Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью в ОАО "Балтийский банк"

Понятие ликвидности банка. Анализ деятельности банка ОАО "Балтийский банк", активов и пассивов банка. Структура кредитного портфеля корпоративных клиентов. Повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств. Кредитование физических лиц.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 14.04.2012
Размер файла 383,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Восстановление финансового рынка в 2010 году позволило банку увеличить долю вложений в различные ценные бумаги и прочие инструменты в целом с 14,55% до 31,47%, что превышает рекомендуемые значения (20-25%) и увеличивает уровень риска.

Доля межбанковских кредитов в активах ОАО «Балтийский банк» сократилась с 3,87% до 2,79%, что снизило зависимость и уровень рисков на данном рынке.

Доля денежных средств и счетов в ЦБ РФ сократилась с 21,37% до 10,61% активов. Также снизилась доля основных средств в активах с 7,25% до 6,41%. Активы банка на 10,25% покрываются собственными источниками.

Структура пассивов за 2010 год изменилась незначительно, так, наибольшую долю занимают средства клиентов, причем, в основном физических лиц, что отражает розничную направленность деятельности банка в целом и высокую зависимость от депозитов населения, в структуре которой преобладают краткосрочные вклады (до 1 года). В то же время необходимо отметить низкий уровень межбанковских кредитов.

Рассмотрим структуру активов и пассивов, представим данные таблицы 2.3 на рисунке 2.3.

Активы Пассивы

Рисунок 2.3 - Динамика структуры баланса ОАО «Балтийский банк» за 2009-2010 гг.

Таким образом, согласно данным рис. 6 можно сказать, что за последний год структура активов банка изменилась в сторону увеличения доли вложений в различные финансовые инструменты при сохранении уровня кредитования клиентов, в тоже время снизилась доля денежных средств и счетов в ЦБ.

Структура пассивов за 2010 год практически не изменилась, наибольшую долю сохранили привлеченные средства клиентов, преимущественно физических лиц, доля собственного капитала осталась примерно на прежнем уровне.

Рассмотрим динамику показателей розничного бизнеса ОАО «Балтийский банк» за последние годы в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Динамика показателей обслуживания физических лиц

Показатели

2007

2008

2009

2010

Вклады физических лиц

28,4

29,9

41,8

47,8

Ссудная задолженность физических лиц

11,1

13,8

9,4

10,3

Таким образом, в ОАО «Балтийский банк» отмечается увеличение привлечения средств физических лиц.

Представим данные таблицы 2.4 на рисунке 2.4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.4 - Показатели обслуживания физических лиц, в млрд.руб.

Динамика показателей рис.2.4 свидетельствует о снижении в ОАО «Балтийский банк» объемов кредитования физических лиц, причем основное падение пришлось на 2009 год, в силу объективных причин снижения платежеспособности населения доля заемщиков, соответствующих требованиям банка также снизилось. Наибольшее снижение показало ипотечное кредитование. В этих условиях основное усилие банка было направлено на обеспечение качества кредитного портфеля, без увеличения его объема. Данные меры дали свои результаты и в 2010 году наметился некоторый рост кредитования.

В то же время отмечена положительная динамика привлечения средств физических лиц, причем существенный рост произошел в 2009 году, что связано с ростом ставок по вкладам населения. Это позволило увеличить как число вкладчиков, так и размеры самих вкладов. Такая динамика говорит о том, что у клиентов сохранилось высокое доверие к банку. Данные вклады обеспечивают приток средне- и долгосрочных ресурсов.

Согласно данным рис. за 2009 год произошло существенное увеличение просроченной задолженности, что обусловлено падением доходов населения и серьезными кризисными явлениями в экономике страны в целом. Однако данные 2010 года свидетельствуют о начале положительной динамики, что обусловлено улучшением качества кредитного портфеля.

В то же время наибольшая часть выданных кредитов физическим лицам (более 90%) относится ко второй группе качества, к которой относятся заемщики с умеренным уровнем ликвидности и рентабельности, а также умеренным показателем достаточности капитала, при этом вероятность нарушения условий кредитного договора по данным ссудам оценивается как средняя.

Рассмотрим структуру кредитного портфеля физических лиц ОАО «Балтийский банк» за последние годы в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Структура кредитного портфеля физических лиц

Показатели

2008

2009

2010

млрд.руб.

%

млрд.руб.

%

млрд.руб.

%

Всего выданных кредитов физическим лицам, в т.ч.

13,8

100

9,4

100

10,3

100

потребительские

5,24

38

3,19

34

2,99

29

ипотечные

4,00

29

2,54

27

2,78

27

автокредиты

4,56

33

3,67

39

4,53

44

Таким образом, общая сумма кредитования физических лиц снизилась, а структура кредитов за последние годы поменялась в сторону увеличения доли автокредитования.

Представим данные таблицы 2.5 на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Структура кредитования физических лиц

Таким образом, кредитный портфель физических лиц можно разделить на потребительские, ипотечные и авто кредиты, причем динамика последних лет свидетельствует о снижении доли потребительского сегмента, ввиду роста процентных ставок и уменьшения платежеспособного спроса. В то же время, доля ипотечных кредитов осталась примерно на прежнем уровне, что объясняется комплексом мер правительства по поддержанию данного рынка (программы субсидирования ставок, возможность использования материнского капитала в качестве взносов и т.д.). Рост доли автокредитования в общей структуре также объясняется различными мерами поддержки рынка автопроизводителей и работы программы утилизации старых машин, срок действия которой продлен до конца 2011 г.

В то же время снижение уровня доходов и платежеспособности населения привело к значительному росту просроченной задолженности. Динамика просроченной задолженности физических лиц в ОАО «Балтийский банк» в разрезе видов кредитов физическим лицам представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Объем просроченной задолженности по кредитованию физических лиц в ОАО «Балтийский банк»

Показатели

2008

2009

2010

Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам

49685

72072

57062

По потребительским кредитам

32407

37991

33284

По автокредитам

1907

3739

2117

По ипотечным кредитам

15371

30342

21661

Таким образом, в 2009 году отмечался значительный рост просроченной задолженности по кредитам физических лиц, причем наибольший показатель по потребительским кредитам. В то же время в 2010 году просроченная задолженность снизилась. Представим показатели таблицы 2.6 на рисунке 2.6.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.6 - Динамика показателей просроченной задолженности по кредитованию физических лиц в ОАО «Балтийский банк»

Согласно данным рисунка 2.6 за 2009 год произошло существенное увеличение просроченной задолженности, что обусловлено падением доходов населения и серьезными кризисными явлениями в экономике страны в целом. Однако данные 2010 года свидетельствуют о начале положительной динамики, что обусловлено улучшением качества кредитного портфеля. В то же время наибольшая часть выданных кредитов физическим лицам (более 90%) относится ко второй группе качества, к которой относятся заемщики с умеренным уровнем ликвидности и рентабельности, а также умеренным показателем достаточности капитала, при этом вероятность нарушения условий кредитного договора по данным ссудам оценивается как средняя.

