалювання - центральний [39].

В приміщенні, що вивчається, передбачено природне і штучне освітлення. За найменшим розміром об'єкту розрізнення, встановлюємо розряд зорових робіт - III, підрозряд зорових робіт -"в", контраст об'єкту розрізнення з фоном - малий, характеристика фону - світлий.

Природне освітлення - односторонньо бічне. Нормативне значення коефіцієнта природної освітленості визначаємо по наступній формулі:

% ( 4.1 )

де еN - коефіцієнт природної освітленості;

eн - коефіцієнт природної освітленості для III розряду зорових робіт;

mN - коефіцієнт світлового клімату (0,9);

номер групи забезпеченості природним світлом

Штучне освітлення - загальне рівномірне. Як джерела світла використовуємо люмінесцентні лампи типу ЛБ 80-2. Нормативне значення освітленості для IIIв розряду зорових робіт Еmin складає 300 лк. Загальне освітлення виконано у вигляді переривистих ліній світильників типу ЛСПО 1В переважно прямого світла (Н) з дзеркальними екранними сітками і відбивачами.

Основні характеристики освітлення, передбаченого в приміщенні, надані в таблиці 4.3 [40].

Таблиця 4.3- Характеристика освітлення

Площа підлоги, м2	Розряд зорових робіт	Освітлення
		природне	штучне
		Вид освітлення (верхнє, бічне)	КЕО, еN %	Мінімальна освітленість Еmin, лк
30	IIIв	бічне	1,8	300

Джерелами шуму в приміщенні є вентиляційна система, працюючий принтер. Допустимий рівень звуку для робочого місця, що вивчається, складає 50 дБА [41]. Для зменшення рівня звуку і вібрації застосовуються демпфуючі матеріали (гумова прокладка під принтер).

Комп'ютер і в першу чергу монітор є джерелами: електростатичного поля, слабких електромагнітних випромінювань в низькочастотному і високочастотному діапазонах (2 Гц …400 Гц), рентгенівського випромінювання, ультрафіолетового, інфрачервоного і випромінювання видимого діапазону.

Згідно [42], встановлюються гранично допустимі значення напруженості електричного і магнітного полів частотою 50 Гц залежно від часу перебування персоналу в приміщенні. Напруженість електричного поля не перевищує 5кВ/м, напруженість магнітного поля на робочому місці не перевищує 8 кА/м, а напруженість електростатичного поля не перевищує 20 кВ/м [43], що дозволяє не регламентувати час перебування в приміщенні.

Рівні всіх можливих випромінювань достатньо низькі і не перевищують діючі норми. На робочому місці, що вивчається, розміщений найбезпечніший монітор, в якому створений додатковий металевий внутрішній контур, замкнутий на вбудований захисний екран.

Джерела надходження води - міський водопровід, діюча каналізація - господарсько-побутова [44].

4.4 Організація робочого місця

Організація робочого місця у відділенні банку АТ «Акціонерний банк» «Експресс - банк», передбачає місце користувача ЕОМ. Воно повинно забезпечувати відповідність всіх елементів робочого місця і їх розташування ергономічним вимогам [45], а також характеру і особливостям трудової діяльності (рисунок № 4.1, 4.2).

Рисунок 4.1 - Розміщення оператора на робочому місці



Рисунок 4.2 - Визначення оптимальної зони моторного поля (вид зверху)

Для виключення порушень в опорно-руховому апараті і виключення виникнення синдрому постійних навантажень, правильна поза і положення рук є досить важливим. Тому, вибрана оптимальна робоча поза: стопи ніг - на підлозі, стегна - в горизонтальній площині; передпліччя - вертикально; лікті - під кутом 70 - 90 град. до вертикальної площини; зап'ястки - зігнуті під кутом не більше 20 град., нахил голови - 15 - 20 град. відносно вертикальної площини. Характеристика приміщення, в якому знаходиться комп'ютер:

Розміри приміщення: площа: S = 6 Ч 5 = 30 м2, об'єм: V = 6 Ч 5 Ч3,0 =90 м3.

Згідно [45], норма площі на одного працюючого не повинна бути менше 6м2. В приміщенні, що розглядається, чотири робітничих місця, таким чином необхідна площа: Sнеобх. = 6 Ч 4 = 24м2. Отже, приміщення відповідає вимогам [45].

При організації робочого місця за комп'ютером дотримувалися наступні розміри:

- відстань від підлоги до сидіння крісла дорівнює 440 мм;

- відстань від сидіння крісла до нижнього краю робочої поверхні 330 мм;

- відстань від очей до дисплея 550 мм;

- простір для ніг 770 мм;

- відстань від ніжки столу до краю робочої поверхні столу 640 мм;

М - відстань між передньою поверхнею тіла і краєм робочої поверхні столу 80 мм;

- відстань від очей до документації 500 мм;

- оптимальна зона моторного поля 360 мм;

- висота робочої поверхні 800 мм;

- кут огляду документів 30!.