Рассмотрим динамику структуры просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в разрезе сроков просрочки платежей в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам по срокам просрочки

Показатели

2008

2009

2010

Всего просроченной задолженности по кредитам физических лиц, в т.ч.

49685

72072

57062

На срок до 30 дней

7303,7

9009

7018,6

На срок от31 - до 60 дней

3478,0

4468,5

3309,6

На срок от 61 - до 90 дней

1987,4

2882,9

2225,4

На срок от 91 до 180 дней

3478,0

5549,5

4507,9

На срок более 180 дней

33438,0

50162,1

40000,5

Таким образом, наибольшая доля просроченной задолженности составляет просрочку платежей на срок более чем 180 дней.

Представим результаты таблицы 2.7 на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Динамика структуры просроченной задолженности по кредитам физическим лицам за период 2008-2010 гг.

Таким образом, наибольшую долю в просроченной задолженности занимают кредиты с просрочкой платежа более 180 дней, в то же время снизилась доля краткосрочной задолженности. Данную тенденцию можно охарактеризовать как отрицательную, рост сроков по задолженности может свидетельствовать о повышении риска их невозврата. Рассмотрим динамику показателей корпоративных клиентов ОАО «Балтийский банк» за 2007-2010 гг. в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Динамика показателей обслуживания корпоративных клиентов

Показатели

2007

2008

2009

2010

Привлеченные средства корпоративных клиентов

10,1

9,4

8,9

7,9

Кредитование корпоративных клиентов

15,5

16,4

14,4

15,3

Таким образом, в ОАО «Балтийский банк» отмечается снижение привлечения средств корпоративных клиентов, при этом объем кредитования остается также несколько снизился за 2009-2010 годы по сравнению с 2008.

Представим данные таблицы 2.8 на рисунке 2.8.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.8 - Показатели обслуживания корпоративных клиентов

В целом за анализируемый период в ОАО «Балтийский банк» отмечается отрицательная динамика показателей, как привлечения, так и кредитования корпоративных клиентов. За последние годы произошло снижение корпоративной клиентской базы, новых клиентов практически не привлекалось, что можно считать существенным недостатком в работе соответствующих отделов. В то же время за 2010 год произошло некоторое увеличение показателей кредитования предприятий.

Рассмотрим структуру корпоративного кредитного портфеля ОАО «Балтийский банк» в 2009-2010 гг. на рисунке 2.9.

2009 год

2010 год

Рисунок 2.9 - Структура кредитного портфеля корпоративных клиентов

ликвидность банк кредитный вклад

Как свидетельствуют данные рис.9. кредитный портфель банка достаточно диверсифицирован. Так, отраслевая структура корпоративных кредитов позволяет банку избегать высокой концентрации вложений в одной отрасли, не высокая доля строительной отрасли позволила минимизировать потери от кризиса на этом рынке в 2009 году.

Анализ динамики структуры корпоративных клиентов показал, что за последний год доля производственных предприятий снизилась, так, уменьшился объем кредитования промышленных предприятий, строительных и сельскохозяйственных. В то же время возрос объем кредитования страховых, финансовых и торговых компаний, а также компаний в области связи и транспортных предприятий, причем выросла доля средних и малых предприятий, участвующих в программе государственной поддержке малого предпринимательства.

Далее рассмотрим структуру привлеченных средств ОАО «Балтийский банк» в 2008-2010 гг. на рис. 2.10.

Рисунок 2.10 - Структура привлеченных средств ОАО «Балтийский банк»

Как свидетельствуют данные рисунка 2.10, в структуре привлеченных средств за последние годы произошли существенные изменения. Так, ОАО «Балтийский банк» в 2008 году около 9% составляли средства ЦБ РФ, выделенные на поддержку ликвидности банка ввиду кризиса на рынке, однако уже в 2009 году банк отказался от данного источника финансирования и стал наращивать долю депозитов клиентов, причем за счет вкладов физических лиц, доля которых выросла с 67,6% в 2008 г. до 84,2% в 2010 г. Это объясняется ростом процентных ставок по депозитам в 2009 году.

В тоже время в структуре источников финансирования отмечается снижение доли других средств, так, значительно уменьшился объем депозитов корпоративных клиентов с 21,3% в 2008 до 13,9% в 2010. Также снизился в трое объем выпущенных долговых бумаг.

В целом, можно отметить тенденцию усиления специализации банка на обслуживании физических лиц, однако снижение диверсификации привлеченных средств может увеличить риски ликвидности в будущем, например, в случае возникновения ситуации, в которой население будет забирать свои вклады.

2.3 Анализ ликвидности банка

Для оценки эффективности деятельности ОАО «Балтийский банк» по управлению ликвидностью проведем анализ показателей ликвидности исходные данные для расчета приведены в таблице

Таблица 2.9 - Исходные данные для расчета показателей ликвидности

Показатели

2007

2008

2009

2010

Ссудная задолженность

26650787

30173409

23791335

26232263

Сумма вкладов клиентов, не являющихся кредитными организациями

38472508

39398325

50941506

55742839

Быстрореализуемые активы

27578630

20904087

25584399

19637567

Наиболее ликвидные активы

28268096

37493395

42015315

25176368

Краткосрочные обязательства банка

34473288

37872116

42872770

50352735

Далее проведем расчет показателей ликвидности в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Анализ показателей ликвидности

Показатель

2007

2008

2009

2010

Изменение

оценка ликвидности по запасам по формуле (1)

69,3

76,6

46,7

47,1

-22,2

коэффициент абсолютной ликвидности по формуле (2)

0,80

0,75

0,60

0,39

-0,41

коэффициент покрытия краткосрочных обязательств по формуле (3)

0,82

0,99

0,98

0,50

-0,32

Коэффициент ликвидности снизился ввиду того, что банк стал меньше предоставлять кредитов. В целом значения показателей, характеризующих ликвидность, находятся на достаточном уровне, однако отмеченная тенденция отражает возможность возникновения у банка напряженного положения с ликвидностью в будущем.