Екран дисплея по висоті розташований на столі так, що кут між нормаллю до центру екрану і горизонтальною лінією погляду складає 20!. Кут спостереження екрану в горизонтальній площині не перевищує 60° [46, 47].

Передбачені перерви, що регламентуються, для відпочинку тривалістю 15 хвилин після кожних двох годин роботи.

4.5 Електробезпека

При проектуванні систем електропостачання, при монтажі силового електрообладнання і електричного освітлення в будівлях і приміщеннях для ЕОМ необхідно дотримуватися вимог нормативно-технічної документації (ПУЕ, ПТЕ, ПТБ).

ЕОМ є однофазним споживачем електроенергії живлення від трифазної чотирьох провідної мережі з глухозаземленою нейтраллю змінного струму частотою 50 Гц. Електробезпека ЕОМ забезпечується комплексом конструктивних, схемноконструктивных і експлуатаційних засобів і способів захисту [48].

Експлуатаційні заходи захисту ґрунтуються на дотриманні правил техніки безпеки при роботі з високою напругою і наступних запобіжних засобів:

- не підключати і не відключати роз'єми кабелів при включеній напрузі мережі;

- технічне обслуговування і ремонтні роботи проводити тільки при вимкненому живленні мережі.

Конструктивні заходи безпеки забезпечують захист від випадкового дотику до струмопровідних частин за допомогою захисних оболонок і ізоляції струмопровідних елементів. Ступінь захисту оболонки ЕОМ повинен відповідати класу пожежонебезпечної зони приміщення П-ІІа [49] і бути не нижчим ІP-44. В мережах напругою до 1000В з глухозаземленою нейтраллю як схемноконструкртивной міра захисту застосовується занулення.

Експлуатаційні заходи.

Необхідно дотримувати правила техніки безпеки при роботі з високою напругою і наступні запобіжні засоби:

- монтаж, обслуговування, ремонт і наладка ЕОМ, заміна деталей, пристосувань і блоків повинна здійснюватися тільки при повному виключенні живлення;

- в приміщеннях, де експлуатуються більше 5 комп'ютерів на видному і доступному місці встановлюється аварійний і резервний вимикач для повного відключення електроживлення;

- заземлені конструкції в приміщенні повинні бути надійно захищени діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику.

4.6 Пожежна безпека

Категорія приміщення по вибухо-пожежонебезпеки- В [50], вогнестійкість будівлі - II [51]. Зона класу приміщення П-IIа. Ступінь захисту оболонки для вказаної пожене небезпечної зони - IР44[49]. З можливих елементів системи пожежного захисту, обов'язковими є первинні засоби пожежогасіння [51]. В приміщенні розташовані вогнегасники ВВК- 5.

Таблиця 4.4 - Первинні засоби пожежогасіння

Приміщення	Площа, м2	Первинні засоби (найменування, тип)	Кількість шт.	Вогнегасна дія
Приміщення, яке належить до категорії В	30	Вуглекислоті вогнегасники ручні ВВК - 5	3	Ізоляція та охолодження

4.7 Охорона навколишнього середовища

Зростання витрат на охорону природи за останні роки пов'язано з різким збільшенням кількості не нормованих викидів в атмосферу і водне середовище. При цьому завдається відчутного збитку не тільки природі, але і народному господарству, а також здоров'ю і самопочуттю людини. Цей збиток виявляється одночасно в декількох аспектах: моральному, естетичному, престижному, натуральному, соціальному, економічному, правовому.

В моральному плані він перш за все відчувається в погіршенні настрою, як втрата вільного часу, призначеного для іншого використовування, негативних емоцій з приводу хвороби рідних і близьких.

В естетичному аспекті збиток відчувається у вигляді втрати важливих якостей природного середовища: красивих пейзажів і гармоній ландшафту, пам'ятників історії і т.п.

В престижному аспекті збиток виявляється в негативному відношенні людини до забрудненого району мешкання і місцю відпочинку.

Вказані три види збитку важко піддаються виразу в грошовій формі, але відносно легко їх можна визначити непрямим шляхом.

В натуральній формі збиток виражається в зниженні врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності худоби і птаха, зменшенні терміну служби основних фондів, збільшенні числа захворювань людини, тобто всі результати як наслідки забруднень можуть бути представлені в натуральних показниках: кілограмах, метрах, годинах, умовних одиницях, що мають вартісний вираз.

Соціальний збиток виявляється в підвищеній захворюваності, скороченні тривалості життя і збільшенні витрат населення на боротьбу із забрудненням в домашньому господарстві, зростанні вартості очищення води і т.п.

Економічний збиток (спричинення шкоди) - це фактичні або можливі втрати, негативні зміни природи і живих істот, які виникають від будь яких дій, настання подій і їх комбінацій, що виражаються у вартісній формі.

Правовий аспект збитку виявляється у вигляді грошових штрафів або санкцій і в цьому відношенні він є як би еквівалентом іншої шкоди.

ЕОМ складається з безлічі компонентів, які складають істотні труднощі при їх утилізації. Переробка таких матеріалів після експлуатації устаткування є однією з головних екологічних проблем нашого часу[52].