Представим результаты расчетов показателей ликвидности, определенных в соответствие с Инструкцией ЦБ РФ Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков» (в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.11.2010 №2513-У). Данным нормативным актов выделяются следующие показатели: норматив мгновенной ликвидности, норматив текущей ликвидности и норматив долгосрочной ликвидности.

Представим данные о показателях ликвидности ОАО «Балтийский банк» за 2007-2010 гг. в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Показатели ликвидности ОАО «Балтийский банк» за 2007-2010 гг.

n/n

Показатели

Норматив

2007

2008

2009

2010

Изменение

1

Мгновенная ликвидность

15%

37,9

88,6

124,1

123,8

+85,9

2

Текущая ликвидность

50%

70,3

75,3

121,1

125,9

+55,6

3

Долгосрочная ликвидность

120%

110,0

50,5

24,0

43,7

-66,3

Таким образом, динамика показателей ликвидности ОАО «Балтийский банк» за анализируемый период свидетельствует об исполнении банком требуемых нормативов.

Так, минимально допустимое значение норматива мгновенной ликвидности установлено в 15%, значит, банку необходимо своевременно и в полном объеме погасить не менее 15% своих краткосрочных обязательств. Как видно, ОАО «Балтийский банк» в течение последних лет соблюдает данные параметры, причем, отмечается даже рост уровня краткосрочных активов.

Минимально допустимое значение норматива текущей ликвидности установлено в 50%, значит, банку необходимо покрывать не менее половины обязательств, со сроком погашения 1 месяц ликвидными активами. Динамика данного показателя ОАО «Балтийский банк» за последние годы говорит о соответствие нормативным требованиям, причем отмечается рост запаса прочности, за счет увеличения активов с соответствующим сроком погашения.

Для долгосрочной ликвидности установлен норматив максимально допустимого значения показателя - 120%, т.е. разрешается до 20% долгосрочных вложений формировать за счет краткосрочных обязательств. Так, ОАО «Балтийский банк» за анализируемый период соблюдал требуемые нормативы, однако динамика снижения показателя свидетельствует об уменьшении долгосрочных вложений в структуре активов.

Проведем оценку показателей ликвидности в соответствие с требованиями Указания ЦБ РФ Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» (в ред. от 27.10.2009). Данным нормативным актов предусматривается расчет обобщающего коэффициента по группе показателей оценки ликвидности. Представим данные о расчете в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Расчет обобщающего показателя ликвидности ОАО «Балтийский банк» за 2010г.

n/n

Показатель

Значение

Балл

Вес

Балл?Вес

1

Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств

52,2%

1

2

2

2

Показатель мгновенной ликвидности

123,8%

1

3

3

3

Показатель текущей ликвидности

125,9%

1

3

3

4

Показатель структуры привлеченных средств

42,2%

3

2

6

5

Показатель зависимости от межбанковского рынка

-3,0%

1

2

2

6

Показатель риска собственных вексельных обязательств

1,6%

1

2

2

7

Показатель небанковских ссуд

47,1%

1

1

1

8

Показатель усреднения обязательных резервов

-

1

2

2

9

Показатель обязательных резервов

0

1

2

2

10

Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков

55,5%

1

2

2

11

Итого

Х

12

21

25

12

Обобщающий коэффициент

25/21=1,2

Таким образом, значение обобщающего коэффициента по группе показателей оценки ликвидности не превышает порогового значения (2,3), и свидетельствует о том, что уровень финансовой устойчивости ОАО «Балтийский банк» в 2010 году находится на удовлетворительном уровне.

В целом можно сказать, что в ОАО «Балтийский банк» деятельность по управлению ликвидностью достаточно эффективна. Банк полностью выполняет обязательные нормативы по ликвидности.

В качестве основного в ОАО «Балтийский банк» используется метод управления ликвидностью - расширение масштаба пассивных операций, направленных на привлечение дополнительных средств клиентов, в основном физических лиц, что позволяет банку обеспечивать потребности в ликвидных средствах. Как свидетельствует анализ баланса, рост депозитов за последний период составил на 44,9%, преимущественно за счет вкладов физических лиц на 68,4%.

Однако тенденция снижения некоторых показателей ликвидности повышает вероятность возникновения у банка напряженного положения с ликвидностью в будущем. Таким образом, необходимо провести мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью ОАО «Балтийский банк» в целях снижения риска ухудшения ликвидности в будущем.

Выводы:

Анализ основных показателей деятельности ОАО «Балтийский банк» за последние годы показал, что банку удалось преодолеть кризисные явления экономики и даже добиться положительной динамики в наращивании объемов привлечения средств клиентов, наибольшую долю которых составляют физические лица.

Антикризисные меры банка были в первую очередь направлены на улучшение качества кредитного портфеля, показатели ликвидности говорят о росте в его структуре краткосрочных вложений. Кроме того, банк наращивает объемы вложений в различные финансовые инструменты (ценные бумаги), что может увеличить риски в случае нестабильности на данном рынке.

Анализ динамики и структуры баланса банка показал, что за последние годы общий объем активов увеличивался ежегодно, несмотря на кризисные явления на рынке. Однако, показатели кредитования в целом за период снизились, хотя данные 2010 года показали положительную динамику.

Проведенный анализ кредитного портфеля физических лиц показал, что за последнее время существенно снизилась доля потребительского кредитования населения по причине роста процентных ставок и падения платежеспособности. Данные проблемы напрямую сказались и на росте просроченной задолженности, причем срок просрочки вырос, что увеличивает риски не возврата кредита.

Анализ структуры привлеченных средств за последние годы рост доли вкладов физических лиц, при одновременном снижение доли других средств.

Тенденции снижения диверсификации привлеченных средств может увеличить риски ликвидности в будущем.

В целом банк за анализируемый период полностью соблюдал все требования к выполнению нормативов по ликвидности. Однако некоторые показатели демонстрируют отрицательную динамику, что повышает риск ликвидности в будущем. Для снижения данного риска необходимо провести мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью ОАО «Балтийский банк».

Глава 3. Мероприятия по совершенствованию управления ликидностью в ОАО «Банк балтийский!

3.1 Предложения по управлению ликвидностью ОАО «Банк Балтийский»

В качестве основных причин риска ликвидности ОАО «Балтийский банк» можно выделить следующие:

- снижение кредитования, доля которого в активах уменьшилась с 60,9% в 2007 г. до 41,4% в 2010 г. с одновременным ростом вложений в финансовые инструменты и их доли в активах до 31,47%, что превышает рекомендуемые значения (20-25%);

- увеличение просроченной задолженности, причем с просрочкой платежа более 180 дней, что свидетельствует о росте риска не возврата кредитов;

- повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств до 84,2%, что снижает диверсификацию источников финансирования.

Для минимизации негативного влияния данных проблем на уровень ликвидности банка необходимо провести следующие мероприятия:

- Увеличение доли кредитования населения, за счет расширения ассортимента предложения по краткосрочному кредитованию;

- Снижение просроченной задолженности за счет улучшения системы по контролю за качеством заемщиков;

- Снижение вложений в ценные бумаги для уменьшения рисков ликвидности;

- Диверсификация привлеченных средств за счет увеличения корпоративных депозитов предприятий в различных сферах деятельности.

Как показал анализ, наибольшее снижение по кредитованию в ОАО «Балтийский банк» отмечено в сфере потребительского кредита населения. Проведем анализ предложений на рынке потребительского кредитования в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Виды предложений по потребительскому кредитованию на рынке

Банк

Вид кредита

Сумма кредита

Ставка в рублях, %

Срок кредита

Балтийский Банк

Потребительский кредит без обеспечения

От 20 до 200 тыс.руб.

22%

От 1 до 2 лет

-

Потребительский кредит под поручительство

От 50 до 1000 тыс.руб.

18,5%

От 1 до 5 лет

Сбербанк

Потребительский кредит без обеспечения

До 750 тыс.руб.

17,1-19,9%

От 1 до 5 лет

-

Потребительский кредит под поручительство

До 1,5 млн.руб.

15,3-17,9%

От 1 до 5 лет

Банк Возрождение

Потребительский кредит без обеспечения

От 30 до 500 тыс.руб.

19%

До 100 тыс.руб. до 3 лет, более 100 тыс.руб. до 5 лет

-

Потребительский кредит под поручительство

От 50 до 1000 тыс.руб.

17%

До 100 тыс.руб. до 3 лет, более 100 тыс.руб. до 6 лет

ОТП Банк

Потребительский кредит без обеспечения

От 15 до 750 тыс.руб.

14,9-19,9%

16,9-20,9%

19,9-25,9%

1-12 мес.

13-24 мес.

25-60 мес.

-

Потребительский кредит под поручительство

От 15 до 750 тыс.руб.

10,9-15,9%

13,9-18,9%

17,9-23,9%

1-12 мес.

13-24 мес.

25-60 мес.

Банк Восточный экспресс

Потребительский кредит без обеспечения

От 5 до 150 тыс.руб.

От 15 до 750 тыс.руб.

20,9-23%

18,9 -19,9%

От 6 мес. до 5 лет

От 3 мес. до 3 лет

Промсвязь банк

Потребительский кредит без обеспечения

От 30 до 750 тыс.руб.

16,9-23,9%

От 1 до 60 мес.

Банк 24.ру

Потребительский кредит без обеспечения

От 150 тыс.руб.

18%

22%

24%

28%

3-12 мес.

12-36 мес.

36-60 мес.

60-84 мес.

Таким образом, можно сказать, что на потребительские кредиты населению сохраняются довольно высокие процентные ставки, особенно по кредитам без обеспечения, что обусловлено повышенным риском их не возврата. Также необходимо отметить, что по указанным ставкам кредиты предоставляются только клиентам при наличии у них «хорошей» кредитной истории, в противном случае размер ставок увеличивается.

Сравнивая предложения ОАО «Балтийский банк» по потребительскому кредитованию с условиями других банков можно сделать вывод, что в некоторых банках предлагаются и более выгодные для заемщика условия. К тому же некоторые банки предлагают краткосрочные кредиты сроком до одного года. Так, широко представлено предложение по срокам от 1 мес. до года, причем во многих банках предлагается услуга выдачи кредита наличными деньгами.

Следовательно, для развития кредитования населения необходимо снизить процентные ставки, с одновременным ужесточением требований к качеству заемщика. Так, необходимо уменьшение средней ставки по потребительским кредитам без обеспечения на 1-1,5%.

Также требуется увеличить ассортимент предложений по кредитованию за счет предложений краткосрочных кредитов до 1 года.

Диверсификация кредитных продуктов позволит улучшить структуру кредитного портфеля повысить устойчивость и ликвидность банка, что в условиях нестабильной экономической обстановки является серьезным конкурентным преимуществом.

В целях улучшения структуры кредитного портфеля предлагается использовать в практике потребительского кредитования краткосрочные кредиты на срок от 1 мес. Увеличение в структуре кредитного портфеля доли краткосрочных кредитов положительным образом скажется на финансовых показателях банка.

Рассматривая задолженность по кредитам можно сказать, что наибольшая просрочка платежей отмечается по потребительскому кредитованию. В целях решения данной проблемы необходимо в случае существенной просрочки платежа требовать погашения кредита, а также не возобновлять кредитование лиц, у которых истекает срок погашения. Кроме того, необходимо усилить работу по проверке и оценки качества потенциального заемщика. Данные меры позволят минимизировать потери от не возврата кредитов.

На рынке потребительского кредитования существует серьезная конкуренция. В борьбе за клиента банки стараются максимально упростить условия предоставления кредита, при этом риск не возврата такого кредита тоже возрастает. В результате в зависимости от риска возрастает и процент, взимаемый с клиента за пользование кредитом.

В ОАО «Балтийский банк» принят следующий процесс принятия решения по выдаче потребительского кредита клиенту, он состоит в следующем: работник кредитного отдела получает пакет документов от заемщика, проводит их исследование с целью определения достоверности, точности указанных данных, составляет заключение.

Затем к рассмотрению потенциального заемщика привлекаются служба безопасности и юридическая служба, в случае не обнаружения негативной информации о клиенте и его кредитной истории принимается решение о выдачи кредита.

В качестве положительных моментов данной системы принятия решений можно выделить следующее: все решения по кредитам принимаются исходя из анализа предоставляемых заемщиком данных, а также исследования различных характеристик клиента, его жизненной ситуации и кредитной истории. В то же время данная система не позволяет быстро принять решение о выдаче кредита, что является недостатком при краткосрочном кредитовании, где в большинстве случаев выдается кредит на незначительную сумму на короткий срок. Затягивание процесса приятия решения нивелирует эффект экспресс-кредитования и отрицательно сказывается на конкурентоспособности банка.

На сегодняшний день в ОАО «Балтийский банк» в отношении потребительского кредитования применяется логический метод определения кредитоспособности заемщика. Он опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заемщика.

Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка составляет "обобщенный образ" заявителя на ссуду и сравнивает его с установленным стандартом заемщика. Дополнительно проводится анализ платежеспособности и данных по кредитной истории потенциальных клиентов. С этой целью ОАО «Балтийский банк» пользуется информационными услугами таких кредитного бюро как: Национальное бюро кредитных историй (более 36 миллионов кредитных историй), «Экспириан-Интерфакс» (около 7 миллионов кредитных историй), которые постоянно аккумулируют и обобщают информацию о финансовом и имущественном положении потенциальных заемщиков.

В итоге процесс проверки заемщика может затянуться, причем не зависимо от размера кредита.

В то же время анализ показателей потребительского кредитования ОАО «Балтийский банк» за последние годы показывает, что доля просроченных кредитов весьма значительна (по потребительским кредитам достигает 7-8%). Следовательно, необходимо усовершенствовать систему оценки финансового состояния потенциального заемщика. Предлагается следующая схема управления принятием решения о выдаче кредита физическим лицам (таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Система принятия решений по выдаче потребительского кредита

Подразделение банка

Функции

Отдел кредитования физических лиц

прием заявок на кредит;

сбор документов;

визуальная оценка;

расчет платежеспособности заемщика;

оформление документов по ссуде

Отдел авторизации

проверка информации по информационным источникам;

проверка по телефону места работы и места жительства клиента;

проверка соответствия параметров оформляемой сделки нормативным требованиям банка;

принятие решения о предоставлении кредита при сумме кредита до 150 тыс.руб.

Кредитный комитет

принятие решения о предоставлении кредита при сумме кредита свыше 150 тыс.руб.

Отдел финансового контроля

проверка соответствия параметров оформляемой сделки нормативным требованиям банка при сумме кредита свыше 1 млн. руб.

Юридический отдел

проверка соответствия параметров оформленных кредитов требованиям нормативных документов банка;

проверка правильности оформления документов по выданным кредитам;

анализ качества работы отдела авторизации и кредитного отдела.

Отдел урегулирования рисков по потребительским кредитам

создание, внедрение и сопровождение моделей оценки заемщиков;

управление кредитными рисками в потребительском кредитовании.

Данная система позволит ускорить процесс принятия решений по краткосрочным кредитам и при этом организовать поэтапную проверку клиентов в случае кредитов на значительные суммы и длительный срок.

Для улучшения качества оценки кредитоспособности клиентов - физических лиц для принятия решения о выдаче краткосрочных кредитов в ОАО «Балтийский банк» предлагается использовать модель подсчета баллов рейтинга клиента по следующим показателям.

1. Информация о клиенте. За отсутствие неблагоприятной информации кредитно-справочного бюро клиент получает 10 баллов.

2. Способность погашать задолженность:

- до 60% - 0 баллов;

- от 61 до 80% - 10 баллов;

- от 81 до 100% - 20 баллов.

3. Наличие обеспечения:

- от 0 до 25% - 1 балл;

- от 25 до 50% - 4 баллов;

- от 51 до 75% - 7 баллов;

- от 76 до 100% - 12 баллов;

- более 100% - 20 баллов.

4. Наличие имущества - 10 баллов.

5. Кредиты, полученные в банке ранее.

- кредит погашался своевременно - 15 баллов

- не пользовался ранее кредитом - 5 баллов;

- ссуды погашались несвоевременно - 0 баллов.

6. Профессиональная квалификация.

- отсутствие квалификации - 0 баллов;

- вспомогательный персонал - 2 баллов;

- специалисты - 7 баллов;

- служащие - 9 баллов;

- пенсионеры - 1 баллов;

- управленцы- 13 баллов.

7. Срок работы на последнем рабочем месте:

- до 1 года - 0 баллов;

- до 2-х лет - 2 баллов;

- до трех лет - 4 баллов;

- до пяти лет - 7 баллов;

- более пяти лет - 14 баллов;

- пенсионеры - 0 баллов.

8. Сфера занятости:

- государственная служба - 10 баллов;

- другие сферы - 5 баллов;

9. Возраст заявителя:

- до 20 лет - 0 баллов;

- до 25 - 2 баллов;

- до 30 - 8 баллов;

- до 35 - 11 баллов;

- до 40 - 14 баллов;

- до 50 - 16 баллов;

- до 60 - 2 баллов;

- более 60 лет - 1 балл.

10. Семейное положение:

- не женат (не замужем) - 8 баллов;

- состоит в браке - 14 баллов;

11. Способ найма жилища.

- не имеющий жилища - 0 баллов;

- имеющий жилище по найму - 5 баллов;

- жилье в собственности - 10 баллов.

12. Количество иждивенцев:

- нет - 10 баллов;

- 1 - 7 баллов;

- 2 - 5 баллов;

- 3 - 2 баллов;

- 4 и более - 0 баллов.

После окончательного подсчета полученных баллов будет приниматься окончательное решение о возможности кредитования. Так, при набранной потенциальным заемщиком суммы более 80 баллов сотрудник отдела кредитования ОАО «Балтийский банк» принимает положительное решение о выдаче кредита самостоятельно.

В случае если клиент набирает от 61 до 80 баллов для принятия решения о выдаче необходимо проконсультироваться с вышестоящим менеджером отдела. Если претендент на получение потребительского кредита не набирает 60 баллов, ему отказывают.

В целях поддержания эффективности данной системы оценки необходимо проводить систематическую проверку модели для корректировки шкалы оценок, в случае появления неблагополучных ссуд, разрешение на выдачу которых было получено в результате данной проверки.

Данный метод также позволяет банку управлять с помощью критической суммы оценочных баллов сокращением или увеличением потребительского кредитования в зависимости от соотношения "плохих" и "хороших" ссуд. Так, при улучшении динамики такого соотношения Сбербанк, для расширения своей клиентской базы и получения дополнительного дохода, может сознательно пойти на увеличение кредитного риска, снизив критическую сумму "проходных" для кредитных заявок баллов.

В целях управления ликвидностью ОАО «Балтийский банк» необходимы меры по снижению вложений в ценные бумаги, для соответствия рекомендованным показателям 20-25% в структуре активов. Следовательно необходимо реализовать данных финансовых инструментов на сумму - 4103135 тыс.руб. Это позволит снизить риск ликвидности, связанный с нестабильностью на фондовом рынке и улучшить структуру активов банка.

Для улучшения структуры привлеченных средств банку необходимо расширить спектр финансовых источников средств за счет межбанковского кредитования и роста депозитов по корпоративным клиентам.