ВИСНОВОК

банк ризик кредитний ціноутворення

Глибока економічна криза української економіки й існуюче фінансове розбалансування вимагають розуміння економічної природи кредиту, його всеохоплюючого характеру, об'єктивної потреби суспільства в ньому.

Завдання полягає в тім , що б забезпечити грошима відкриту економіку, надати їй можливість працювати. Основним джерелом поповнення обігових коштів підприємств є банківський кредит. До того ж, з огляду на відсутність реальної підтримки державою товаровиробника, кредит стає ще і єдино можливим засобом забезпечення ефективного функціонування підприємств у вітчизняній економіці. Виробник, що хоче залучити позикові засоби на потреби зв'язані з випуском продукції, зацікавлений в ефективному їхньому використанні, тому що без цього неможливо повернути кредит, тим більше виплатити відсотки.

В дипломній роботі було проведено теоретичний аналіз основ банківського кредитування. А саме, визначено ресурсне забезпечення комерційного банку, кредитно-депозитний портфель та його структура, проаналізовано ціноутворення на кредитні ресурси та здійснено аналіз міжбанківського ринку кредитних ресурсів. Крім того було проаналізовано існуючи моделі банківської діяльності і було побудовано економетричні моделі, що дозвилили спрогнозувати обсяги різних видів кредиту та промоделювати структуру кредитно-депозитного портфелю.

В роботі знайшли підтвердження висновки, що банківський кредит є всебічною фінансовою допомогою, що надає можливість розвитку промислових та аграрних підприємств, а формування кредитно-депозитного портфелю і моделювання його структури є одна з першочергових задач, що повинна вирішуватись комерційним банком.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. О банках и банковской деятельности: Закон Украины // Ориентир, 2001. - № 8. - С. 5-12.

2. Закон Украины “О залоге”, 02.10.92.

3. Закон Украины “О страховании”, 07.03.96.

4. Закона Украины “О налогообложении прибыли предприятий”,22.05.97.

5. Положение НБУ “О кредитовании” №246, 29.09.95.

6. Адекенов Т. Банки и фондовый рынок: Анализ. Практика. Эволюция. - М.: Ось-89,1997. - 160 с.

7. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. - М.: Консалтбанкир, 1994.-80 с.

8. Бакстер Н. Банковское дело: стратегическое руководство. - М.: Консалтбанкир, 1998. - 432 с.

9. Банки Украины 1995/96- Киев: Проспект, 1995. -112с. Банки України-1998. - Київ: КОН, 1998. - 557 с. Банки України-1999. - Київ: КОН, 1999. -512с.

10. Банківська енциклопедія / За ред. А.М. Мороза. - Київ: Ельтон, 1993. - 328с.

11. Банківська справа в Україні: Законодавчі і нормативні матеріали / За ред. В.А. Ющенка: У 4 т. - Київ: Ін Юре, 1999.

12. Банковский менеджмент. - Киев: Ин-т. новой экономики, 1998. - 464с.

13. Банковская энциклопедия / Под редакцией профессора Мороза А.М. - Киев: Эльтон, 1993. - С. 147.

14. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998.-576 с.

15. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 1998. - 344 с.

16. Бор М.З., Пятенко В. В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.: Приор, 1995. - 160 с.

17. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ДИС, 1997. - 288 с.

18. Бюллетень Национального банка Украины. - 1998.- №12. - С.3.

19. Вітлинський В.В. Моделювання економіки, - Київ: 2003. - 456 с

20. Вігуру Ж. К, План П., Прост А. Банк очима економіста й бухгалтера. - Київ: Основи, 1997. - 293 с.

21. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банківська статистика. - Київ: УкрІНТЕI, 1998. - 192 с.

22. Грозеан Р.К. Як працювати з банком. - Київ: Основи, 1998. - 343 с.

23. Дзера О.В., Боброва Д.В. Цивільне право України: У 2 т. - Київ: Юрінком, 1999.

24. Диченко М.Б. Ликвидность коммерческого банка. - СПб: Изд-во Снкт-Петербург. ун-та, 1996. - 177 с.

25. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - Київ: Лібра, 1996. -224 с.

26. Киселев В.В. Управление банковским капиталом: Теория и практика. - М.: Экономика, 1997. - 256 с.

27. Клебанова Т.С., Дубровина Н.А., Милов А.В., Полякова О.Ю., Раевнева Е.В. Эконометрия на персональном компьютере. Учебное пособие. - Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002. - 208 с.

28. Кочетков В.Н., Омельченко А.В. Основы экономического анализа банковской деятельности. - Киев: УФИМБ, 1998. - 168 с.

29. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. - Київ: Знання, 1998.- 169 с. Лексис В. Кредит й банки. - М.: Перспектива, 1993.- 120 с.

30. Львов В.С., Иванов В. В. Анализ финансового состояния коммерческих банков: Описательная модель. - М.: Яхтсмен, 1996.- 216 с.

Размещено на Allbest.ru