Так, увеличение средств кредитных организаций в 10 раз позволит ОАО «Балтийский банк» повысить объем финансирования кредитных операций, но не превысить доли 1% данного вида финансирования в структуре привлеченных средств, что не скажется отрицательным образом на риске ликвидности.

Для роста числа депозитов различных не кредитных организаций ОАО «Балтийский банк» необходимо улучшить работу с корпоративными клиентами. Так, в частности,

- Усилить рекламную компанию по продвижению банка и его услуг на корпоративном рынке;

- Снизить ставки на обслуживание счетов организаций;

- Привлекать корпоративных клиентов, получивших кредитную линию от ОАО «Балтийский банк» к переходу на полное обслуживание счетов предприятия в банке, предложив улучшение условий кредитования и снижение процентных ставок.

Данные мероприятия помогут увеличить долю корпоративных клиентов в структуре депозитов банка, а также улучшить качество обслуживания и конкурентоспособность на рынке.

3.2 Оценка эффективности предложений

Рассмотрим результаты от реализации предложенных мероприятий для ОАО «Балтийский банк».

Планируется, что расширение ассортимента потребительского кредитования за счет предложения краткосрочных кредитов позволит ОАО «Балтийский банк» увеличить клиентскую базу и повысить лояльность уже имеющихся заемщиков. Прогнозируется, что данные мероприятия положительно скажутся на показателях деятельности банка на рынке кредитования физических лиц (таблица 3.3)

Таблица 3.3 - Прогноз кредитования физических лиц

Показатели

2010

прогноз

Изменение

Ссудная задолженность, всего

26232263

30335398

+4103135

В т.ч. кредиты физическим лицам

10301411

14404546

+4103135

Таким образом, кредитование физических лиц в прогнозном периоде увеличится на 39,83%:

Представим результаты изменения объема кредитования физических лиц на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Прогноз роста кредитования физических лиц

Расширение ассортимента предоставляемых кредитных продуктов позволят ОАО «Балтийский банк» увеличить объем кредитования физических лиц на 20%, что повысит объем кредитования до 14,4 млрд.руб. Кроме того, рост краткосрочных вложений в структуре кредитного портфеля позволят улучшить показатели ликвидности, в частности, норматив мгновенной и текущей ликвидности банка.

Меры по усилению контроля за просроченной задолженностью, а также повышение эффективности работы системы принятия решений по предоставлению кредита, позволит ОАО «Балтийский банк» снизить долю просрочки, что положительным образом скажется на уровне ликвидности банка в целом (см. таблицу 3.4).

Таблица 3.4 - Снижение объема просроченной задолженности по кредитованию физических лиц

Показатели

2010

прогноз

Изменение

Ссудная задолженность всего

26232263

30335398

+4103135

Просроченная задолженность, в т.ч.

65311

56349

-8962

Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам

57062

48100

-8962

По потребительским кредитам

33284

29400

-3884

По автокредитам

2117

1700

-4117

По ипотечным кредитам

21661

17000

-4661

Планируется, что сумма просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в прогнозном периоде снизится и не будет превышать 0,158% от общей ссудной задолженности:

Таким образом, общий объем просроченной задолженности снизится на 8962 тыс.руб.

Сумма просроченной задолженности по потребительским кредитам составит 61,12% от общей просроченной задолженности:

Сумма просроченной задолженности по автокредитам составит 3,53% от общей просроченной задолженности:

Сумма просроченной задолженности по ипотечным кредитам составит 35,35% от общей просроченной задолженности:

На рисунке 3.2 представлен прогноз динамики показателей просроченной задолженности по кредитам физическим лицам ОАО «Балтийский банк» при реализации предложенных мер по совершенствованию системы оценки заемщика (рис.3.2).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3.2 - Прогноз динамики показателей просроченной задолженности по кредитованию физических лиц в ОАО «Балтийский банк»

В целом, планируется, что применение предложенной системы оценки заемщиков позволит ОАО «Балтийский банк» повысить доступность потребительских кредитов для населения, что увеличит объем кредитного портфеля на 4103135 тыс.руб. Кроме того, мероприятия улучшат качество кредитного портфеля и финансовые показатели банка, в частности снизят долю просроченной задолженности по потребительским кредитам. Таким образом, можно сказать, что совершенствование системы оценки клиентов приведет к уменьшению уровня просроченных кредитов, а также снижению объемов резервирования под обесценивание кредитов, что скажется на улучшении показателей доходности банка.

Меры по снижению вложений в ценные бумаги, путем реализации их на общую сумму - 4103135 тыс.руб. позволят снизить долю данных финансовых инструментов в структуре активов до 25% и соответствовать рекомендованным значениям, а также улучшить структуру активов и снизить риск ликвидности.

Рассмотрим изменения в структуре активов ОАО «Балтийский банк» после проведения мероприятий в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Изменение структуры активов ОАО «Балтийский банк»

n/n

Наименование статьи

2010

прогноз

Изменение структуры, %

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

I. Активы

1

Денежные средства

4682636

7,39

4682636

7,39

-

2

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ

2038630

3,22

2038630

3,22

-

2.1

Обязательные резервы

466377

0,74

466377

0,74

-

3

Средства в кредитных организациях

1771389

2,79

1771389

2,79

-

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4995094

7,88

2725665

4,3

-3,58

5

Чистая ссудная задолженность

26232263

41,38

30335398

47,86

+6,48

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы для продажи

14954931

23,59

13121225

20,7

-2,89

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

40

0,0001

40

0,0001

-

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

-

0

-

-

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

4064720

6,41

4064720

6,41

-

9

Прочие активы

4647898

7,33

4647898

7,33

-

10

Всего активов

63387561

100,00

63387561

100,00

-

Таким образом, сумма чистой ссудной задолженности составит:

Сумма чистых вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток снизятся:

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы для продажи также снизятся на:

Представим полученные результаты структуры активов в виде рисунка 3.3.

Рисунок 3.3 - Прогноз структуры активов ОАО «Балтийский банк»

Таким образом, меры по расширению предложения по кредитованию физических лиц, улучшению системы контроля за заемщиками и просроченной задолженностью, а также снижение доли вложений в ценные бумаги позволят улучшить структуру активов баланса и снизить риски ликвидности в будущем.

Реализация таких мероприятий по привлечению новых корпоративных клиентов как: проведение активной рекламной компании, снижение ставок по обслуживанию, улучшение условий кредитования позволит ОАО «Балтийский банк» увеличить объем таких депозитов на 668155 тыс.руб.

Представим прогнозные показатели роста привлечения корпоративных клиентов ОАО «Балтийский банк» в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Прогноз изменения структуры привлеченных средств

Наименование статьи

2010

прогноз

Изменение, тыс.руб.

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

0

0

-

Средства кредитных организаций

49997

0,09

568322

1,0

518325

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.

55742839

98,08

55224514

97,17

-518325

-Вклады физических лиц

47845726

84,2

46659246

82,1

-1186480

-Корпоративные депозиты

7897113

13,9

8565268

15,07

668155

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

-

Выпущенные долговые обязательства

162036

0,29

162036

0,29

-

Прочие обязательства

877340

1,54

877340

1,54

-

Всего привлеченных средств

56832212

100

56832212

100

Таким образом, сумма средств кредитных организаций увеличится на 518325 тыс.руб. и составит:

Также возрастет сумма привлеченных средств корпоративных клиентов на 668155 тыс.руб. и составит:

Кроме того, сумма средств физических лиц снизится на 1186480 тыс.руб. и составит:

Следовательно, общая сумма средств клиентов составит:

Представим прогнозные показатели роста привлечения корпоративных клиентов ОАО «Балтийский банк» на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 - Прогноз привлечения средств корпоративных клиентов
ОАО «Балтийский банк»

Таким образом, данные меры помогут повысить объем привлеченных средств корпоративных клиентов на 8,5%, и приблизится к уровню этого показателя в 2009 году, что положительным образом скажется в целом на структуре привлеченных средств ОАО «Балтийский банк».

Кроме того, в целях диверсификации источников финансирования банковских операций планируется расширить применение межбанковского кредитования, увеличив его долю до 1%.

В комплексе данные мероприятия позволят улучшить структуру привлеченных средств ОАО «Балтийский банк». На рисунке 3.5 представлена структура привлеченных средств.

Так, доля корпоративных клиентов в структуре привлеченных средств вырастет по сравнению с 2010 годом с 13,9% до 15,2%, что позволит несколько снизить долю вкладов физических лиц. Также возрастет доля межбанковского кредитования в структуре финансирования операций ОАО «Балтийский банк».

2010 год.

прогноз

Рисунок 3.5 - Прогноз структуры привлеченных средств
ОАО «Балтийский банк»

Таким образом, меры, направленные на увеличение корпоративных депозитов и заимствования на межбанковском рынке позволит ОАО «Балтийский банк» улучшить структуру привлеченных средств, что положительным образом скажется на показателях ликвидности банка.

Далее проведем оценку изменения показателей ликвидности ОАО «Балтийский банк» в результате реализации предложенных мероприятий по управлению ликвидностью, исходные данные для расчета показателей в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Исходные данные для расчета показателей ликвидности

Показатели

2010

прогноз

Изменение

Ссудная задолженность

26232263

30335398

+4103135

Сумма вкладов клиентов, не являющихся кредитными организациями

55742839

55224514

-518325

Быстрореализуемые активы

19637567

19637567

-

Наиболее ликвидные активы

25176368

25176368

-

Краткосрочные обязательства банка

50352735

46756112

-3596623

Таким образом, в результате проведенных мероприятий сумма быстро реализуемых и наиболее ликвидных активов не изменится, в то же время сумма краткосрочных обязательств банка снизится за счет снижения доли краткосрочных и роста доли долгосрочных вкладов ввиду увеличения привлечения средств корпоративных клиентов. Расчет показателей ликвидности в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Прогноз показателей ликвидности

Показатель

2010

прогноз

Изменение

оценка ликвидности по запасам по формуле (1)

47,1

54,9

+7,8

коэффициент абсолютной ликвидности по формуле (2)

0,39

0,42

+0,03

коэффициент покрытия краткосрочных обязательств по формуле (3)

0,50

0,54

+0,04

Таким образом, реализация предложенных мероприятий по управлению ликвидностью позволят ОАО «Балтийский банк» повысить показатели ликвидности. Так, коэффициент ликвидности по запасам вырастет ввиду того, что банк увеличит кредитование физических лиц за счет расширения ассортимента предложений по краткосрочным кредитам.

Коэффициенты абсолютной ликвидности и покрытия повысятся, т.к. в структуре обязательств банка снизится доля срочных вкладов физических лиц и вырастет объем вложений корпоративных клиентов.

В целом изменения показателей, характеризующих ликвидность, позволят выйти из отрицательной динамики и существенно снизить возможность возникновения у банка напряженного положения с ликвидностью в будущем.

Следовательно, можно сделать вывод, что предложенные мероприятия по управлению ликвидностью ОАО «Балтийский банк» повысят уровень ликвидности банка и снизят риск возможных проблем с ликвидностью.

Выводы:

Основными причинами риска ликвидности ОАО «Балтийский банк» являются: снижение кредитования с одновременным ростом вложений в финансовые инструменты; увеличение просроченной задолженности; повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств.

В целях снижения негативного влияния данных проблем на уровень ликвидности банка рекомендуется провести следующие мероприятия:

- Увеличение доли кредитования населения, за счет расширения ассортимента предложения по краткосрочному кредитованию;

- Снижение просроченной задолженности за счет улучшения системы по контролю за качеством заемщиков;

- Снижение вложений в ценные бумаги для уменьшения рисков ликвидности;

- Диверсификация привлеченных средств за счет увеличения корпоративных депозитов предприятий в различных сферах деятельности.

Реализация предложенных мероприятий по управлению ликвидностью ОАО «Балтийский банк» позволит увеличить ликвидность банка и снизит риск возможных проблем с ликвидностью.

Кроме того, меры, направленные на привлечение потенциальных заемщиков и корпоративных вкладчиков дадут возможность банку улучшить качество обслуживания и повысить конкурентоспособность на рынке.

Заключение

По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы:

Понятие ликвидность означает способность банка покрыть свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме, не ухудшая при этом финансовое положение.

Ликвидными считаются активы, легко трансформирующиеся в наличность с минимальным риском или без него. По степени ликвидности активы банка подразделяют на наиболее ликвидные и наименее ликвидные. При этом уровень ликвидности банка определяется как способностью за счет суммы наличных средств и других ликвидных активов, а также за счет быстрой мобилизации средства из других источников обеспечить в полном объеме и в срок погашение обязательств. В связи с этим в практике финансового анализа различают несколько показателей ликвидности: мгновенную, текущую и долгосрочную.

Оценка ликвидности банка включает в себя структурный анализ активов и пассивов, а также коэффициентный анализ показателей ликвидности.

Основными способами управления ликвидностью банка являются: управление коммерческими ссудами, перемещение активов, метод ожидаемого дохода и управление пассивами. Кроме того, уровень ликвидности может регулироваться и Центральным Банком, через установление обязательных нормативов ликвидности.

Проблемы управления ликвидностью были рассмотрены на примере деятельности ОАО «Балтийский банк».

Анализ основных показателей деятельности ОАО «Балтийский банк» за последние годы показал, что банку удалось преодолеть кризисные явления экономики и даже добиться положительной динамики в наращивании объемов привлечения средств клиентов, наибольшую долю которых составляют физические лица.

Антикризисные меры банка были в первую очередь направлены на улучшение качества кредитного портфеля, показатели ликвидности говорят о росте в его структуре краткосрочных вложений. Кроме того, банк наращивает объемы вложений в различные финансовые инструменты (ценные бумаги), что может увеличить риски в случае нестабильности на данном рынке.

Анализ динамики и структуры баланса банка показал, что за последние годы общий объем активов увеличивался ежегодно, несмотря на кризисные явления на рынке. Однако, показатели кредитования в целом за период снизились, хотя данные 2010 года показали положительную динамику.

Проведенный анализ кредитного портфеля физических лиц показал, что за последнее время существенно снизилась доля потребительского кредитования населения по причине роста процентных ставок и падения платежеспособности. Данные проблемы напрямую сказались и на росте просроченной задолженности, причем срок просрочки вырос, что увеличивает риски не возврата кредита.

Анализ структуры привлеченных средств за последние годы рост доли вкладов физических лиц, при одновременном снижение доли других средств.

Тенденции снижения диверсификации привлеченных средств может увеличить риски ликвидности в будущем.

В целом банк за анализируемый период полностью соблюдал все требования к выполнению нормативов по ликвидности. Однако некоторые показатели демонстрируют отрицательную динамику, что повышает риск ликвидности в будущем.

Основными причинами риска являются: снижение кредитования с одновременным ростом вложений в финансовые инструменты; увеличение просроченной задолженности; повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств.

В целях снижения негативного влияния данных проблем на уровень ликвидности банка рекомендуется провести следующие мероприятия:

- Увеличение доли кредитования населения, за счет расширения ассортимента предложения по краткосрочному кредитованию;

- Снижение просроченной задолженности за счет улучшения системы по контролю за качеством заемщиков;

- Снижение вложений в ценные бумаги для уменьшения рисков ликвидности;

- Диверсификация привлеченных средств за счет увеличения корпоративных депозитов предприятий в различных сферах деятельности.

Реализация предложенных мероприятий по управлению ликвидностью ОАО «Балтийский банк» позволит увеличить ликвидность банка и снизит риск возможных проблем с ликвидностью.

Кроме того, меры, направленные на привлечение потенциальных заемщиков и корпоративных вкладчиков дадут возможность банку улучшить качество обслуживания и повысить конкурентоспособность на рынке.

Список литературы

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. от 03.11.2010) // СЗ РФ. 15.07.2002. № 28. ст. 2790.

2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (в ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ 28.10.2002 г. № 43 ст.4190.

3. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И "Об обязательных нормативах банков" (в ред. от 08.11.2010) // Вестник Банка России. №11. 11.02.2004., № 66. 08.12.2010.

4. Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» (в ред. от 27.10.2009) // Вестник Банка России. № 5. 27.01.2004.

5. Акимов О.М. Банковская ликвидность: новые подходы Базельского комитета // Управление в кредитной организации. 2010. № 3. С. 77 - 83.

6. Александров А.С., Гохберг Е.Л. Управление ликвидностью в банках: ошибки и пути развития // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. 2010. №9. С.72-76.

7. Базазян С.Г. Об аспектах выбора банка: текущая ликвидность или доверие? // Молодой ученый. 2010. № 4. С.127-129.

8. Банковский менеджмент: учеб. / под ред. Е.Ф. Жукова. - 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 303 с.


Подобные документы

  • Понятие и характеристика элементов управления ликвидностью банка. Анализ структуры и динамики активов банка. Мероприятия по повышению уровня ликвидности ОАО "Московский индустриальный банк". Основные методы управления ликвидностью коммерческого банка.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 17.02.2014

  • Управление качеством кредитного портфеля корпоративных клиентов банка как элемент системы контроля кредитного риска. Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Крайинвестбанк". Оптимизация формирования и управления кредитным портфелем.

    дипломная работа [807,3 K], добавлен 26.10.2015

  • Головной офис "Альфа-Банка". Укрепление стабильности и повышение прибыльности банка. Организационная структура и менеджмент. Анализ кредитного портфеля. Риск изменения объема кредитных ресурсов, объемов привлеченных средств и процентных ставок.

    отчет по практике [159,9 K], добавлен 05.04.2012

  • Теоретические основы кредитования физических лиц. Существующие программы автокредитования. Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Балтийский Банк". Требования и принципы работы программного продукта "Балтийский универсальный кредитный калькулятор".

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 13.12.2011

  • Организационно-экономическая характеристика и управление ликвидностью коммерческого банка. Структура его собственных и привлеченных средств. Мероприятия, способствующие росту ликвидности и платежеспособности банковского учреждения и их эффективность.

    дипломная работа [258,3 K], добавлен 14.06.2013

  • Методы управления активами банка. Проверка методов оценки влияния ликвидности на финансовое состояние банка. Формирование портфеля корпоративных ценных бумаг с различными сроками погашения. Управление ликвидностью банка через управление его активами.

    реферат [33,4 K], добавлен 13.01.2011

  • Этапы развития, лицензия, организационная структура управления АБ "Кредит Европа Банк". Анализ экономических и финансовых показателей. Вклады населения по срокам привлечения. Динамика кредитного портфеля. Показатели ликвидности коммерческого банка.

    курсовая работа [61,6 K], добавлен 08.11.2011

  • Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень. Методы управления и нормативное регулирование показателей ликвидности. Анализ и оценка ликвидности на примере Алтайского коммерческого банка. Мероприятия по улучшению состояния ликвидности банка.

    курсовая работа [50,5 K], добавлен 31.05.2010

  • Организационно-экономическая характеристика банка в Российской Федерации. Анализ финансовых показателей деятельности и структуры кредитного портфеля банка. Оценка структуры активов-пассивов, доходов-расходов, прибыли. Развитие кредитной организации.

    отчет по практике [765,4 K], добавлен 24.04.2018

  • Политика обязательного резервирования и открытого рынка как методы денежно-кредитного регулирования Центрального банка. Отражение его активов и пассивов в балансовом отчете. Определение величины собственных и привлеченных средств коммерческого банка.

    реферат [39,3 K], добавлен 05.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.